Discusión sobre el artículo "Cálculo del coeficiente de Hurst" - página 4
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Durante mucho tiempo he querido calcular el índice de Hurst. Pero no soy bueno con las fórmulas y estaba buscando información sobre un ejemplo para entender cómo calcularlo.
No sé hasta qué punto el índice es aplicable al trading. Pero, al fin y al cabo, para saberlo hay que comprobarlo, y para comprobarlo hay que calcularlo.
En general, escribe más.
Escríbeme cómo es esta cadena en mql.
Gracias de antemano.
Pregunta para el autor del artículo - Dmitry, has mencionado Matlab, he buscado en su ayuda la palabra Hurst, y sólo he encontrado el uso en Wavelet Toolbox.
Pero no encontré ningún cálculo, ¿podrías decirme dónde están las funciones de cálculo en Matlab?
Lo siento, llevo mucho tiempo buscando una cadena que calcule Log(V)
Escríbeme cómo es esta cadena en mql.
Gracias de antemano.
Se ha publicado el artículo Cálculo del coeficiente de Hurst:
Autor: Dmitriy Piskarev
¿Has mirado siquiera en Ayuda-Funciones Matemáticas?
Lo siento, mucho tiempo buscando una cadena que calcula Log(V)
Escríbeme cómo es esta cadena en mql.
Gracias de antemano.
Victor, V - estadístico para cada conjunto se resta por la fórmula:
E[Log(R/S)] / sqrt(N)
donde E[Log(R/S)] es el valor medio de R/S para una muestra de N elementos.
N es el tamaño de la muestra.
Por ejemplo, se calcula R/S dividiendo 2000 barras de entrada en 50 grupos de 40 cada uno.
Aquí N = 40, y E[Log(R/S)] = [Log(R/S)_1 + Log(R/S)_2 + ... + Log(R/S)_50)] / 50
Creo que traducir esto a código no debería ser muy difícil. Perdón por el retraso.
En el trading real, el uso del coeficiente de Hurst para la detección de tendencias funciona incluso peor que el clásico cruce de rayas. La razón es clásica: un gran desfase.
Sin embargo, las ideas de su aplicación todavía surgen de vez en cuando en los comandos de algo de mat-bots, pero la mayoría de las veces el comercio termina en fracaso, incluso si hubo un resultado positivo al azar al principio. Un ejemplo ilustrativo de la aplicación infructuosa de la negociación usd basada en la detección de tendencias de Hirst es la estrategia w-surf de edgstone - el primer año en el más, todo el resto - en el menos (para ver el rendimiento real, no mire los anuncios en el sitio web de la empresa, sino google w-surf + mfd).
Alexei, muchas gracias por tu comentario constructivo. Seguiré estudiando e investigando. Tomaré nota de su sugerencia.
Dmitry,
te sugiero que veas esta película y leas sobre este hombre.
https://forecaster-movie.com/en/the-movie/
Quizá seas tú el próximo en escribir este programa. Ponte en contacto conmigo si empiezas a trabajar en él. Muchas gracias.
Estimado autor Gracias por su trabajo, por supuesto, y el indicador es muy importante, PERO... Entiendo que ninguno de los que han comentado en los comentarios ha intentado utilizar el indicador :D
Cuando resultó que su indicador no funciona en pequeños marcos de tiempo, no funciona con la aparición de nuevas barras (lo que significa que no puede ser atado al robot y probado) y calcula coeficientes negativos de determinación, entré para arreglarlo y ... se olvidó de las expresiones no materiales durante una semana. Usted no toma el camino más fácil. Donde se necesitan tipos reales, usas tipos enteros, introduces un montón de variables innecesarias, pasos computacionales inútiles, dejas un montón de métodos y referencias antiguas que sólo confunden y complican la comprensión, muchas veces conviertes arrays de datos de indexación directa a indexación inversa, creas un montón de objetos innecesarios que pasan el mismo conjunto de variables, y en lugar del sistema conciso estándar en mql de contabilización de cálculos anteriores por alguna razón te inventas el tuyo propio, espantoso y engorroso....
¿No era más fácil coger cualquier indicador estándar de mql y calcular todo lo que necesitas en base a él? Créeme, es mucho más fácil de entender que tu código....
Te adjunto un archivo con las fuentes, donde todo lo que no funcionaba, funciona, y quitado todo (o casi todo) lo innecesario. Queda la duda de cuan lento será este diseño en pruebas reales. Todavía no lo he probado, pero creo que tendré que seguir arreglándolo....