RCEGold
- Experten
- Version: 1.20
- Aktivierungen: 5
RCEGold_M – Regressionskanal-Kante
RCEGold_M ist ein trendfolgender Expert Advisor für GOLD (XAUUSD) auf dem M5-Chart. Er wartet darauf, dass sich ein Trend auf einem höheren Zeitrahmen bestätigt, und eröffnet dann einen Trade pro Tag, wenn ein geschlossener M5-Balken die Grenze eines Regressionskanals nach der Methode der kleinsten Quadrate in diese Richtung durchbricht. Jede Position wird mit einem Stop-Loss und einem Take-Profit eröffnet. Es gibt kein Grid, kein Martingale, kein Averaging Down und keinen Hedge-Recovery-Zyklus.
Meistens bleibt er inaktiv. Über einen Zeitraum von 8,8 Jahren entspricht dies etwa 75 Trades pro Jahr.
So funktioniert die Logik
- Regime-Filter (H4). Die Steigung eines H4-EMA(50) über die letzten 6 H4-Balken (24 Stunden) und die Position des Kurses relativ dazu bestimmen das Regime. Liegt die Steigung unter 0,15 %, wird der Markt als Seitwärtsbewegung betrachtet und der EA bleibt außen vor. Kein Trend, kein Handel.
- Signal (M5). Ein Regressionskanal nach der Methode der kleinsten Quadrate wird an die letzten 228 M5-Balken (19 Stunden) angepasst. Die halbe Breite entspricht dem größten Abweichungswert von der angepassten Mittellinie, sodass sich das Band an die aktuelle Spanne anpasst, anstatt einen festen Pip-Abstand zu verwenden. Für einen Einstieg muss ein geschlossener Balken die Bandkante in H4-Richtung durchbrechen.
- Qualität des Ausbruchs. Überdehnte Ausbrüche werden nicht verfolgt: Liegt der Kurs bereits mehr als 30 % der Kanalbreite über der Kante, wird der Trade übersprungen. Dies ist die wichtigste Einzelmaßnahme zur Verbesserung der Trefferquote.
- Ausstieg. SL = Kanalbreite × 0,45, TP = Kanalbreite × 0,75. Die Break-even-Trefferquote beträgt daher 37,5 %, und die gemessene Trefferquote liegt bei 42,9 %. Dieser kleine Vorteil, der sich etwa 75 Mal im Jahr wiederholt, macht das gesamte System aus .
- Positionsgröße. Das Risiko beträgt 1,0 % des Anfangsguthabens pro Trade, wobei das insgesamt gehaltene Risiko auf 2,0 % begrenzt ist . Bei GOLD entsprechen 0,01 Lots 1 oz, sodass sich das Lot aus dem Guthaben, dem Risikoprozentsatz und der SL-Distanz ergibt. Bei kleinen Konten wird nur dann auf das Minimum von 0,01 aufgerundet, wenn das berechnete Lot darunter liegt.
- Schutzmaßnahmen. Der Handel wird bei einem Drawdown von 18 % des Eigenkapitals unterbrochen (und nach 10 Tagen wieder aufgenommen), das Risiko wird bei einem Drawdown von 10 % halbiert, und während dieser Reduzierungsphase ist nur ein Einstieg alle 3 Tage erlaubt. Eine Serie von 3 Verlusten unterbricht den Handel für 2 Stunden. Ein Spread über 80 Punkten sowie Freitage nach 21:00 Uhr Serverzeit werden übersprungen.
Verifizierte Ergebnisse (USD-Konto, EA-Standardeinstellungen)
| Einlage | Nettogewinn | Rendite | Trades | Gewinnquote | Gewinnfaktor | Max. DD (Kapital) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000 USD | +1.566,50 | +156,7 % | 629 | 43,4 % | 1,3203 | 11,42 % |
| 1.500 USD | +1.584,48 | +105,6 % | 662 | 42,9 % | 1,2465 | 14,58 % |
| 3.000 USD | +2.242,99 | +74,8 % | 639 | 43,3 % | 1,2299 | 9,35 % |
| 5.000 USD | +3.578,47 | +71,6 % | 624 | 43,6 % | 1,2437 | 9,75 % |
Gesamtwert der vier Durchläufe: Median +90,2 %, Mittelwert +102,2 %, 4 von 4 positiv, schlechtestes Ergebnis +71,6 %, bestes Ergebnis +156,7 %, mittlerer Drawdown 11,28 %, maximaler Drawdown 14,58 %.
Konsistenzprüfung: Auf einem JPY-Konto gleicher Größe (300.000 JPY) ergaben die identischen Einstellungen +104,6 % bei einem Drawdown von 13,84 %, was dem Ergebnis von 1.500 USD entspricht. Aktueller Zeitraum 03.01.2022 – 29.10.2026 (300.000 JPY): +304.546 JPY / +101,5 % / 487 Trades / Gewinnquote 44,1 % / PF 1,320 / max. DD 7,49 %.
Empfohlene Einzahlung: ab 1.500 USD, 3.000 USD für komfortablen Spielraum. Bei 1.000 USD ist die Rendite nur deshalb höher, weil durch die Aufrundung auf das Mindestlot von 0,01 das effektive Risiko 1 % übersteigt – kleinere Einzahlungen stellen die aggressivere Konfiguration dar, nicht die sicherere.
