Discusión sobre el artículo "Cálculo del coeficiente de Hurst" - página 5

[Dmitriy Piskarev]

Kristian Kafarov:

Estimado autor Gracias por su trabajo, por supuesto, y el indicador es muy importante, PERO... Entiendo que ninguno de los que han comentado en los comentarios ha intentado utilizar el indicador :D

Cuando resultó que su indicador no funciona en pequeños marcos de tiempo, no funciona con la aparición de nuevas barras (lo que significa que no puede ser atado al robot y probado) y calcula coeficientes negativos de determinación, entré para arreglarlo y ... se olvidó de las expresiones no materiales durante una semana. Usted no toma el camino más fácil. Donde se necesitan tipos reales, usas tipos enteros, introduces un montón de variables innecesarias, pasos computacionales inútiles, dejas un montón de viejos métodos y referencias que sólo confunden y complican la comprensión, cambias las matrices de datos de indexación directa a indexación inversa muchas veces, creas un montón de objetos innecesarios que pasan el mismo conjunto de variables, y en lugar del sistema conciso estándar en mql de contabilización de cálculos anteriores por alguna razón te inventas el tuyo propio, espantoso y engorroso....

¿No era más fácil coger cualquier indicador estándar de mql y calcular todo lo que necesitas en base a él? Créeme, es mucho más fácil entenderlo que tu código....

Te adjunto un archivo con las fuentes, donde todo lo que no funcionaba, funciona, y quitado todo (o casi todo) lo innecesario. Queda la duda de cuan lento será este diseño en pruebas reales. Todavía no lo he probado, pero creo que tendré que seguir arreglándolo....

Gracias por el comentario. Nadie ha dicho que el código presentado aquí sea óptimo. En el momento de escribir el artículo, todo estaba probado y funcionaba. El objetivo era decirte que el concepto del coeficiente de Hurst existe y que se puede aplicar. Gracias por tu código y te deseo más éxito en su aplicación.

[AAA17]

Dmitry, ¡buenas tardes!

Yo también quiero darle las gracias por su trabajo y permítame hacerle un par de preguntas.

Llevo bastante tiempo estudiando fractales, tengo algunos resultados. Escribí el primer código para calcular el parámetro de Hurst en 2017 en EXEL.

Ahora estoy interesado en investigar algunas cronologías en MT4 utilizando el parámetro de Hirst.

Voy a necesitar para establecer un cierto intervalo ( en gráficos -día, 4 horas y cada hora) que corresponde a los límites del intervalo cíclico, con el fin de estimar la persistencia del ciclo posterior después de la anterior. ¿Qué posibilidad hay en los ajustes a la hora de seleccionar el número de velas?

Es decir, me interesará el parámetro de Hurst sólo en un punto - en el límite de transición de un ciclo a otro, que forman una secuencia fractal.

Prometo familiarizarle con la investigación realizada.

Atentamente, Andrey