BTC Breakout Pro Prop Firm
- Experten
-
Kobyn Schlichter
13 Year Canadian trader now building custom EA's, scripts, indicators and taking on any custom job you can throw my way. - Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
BTC BREAKOUT PRO – PROP-FIRM-EDITION
Breakout-orientierter Expert Advisor für Bitcoin auf MetaTrader 5
WAS IST DAS?
BTC Breakout Pro ist ein auf Breakouts ausgerichteter Expert Advisor für Bitcoin auf MetaTrader 5. Er basiert auf dem Donchian-Kanal-Breakout, einem bewährten Preisaktionskonzept, und wurde speziell für den Einsatz in Challenge-Konten von Prop-Firmen (FTMO 1-Step und 2-Step) entwickelt, wobei ein strenger, automatischer Schutz integriert ist.
HERKUNFT DER STRATEGIE
Dieser EA hat eine klare und dokumentierte Geschichte. Er ist keine zufällige Ansammlung von Indikatoren.
Die Kernidee ist der klassische Donchian-Kanal-Breakout. In seiner ursprünglichen Form wurde er zum Rückgrat eines der größten und erfolgreichsten systematischen Trendfolgeprogramme, die jemals verzeichnet wurden.
Die Bitcoin-spezifische Weiterentwicklung entstand aus zahlreichen Runden quantitativer Forschung an echten Bitcoin-Spotdaten. Kanallängen, ATR-Multiplikatoren, Positionsgrößen, Sitzungsfilter und Risikolimits wurden über einen Zeitraum von fast einem Jahrzehnt Marktgeschichte getestet.
Die Prop-Firm-Ebene wurde hinzugefügt, da gescheiterte Versuche selten auf die Strategie selbst zurückzuführen sind. Sie sind fast immer auf Fehler bei der Positionsgröße und Regelverstöße zurückzuführen. Der EA umhüllt den bewährten Breakout-Kern mit einem umfassenden Risikomanagement, das den tatsächlichen Regelwerken von Prop-Firmen entspricht.
Aus diesem Grund wurde die Kernlogik über vollständige Marktzyklen hinweg getestet, einschließlich Haussephasen, Crashs, unruhiger Seitwärtsphasen und der strukturellen Veränderungen der letzten Jahre – und nicht nur in einem einzigen günstigen Zeitfenster.
SO FUNKTIONIERT ES
Der EA folgt einer einfachen und mechanischen Breakout-Logik.
Einstieg: Wenn der Schlusskurs eines abgeschlossenen Balkens über das höchste Hoch der vorherigen N Balken steigt, wird eine Long-Position eröffnet. Dadurch wird der Beginn eines neuen Aufwärtstrends erfasst, sobald er sich bestätigt.
Stop-Loss: Jede Position wird durch einen Stop geschützt, der in einem festgelegten Abstand hinter dem Einstieg platziert wird, basierend auf der Average True Range (ATR). Der Stop passt sich der aktuellen Volatilität an, anstatt eine feste Anzahl von Punkten zu verwenden.
Ausstieg: Wenn der Kurs wieder unter das tiefste Tief der letzten M Balken schließt, wird die Position geschlossen. Ein Trailing-Stop und eine Verschiebung auf Breakeven sichern Gewinne auf einem festgelegten Gewinnniveau.
Da es sich um ein trendfolgendes System handelt, werden weniger Trades ausgeführt als bei einem Scalper. Es sucht nach erkennbaren Kursbewegungen bei Bitcoin und zielt nicht darauf ab, zufällige Pips zu erzielen.
INTEGRIERTE VOREINSTELLUNGEN
Es sind vier Voreinstellungen enthalten, sodass Sie zu Beginn keine Anpassungen vornehmen müssen. Jede davon ist eine ausgewogene Kombination aus Kanallängen und Stoppabständen.
KLASSISCH: Einstieg 480, Ausstieg 240, ATR-Stop 2,0x. Weniger, dafür größere Trendbewegungen.
FAST: Einstieg 200, Ausstieg 100, ATR-Stop 2,0x. Starke Trends, häufiger.
SCALP: Einstieg 100, Ausstieg 50, ATR-Stop 1,5x. Kürzere Haltedauer, mehr Trades.
ULTRA SCALP (Standard): Einstieg 50, Ausstieg 25, ATR-Stop 1,15x. Am schnellsten, die meisten Trades.
Sie können auch auf „CUSTOM“ umschalten und Ihre eigenen Einstiegs- und Ausstiegsgrenzen sowie den ATR-Stop festlegen. Alle Parameter sind in den Einstellungen einsehbar.
AUF SICHERHEIT FÜR PROP-FIRM-KONTEN AUSGELEGT
Dies ist das Herzstück des Produkts. Es erkennt, was die meisten Trader wünschen, und integriert dies automatisch, sodass das Konto ohne manuelle Überwachung innerhalb der Regeln bleibt.
