Time Window Basket Trader

Time Window Basket Trader eröffnet einen Korb mit Wertpapieren zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt und schließt ihn zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt. Es handelt sich um ein Tool, mit dem Sie Ihre eigenen zeitbasierten Ideen (Handelsbeginn, Fixings, Rollovers, Wochentagseffekte) für ein einzelnes Wertpapier oder einen Korb entwickeln und testen können. Es enthält keine geheime Strategie und verspricht keine Gewinne.

Es wurde nach einer langen Untersuchung von Handelssitzungs- und Wochenendstrategien für Devisenkörbe entwickelt. Die wichtigste Erkenntnis dieser Untersuchung: Die tatsächlichen Kosten bei Handelsbeginn und -ende – vor allem der breite Spread bei der Wiedereröffnung am Sonntag – haben die Ergebnisse zunichte gemacht, die der Backtest auf Stunden-Bars gezeigt hatte. Deshalb wartet dieser Roboter vor der Eröffnung und vor dem Schließen auf einen normalen Spread und zeichnet den Spread auf, den er auf jeder Seite gezahlt hat.

Windows (bis zu 3, unabhängig voneinander)

• Tage: Mo–Fr, So–Do, Mo, Mi, Fr, Fr, alle.
• Eröffnungszeit HH:MM.
• Ausstieg zu einer bestimmten Tageszeit, am ersten Tag nach der Eröffnung oder an einem ausgewählten Wochentag (z. B. Freitag 20:00 Uhr bis Sonntag 22:00 Uhr) oder nach N Stunden.
• Richtung: Kauf oder Verkauf, mit einer optionalen Richtung pro Wertpapier.
• Volumenmultiplikator pro Fenster und pro Symbol.

Symbole
Geben Sie die Liste ohne das Broker-Suffix ein: EURUSD, GBPUSD, USDJPY:S, XAUUSD*0,5. Das Suffix Ihres Kontos wird automatisch ermittelt (aus EURUSD wird EURUSDm, EURUSD.r usw.). :B kauft, :S verkauft, :R kehrt die Fensterrichtung um, *0,5 multipliziert das Volumen. Eine leere Liste handelt das Chart-Symbol. Nicht vorhandene Symbole werden im Protokoll gemeldet und ignoriert.

Uhrzeit

• Jedes Fenster verwendet die Serverzeit, UTC oder New Yorker Zeit. Die New Yorker Sommerzeit wird berücksichtigt (vom zweiten Sonntag im März bis zum ersten Sonntag im November), sodass ein Fenster, das sich nach New York richtet, nicht zweimal im Jahr angepasst werden muss.
• In einem Live-Chart wird der UTC-Offset des Servers automatisch ausgelesen. Im Strategietester kann er nicht erkannt werden: Stellen Sie ihn manuell ein (Stunden, plus 1 Stunde während der US-Sommerzeit, falls Ihr Broker der New Yorker Zeit folgt).

Kostenschutz

• Spread-Limit in Pips oder in Prozent des ATR (Standardwert 5 % des täglichen ATR, sodass ein einziger Wert für Devisen, Gold und Indizes passt).
• Einstieg: Jedes Symbol wird eröffnet, wenn sein Spread unter dem Limit liegt; dies wird bei jedem Tick überprüft. Nach der Einstiegswartezeit (Standard 15 Minuten) wird ein Symbol, dessen Spread immer noch zu hoch ist, für diesen Zyklus übersprungen.
• Ausstieg: Zum Ausstiegszeitpunkt wartet jede Position darauf, dass ihr Spread wieder unter das Limit fällt. Nach Ablauf der Ausstiegswartezeit (Standard: 60 Minuten) wird sie dennoch geschlossen. Die Wartezeit zählt nur, solange der Markt geöffnet ist.
• Der beim Einstieg und beim Ausstieg gezahlte Spread wird pro Position und pro Fenster angezeigt, zusammen mit den gesamten Spread-Kosten in Geld.

Beispiel (Screenshot 2, echte Ticks, Wiedereröffnung am Sonntag, 25. Oktober 2026): EURUSD eröffnete mit einem Spread von 13,4 Pips und benötigte 55 Minuten, um wieder auf 2 Pips zu sinken. Für Fenster, die bei der wöchentlichen Wiedereröffnung geschlossen werden, stellen Sie die Ausstiegswartezeit auf 60 Minuten oder mehr ein.

Volumen und Stopps

• Feste Lot-Größe pro Symbol (niemals unter dem Symbol-Minimum) oder Risikoprozentsatz des Eigenkapitals, entweder für jedes Symbol einzeln oder auf den Korb verteilt. Die Risikobestimmung erfolgt anhand der Stop-Distanz oder 1 ATR, wenn kein Stop festgelegt ist. Optionales maximales Lot.
• Stop-Loss und Take-Profit in Pips oder ATR-Vielfachen, beides optional. Die Abstände werden bei Bedarf auf das Stop-Level des Brokers erweitert.
• Optionaler Ausstiegsmanager: Break-even, ATR-Trailing-Stop und Sicherung eines Bruchteils des besten Gewinns.
• Tägliche Verlustpause: kein neuer Korb, nachdem der Roboter an einem Tag einen festgelegten Prozentsatz des Guthabens verloren hat (geschlossene sowie offene Positionen).