Handelsstil und Haltedauer
Daytrading mit gelegentlichen kurzen Swing-Positionen. Bei 697 Trades über neun Jahre: Median der Haltedauer 4,13 Stunden, Mittelwert 11,46 Stunden, 74,2 % wurden am selben Tag geschlossen, 89,4 % innerhalb von 24 Stunden, längste Haltedauer 11 Tage. 10,6 % werden über Nacht gehalten, weshalb es sich bei diesem Stil nicht um ein reines Intraday-System handelt. Es gibt keinen zeitbasierten Ausstieg, da die Messungen gezeigt haben, dass ein vorzeitiges Schließen von Positionen den Gewinn zunichte macht (Trades unter insgesamt 4 Stunden: -111.189 JPY, alles über 4 Stunden ist positiv).
Anforderungen
- GOLD oder XAUUSD, Chart-Zeitrahmen M5 (der EA liest intern M5 aus; die Anwendung auf andere Zeitrahmen ändert nichts an den einzelnen Trades, sondern nur an der Sharpe-Ratio im Bericht)
- 0,01 Lots = 1 oz, Kontraktgröße 100, Volumenschritt 0,01, Marktausführung
- Sowohl Netting- als auch Hedging-Konten werden unterstützt (Hedging empfohlen)
- Keine DLL, keine externe Authentifizierung, keine WebRequest-URL – außer der Anbindung ist keine Konfiguration erforderlich
- Für AVX2 kompilierte Version: Eine CPU mit AVX2-Unterstützung ist erforderlich
- VPS empfohlen; der EA sollte kontinuierlich laufen
Was diesen EA auszeichnet
Die Einstellungen sind nicht das Ergebnis einer Parameter-Suche. 16 alternative Ansätze wurden entwickelt, gemessen und im Vergleich zur Basislinie verworfen: ATR-basierte SL/TP-Geometrie, TP 1,00, TP 0,60, SL 0,35, eine maximale Haltezeit von 96 Balken, Trailing im ACE-Stil, eine Breakout-Marge von 0,10, eine flachere H4-Steigungsschwelle, ein 120-Bar-Kanal, ein Filter für hohe Volatilität, ein Session-Block, ein anderer Lot-Rundungsmodus, eine Obergrenze für realisierte Verluste von 1,0 %, mehrere Einstiege pro Tag, die Aufhebung der Positionsobergrenze und eine Pause nach zwei Verlusten. Keine davon übertraf die Basislinie. Ideen, die die Gewinnquote erhöhen (Trailing, Touch-Bestätigung, Verlustobergrenzen), senkten alle den Erwartungswert; defensive Ideen wurden durch entgangene Chancen zunichte gemacht.
Ehrliche Einschränkungen – bitte lesen
- Dieser EA benötigt einen Trend. Auf zehn synthetischen Einjahresmärkten ohne Drift erzielten dieselben Einstellungen einen Median von -5,96 %, waren nur in 2 von 10 Fällen positiv und wiesen einen Drawdown von 19,88 % auf. In einem Markt ohne klare Richtung hat er keinen Vorteil. Wenn Sie einen Seitwärtsmarkt erwarten, kaufen Sie ihn nicht.
- Der verifizierte Zeitraum umfasst den Anstieg des Goldpreises von hohen 1.800er-Werten im Jahr 2018 auf rund 4.000 im Jahr 2026. Das Design ist ausschließlich trendfolgend, daher sind Ergebnisse ohne diesen Rückenwind nicht garantiert.
- Die Gewinnquote liegt bei 42,9 %. Rechnen Sie mit langen Verlustserien (die längste gemessene Serie beträgt 9). Der Handel mit einem System, das bei 37,5 % die Gewinnschwelle erreicht, erfordert Geduld und eine Positionsgröße, mit der Sie leben können.
- Ein Backtest entspricht einem historischen Verlauf. Er ist kein Beweis für zukünftige Gewinne.
- Die Ergebnisse hängen vom Spread des Brokers, der Ausführung und der Serverzeit ab.
Einstellungen
Führen Sie das System mit den Standardeinstellungen aus. Es werden zwei .set-Dateien bereitgestellt:
- RCEGold_Standard.set – identisch mit den EA-Standardeinstellungen (Referenz / Zurücksetzen)
- RCEGold_LowDD.set – Stop 10 % / Reduzierung 6 % statt 18 % / 10 %. Bei einem Kapital von 300.000 JPY ergibt sich ein Gewinn von +313.225 JPY / 677 Trades / PF 1,2649 mit einem Drawdown von 10,39 % statt 13,84 % bei im Wesentlichen gleichem Gewinn.
Die Senkung von „InpEntRiskPct“ ist kein wirksames Mittel zur Reduzierung des Drawdowns: Bei kleinen und mittleren Konten fällt das berechnete Lot unter das Minimum von 0,01 und wird wieder aufgerundet, sodass sich die tatsächliche Größe kaum ändert.
Haftungsausschluss
Dieser EA setzt eine Handelslogik um; er garantiert keinen Gewinn. Alle veröffentlichten Zahlen sind Backtest-Ergebnisse unter den oben genannten Bedingungen und lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Plötzliche Marktbewegungen, Spread-Ausweitungen und Slippage können zu größeren Verlusten als erwartet führen, und ein sinkendes Margin-Level kann einen Stop-Out auslösen. Das Risiko ist relativ zum Kontostand festgelegt, sodass eine höhere Einlage nicht automatisch eine höhere prozentuale Rendite bedeutet. Bitte setzen Sie nur Mittel ein, deren Verlust Sie sich leisten können.
