Discusión sobre el artículo "¿Cuánto dura una tendencia?"
error de enlace
1.3. Третьим был рассмотрен Percentage of Trendse da el enlace https://www.mql5.com/es/code/477 del punto 1.2.
debería ser https://www.mql5.com/es/code/868
- votos: 15
- 2011.08.24
- Nikolay Kositsin
- www.mql5.com
Sorteo de las críticas.
Mi evaluación del artículo:
-- por esfuerzo -- GRAN
-- por contenido y divulgación del tema -- NO satisfactorio
Recientemente apareció un artículo de la misma autoría "Análisis comparativo de 10 estrategias de tendencia" https://www.mql5.com/es/articles/3074.
¿Cómo se puede examinar tendencia y/o flat, sacar conclusiones y no definir tendencia y flat?
¿En qué se basa el autor para concluir que el indicador que ha elegido es un indicador de tendencia? ¿Dónde están las referencias a la conclusión del autor sobre el uso correcto del indicador?
Por ejemplo, el autor del artículo escribe:"1.1. Comencemos el estudio con el indicador clásico de fuerza de tendencia ADX. El TrendLevel nos servirá como estimación de tendencia o planitud . Consideramos que hay tendencia si la línea principal sube por encima de este nivel."
Abra, para no buscar demasiado, la fuente más accesible https://ru.wikipedia.org/wiki/Система_направленного_движения y lea:
Wilder creía que los valores crecientes y altos de ADX y ADXR indican una tendencia fuerte, mientras que los valores decrecientes y bajos indican un movimiento sin tendencia[3]. La dirección real de la tendencia puede juzgarse por la relación entre +DI y -DI.
Teniendo esto en cuenta, podemos sugerir, por ejemplo, la siguiente estrategia de negociación[3]:
- Para posiciones largas:
- Comprar si +DI > -DI y ADX está subiendo.
- Vender si +DI < -DI o ADX está bajando.
- Para posiciones cortas:
- Vender en corto si +DI < -DI y ADX está subiendo.
- Cerrar la posición corta si +DI > -DI o ADX está cayendo.
-- y se proporciona un enlace a una fuente respetada: Colby Robert. Enciclopedia de indicadores técnicos del mercado - 2ª edición - M.: "Alpina Business Books", 2004.
Es decir, el autor del artículo tomó un indicador, le aplicó reglas inexplicables -- sin fundamento llamó a estas reglas "identificación de tendencias" -- e hizo conclusiones absolutamente izquierdistas basadas en las reglas izquierdistas.
Quizás, este es el primer artículo que intenta estudiar los cambios del mercado retrospectivamente, lo cual es bueno.
Sin embargo, la muestra de instrumentos es pequeña, y además el análisis se hace sobre barras semanales, es mucho más interesante observar el cambio de tendencias en pequeños TFs - por ejemplo, horas o quince minutos. Durante una semana, el mercado puede ir en ambas direcciones más de una vez en TF pequeños.
Mis propias observaciones dicen que no hay cambios en pequeños TFs.
Gracias por este interesante artículo.
El problema es que los métodos tradicionales de análisis técnico y de ondas (y, en consecuencia, los indicadores basados en ellos) carecen de una definición precisa e inequívoca de los conceptos de "tendencia" y "plano".
Por lo tanto, hasta ahora cada trader y analista define a su manera los puntos de inicio y fin de la tendencia y la plana.
Además:
1. Los algoritmos de los indicadores tradicionales tienen una profundidad de búsqueda arbitraria para el muestreo de datos históricos (para quien le convenga).
2. Los algoritmos de procesamiento de muestreo de datos no tienen en cuenta la naturaleza de los mercados financieros, a saber: no tienen en cuenta que
no sólo cambia constantemente la amplitud, sino también la frecuencia de las fluctuaciones del precio de los instrumentos financieros.
¿Tienen en cuenta los indicadores mencionados el factor de la frecuencia constantemente cambiante de las fluctuaciones del mercado?
Desde luego, no.
Por eso las investigaciones de Alexander son interesantes como siempre, pero son investigaciones en el marco de métodos de análisis absolutamente anticuados.
métodos de análisis. Y esto es un problema global, no un error del autor.
Incluso diría que el concepto de tendencia y plano es un concepto límite, y este límite es tan difuso que hay que partir de ciertos axiomas a la hora de investigar. En este artículo he confirmado por mí mismo lo único, probablemente no muy agradable para los operadores, que los mercados se han vuelto aún más difíciles de predecir debido al hecho de que hay muchas veces más factores que influyen en ellos que hace 5, 10, 20 años.
Imho, si tendencia y plano son conceptos limítrofes, entonces soy un piloto español. Otra cosa es que haya fases de transición de uno a otro. Entonces aumenta la incertidumbre con todas las consecuencias.
