Discusión sobre el artículo "Ejemplo de desarrollo de una estrategia con spread para futuros en la bolsa de Moscú"
¡Muchas gracias por CalcShowRegression_script.mq5! Genial manual en forma de código fuente sobre ALGLIB y GraphPlot.
Es una lástima que sólo un símbolo a otro se ajustó a través de LR, no dos a uno - ALGLIB sería más útil si añadieron USDRUB. Pero entonces la cesta estaría formada por tres símbolos. Y el TS no sería un spread clásico, sino más complicado (pero los resultados serían más sabrosos). Por eso, aparentemente, el autor no quiso complicar el código de la TS presentada para no repeler a los lectores. Al fin y al cabo, el objetivo principal del artículo es atraer, no repeler.
Pero es fácil de leer, es un buen artículo. Y me alegro de la ausencia de MQL-inserta en el texto del artículo. Quién realmente lo necesita - se verá en el código fuente en su totalidad. Y en la forma actual, la impresión es buena que es fácil de escribir, visualizar y, lo más importante, probar y optimizar multicurrencies en MT5.
Una pequeña observación al artículo. Antes de construir spread y QC, es necesario sincronizar los gráficos de los instrumentos en la escala de tiempo barra por barra. Porque si hay barras perdidas (y hay), obtendrá un lío.
Todo IMHO)
Una pequeña nota al artículo.
Y logaritmizar antes que LR. De lo contrario, se entiende muy poco lo que se hace y por qué.
Una pequeña observación al artículo. Antes de construir spread y QC, es necesario sincronizar los gráficos de los instrumentos en la escala de tiempo barra por barra. Porque si faltan barras (y las hay), te harás un lío.
El código será un poco más complicado, pero sospecho que, de nuevo, no afectará mucho a los resultados.
¿Por qué se ignoran constantemente los ticks? En este artículo, LR se basa en barras. Por lo tanto, no se puede utilizar en intervalos pequeños - no hay suficientes barras.
Además, cuando hay ticks, es posible construir un gráfico de ticks (tanto Bid como Ask, teniendo en cuenta las comisiones de todos los instrumentos entrantes) de la cesta.
Como si los ticks fueran necesarios sólo para el probador y no para el análisis comercial.
Si tomas M1 y personajes de baja liquidez , afectará mucho a los resultados.
Sería una porquería, ¿no?
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Artículo publicado Ejemplo de desarrollo de una estrategia con spread para futuros en la bolsa de Moscú:
MetaTrader 5 permite desarrollar y simular robots que comercien simultáneamente en varios instrumentos. El simulador de estrategias incorporado en la plataforma descarga de forma automática del servidor comercial del bróker la historia de ticks y tiene en cuenta las especificaciones de los contratos: el desarrollador no tiene que hacer nada con sus propias manos. Esto permite reproducir todas las condiciones del entorno comercial de forma fácil y extraordinariamente fiable. MetaTrader 5 permite desarrollar y poner a prueba robots, incluso simulando intervalos de milisegundos entre la llegada de ticks de diferentes símbolos. En este artículo mostraremos cómo realizar el desarrollo y la simulación de una estretegia de spread con dos futuros de la bolsa de Moscú.
Para representar de forma visual el spread, escribiremos el indicador TwoSymbolsSpread_Ind.mql5, que muestra en forma de histograma el spread, basándose en los datos de las últimas 500 barras. Los valores positivos del spread se dibujan en color azul, y los negativos, en color amarillo.
Autor: MetaQuotes Software Corp.