Donchian Portifolio Pro
- Experten
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
DONCHIAN PRO – PORTFOLIO-EA FÜR METATRADER 5
Donchian Pro ist ein trendfolgender Expert Advisor für mehrere Symbole, der entwickelt wurde, um ein fokussiertes Forex-Portfolio über ein einziges MT5-Chart zu überwachen.
Die Standardkonfiguration kombiniert langfristige Donchian-Breakouts, einen EMA-200-Trendfilter, ein ATR-basiertes Handelsmanagement und Risikoschutz auf Kontoebene. Signale werden ausschließlich anhand abgeschlossener H4-Kerzen ausgewertet.
Der EA verwendet weder Martingale noch Grid-Recovery noch Positionsmittelung. Jeder akzeptierte Trade wird mit einem anfänglichen Stop-Loss eröffnet, während das Risiko sowohl auf Symbol- als auch auf Portfolioebene kontrolliert wird.
STANDARDSTRATEGIE
Die Standardkonfiguration ist die wichtigste Referenzkonfiguration und ist für EURUSD und GBPUSD auf dem H4-Chart vorgesehen.
- Donchian-Einstiegszeitraum: 140 abgeschlossene Balken
- Donchian-Ausstiegszeitraum: 70 abgeschlossene Kerzen
- Trendfilter: EMA 200
- ATR-Periode: 14
- Anfänglicher Stop-Loss: 1,50 ATR
- Anfänglicher Take-Profit: 2,00 ATR
- Maximale Haltedauer: 24 H4-Bars
- Abkühlphase: 35 H4-Bars pro Symbol
- Risiko pro Trade: 0,25 % des Kontostands
- Maximale Anzahl an Portfolio-Positionen: 2
- Maximale Positionen pro Wertpapier: 1
- Maximaler täglicher Kapitalverlust: 2 %
- Maximaler Drawdown vom Höchststand des Eigenkapitals: 10 %
Kaufsignale werden nur oberhalb des EMA 200 akzeptiert. Verkaufssignale werden nur unterhalb des EMA 200 akzeptiert. Einstiegspunkte werden erst nach dem Schließen der Signalkerze bewertet, um Entscheidungen auf Basis einer noch nicht abgeschlossenen H4-Kerze zu vermeiden.
Die Standardeinstellung priorisiert bewusst Selektivität gegenüber der Handelshäufigkeit. Lange Donchian-Perioden und der H4-Zeitrahmen können zu längeren Zeiträumen ohne Einstiegsmöglichkeiten führen. Dies ist ein erwartetes Verhalten und kein Ausführungsfehler.
BETRIEB MIT MEHREREN SYMBOLEN
Eine EA-Instanz kann EURUSD und GBPUSD auf einem einzigen Chart überwachen.
Empfohlene Installation:
- Plattform: MetaTrader 5
- Empfohlener Chart: EURUSD H4
- Standardportfolio: EURUSD, GBPUSD
- EA-Instanzen: eine
- Algo-Trading: aktiviert
Stellen Sie sicher, dass alle konfigurierten Symbole in der Marktübersicht verfügbar sind. Falls Ihr Broker Symbol-Suffixe verwendet, geben Sie die vollständigen Namen in die SymbolsList ein, zum Beispiel:
EURUSD.a, GBPUSD.a
Der Zeitrahmen des Charts hat keinen Einfluss auf den internen Signalzeitrahmen, allerdings wird H4 aus Gründen der Übersichtlichkeit und für konsistente Tests empfohlen.
RISIKO- UND AUSFÜHRUNGSSCHUTZ
Donchian Pro umfasst:
- Prozentuales Risiko oder feste Lotgröße
- Risikobasiertes Volumen, abgerundet auf die Volumenschritte des Brokers
- Schutz vor einer Volumenerhöhung, die lediglich dazu dient, das Mindestlot zu erreichen
- Automatische Volumenreduzierung bei unzureichender Margin
- Mindestanforderung an die freie Margin
- Obergrenze für die Margin-Auslastung
- Täglicher Schutz vor Eigenkapitalverlust
- Schutz vor Spitzen-Kapitalverlusten
- Spread-Filter
- Wartezeit zwischen Trades
- Maximales Engagement pro Wertpapier
- Maximales Portfolio-Risiko
- Schutz vor widersprüchlichen Positionen, die von einer anderen Strategie auf dasselbe Wertpapier eröffnet wurden
Liegt das berechnete Risikovolumen unter dem Mindestlot des Brokers, lässt der EA den Handel aus. Dies ist beabsichtigt. Der Roboter erhöht den gewählten prozentualen Risikobereich nicht unbemerkt, nur um einen Einstieg zu erzwingen.
