Discusión sobre el artículo "Cálculo del coeficiente de Hurst" - página 2
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Por alguna razón, el autor cree que este coeficiente puede estimarse mediante ISC, y que no existen otros métodos de estimación en este caso.
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¿En qué parte del artículo has visto esto?
3.4 Valores reales del índice de Hurst para los pares de divisas
Hemos terminado de esbozar los principios básicos de la teoría del análisis fractal. Antes de proceder a la implementación directa del análisis RS con la ayuda del lenguaje de programación MQL5, he creído necesario dar algunas ilustraciones más.
La siguiente tabla muestra los valores del coeficiente de Hurst para 11 pares de divisas del mercado FOREX en diferentes marcos temporales y número de barras. Los coeficientes se calculan resolviendo la regresión mediante el método de los mínimos cuadrados (LSM). Como podemos ver, formalmente, la mayoría de los pares de divisas apoyan el proceso persistente, aunque hay algunos antipersistentes. Pero, ¿hasta qué punto es significativo este resultado? ¿Podemos fiarnos de estas cifras?
Pero no se trata de justificar el método de estimación, sino de otra cosa totalmente distinta.
En vista de tu post anterior.
Hay que preocuparse de los bloques de decisión de posición, no de demostrar conocimientos sobre la aplicación de determinados algoritmos.
3.4 Valores reales del índice de Hurst para los pares de divisas
Hemos terminado de esbozar los principios básicos de la teoría del análisis fractal. Antes de proceder a la implementación directa del análisis RS con la ayuda del lenguaje de programación MQL5, he creído necesario dar algunas ilustraciones más.
La siguiente tabla muestra los valores del coeficiente de Hurst para 11 pares de divisas del mercado FOREX en diferentes marcos temporales y número de barras. Los coeficientes se calculan resolviendo la regresión mediante el método de los mínimos cuadrados (LSM). Como podemos ver, formalmente, la mayoría de los pares de divisas apoyan el proceso persistente, aunque hay algunos antipersistentes. Pero, ¿hasta qué punto es significativo este resultado? ¿Podemos fiarnos de estas cifras?
Pero no se trata de justificar el método de estimación, sino de otra cosa totalmente distinta.
En vista de su post anterior.
Hay que preocuparse de los bloques de decisión de posición, no de demostrar conocimientos sobre la aplicación de ciertos algoritmos.
No basta con lo que está escrito. En general, el artículo contiene un montón de sugerencias sorprendentes e incluso extrañas. Ni siquiera merece la pena discutirlo. Nunca hay que fiarse de lo que está escrito. La libre interpretación y la creación de palabras están de moda hoy en día. Pero si el código se adjunta al artículo, podemos hablar de ello.
Aplicar una función ya hecha y no entender cómo cuenta no es interesante. No me interesan las referencias a r. Me interesa la comprensión, no el uso sin sentido a lo mono.
Personalmente, el valor de este artículo es mayor para mí porque el código se adjunta, a diferencia de su r.
No basta con lo que está escrito. En general, el artículo tiene un montón de sugerencias sorprendentes e incluso maravillosas. Ni siquiera merece la pena discutirlo. Nunca hay que fiarse de lo que está escrito. Pero hay un código adjunto al artículo - podemos hablar de ello.
Aplicar una función ya hecha y no entender cómo cuenta no es interesante. Las referencias a r no me interesan. Me interesa la comprensión, no el uso sin sentido a lo mono.
Personalmente, el valor de este artículo es mayor para mí porque se adjunta el código, a diferencia de su r.
La función ISC RegCulc1000 se utiliza para calcular el coeficiente de Hurst. Tiene un comentario: //---Cálculo del coeficiente de regresión Beta o el coeficiente de Hirst que estás buscando
Si no se puede utilizar ISC para calcular el coeficiente de Hurst, y la posibilidad de utilizar ISC no está probada, y los análogos utilizan métodos de estimación no paramétricos, entonces todo el código del que "podemos hablar" no tiene ningún valor. Es el uso de código cuestionable lo que tú llamas "me interesa la comprensión, no el uso sin sentido a lo mono".
Entonces, ¿quién de nosotros es un mono?
La función RegCulc1000 ISC se utiliza para calcular el coeficiente de Hurst. Tiene un comentario: //---Cálculo del coeficiente de regresión Beta o del coeficiente Hurst requerido.
Si no se puede utilizar ISC para calcular el coeficiente de Hurst, y la posibilidad de utilizar ISC no está probada, y los análogos utilizan métodos de estimación no paramétricos, entonces todo el código del que "podemos hablar" no tiene ningún valor. Es el uso de código cuestionable lo que tú llamas "me interesa la comprensión, no el uso sin sentido a lo mono".
Entonces, ¿quién de nosotros es un mono?
Hay que entender el código, comprender cómo se cuenta, sacar conclusiones. Sentir el significado físico de estos cálculos. ¿Y por qué no confías en este código, pero sí en tu caja negra "R"? La R no me impresiona en absoluto y tengo muchas dudas. Es un basurero infernal: una biblioteca arrastra a otras 100 detrás de ella, y no puedes averiguar cómo se calcula y el propio código R parece feo. Y los usuarios de R...
En serio, no me fío nada del índice de Hurst, pero me gustaría entender cómo se calcula.
Así que hay que entender el código, comprender cómo se calcula, sacar conclusiones. Sentir el significado físico de estos cálculos. ¿Y por qué no confías en este código, sino en tu caja negra "R"? La R no me impresiona en absoluto y tengo muchas dudas. Es un basurero infernal: una biblioteca arrastra a otras 100 detrás de ella, y no puedes averiguar cómo se calcula y el propio código R parece feo. Y los usuarios de R...
