Adaptive Quant DCA
- Experten
- Version: 1.12
- Aktivierungen: 5
Adaptive Quant DCA ist ein adaptiver Grid-/DCA-Expert Advisor (Dollar-Cost Averaging) für MetaTrader 5. Er führt Mean-Reversion-Trades im M5-Zeitrahmen durch und nutzt dabei Trendfilterung auf höheren Zeitrahmen, dynamische ATR-Abstände sowie mehrstufige Notfall-Risikokontrollen, um typische Drawdown-Risiken bei Grid-Strategien zu mindern. Empfohlen für den EURUSD-M5-Zeitrahmen.
Kern-Einstieg und Trendfilterung
- RSI-Auslöser: Erste Positionen werden ausgelöst, wenn der 7-Perioden-M5-RSI überverkaufte (unter 30 für Long-Positionen) oder überkaufte (über 70 für Short-Positionen) Niveaus erreicht.
- Ausrichtung am Makrotrend: Trades müssen mit einem konfigurierbaren EMA eines höheren Zeitrahmens (z. B. H1, H4 oder D1) übereinstimmen. Long-Positionen sind nur zulässig, wenn der Kurs über dem Makro-EMA liegt, und Short-Positionen nur, wenn der Kurs darunter liegt.
- ADX-Trendschutz: Wenn der M5-ADX einen vordefinierten Schwellenwert (Standardwert 25) überschreitet, werden erste Einstiegspunkte ausgesetzt, um zu vermeiden, dass bei starken Trendausbrüchen Grid-Positionen entgegen dem Trend eröffnet werden.
Grid-Mechanik und Positionsgröße
- Sub-Martingale-Progression: Die Positionsgrößen skalieren mit einem moderaten Lot-Multiplikator (Standard 1,2x) bis zu einer strikten maximalen Leg-Anzahl (Standard 5 Legs).
- Adaptiver ATR-Abstand: Die Abstände zwischen den Grid-Legs werden dynamisch auf der Grundlage der aktuellen Marktvolatilität (M5-ATR) erweitert, multipliziert mit einem Erweiterungsfaktor, wodurch eine zu enge Anordnung von Orders bei starken Kursbewegungen verhindert wird.
- Kapitalzuweisung: Unterstützt feste Lotgrößen oder dynamische, guthabenproportionale Auto-Lots (z. B. 0,01 Lots pro 100 $ Guthaben).
Risikokontrollen und Schutzmaßnahmen
- Korb-Take-Profit: Schließt automatisch alle offenen Positionen, sobald der aggregierte schwankende Gewinn ein Ziel in Prozent des Kontostands erreicht (Standard 0,4 %).
- Hard-Equity-Stop-Loss: Liquidiert den gesamten Basket, wenn der gesamte schwankende Drawdown ein festgelegtes Limit erreicht (Standard 5,0 %).
- Timer für automatischen Reset: Nach einem „Hard Stop-Loss“-Ereignis wird der Handel für eine festgelegte Abkühlungsphase (Standard: 60 Minuten) unterbrochen, um einen sofortigen Wiedereinstieg unter ungünstigen Marktbedingungen zu verhindern.
- Überschreitung der Volatilitätsspitzen: Erkennt ATR-Spitzen in Echtzeit im Vergleich zu einem 20-Perioden-Durchschnitt. Bei einer solchen Spitze verschärft das System dynamisch den Prozentsatz des „Hard Stop-Loss“ (z. B. durch Reduzierung auf 2,0 %), um einen besseren Risikoschutz zu gewährleisten.
- Tier-1-Kalenderfilter: Stellt eine Verbindung zur nativen Wirtschaftskalender-API von MT5 her, um erste Eintritte während Zeitfenstern mit hochwirksamen Nachrichten zu pausieren (standardmäßig 30 Minuten vor und nach Veröffentlichungen mit hoher Auswirkung auf den USD/EUR-Kurs).
Alle Einstellungen können an die Präferenzen des Benutzers angepasst werden.
Echtzeit-Telemetrie
Ein Bildschirm-HUD zeigt den Systemstatus, aktive Makrofilter-Einstellungen, Indikatorwerte, den aktuellen Drawdown, den Fortschritt des Währungskorbs und aktive Schutzauslöser an.
Backtest-Ergebnisse für die ersten 7 Monate des Jahres 2026 sind in den Screenshots dargestellt