Tägliches Verlustlimit mit Sicherheitspuffer. Der EA stoppt die Eröffnung neuer Trades, sobald der Tagesverlust des Eigenkapitals Ihr konfiguriertes Limit erreicht (3 % bei 1-Step, 5 % bei 2-Step). Er stoppt bereits vor dem harten Limit dank eines einstellbaren Sicherheitspuffers, sodass Slippage und Spread Sie nicht über die Grenze treiben können.
Maximales Verlustlimit, statisch oder gleitend. Bei einer „2-Step“-Challenge wird eine statische Gesamtobergrenze durchgesetzt. Bei einer „1-Step“-Challenge wird ein gleitendes Tagesendlimit verfolgt, das jeweils dem jeweiligen Regelwerk entspricht.
Überwachung der „Best Day“-Regel. Bei der 1-Step-Challenge wird verfolgt, ob der Gewinn eines einzelnen Tages einen zu großen Anteil an der Gesamtzahl Ihrer positiven Tage ausmacht, und Sie werden gewarnt. Dies ist die Regel, an der viele Konten unbemerkt scheitern.
Kapitalschutz. Wird ein Limit erreicht, kann das System automatisch alle offenen Positionen schließen und den Handel einstellen, anstatt das Risiko weiterlaufen zu lassen.
Abkühlphase bei aufeinanderfolgenden Verlusten. Nach einer festgelegten Anzahl von Verlusten in Folge wird der Handel für eine Weile unterbrochen, um übermäßigen Handel nach einer Pechsträhne zu verhindern.
Maximale Trades pro Tag. Begrenzt den übermäßigen Handel, damit ein schlechter Tag nicht zu einem Regelverstoß führt.
Sitzungsfilter. Handelt während der aktivsten Stunden (London und New York) und kann so das Swap-Fenster sowie die wenig liquiden Schwankungen am asiatischen Markt vermeiden.
Nachrichtenfilter. Blockiert optional den Handel rund um wichtige USD-Nachrichtenveröffentlichungen (NFP, CPI, FOMC-Fenster), was bei einem finanzierten Konto, das den Handel auf Basis von Nachrichten einschränkt, von Bedeutung ist.
Spread-Schutz. Überspringt einen Einstieg, wenn der Spread zu breit ist, um den Kauf nicht zu einem ungünstigen Preis zu tätigen.
Margin-Tragbarkeitsprüfung. Passt die Positionsgröße so an, dass niemals mehr Margin angefordert wird, als auf dem Konto verfügbar ist, und reduziert das Lot automatisch, anstatt die Order abzulehnen.
Es gibt kein Martingale, kein Grid und kein Hedging. Alle gängigen „Kontokiller“ wurden bewusst weggelassen. Jeder Trade ist ein einzelner Einstieg mit eigener Stop- und Take-Profit-Logik.
RISIKO EINFACH DOSIEREN
Die Positionsgrößenbestimmung erfolgt automatisch. Wählen Sie ein Risikoprozentsatz (Standard: 0,3 % des Guthabens pro Trade) oder einen festen Dollarbetrag, und der EA berechnet die richtige Lotgröße anhand der aktuellen ATR. Ein übersichtliches Dashboard direkt im Chart zeigt den aktuellen Kontostand, das Eigenkapital, die täglichen Gewinne und Verluste, den Fortschritt in Richtung Ihres Gewinnziels, die heutigen Trades, aufeinanderfolgende Verluste und den Handelsstatus an, sodass Sie auf einen Blick genau sehen können, wo Sie im Verhältnis zu den Limits des Unternehmens stehen.
BACKTEST-ERGEBNISSE (es handelt sich eindeutig um einen Backtest)
Backtest mit bereinigten Bitcoin-Spot-Daten, 17. August 2017 bis 27. August 2026 (ca. 9 Jahre), BTCUSD_BINANCE H4, 100.000 Anfangseinlage, Hebel 1:10, FTMO-2-Step-Regeln. Jeder Tick basiert auf echten Ticks.
Nettogewinn: plus 172.753
Gesamtzahl der Trades: 379
Gewinnquote: 55,7 Prozent
Gewinnfaktor: 2,94
Recovery-Faktor: 7,20
Sharpe-Ratio: 2,47
Maximaler Kapitalrückgang: 10.170 (3,7 Prozent)
Maximaler Kapitalrückgang: 23.988 (8,5 Prozent)
Der maximale Kapitalrückgang blieb während des gesamten neunjährigen Backtests unter der von der Prop-Firma festgelegten Obergrenze von 10 Prozent, und das Gewinnziel wurde um ein Vielfaches übertroffen. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei lediglich um Backtest-Ergebnisse handelt. Sie stellen keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung dar, und die Ergebnisse im Live-Handel können davon abweichen. Führen Sie stets einen Forward-Test auf einem Demo- oder Testkonto durch, bevor Sie den EA im Rahmen einer Challenge oder mit echtem Kapital einsetzen.