Hablando en serio, no me fío en absoluto del índice de Hurst, pero me gustaría entender cómo se calcula.
Tú y mucha gente en este sitio estáis mezclando dos actividades completamente diferentes:
Esta última no tiene casi ningún valor: es una tarea.
Pero el desarrollo de algoritmos suele tener un gran valor. Se trata de un problema independiente y no tiene nada que ver con la codificación. A menudo es un problema científico. Las personas que han desarrollado algoritmos reciben nombres mundiales.
Por lo tanto, cuando hablamos de cualquier código, en nuestro caso el cálculo de Hirst (voy a notar, el algoritmo más pre-pasable), bajo ninguna circunstancia debemos mezclar estas dos acciones diferentes.
Esto lo entienden bien todos los desarrolladores de paquetes R sin excepción. Cualquier función en R siempre tiene una referencia al algoritmo que implementa. Como ves, SIEMPRE. La gente como tú que quiere meterse en el algoritmo, y muchas veces es muy útil, puede consultar la descripción del algoritmo, ver su justificación, criticar..... en general, para acercarse de cerca y considerar desde todos los lados, para ver la aplicación en la práctica ... Es la amplia discusión del algoritmo como tal que da al menos algunas garantías de que el algoritmo es viable. Y si quieres ver el código fuente, R siempre lo tiene.
Es un estándar.
La desviación de tal estándar es siempre peligrosa. Si tomamos el artículo en discusión, no podemos estar seguros de que el autor calcule exactamente el coeficiente de Hurst.
Usted y tantos en este sitio están mezclando dos acciones completamente diferentes en un montón:
Este último no tiene prácticamente ningún valor: es una tarea.
Pero el desarrollo de algoritmos suele tener un gran valor. Se trata de un problema independiente y no tiene nada que ver con la codificación. A menudo es un problema científico. Las personas que han desarrollado algoritmos reciben nombres mundiales.
Por lo tanto, cuando hablamos de cualquier código, en nuestro caso el cálculo de Hirst (voy a notar, el algoritmo más pre-pasable), bajo ninguna circunstancia debemos mezclar estas dos acciones diferentes.
Esto lo entienden bien todos los desarrolladores de paquetes R sin excepción. Cualquier función en R siempre tiene una referencia al algoritmo que implementa. Como ves, SIEMPRE. La gente como tú que quiere meterse en el algoritmo, y muchas veces es muy útil, puede consultar la descripción del algoritmo, ver su justificación, criticar..... en general, para acercarse de cerca y considerar desde todos los lados, para ver la aplicación en la práctica ... Es la amplia discusión del algoritmo como tal lo que da al menos cierta seguridad de que el algoritmo es viable.
Es una norma.
La desviación de una norma de este tipo siempre es peligrosa. Si tomamos el artículo que nos ocupa, no podemos estar seguros de que el autor calcule exactamente el algoritmo de Hirst.
No estoy confundiendo nada. La mejor descripción de un algoritmo es el código. Una descripción de un algoritmo sin código es blablabla vacía. Si hay un código, se puede entender todo por el código.
¿De qué sirve un libro sobre el índice Hirst si está mal escrito y nadie ha codificado nada bueno con él?
No estoy confundido. La mejor descripción de un algoritmo es el código. La descripción de un algoritmo sin código es blablabla vacía. Si hay un código, se puede entender todo por el código.
¿De qué sirve un libro sobre el índice Hirst si está mal escrito y nadie ha codificado nada bueno con él?
Usted lo sabe mejor que nadie.
Suerte
Usted lo sabe mejor.
Buena suerte.
Un artículo extremadamente flojo que podría haber sido un trabajo de fin de curso de hace 30 años.
Si se lee el artículo, la situación actual relacionada con Hurst queda completamente al margen.
Por alguna razón, el autor cree que este coeficiente puede estimarse mediante CNA, y que no existen otros métodos de estimación en este caso.
Por ejemplo, el paquete FGN con la función HurstK(z), en la que se realiza una estimación no paramétrica del coeficiente de Hurst, que da un valor mucho más preciso.
Si el autor se hubiera molestado en hacer una revisión bibliográfica en este ámbito, no habría pasado de largo el clásico paper que en particular introduce el concepto de ARIMA fraccional, que permite considerar el coeficiente de Hurst no sólo como tal, sino en el marco de modelos apropiados, además el autor habría visto que existen paquetes en R que han generalizado el coeficiente de Hurst.
El coeficiente de Hurst fuera del marco de los modelos tiene poco interés y las ideas de Hurst se desarrollaron en el marco de los modelos fraccionalmente diferenciados - Fractionally differentiated ARIMA aka ARFIMA(p,d,q) models
El paquete fracdiff proporciona un conjunto bastante completo de herramientas en este ámbito.
Y esto no es todo en el campo relacionado con el coeficiente de Hurst.
Una vez más afirmo que cualquier artículo en el campo del tratamiento de series temporales sin una revisión adecuada de las herramientas disponibles dentro de R parece extremadamente ignorante con un desfase de varias décadas
Me permito recordarte que este es un sitio de MQL, no de R. Y tal vez deberías dejar de meter esto en cada tema donde sea necesario y donde no lo sea.
Después de comentaristas tan inteligentes una persona puede no tener ningún deseo de escribir artículos en absoluto, pero yo personalmente estoy muy interesado en ello.