Imho, es conceptualmente importante darles definiciones claras y algorítmicas al describir tendencia y plana. Aunque sean las más simples, y no temo decir cursis. El artículo lo tiene hasta cierto punto: el autor utiliza varios indicadores. Pero valdría la pena empezar por las configuraciones más sencillas. Por ejemplo, considere una serie de barras con mínimos crecientes como una tendencia alcista. Y jugar con el tamaño de esta serie. Y tirar de las distribuciones de la serie. Entonces la estadística puede ayudar. Y entonces es casi un estudio en toda regla.
He mirado el código, en particular el Asesor Experto"TrendCount". No hay comentarios. Y clases y programación procedimental... todo amontonado...
Y en general, el autor ha intentado abordar un tema profundo, por el que tiene mucho respeto.
Incluso diría que los conceptos de tendencia y plano son conceptos límite, y este límite es tan borroso, ....
Si tendencia y flat son conceptos borrosos (en tu opinión).
Es decir, no puedes identificar claramente tendencia y flat (en la historia).
Y tu artículo se llama "Cuanto dura la tendencia/plana en % de tiempo".
¿Qué has investigado entonces? ¿Y cómo de adecuadas son tus conclusiones?
... Cuando se investiga, hay que partir de ciertos axiomas. ...
¿De qué axiomas partió usted en el artículo? Si se toma un indicador oscuro y se le aplica una interpretación oscura (en realidad, esto es lo que se hace en el artículo), sólo se obtendrá un axioma: "La abuela dijo dos palabras".
¿En qué axiomas basa su artículo? Si tomas un indicador oscuro y le aplicas una interpretación oscura (de hecho, esto es lo que se hace en el artículo), entonces sólo obtendrás un axioma: "La abuela dijo dos palabras".
Tuve la idea de utilizar uno de sus Blau, a continuación, "poco claro que" probablemente no sería, ¿no Andrew?) Ya tengo tu Neud. Aunque nadie ha recibido un UD que yo sepa. Así que...
Estoy de acuerdo con esta afirmación:
El problema es que los métodos tradicionales de análisis técnico y de ondas (y, en consecuencia, los indicadores basados en ellos) no tienen una definición precisa e inequívoca de los conceptos de "tendencia" y "plano".
Por lo tanto, nadie puede identificar clara y verdaderamente la tendencia y la plana para todo el mundo. Y resulta que por mucho que alguien investigue, habrá un Zelinsky condicional con la afirmación "La abuela decía dos palabras" e irse al huerto.
Tuve la idea de utilizar uno de sus Blau, entonces el "oscuro" probablemente no estaría allí, ¿verdad Andrew). Ya tengo a tu tío. Aunque que yo sepa nadie ha recibido un UD. Así que...
Estoy de acuerdo con esa afirmación:
Por lo tanto, nadie puede identificar clara y verdaderamente tendencia y plano para todos. Y resulta que por mucho que se investigue, habrá un Zelinsky condicional con la afirmación "La abuela decía dos palabras y al huerto".
¿Has probado a buscar "tendencia forex" -- y ver fácilmente la respuesta a las dos preguntas clave de su artículo: 1) ¿qué es una tendencia/flota y 2) determinar si es o no tendencia/flota?
Creo que le sorprenderá la respuesta, porque tendencia/flecha es definible y existen definiciones bastante claras al respecto.
Existe un problema de previsión de tendencia/plano, pero no hay problemas de identificación de tendencias en la historia y nunca los ha habido.
... Ya tengo tu "B". Aunque nadie ha recibido una DO, que yo sepa. Así que ... así que ... ...
En mi experiencia práctica - sólo hay dos grados - OTL y NEUD (como en no OTL).
Es decir, todo lo que no es OTL -- entonces es inequívocamente sólo una NECESIDAD -- al igual que no se puede estar un poco embarazada.
Incluso en la infancia se aprende un poema de V. Mayakovsky: "Lo que es bueno y lo que es malo" http://lukoshko.net/poetry/poetvm1.shtml:
El niño
alegre fue,
y la miga decidió:
"Haré
el bien
y no haré
- el mal".
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Artículo publicado ¿Cuánto dura una tendencia?:
En el artículo vamos a elegir varios métodos para identificar la tendencia y definir su duración con respecto al mercado plano. En la teoría, se considera que la proporición en tanto por ciento de la tendencia con respecto al flat es de un 30% frente a un 70%. Esto precisamente vamos a comprobar.
1.1. Vamos a comenzar la investigación con el indicador clásico de fuerza de tendencia ADX. El nivel TrendLevel se encargará de valorar la presencia de la tendencia o el flat. Consideraremos que hay tendencia si la línea principal se eleva por encima de este nivel. En la fig.1 se muestra un ejemplo de definición de la zona de tendencia y la zona de flat según este método. El cálculo del estado del mercado se realizará según el número de velas en las que el valor ADX sea mayor que el TrendLevel de una muestra dada.
Autor: Alexander Fedosov