Hedging- und Netting-Konten
Standardmäßig wird ein Symbol, das dieser Roboter bereits hält, von einem anderen Fenster übersprungen. Auf einem Hedging-Konto können Sie eine Position pro Fenster zulassen. Bei einem Netting-Konto wird ein Symbol, für das bereits eine Position besteht (auch manuell oder von einem anderen Roboter), immer übersprungen, sodass der Roboter niemals eine Position aufstockt oder reduziert, die nicht seine eigene ist.

Bedienfeld

• Nächstes Ereignis mit Countdown (nächster Einstieg oder nächster Ausstieg).
• Fenster mit Tagen, Uhrzeiten, Uhr und Richtung.
• Aktueller Warenkorb in einer Tabelle: Symbol, Seite, Lot, gezahlter Spread, Ergebnis sowie der Grund, warum ein Symbol wartet.
• Statistiken pro Fenster: Zyklen, positive Zyklen, durchschnittliches Ergebnis pro Zyklus, durchschnittlicher Spread beim Ein- und Ausstieg, Gesamtkosten für den Spread.
• Pause-Schaltfläche (keine neuen Körbe; Ausstiege und Stopps funktionieren weiterhin) und Schaltfläche „Korb schließen“ mit Bestätigungs-Klick.
• Nach einem Neustart werden die offenen Körbe anhand der Positionen neu aufgebaut (der Kommentar behält das Fenster und den Eröffnungszeitpunkt bei).

Strategie-Tester-
Mit den Standardeingaben kauft Fenster 1 das Chart-Symbol montags bis freitags um 10:00 Uhr Serverzeit und schließt um 16:00 Uhr, 0,01 Lot, Stop bei 1,5 des täglichen ATR. Dies ist eine Demonstration der Funktionsweise, keine empfohlene Strategie. Unsere eigene Simulation genau dieses Zeitfensters für EURUSD von August bis Oktober 2026 mit realem M1-Spread ergab 65 Trades, davon 31 mit Gewinn, ein Nettoergebnis von -20,67 USD bei 0,01 Lot und einen maximalen Drawdown von 30,36 USD. Testen Sie Ihre eigenen Ideen mit „1-Minuten-OHLC“ oder echten Ticks und überprüfen Sie die Spread-Spalten.

Einschränkungen

• Ein Zeitfenster ist für sich genommen kein Vorteil. Die meisten zeitbasierten Ideen halten den tatsächlichen Kosten nicht stand; rechnen Sie mit langen Serien von Verlustzyklen.
• Der Tester verwendet den in den Balken gespeicherten Spread. Bei Wiedereröffnungen und Rollovers kann der tatsächliche Spread deutlich breiter sein, als die Balken anzeigen, und Slippage wird nicht modelliert.
• Kurslücken können einen Stop-Loss überspringen. Das Halten über das Wochenende birgt zusätzlich das Risiko von Kurslücken und Swap-Kosten.
• Das Terminal muss bei Eröffnung und beim Ausstieg mit aktivem Algo-Trading laufen.
• Bis zu 16 Symbole pro Fenster.

Eingaben

• Fenster 1, 2, 3: aktiviert, Tage, Uhrzeit, Eröffnungszeit, Ausstiegsregel, Ausstiegstag, Ausstiegszeit, Ausstieg nach N Stunden, Richtung, Symbole, Volumenmultiplikator
• Volumen: Lot-Modus, festes Lot, Risikoprozentsatz, Risiko für den gesamten Korb, maximales Lot
• Stops: Stop-Loss und Take-Profit (aus, Pips, ATR), ATR-Zeitrahmen und Periode
• Spread-Schutz: Einheit (aus, Pips, Prozent der ATR), Einstiegslimit und Wartezeit, Ausstiegslimit und Wartezeit
• Ausstiegsmanager: ein oder aus, ATR-Zeitrahmen und -Periode, Auswertung, Start, Trailing-Abstand, Spitzenanteil und Start
• Schutz: tägliche Verlustpause, dasselbe Symbol in zwei Fenstern, maximaler Slippage
• Uhr: Server-UTC-Offset automatisch oder manuell, manueller Offset, US-Sommerzeit
• Allgemein: Magic Number (Standard 7304), Statistik zurücksetzen, Panel-Ecke und Offsets

Risikohinweis
Der Handel birgt ein hohes Verlustrisiko. Vergangene Ergebnisse, einschließlich Backtests und Simulationen, sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Testen Sie jede Konfiguration zunächst auf einem Demokonto und handeln Sie nur mit Geld, dessen Verlust Sie sich leisten können.