SIE KÖNNEN DEN EA NOCH STÄRKER AUSREIZEN, UND VARIANTEN KÖNNEN UNTERSCHIEDLICHE ERGEBNISSE LIEFERN
Die Standardeinstellungen sind bewusst konservativ gewählt. Sie legen mehr Wert darauf, innerhalb der Drawdown-Grenzen zu bleiben, als den maximalen Gewinn herauszuholen. Wenn Sie im Backtest aggressivere Ergebnisse erzielen möchten, können Sie den EA näher an die Grenzen heranführen.
Verringern Sie den Sicherheitspuffer oder erhöhen Sie das Risiko pro Trade. Dadurch wird mehr vom verfügbaren Drawdown-Spielraum genutzt, was in einem Backtest tendenziell zu höheren Renditen führt – allerdings auf Kosten größerer Schwankungen des Eigenkapitals.
Erhöhen Sie die maximale Anzahl an Trades pro Tag oder verkürzen Sie die Abkühlphase nach aufeinanderfolgenden Verlusten. Dies steigert die Handelsaktivität, bietet jedoch weniger Schutz vor einem Verlusttag.
Verringern Sie den ATR-Stop oder verwenden Sie die schnelleren Voreinstellungen, um häufigere Trades zu erzielen.
Das Testen verschiedener Kombinationen dieser Einstellungen kann zu Backtests mit besserer Performance führen als die mitgelieferten Standardeinstellungen. Da jeder Parameter einstellbar ist, können Sie die Strategie frei an Ihre eigene Risikotoleranz und die Bedingungen Ihres Brokers anpassen. Wir empfehlen Ihnen, im Strategietester einige Varianten auszuprobieren und den Drawdown zu wählen, mit dem Sie sich wohlfühlen. Die sicherste Einstellung ist nicht immer die, die am schnellsten zum Ziel führt.
WARUM SAUBERE BINANCE-DATEN VERWENDET WURDEN
Die Backtests wurden mit Spotmarktdaten von Binance durchgeführt, nicht mit den synthetischen oder dünnen Daten, auf die sich viele EAs stützen. Binance wurde aufgrund seiner Qualitäten ausgewählt.
Es ist der tiefste und liquideste Bitcoin-Markt der Welt, sodass seine Kurshistorie am ehesten widerspiegelt, wo tatsächliche Ausführungen stattfinden.
Er liefert hochfrequente Tick-Daten ohne fehlende Balken, was dem Strategietester eine stabile und lückenfreie Datensatzgrundlage bietet.
Hohe Liquidität bedeutet, dass die Annahmen bezüglich Spread und Orderausführung im Backtest realistisch und nicht zu optimistisch sind.
Dies verleiht dem Backtest eine solide und reproduzierbare Grundlage. Ein Käufer kann den Bericht in seinem eigenen Strategietester reproduzieren, indem er dasselbe bereinigte Symbol importiert.
INSTALLATION UND VERWENDUNG
1. Installieren Sie den EA in MetaTrader 5, indem Sie die Datei in den Navigator unter „Expert Advisors“ ziehen.
2. Ziehen Sie ihn auf ein BTCUSD-Chart im H4- oder H1-Zeitrahmen.
3. Wählen Sie eine Voreinstellung aus, legen Sie Ihre Kontogröße, den Risikoprozentsatz und die Art der Challenge fest (1-Step oder 2-Step).
4. Führen Sie den EA zunächst im Strategietester oder in der kostenlosen Testversion aus, um sicherzustellen, dass er sich anhand der Daten Ihres Brokers wie erwartet verhält.
5. Aktivieren Sie bei einem finanzierten Konto den Nachrichtenfilter.
SUPPORT
Support erhalten Sie über den Kommentarbereich zu diesem Produkt auf dieser Seite sowie über das Nachrichtensystem von MQL5.com. Wenn Sie persönliche Präferenzen haben, wie z. B. ein anderes Symbol, ein anderes Handelsfenster oder einen benutzerdefinierten Risikostil, wenden Sie sich bitte an uns, und wir werden prüfen, was wir für Sie tun können.
Vielen Dank, dass Sie BTC Breakout Pro ausprobieren. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß damit. Zögern Sie nicht, mich bei persönlichen Präferenzen zu kontaktieren, und ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Alles Gute.
RISIKOHINWEIS
Jeder Handel birgt das Risiko eines Verlusts. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit, einschließlich der oben gezeigten Backtest-Ergebnisse, ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. BTC Breakout Pro ist ein Tool, und Sie sind dafür verantwortlich, wie es genutzt wird, sowie für die Einhaltung aller geltenden Regeln Ihres Brokers oder Ihrer Prop-Firma. Setzen Sie niemals Geld ein, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können.
