Discusión sobre el artículo "Guía paso a paso para escribir un Expert Advisor en MQL5 para principiantes" - página 31
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Primero me gustaria decir que lei este articulo y copie el codigo porque queria aprender codificacion MQL5. En segundo lugar siento que he aprendido mucho, y he escrito 7 EAs ahora y algunos indicadores. Así que siento que estoy bien en mi camino para aprender a tal grado que puedo codificar mis propias ideas.
Además. Tengo mucha curiosidad sobre el probador de estrategia. Primero pensé que era demasiado básico, y que nunca podría funcionar. Eso no es verdad. Puede funcionar. Sin embargo. Para mi gusto funcionó sólo para personas con enorme paciencia. Así que lo probé en USDCAD, marco de tiempo diario y optimizado tomar ganancias, stop loss y ADX período. La historia corta es. Sólo hay que poner ADX en el medio. Por encima de 29 y por debajo de 60. Usted estará bien. Take profit. Lo más alto posible. Entre 300 y 500. Stop loss. Seguro que mucho menos. Un número recurrente era 155 o 30. Luego viene el gran problema. Lo probé desde 2019 hasta principios de 2025. Dio desde 75 operaciones hasta unas 45 para la configuración más alta de ADX. Miré el gráfico de 5 de estas pruebas. Se cierne alrededor de 0 hasta 2024. Entonces toda la ganancia viene en el último año. Factor de ganancia que miré fue de 1,77 hasta 2,61. Muchos problemas por todas partes. Todos los cortos fueron pérdidas. El 86% de los largos fueron rentables. Muchas operaciones tuvieron una larga duración. Mucho más de 10 días en general. Creo que vi 3440 horas como el tiempo de retención más largo. La media fue de 846 horas. La rentabilidad también podría ser muy alta, pero ¿quién quiere limitarse a menos de 20 operaciones después de 6 años?
Me pasé varios días probando las 33.000 combinaciones. Ahora voy a probar más y reducir las tareas mucho. No necesito valores ADX por encima de 55. Stop loss en 30 es demasiado bajo incluso si he visto mucha rentabilidad con eso también. Como último punto. He leido que se pueden conectar varios PCs/laptops en una LAN para aumentar la velocidad. Yo recomiendo eso.
Estoy de acuerdo en que la validación debe ir más allá de la simple selección del mejor resultado de optimización. Otra de mis preocupaciones es que el propio procedimiento de validación pueda sufrir un sobreajuste.
Por ejemplo, si cambiamos repetidamente la ventana de avance, los supuestos de Monte Carlo, el rango de perturbación de los parámetros o los supuestos sobre los costes de negociación tras ver los resultados, podríamos acabar optimizando el propio proceso de validación.
Creo que un enfoque más sólido consiste en definir el protocolo de validación antes de examinar los resultados finales fuera de serie (OOS) y, a continuación, mantener un periodo final completamente intacto que se utilice solo una vez.
En el caso de los EA adaptativos, también me pregunto si los parámetros de detección de regímenes deberían validarse por separado de los parámetros de negociación. ¿Alguien ha probado este enfoque?
Primero, quiero decir que leí este artículo y copié el código porque quería aprender a programar en MQL5. Segundo, siento que aprendí mucho y ya he escrito 7 Asesores Expertos (EA) y algunos indicadores. Así que creo que voy por buen camino para dominarlo lo suficiente como para poder programar mis propias ideas.
Además, me entró mucha curiosidad por el probador de estrategias . Al principio pensé que era demasiado básico y que nunca funcionaría. Pero no es cierto. Puede funcionar. Sin embargo, para mi gusto, solo funcionaba para gente con muchísima paciencia. Así que lo probé en USDCAD, en un marco temporal diario, y optimicé el take profit, el stop loss y el período del ADX. En resumen: solo hay que poner el ADX en el medio, por encima de 29 y por debajo de 60. Así irá bien. Take profit: lo más alto posible, entre 300 y 500. Stop loss: mucho menor, sin duda. Un número recurrente era 155 o 30. Y entonces viene el gran problema. Lo probé desde 2019 hasta principios de 2025. Me dio entre 75 y 45 operaciones con la configuración más alta del ADX. Analicé el gráfico de 5 de estas pruebas. Se mantiene cerca de 0 hasta 2024. Después, todas las ganancias se producen en el último año. El factor de beneficio que analicé osciló entre 1,77 y 2,61. Hubo muchos problemas. Todas las posiciones cortas resultaron en pérdidas. El 86% de las posiciones largas fueron rentables. Muchas operaciones tuvieron una duración prolongada, generalmente superior a 10 días. Creo que el tiempo máximo de tenencia fue de 3440 horas, con un promedio de 846 horas. La rentabilidad también podría ser muy alta, pero ¿quién quiere limitarse a menos de 20 operaciones después de 6 años?
Pasé días probando las 33 000 combinaciones. Ahora haré más pruebas y reduciré mucho las tareas. No necesito valores ADX superiores a 55. El stop loss en 30 es demasiado bajo, aunque también he visto mucha rentabilidad con él. Por último, leí que se pueden conectar varios ordenadores/portátiles en una red LAN para aumentar la velocidad. Lo recomiendo.
Ese es un resumen bastante detallado de tu experiencia inicial con el Probador de Estrategias.
Si me permiten hacer algunas sugerencias:
El primer paso debería ser verificar la calidad de los datos de ticks de su corredor de bolsa. Existe un script muy bueno que automatiza ese proceso en:
Base de código
Auditoría de ticks: compruebe el historial real de ticks y la calidad de las pruebas retrospectivas mes a mes.
Ayaz , 05/09/2026 06:13
Informes mensuales que indican si su símbolo tiene ticks o solo barras, para que sepa qué parte de su backtest se basó en ticks generados antes de confiar en la curva. El Probador de Estrategias le proporciona una cifra de Calidad del Historial una vez finalizada la prueba, pero nunca indica en qué meses se presentó el problema. Este script pregunta primero.El paso n.° 2 consiste en realizar pruebas con "Cada tick basado en ticks reales" de los datos históricos de su corredor de bolsa específico (por si acaso no lo está haciendo). Dependiendo de las especificaciones de su ordenador, es posible que deba hacerlo por partes, especialmente en equipos más antiguos.
El paso #3 debería ser la evaluación del Informe de prueba que ya has comenzado. Presta mucha atención al recuento promedio de pérdidas consecutivas y al recuento máximo de pérdidas consecutivas. Es posible que quieras ajustar el tamaño de tu posición a la baja cuando tu recuento de pérdidas consecutivas en tiempo real supere tu recuento promedio de pérdidas consecutivas (encontrarás una explicación completa en mi muro de perfil). También presta atención a los momentos (horas, días y meses) durante los cuales tu EA es rentable. Las horas de entrada de operaciones no son compatibles de forma nativa, por lo que creé una utilidad que genera un informe auxiliar ( https://www.mql5.com/en/blogs/post/774010 ). Es posible que quieras implementar un filtro de tiempo de negociación ( https://www.mql5.com/en/blogs/post/770147 ).
Cabe mencionar que existen muchos operadores posicionales (a largo plazo) rentables. Si tus objetivos personales se alinean con ese estilo de trading, no te preocupes demasiado por la frecuencia de tus operaciones. En mi opinión, es mucho más fácil crear una estrategia LFT rentable que una HFT o incluso una MFT.