Discusión sobre el artículo "Ejemplo de desarrollo de una estrategia con spread para futuros en la bolsa de Moscú" - página 2
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Sería mejor para los tics, como los esteroides. Tal vez alguien lo pruebe.
Va a ser una porquería, ¿no?
Cuando veo la palabra "poca liquidez", me imagino el segundo o incluso tercer escalón de las acciones. Y ahora se habla de falta temporal de liquidez.
No sé lo que está pasando y cómo negociar el diferencial, si en Si operaciones están sucediendo, pero en RTS no hay cambios durante 5-10 minutos (he visto esto a menudo).
No sé lo que está pasando y cómo el comercio de la propagación, si en Si operaciones están sucediendo, pero en RTS no hay cambios durante 5-10 minutos (he visto esto a menudo).
Las barras se construyen por flippers. Es normal cuando la pila está llena y lista para cualquier solicitud de negociación. Simplemente nadie se atreve a hacer una operación a veces durante mucho tiempo, por lo que no hay barras. Y las órdenes limitadas en la pila sólo esperan y viven su vida. Pero esta vida no afecta a las barras de ninguna manera. Las barras de flipper son un tonto homenaje a "históricamente desarrollado". Una cola tirada del pasado. Igual que las barras de oferta en forex. Tonterías, pero llevas 16 años tirando y tirando.
Cuando se hace spread trading ¿qué hay que saber? - ¿flipper, bid o ask?
¿Qué es DEAL_TIME_MSC: la hora de la bolsa o la hora del servidor de negociación MT5? ¿Y en qué medida estos dos tiempos están sincronizados entre sí?
A través de CopyTicks time_msc - pregunta similar.
Cuando veo la palabra "baja liquidez", me imagino el segundo o incluso tercer escalón de las acciones. Y ahora usted está hablando de la falta temporal de liquidez.
No sé lo que está pasando y cómo negociar el diferencial, si en Si operaciones están sucediendo, y en RTS no hay cambios durante 5-10 minutos (he visto tales casos a menudo).
En general, en el buen sentido, sólo para tales casos incluidos, es necesario sincronizar el último Ask tramo largo con el último Bid tramo corto. ¿Qué da?
- Precios reales de los sintéticos reales
- En cada momento siempre hay algo de liquidez, pero puede que no haya ninguna barra, lo que no significa que no haya oportunidades de entrada.
- La frecuencia del experimento se aproxima a la de referencia.
El segundo aspecto: es habitual cotizar un tramo menos líquido con un límite y, cuando se llena, golpear el otro tramo con un mercado. Esto reduce los costes y permite operar en mercados poco líquidos.Cuando veo la palabra "poca liquidez", me imagino el segundo o incluso tercer escalón de las acciones. Y ahora se habla de falta de liquidez temporal.
No sé qué está pasando y cómo negociar el spread, si en Si se está negociando, y en RTS no hay cambios durante 5-10 minutos (lo he visto a menudo).
Yo no estaba hablando de baja liquidez, sino de diferente liquidez. En consecuencia, la actividad diferente de los acuerdos. Si tomamos SI como referencia de liquidez (prácticamente no hay barras perdidas en M1), la imagen será así:
Se trata de gráficos totalmente sincronizados (las barras omitidas aparecen en gris). El spread/CC se calcula y se negocia aquí con bastante normalidad. El hecho de que no haya operaciones no significa que no haya liquidez en la pila.
Si hace lo mismo sin sincronización, puede perderse la entrada/salida óptima en tales combinaciones de instrumentos. En realidad, todas estas son cosas obvias, IMHO.
El segundo aspecto: es habitual cotizar un tramo menos líquido con un límite y, cuando se llena, golpear el otro tramo con un mercado. Esto reduce los costes y permite operar en mercados poco líquidos.
Sí, de verdad. Estas sutilezas vienen con la experiencia:)
Gracias
Se trata de gráficos totalmente sincronizados(las barras que faltan se muestran en gris). El cálculo del spread/CC y las operaciones son bastante normales. El hecho de que no haya operaciones no significa que no haya liquidez en la pila.
En general, es bueno sincronizar el último Ask de un tramo largo con el último Bid de un tramo corto. ¿Para qué sirve esto?