Indicadores: Smoothed Accelerator
Для компенсации задержки проходы производятся навстречу друг другу.
- Por favor, aclárese sobre la compensación por retraso.
- ¿Se redistribuye desde aquí?
- Por favor, aclárese sobre la compensación de retrasos.
- ¿Es aquí donde se produce el redibujado?
Si incluso el MA más común se ejecuta a través de la matriz primero en una dirección y luego en sentido inverso, los retrasos de los pases de contador se compensan y el resultado es una curva que no tiene desfase con respecto a la secuencia original. Lamentablemente, esto provocará un redibujado en los bordes de la secuencia. Cuánto se moverá la cola depende de muchos factores, pero definitivamente se moverá con este enfoque.
Sí, eso me imaginaba, gracias.
P.D. Me encontré con tus artículos. Leyendo.
Si incluso el MA más común se ejecuta a través de la matriz primero en una dirección y luego en sentido inverso, los retrasos de los pases del contador se compensan y el resultado es una curva que no tiene desfase con respecto a la secuencia original. Desgraciadamente, esto provocará un redibujado en los bordes de la secuencia. Cuánto se moverá la cola depende de muchos factores, pero definitivamente se moverá con este enfoque.
¿Cómo es que el retraso se compensa de forma milagrosa?
¿Cree que por el mero hecho de ejecutar la mashka allá atrás conocerá el futuro?
ZY la mosca más común, como bien dices, tiene un retardo de medio periodo, por lo que la conduzcas por donde la conduzcas, el retardo se mantendrá.
¿cómo compensa eso milagrosamente el retraso?
¿crees que por el mero hecho de ejecutar la mashka allí atrás empezarás a conocer el futuro?
ZY el mago más ordinario, como tú dices, tiene un retardo de medio periodo, así que lo ejecutes donde lo ejecutes, el retardo se mantendrá.
Hagamos un experimento:
- Copia la secuencia original de longitud suficiente en el array de trabajo.
- Suaviza estos datos en el array, por ejemplo, utilizando MA2.
- Cambiemos la dirección de indexación de nuestro array de trabajo.
- Volvamos a realizar el suavizado MA2
Como resultado, obtendremos la secuencia original suavizada situada en nuestra matriz de trabajo. El resultado del suavizado corresponderá a la aplicación de un filtro de retardo cero (respuesta al impulso simétrica) excepto en los bordes de la secuencia donde aparecerá el efecto de borde o como se denomina aquí, redibujado.
Arriba se ha utilizado como ejemplo MA, es decir, un filtro con respuesta al impulso finita. Si se utilizan filtros con una respuesta al impulso infinita (por ejemplo, EMA), teóricamente los efectos de borde se propagarán por toda la longitud de la secuencia. Pero si el factor de suavizado es lo suficientemente pequeño, esta característica puede despreciarse en la mayoría de los casos.
Si no puede entender teóricamente por qué ocurre esto, realice un experimento, suavizando, por ejemplo, un solo pulso situado en el centro de la secuencia, y asegúrese de que no hay retardo después del filtrado. Por cierto, en lugar de algoritmos multipaso puede aplicar el suavizado una vez con un filtro que tenga una respuesta al impulso simétrica. El resultado será el mismo.
Como ya se ha dicho, en los contrapases del suavizado, el retardo del filtro se compensa, y ocurre objetivamente y no depende de cómo lo trates.
PS
Hay que tener en cuenta que los efectos de borde (redrawing) vienen determinados por la respuesta al impulso resultante del filtro y la forma de la señal original. En otras palabras, el redibujado no se produce de forma caótica, sino según una ley estrictamente definida, lo que permite utilizar el indicador de redibujado para tomar distintos tipos de decisiones. Si, por supuesto, el algoritmo de toma de estas decisiones no es demasiado primitivo.
buen indicador, pero no aparece en algunos gráficos
Hola! Se BUSCA el indicador!) Sólo una pregunta: ¿Por qué el indicador no funciona en el índice Dow? ¡En HQ y ES funciona muy bien! Pero no funciona en Dow((( ¡Ayuda!
Funciona en Dow
Estimado Victor,
Estoy probando su indicador y tengo que decir que da una idea de antemano. Obivisly es necesario utilizarlos entendiendo el contexto global de la acción del precio. Particularmente es interesante el punto de inversión de los indicadores sobre todo cuando hay, antes y después de ellos, pendientes pronunciadas. Pero no he entendido la ecuación que utilizas y por qué la llamas aceleración. Tienes una operación de división entre dos precios cercanos; mi expectativa era en cambio una doble "derivada" con respecto al tiempo algo así como
- V(i) = ( P(i) - P(i-n) ) / TF*n, donde P es el precio en la vela i-ésima n es el periodo y TF el marco temporal utilizado
- A(i) = ( V(i) - V(i-n) ) / TF*n
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Smoothed Accelerator:
Smoothed Accelerator
Autor: Victor