Noise Area Momentum
- Experten
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William Paul Msomea
William | ExodusFX – Algorithmische Handelssysteme, entwickelt für Konsistenz, Kapitalschutz und reale Marktperformance seit 2018. Tansania. - Version: 1.11
- Aktivierungen: 10
„Noise Area Momentum“ ist ein automatisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, der auf das Intraday-Momentum des Nasdaq-100-Index-CFDs (NAS100, US100, USTEC und ähnliche) setzt.
So funktioniert es
Für jede halbe Stunde der US-Kassahandelssitzung ermittelt der Expert Advisor den Durchschnittswert der Kursbewegung des Index seit der Eröffnung um 09:30 Uhr in New York in den letzten 14 Tagen. Diese durchschnittliche Kursbewegung, die auf beiden Seiten des heutigen Eröffnungskurses liegt, bildet den sogenannten „Noise Area“. Innerhalb dieses Bereichs sind Angebot und Nachfrage im Gleichgewicht, und der Expert Advisor unternimmt nichts. Entscheidungen werden ausschließlich zur halben Stunde getroffen (10:00, 10:30 … 15:30 Uhr New Yorker Zeit), sodass kurze Kurssprünge ignoriert werden.
- Der Kurs schließt die halbe Stunde oberhalb des oberen Bandes: Kauf.
- Schließt der Kurs zur halben Stunde unterhalb des unteren Bandes: Verkauf.
- Es wird jeweils nur eine Position gehalten. Diese wird geschlossen oder umgekehrt, wenn bei einer Überprüfung zur halben Stunde festgestellt wird, dass sich der Kurs auf der anderen Seite des Rauschbereichs befindet.
- Jede Position wird kurz vor Börsenschluss in New York um 16:00 Uhr geschlossen. Es werden keine Positionen über Nacht oder über das Wochenende gehalten.
- Nach einer Eröffnungslücke wird das Band um die Größe der Lücke erweitert, wobei der vorherige Schlusskurs zugrunde gelegt wird.
Das Konzept des „Rauschbereichs“ stammt aus veröffentlichten wissenschaftlichen Untersuchungen zum Intraday-Momentum (Zarattini, Aziz und Barbon, 2024, Swiss Finance Institute). Der Code, die Tests und die Einstellungen stammen von uns. Wir liefern die einfachere Basisregel aus, die in beiden Hälften unseres Tests profitabel blieb; die Vollversion aus der Studie (VWAP-Stop und volatilitätsorientierte Positionsgröße) verlor nach 2025 an Leistungsfähigkeit und ist nur als Option verfügbar.
Positionsgröße
Die Positionsgröße ist ein fester Anteil Ihres Eigenkapitals: Engagement = Eigenkapital × Engagementskala. Verluste führen niemals zu einer Erhöhung der nächsten Position. Es gibt kein Grid, kein Martingale und kein Averaging Down. Vor jeder Order prüft der Advisor die Handelsberechtigung, den Volumenschritt und die Limits sowie die freie Margin; ist die Margin zu gering, wird die Größe reduziert, und liegt die Größe unter dem Mindestlot des Brokers, wird der Handelstag übersprungen.
Empfohlene Einstellungen (Exposure Scale)
- NIEDRIG, 0,5: empfohlenes Kapital 2.500 USD (absolutes Minimum ca. 600 USD)
- MEDIUM, 1,0 (Standard): empfohlenes Kapital 1.500 USD (absolutes Minimum ca. 300 USD)
- AGGRESSIV, 2,0: empfohlenes Kapital 1.000 USD (absolutes Minimum ca. 150 USD)
Ein 0,01-Lot des NAS100 entspricht bei aktuellen Kursen einem Indexwert von ca. 290 USD. Die niedrige Einstellung erfordert mehr Kapital, da ein kleinerer Anteil eines kleinen Kontos unter das Mindestlot abgerundet wird. Vorgefertigte Einstellungsdateien für die drei Stufen sowie ein 7-seitiges PDF-Handbuch stehen Käufern im Abschnitt „Kommentare“ zur Verfügung.
Backtest-Ergebnisse
MetaTrader 5 Strategy Tester, NAS100, 2. Januar 2023 bis 7. Oktober 2026, Startkapital 10.000 USD, 1-Minuten-OHLC-Modell, Broker-Spreads eingerechnet. Alle drei Einstellungen führen zu denselben 568 Trades (57 % Gewinner); lediglich die Größe unterscheidet sich.
- LOW (0,5): +22,5 %, Profitfaktor 1,29, maximaler Kapitalrückgang 4,8 %
- MEDIUM (1,0): +49,1 %, Profitfaktor 1,29, maximaler Kapitalrückgang 9,4 %
- AGGRESSIVE (2,0): +114,4 %, Profitfaktor 1,27, maximaler Kapitalrückgang 18,0 %
MITTEL nach Kalenderjahr: 2023 +10,7 %, 2024 +15,1 %, 2025 +7,1 %, 2026 (bis Oktober) +9,3 %. 14 von 16 Quartalen waren positiv.
Anforderungen
- MetaTrader 5, ein Nasdaq-100-CFD. Mit denselben Regeln konnten in unseren Tests beim Dow (US30) keine Gewinne erzielt werden.
- Beliebiger Chart-Zeitrahmen (der Expert Advisor liest 1-Minuten-Daten aus). M5 ist praktisch.
- Serverzeit: Die Standardeinstellungen gehen von einem Server mit New Yorker Zeit + 7 Stunden aus (09:30 Uhr in New York = 16:30 Uhr auf dem Server), was bei Brokern mit GMT+2/GMT+3 üblich ist. Falls Ihre Serverzeit davon abweicht, stellen Sie „Open Hour“ und „Open Minute“ auf Ihre Serverzeit um 09:30 Uhr in New York ein.
- Ein VPS wird empfohlen: Der Advisor handelt an Werktagen zwischen 16:30 und 22:58 Serverzeit.
Eingaben
- Sitzung: Öffnungsstunde und -minute (Serverzeit), Sitzungsdauer (390 Minuten), Minuten zwischen den Entscheidungen (30), Minuten vor Handelsschluss zum Abflachen (2).
- Rauschbereich: Lookback-Tage (14), Bandmultiplikator (1,0), Gap-Anpassung (ein), Ausstiegsregel (entgegengesetztes Band; aktuelles Band und Band plus VWAP sind optionale Varianten).
- Positionsgröße: Engagementsregel (fester Nominalwert; Volatilitätsziel ist optional und deutlich aggressiver), Engagementskala.
- Allgemein: Magische Zahl, Slippage.
Bitte beachten Sie
- Die Ergebnisse sind historische Simulationen auf Basis der Kurshistorie eines Brokers und weichen vom Live-Handel ab. Die statistische Aussagekraft ist gering.
- Momentum-Strategien geben an unruhigen Tagen einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Rechnen Sie mit Verlustwochen. Die längste Verlustserie im Test betrug 10 Trades, und bei der aggressiven Einstellung kostete der schlechteste einzelne Tag 19 % des Startguthabens.
- Testen Sie die kostenlose Demo im Strategietester mit den Daten Ihres eigenen Brokers und lassen Sie den Advisor auf einem Demokonto laufen, bevor Sie mit echtem Geld handeln.
- Für Herausforderungen im Zusammenhang mit Prop-Firmen siehe die separate „Noise Area Momentum PROP“-Edition.
Keine DLLs, keine externen Dateien, keine Webanfragen.
