STEA Supertrend
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Ein vollautomatisches Trendfolge-System, das auf dem klassischen Supertrend-Indikator basiert und durch ADX-, gleitende Durchschnitts- sowie Volatilitätsfilter ergänzt wurde, um Fehlsignale in Seitwärtsmärkten zu reduzieren – ergänzt durch ein dynamisches, risikobasiertes Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Stop-Management.
So funktioniert es
Dieser EA basiert direkt auf der Logik des weit verbreiteten Supertrend-Indikators (ATR-basierte Trendfolgebänder). Anstatt Signale lediglich im Chart darzustellen, führt er die entsprechenden Handelsgeschäfte automatisch aus:
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Trenderkennung – Der EA berechnet die Supertrend-Bänder anhand des ATR (Average True Range) und eines konfigurierbaren Multiplikators. Wenn der Kurs oberhalb/unterhalb des Bandes schließt und der Trend die Richtung wechselt, wird ein Kauf- oder Verkaufssignal generiert – genau dieselben „Kauf“-/„Verkaufs“-Signalpunkte, die Sie auch beim ursprünglichen Supertrend-Indikator sehen würden.
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Intelligente Einstiegsfilter – Bevor der EA auf ein Signal reagiert, überprüft er drei unabhängige Filter, um sicherzustellen, dass der Markt tatsächlich einen Trend aufweist (und nicht unruhig ist oder seitwärts tendiert):
- ADX-Filter – bestätigt, dass die Trendstärke über einem Mindestschwellenwert liegt.
- Gleitender-Durchschnitt-Filter – bestätigt, dass die Kursrichtung mit der Steigung eines längerfristigen gleitenden Durchschnitts übereinstimmt.
- Volatilitätsfilter – stellt sicher, dass die aktuelle ATR nicht ungewöhnlich niedrig ist (ein Zeichen für einen ruhigen, seitwärts tendierenden Markt).
Erst wenn ein Signal diese Filter passiert, eröffnet der EA einen Trade – dies reduziert die Whipsaw-Verluste, unter denen eine reine Supertrend-Strategie bei Seitwärtsbewegungen leidet, erheblich.
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Risikobasierter Stop-Loss – Der Stop-Loss wird genau auf dem Niveau „Trendbeginn“ des Supertrends gesetzt (derselbe Punkt, der durch die Kauf-/Verkaufspfeile des Indikators angezeigt wird), wodurch jeder Trade ein logisches, an die Volatilität angepasstes Risikoniveau erhält, anstatt einer willkürlich festgelegten Anzahl von Pips.
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Gewinnziel (Take-Profit) – Der Take-Profit wird als Vielfaches der Stop-Loss-Distanz (Risiko-Gewinn-Verhältnis) berechnet und ist vollständig anpassbar – die Standardeinstellung ist 1:2.
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Gewinnsicherung (Trailing Stop) — Sobald ein Trade einen konfigurierbaren Gewinnmeilenstein erreicht (Standard 1:1 Risiko-Gewinn-Verhältnis), aktiviert der EA einen Trailing Stop, der den Gewinn sichert, während sich der Kurs weiterhin günstig entwickelt, und so die Gewinne schützt, ohne dass der Trade manuell verwaltet werden muss.
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Automatisches Positions- und Risikomanagement — Die Lotgröße kann fest vorgegeben oder automatisch als Prozentsatz des Kontorisikos berechnet werden. Der EA überprüft zudem vor jedem Trade die verfügbare Margin, um fehlgeschlagene oder abgelehnte Orders zu vermeiden.
Kurz gesagt: Dieser EA automatisiert den gesamten Supertrend-Handelsprozess – von der Signalerkennung über die Trendbestätigung bis hin zum Einstieg und zur Gewinnsicherung –, ohne dass eine manuelle Chartbeobachtung erforderlich ist.
Wichtigste Funktionen
- ✅ Basiert auf der klassischen, bewährten Supertrend-Strategie (ATR-Trendfolge)
- ✅ Drei unabhängige Trend-/Seitwärtsfilter (ADX, MA, Volatilität) – jeder kann separat aktiviert/deaktiviert werden
- ✅ Stop-Loss an der tatsächlichen Marktstruktur (Supertrend-Trendumkehrniveau) orientiert, nicht an willkürlichen Pips
- ✅ Konfigurierbares Risiko-Ertrag-Verhältnis für den Take-Profit
- ✅ Automatischer Trailing-Stop mit konfigurierbarem Auslöser und Abstand
- ✅ Feste Lotgröße oder risikoprozentbasierte Positionsgröße
- ✅ Automatische Margin-Prüfung vor jedem Trade – kein Spam durch fehlgeschlagene oder abgelehnte Orders
- ✅ Funktioniert mit jedem Symbol und jedem Zeitrahmen (Devisen, Gold, Indizes, Krypto-CFDs usw.)