INFORMATIONSFELD
Das professionelle Chart-Panel zeigt Folgendes an:
- Kontostand und Eigenkapital
- Gesamtgewinn oder -verlust des EAs, einschließlich offener Positionen
- Aktuelles Tagesergebnis und Tageslimit
- Offene Portfolio-Positionen
- Aktive Strategieeinstellungen
- Aktueller Spread
- Status jedes überwachten Symbols
- Aktueller Handels- oder Absicherungsstatus
Optionale visuelle Hilfsmittel können die Donchian-Struktur, die EMA-Referenzlinie und Handelsmarkierungen direkt im Chart anzeigen. Diese visuellen Elemente können deaktiviert werden, wenn eine maximale Testerleistung bevorzugt wird.
EMPFOHLENE TESTEINSTELLUNGEN FÜR KLEINE KONTOSTÄNDE
Die folgenden Werte sind Vorschläge für manuelle Tests. Sie stellen keine separate integrierte Voreinstellung dar und garantieren nicht, dass das Mindestlot des Brokers zum gewählten Risiko passt.
Bei Guthaben zwischen ca. 50 und 100 US-Dollar wird ein Cent-Konto dringend empfohlen. Bei vielen Standard-Forex-Konten kann das Mindestvolumen von 0,01 Lot bereits ein übermäßiges Risiko für ein kleines Guthaben darstellen.
Empfohlener konservativer Ausgangspunkt:
- SymbolsList: EURUSD
- LotMode: LOT_RISK_PERCENT
- RiskPercent: 0,10 bis 0,25
- MaxPortfolioPositions: 1
- MaxPositionsPerSymbol: 1
- MaxDailyLossPercent: 1,0
- Maximaler Spitzen-Drawdown in Prozent: 5,0
- MaxMarginUsagePercent: 20,0
- AutoReduceLotForMargin: true
- Blockieren, wenn Margin-Prüfung fehlschlägt: true
- MinBalanceToTrade: Senken Sie den Standardschwellenwert von 100 USD erst nach dem Testen
Bei einem Testkonto mit 50 USD kann „MinBalanceToTrade“ auf 40,0 getestet werden, um eine zusätzliche Mindestguthabengrenze beizubehalten.
Behalten Sie die Standardeinstellungen für Donchian, EMA, ATR, Stop-Loss, Take-Profit, Ausstieg und Abkühlphase während des ersten Vergleichs mit geringem Guthaben unverändert bei. Dadurch wird der Einfluss des Geldmanagements von der Strategielogik isoliert.
Wenn der Strategietester keine Trades meldet, weil das berechnete Volumen unter dem Mindestvolumen des Brokers liegt, verwenden Sie ein Cent-Konto oder eine höhere Testeinlage. Eine Erhöhung von „RiskPercent“ oder das Erzwingen eines festen Lots nur zum Erzeugen von Trades verändert das Risikoprofil und wird ohne separate Validierung nicht empfohlen.
STRATEGIE-TESTER – DRINGEND EMPFOHLEN
Bevor Sie den EA auf einem Konto einsetzen, testen Sie ihn mit den Symbolen, Kontraktspezifikationen, Spreads, Provisionen und historischen Daten Ihres Brokers.
Empfohlenes Testverfahren:
1. Beginnen Sie mit der unveränderten Standardkonfiguration auf EURUSD H4.
2. Fügen Sie EURUSD und GBPUSD zur Marktübersicht hinzu und laden Sie deren H4-Historien herunter.
3. Verwenden Sie „Every Tick“ auf Basis realer Ticks, sofern zuverlässige Tick-Daten verfügbar sind.
4. Testen Sie mehrere Marktjahre anstelle eines einzigen kurzen, günstigen Zeitraums.
5. Trennen Sie die Entwicklungsdaten von einem Out-of-Sample-Zeitraum.
6. Verwenden Sie während der Optimierung das MT5-Forward-Testing.
7. Berücksichtigen Sie realistische Annahmen zu Spreads, Provisionen, Swaps und der Ausführung.
8. Führen Sie den EA zunächst auf einem Demokonto aus, bevor Sie eine Live-Ausführung in Betracht ziehen.
9. Vergleichen Sie bei kleinen Guthaben die Standardeinstellungen mit den vorgeschlagenen manuellen Einstellungen, ohne die Signallogik zu ändern.
Backtests sind Forschungsinstrumente, keine Prognosen. Die Ergebnisse können je nach Broker variieren, bedingt durch Preisgestaltung, Spreads, Provisionen, Swaps, Tick-Verlauf, Kontraktgröße und Ausführungsbedingungen.
