Discusión sobre el artículo "Pronóstico de los movimientos de mercado con la ayuda de la clasificación bayesiana e indicadores basados en el análisis espectral singular" - página 3
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Apareció un precursor, pronosticó, en 3 barras apareció otro precursor, y así ad infinitum... no hay una única fuente que influya en los precios en el mercado, por lo que las condiciones iniciales para el desarrollo de tal o cual situación surgen espontáneamente y se solapan unas con otras. Supongamos que hemos encontrado unas condiciones iniciales que siguen influyendo en la situación, ¿cómo podemos estar seguros de que en la siguiente barra no habrá otra información influyente que vuelva a destrozarlo todo? ¿Dónde están los criterios para evaluar la fiabilidad de la previsión?
En este caso concreto, el criterio es obvio: una previsión correcta debe construirse sistemáticamente con más frecuencia que una incorrecta. La probabilidad de una previsión correcta no es del 50%, sino mayor.
¡¡¡Bueno!!! El artículo es interesante. ¡¡¡¡¡¡Gracias al autor BUT!!!!!!
realmente ganso o CSSA método se conoce desde hace mucho tiempo. Uno de los problemas era romper la cola de estos indicadores. Pero esta vez, en NSH apareció un addon CSSA, que no se excedió y con una acertada selección de parámetros podría producir señales MUY buenas. La selección de parámetros con la ayuda de un optimizador, por regla general, no daba resultados adecuados en el futuro. Pero junto con este addon había una herramienta más para la sintonización. No recuerdo como se llamaba, pero su tarea era construir figuras LISAJO (si lo escribí correctamente) Estas figuras se obtenían en la pantalla del oscilador, cuando se producían cambios en la frecuencia de la señal, tanto en coordenadas X como Y. No sé quién, pero estas figuras las hacíamos en el laboratorio. Y luego tuvimos que afrontarlo aquí. Así que había que seleccionar los parámetros del CSSA para que la figura del lisajo pareciera una CORONA. Significa que la frecuencia actual es la razón de la frecuencia de cotización o, en otras palabras, es predictiva para el momento de tiempo dado. El efecto se denomina COINTEGRATION!!!!. Debido a las peculiaridades del indicador de cointegración, los parámetros tuvieron que seleccionarse manualmente. No es tan fácil conseguir una forma de CORONA, os lo aseguro. Pero una vez lo conseguí y el resultado fue una locura. En otras palabras, la Cointegración responde a la pregunta de qué frecuencia es ahora la frecuencia prevista para el kotir. En cuanto el círculo se convirtió en otra figura con el tiempo, hubo que encontrar nuevos parámetros. Es entonces cuando el mercado se considera como una oscilación de frecuencia, basta con encontrar la frecuencia adecuada y funcionará durante algún tiempo. Sorprendentemente, pero desde entonces nunca he conocido a este tipo de sistemas, pero la cuestión no es tan complicado para un programador experimentado. Así que ten en cuenta en todo caso :-)
Justo lo que es interesante en la dirección de análisis de frecuencia del mercado, porque cuando se selecciona la frecuencia correcta. O mejor dicho, se encuentra la frecuencia que funciona ahora, a continuación, las señales suelen tener un carácter grial, aunque no por mucho tiempo. Pero si existe la herramienta descrita anteriormente, la búsqueda de la siguiente frecuencia no será difícil y así sucesivamente. Basta con tener 10 señales estables en el futuro para ganar dinero. Y en el caso de CSSA es bastante real, porque vi con mis propios ojos cómo el TS dio señales en el futuro muy bien y las señales eran mucho más de diez. Así que :-)
Si tienes manos hábiles en programación, te puedo ayudar con la lógica, etc.
A las desventajas del análisis de frecuencia puedo atribuir una completa falta de comprensión de lo que está sucediendo en el mercado. Nos limitamos a negociar la frecuencia. Este método funciona bien en un mercado tranquilo, técnico o delgado. Las noticias, por regla general, rompen tanto la frecuencia que es muy difícil encontrar un par que funcione.......
Mihail Marchukajtes:
Entre las desventajas del análisis de frecuencias se incluye la falta total de comprensión de lo que está ocurriendo en el mercado. Nos limitamos a negociar la frecuencia. Este método funciona bien en un mercado tranquilo, técnico o poco activo. Las noticias, por regla general, rompen tanto la frecuencia que es muy difícil encontrar un par que funcione .......
¿Ha pensado en el hecho de que estas "frecuencias" pueden repetirse?
En consecuencia, la solución del problema es encontrar frecuencias rentables para este TS en la historia. Identificando de alguna manera el estado del mercado (precio y todos los datos disponibles) correspondiente a la frecuencia rentable.
¿Ha pensado en el hecho de que estas "frecuencias" pueden repetirse?
En consecuencia, la solución al problema consiste en encontrar frecuencias rentables para una TS determinada en el historial. Identificando de alguna manera el estado del mercado (precio y todos los datos disponibles) correspondiente a la frecuencia rentable.
La verdad es que no me lo he planteado, en su día estudié análisis de frecuencias, pero luego lo dejé. Y sabes por qué???? El mercado no son sólo series de frecuencia no estacionarias. El mercado es otra cosa :-))
Muy interesante artículo y los resultados definitivamente justifican una mayor investigación, sin embargo, el EA adjunto tiene un problema con la biblioteca por lo que es incapaz de ser cargado. ¿Está seguro de que tiene la biblioteca correcta incluida en el archivo zip?
SSABayesLib.ex5 tampoco carga para mí.
El artículo es interesante. También lo son los comentarios en la sección rusa https://www.mql5.com/ru/forum/190847
Hola, ¿hay una versión MT4 de SSA? Quiero que la versión MT4
привет Я прочитал вашу статью, поздравления. У меня возникли проблемы при компиляции исходного кода, приведенные растровые изображения подкаталоги не вместе файл. Как я могу получить недостающие файлы? Я отправлю картину в журнал ошибок. спасибо
Estimado Roman.
Quiero aprender a medida que escribe su método de estrategia, excepto que usted da la fuente no es completa, espero recibir su código fuente para aprender deeply.Hope a Espero recibir su respuesta, muchas gracias.
Hola Sr. Korotchenko,
He encontrado su artículo muy interesante y trató de ejecutar la EA (de descarga SSABayesObserver.zip).
Pero cada vez que ejecuto el EA, inmediatamente después de llenar el parámetro-diálogo y haga clic en 'Enter' para continuar, el EA se elimina.
Terminal/Experts muestra un error de biblioteca:
1ª línea:"No se puede encontrar 'GetSSATrendPredictor' en 'SSA\SSABayesLib.ex5'"
2ª línea:"llamada a función de importación no resuelta"
Terminal/Journal muestra lo siguiente
1ª línea:"falla la inicialización de SABayesObserver (EURUSD, M15)"
2ª línea:"experto SSABayesObserver (EURUSD, M15) eliminado"
Parece que estoy trabajando con una versión incorrecta de 'SSA Trend Predictor'?
Lo siento, pero las traducciones a veces son tan malas que no puedo seguirlas.