- ✅ 100 % eingabegesteuert – jeder Parameter kann über die Registerkarte „Inputs“ angepasst werden, keine Programmierung oder Neukompilierung erforderlich
- ✅ Kompatibel mit Netting- und Hedging-Kontotypen
Erläuterung der Eingabeparameter
Supertrend-Einstellungen
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| ATR-Periode | Anzahl der Balken, die zur Berechnung des ATR (Volatilität) herangezogen werden |
| ATR-Multiplikator | Abstandsmultiplikator für die Supertrend-Bänder – höherer Wert = breitere Bänder, weniger, aber zuverlässigere Signale |
| ATR-Berechnungsmethode | Wilder/RMA (glatter) oder SMA der True Range |
| Kursquelle | Für die Berechnung verwendeter Kurs (HL2, Schlusskurs, HLC3, OHLC4) |
| Berechnungsbalken | Anzahl der historischen Kerzen, die zur Berechnung des Trends herangezogen werden (erhöhen Sie diesen Wert für mehr Stabilität in kürzeren Zeitrahmen) |
Ein- und Ausstiegs- sowie Lot-Einstellungen
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Risiko-Prozentsatz für Lot verwenden | Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Lotgröße automatisch anhand des Kontorisikos in % berechnet, anstatt eines festen Lots |
| Feste Lotgröße | Lotgröße, die verwendet wird, wenn die risikobasierte Lotgrößenberechnung deaktiviert ist |
| Risikoprozentsatz | Prozentualer Anteil des Kontoguthabens, der pro Trade riskiert wird (wird nur verwendet, wenn die risikobasierte Lot-Größenbestimmung aktiviert ist) |
| Gegensätzliche Position bei Signal schließen | Schließt automatisch eine offene Gegenposition, wenn ein neues Signal auftritt |
| Ein Trade pro Signal | Verhindert das Eröffnen doppelter Trades in derselben Richtung |
| Magic Number | Eindeutige ID, um die Trades dieses EAs von denen anderer EAs bzw. manueller Trades zu unterscheiden |
Take-Profit
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Take Profit verwenden | Automatischen TP aktivieren/deaktivieren |
| Risiko-Ertrags-Verhältnis | TP-Abstand = Stop-Loss-Abstand × dieses Verhältnis (z. B. 2,0 = 1:2) |
Trailing-Stop
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Trailing-Stop verwenden | Trailing-Stop-Verwaltung aktivieren/deaktivieren |
| Trailing-Trigger (R:R) | Gewinnniveau (als Vielfaches der SL-Distanz), bei dem der Trailing beginnt |
| Trailing-Abstand (R:R) | Wie weit hinter dem aktuellen Kurs der Trailing-SL gehalten wird |
| Zuerst auf Breakeven verschieben | Wenn aktiviert, wird der SL zunächst auf den Einstiegskurs verschoben, bevor das Trailing fortgesetzt wird |
Trendfilter
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| ADX-Filter verwenden | Trendstärkenfilter aktivieren/deaktivieren |
| ADX-Periode / Schwellenwert | Der ADX muss über diesem Schwellenwert liegen, damit ein Handel zugelassen wird |
| MA-Filter verwenden | Trendrichtungsfilter aktivieren/deaktivieren |
| MA-Periode / Methode / Steigungsbalken | Bestätigt, dass der Kurs mit der längerfristigen Trendrichtung übereinstimmt |
| Volatilitätsfilter verwenden | Filter für geringe Volatilität (Seitwärtsbewegung) aktivieren/deaktivieren |
| Durchschnittlicher Volatilitätszeitraum / Min-Verhältnis | Der aktuelle ATR-Wert muss mindestens diesem Verhältnis seines jüngsten Durchschnitts entsprechen, um gehandelt zu werden |
Empfohlene Anfangseinstellungen nach Zeitrahmen
Dies sind Ausgangspunkte, die auf internen Backtests basieren – führen Sie vor dem Live-Einsatz stets Ihre eigene Optimierung im Strategietester für Ihren spezifischen Broker und Ihr spezifisches Instrument durch.
| Parameter | M1 | M5 | M15 | M30 | H1 | H4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR-Periode | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ATR-Multiplikator | 4,5 | 3,8 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,2 |
| ADX-Schwellenwert | 30 | 27 | 22 | 20 | 18 | 17 |
| MA-Zeitraum | 200 | 150 | 100 | 90 | 60 | 50 |
| Minimales Volatilitätsverhältnis | 1,00 | 0,90 | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
| Risiko-Ertrags-Verhältnis | 2,5–3,0 | 2,2–2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8–2,0 |
Hinweis: Kürzere Zeitrahmen (M1/M5) reagieren im Verhältnis zur Kursbewegung empfindlicher auf Spread, Slippage und Provisionen. Die Ergebnisse variieren erheblich je nach Ausführungsqualität des Brokers und des jeweiligen Finanzinstruments.
Risikohinweis
Die in Backtests erzielten Ergebnisse in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Devisen, Gold und CFDs birgt ein erhebliches Verlustrisiko und ist nicht für alle Anleger geeignet. Testen Sie die Strategie stets gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie mit echtem Kapital handeln, und riskieren Sie niemals mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren. Dieses Produkt ist ein Handelsinstrument und stellt keine Finanzberatung dar.
Support
Bei Fragen zu Einstellungen oder zur Optimierung können Sie gerne eine Nachricht über den Reiter „Kommentare/Support“ des Produkts senden. Empfehlung: Führen Sie vor dem Live-Handel den integrierten Optimierer des Strategietesters für Ihr Zielsymbol und Ihren Zielzeitrahmen aus, um die Filtereinstellungen an die aktuellen Marktbedingungen anzupassen.
