There are several representations of the VG process that relate it to other processes. It can for example be written as a Brownian motion with drift subjected to a random time change which follows a gamma process (equivalently one finds in literature the notation Γ ( t ; γ = 1 / ν , λ = 1 / ν ) {\displaystyle \Gamma (t;\gamma =1/\nu...
¿Hay alguien aquí que se ocupe de las emisiones... Por supuesto, de nuevo, es necesario un coeficiente relativo... Demasiada pereza para inventarlo yo mismo de nuevo))
¿Supongo que no ha salido de verdad?
Sólo estaba probando en el real.
No fui yo, fue el gato de Schrodinger. ¡Ahora que me diga dónde está el Grial!
No me interesa el Grial. )))
Sólo estaba probando en la vida real.
¿Pero el tema no se desarrolló?
¿Pero no se ha desarrollado el tema?
Está evolucionando poco a poco, no es lo que era al principio y a la mitad del hilo.No me interesa el Grial. )))
De acuerdo. Más en serio.
Investiga los modelos de procesos de Wiener y Ornstein-Uhlenbeck para ver si se ajustan al mercado para la estrategia de "retorno a la media".
El resultado en el real en este momento es de "-3%" de beneficio para 7 meses de comercio (alrededor de 100 operaciones).
Razón:
- Falta de parámetro de antipersistencia del mercado. Los coeficientes de Hurst, la asimetría y la curtosis de las distribuciones no funcionan.
Ya está en funcionamiento:
1. Procesohttps://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process.
2. La teoría de Gann.
Y por desgracia. Hasta que un sistema de comercio concreto pase de la teoría a la práctica me parece imposible...
Hasta que no se encuentre un parámetro fiable de persistencia/antipersistencia del mercado, todo son tonterías y chapuzas.
Hasta que no se encuentre un parámetro fiable para la persistencia/antipersistencia del mercado, todo son tonterías y chapuzas.
Hasta que no se encuentre un informante fiable, todo son tonterías y chapuzas.
no habrá insider en la explanada
Si no, va a resultar que comprar no es igual a vender y saldrán otros trucos...