Discusión sobre el artículo "Pronóstico de los movimientos de mercado con la ayuda de la clasificación bayesiana e indicadores basados en el análisis espectral singular"
No creo que SSA dé una previsión correcta en presencia de noticias externas, que sacan las cotizaciones del modelo encontrado. Así que yo pondría una advertencia en rojo de que hay que mirar el calendario en paralelo.
Y la idea del artículo sobre probabilidades me la han robado ;-). Pero yo quería hacer todo con fuentes abiertas y sin vincular a indicadores específicos (hay incluso un Asesor Experto universal, donde se pueden añadir diferentes índices y calcular probabilidades de eventos). Pero aquí - más sobre SSA.
La idea del artículo sobre probabilidades me la robaron ;-). Pero quería hacerlo todo con fuentes abiertas y sin enlazar a indicadores específicos (hay incluso un Asesor Experto universal, donde puedes añadir diferentes índices y calcular probabilidades de eventos).
No creo que SSA dé una previsión correcta en presencia de noticias externas, que sacan las cotizaciones del modelo encontrado. Así que yo pondría una advertencia en rojo de que hay que mirar el calendario en paralelo.
Y la idea del artículo sobre probabilidades me la han robado ;-). Pero quería hacerlo todo con fuentes abiertas y sin enlazar a indicadores específicos (hay incluso un Asesor Experto universal, donde puedes añadir diferentes índices y calcular probabilidades de eventos). Pero aquí se trata más de SSA.
Entonces estamos a la espera de su artículo :) En general, la oruga no ha sido capaz de conseguir nada de él, no importa lo mucho que lo perseguimos con el tipo.
¿Puede darme un enlace a read....
Aún no hay ningún enlace. Tengo una idea y un experto aún no finalizado. Quería obtener la fórmula de probabilidad de forma analítica y comparar los resultados con un cálculo frontal sobre datos históricos.
¿Hay suficiente material para un artículo? Eso estaría bien.
Desgraciadamente, todavía no hay nada que discutir.
¿Quizás deberíamos haber empezado a publicar desde la tercera parte? Pregunta al margen, ¿no se podría haber puesto todo en uno?
Mucha gente ha experimentado con este tema (SSA). Sería interesante comparar el resultado.
Suerte
Dado el nivel bastante alto del artículo, quiero plantear dudas al autor, a saber, la necesidad de escribir un experto a estas alturas. No hay ninguna evidencia en el artículo de que los resultados de la prueba de un experto será de confianza. Bueno, si obtenemos 2 o 3, incluso 10 valores del factor de beneficio, o cualquier otro valor del probador - ¿es esto una estadística? ¿Cuál es la garantía de que el experto se comportará de la misma manera en el FUTURO?
En el centro de estas dudas está la afirmación del autor de que el ASS es capaz de funcionar en mercados NO estacionarios. ¿Dónde está la prueba? No recuerdo ninguna prueba de este tipo.
Supongo que me he perdido algo en este asunto. Pero el artículo no especifica en absoluto qué variedades de no estacionariedad resuelve SSA y cuál es el resultado. ¿Es posible aislar la tendencia? Pero entonces el residuo de restar la tendencia no es necesariamente estacionario. Esta cuestión se aborda con gran detalle en el marco de los modelos ARCH. Debido a la variedad de residuos, ha surgido una gran variedad de modelos ARCH.
Por lo tanto, no hay pruebas de que las decisiones comerciales se tomen sobre una serie temporal estacionaria. De ahí se deduce que el comportamiento futuro del TS sobre estas ideas NO es predecible.
PD.
Hace unos 10 años utilicé "caterpillar" (FATL-SATL). Asesores Expertos vivió de 3 a 6 meses, y luego comenzó a drenar. El problema principal no es sólo NO estacionariedad en el sentido clásico (MO y el cambio de dispersión), sino también en el cambio de periodicidad, que se puede ver claramente en ZZ.
СанСаныч Фоменко:
PS.
Hace unos 10 años utilicé "oruga" (FATL-SATL). Asesores expertos vivieron de 3 a 6 meses, y luego comenzó a drenar. El principal problema no es sólo la no estacionariedad en el sentido clásico (MO y cambio de varianza), sino también la periodicidad cambiante, que se puede ver claramente en la ZZ.
¿Reoptimizar o distribuir el EA en diferentes instrumentos no ayudó?
Empezó a drenar - reoptimización - empezó a drenar.....
Lo peor es que el"tiempo de vida" no se conoce. He intentado optimizar todos los fines de semana, pero no ha servido de nada. A nivel intuitivo me quedo con el punto de vista de que después de unos 3-6 meses la cotización cambia de alguna manera, lo que lleva al drenaje de todos los Asesores Expertos previamente operados con éxito. Se puede ver muy bien en las señales. No tiene sentido tomar una señal de 3 meses.
Es necesario hacer datamining. Es la base de la estabilidad del comercio futuro.
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Artículo publicado Pronóstico de los movimientos de mercado con la ayuda de la clasificación bayesiana e indicadores basados en el análisis espectral singular:
En el artículo se analiza la ideología y la metodología de construcción de un sistema recomendatorio para el comercio operativo usando como base la combinación de las posibilidades de pronosticación con la ayuda del análisis espectral singular (AES) y un método importante de aprendizaje de máquinas basado en el teorema de Bayes.
Se han procesado diferentes instrumentos comerciales con periodos distintos al usar parámetros de indicador fijos, lo que ha permitido analizar la estabilidad y la calidad de los índices de pronóstico. Una pasada a lo largo de las filas con una longitud de 1000 puntos con cálculo del pronóstico en cada punto histórico ha dado la posibilidad de comparar los pronósticos y los hechos reales.
Vamos a ilustrar en los gráficos los resultados de los pronósticos de los indicadores según los datos de los precios de cierre.
Fig. 1 Fragmento con una comparación del precio de cierre, el valor de pronóstico para el mismo y el valor de pronóstico suavizado con tres puntos
Autor: Roman Korotchenko