EKF Portfolio EA
- Experten
- Olalekan Damilola Aturaka
- Version: 1.3
EKF Portfolio Trader - MT5 Marktplatz
EKF PORTFOLIO TRADER
EKF Portfolio Trader
Erweiterter Kalman-Filter - Multi-Symbol - MetaTrader 5
⚡ VERSION 1.03Überblick
EKF Portfolio Trader ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das den Extended Kalman Filter (EKF), einen rekursiven Bayes'schen Schätzalgorithmus, anwendet, um dynamisch Kursverläufe über ein ganzes Portfolio von Instrumenten gleichzeitig zu verfolgen und vorherzusagen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen indikatorbasierten EAs behandelt dieses System den Preis als eine verborgene Zustandsvariable, die durch Messrauschen verfälscht wird. Der EKF verfeinert kontinuierlich seine Schätzung des wahren zugrundeliegenden Trends mit Hilfe von Vorhersage- und Aktualisierungsschritten und erzeugt statistisch optimale, rauschgefilterte Signale mit quantifizierter Unsicherheit (Kovarianz). Geschäfte werden nur dann getätigt, wenn das Vertrauen des Filters einen definierten Schwellenwert erreicht, so dass impulsive Eingriffe aufgrund von zufälligen Marktstörungen vermieden werden.
Die Lösung umfasst ein Multi-Symbol-Portfolio-Management, dynamische Positionsgrößen, Echtzeit-Risikokontrollen und vollständige MT5-Kompatibilität, die für Devisen, Metalle, Indizes oder jedes unterstützte CFD-Instrument eingesetzt werden kann.
Hauptmerkmale
📡
EKF-Signal-Engine
Rekursive Zustandsschätzung mit einem 3-Komponenten-Modell (Preis, Geschwindigkeit, Beschleunigung). Verfolgt den wahren Trend mit kovarianzbegrenztem Vertrauen und passt sich in Echtzeit an die sich ändernde Volatilität an.
🗂️
Portfolio-Modus
Verwaltet mehrere Symbole von einer einzigen EA-Instanz aus. Unabhängige Filterzustände pro Instrument mit einheitlicher Risikoallokation und Korrelationsfilterung im gesamten Portfolio.
📐
Z-Score Entry Gate
Handelssignale werden durch den normalisierten Innovations-Z-Score des Filters gesteuert. Nur statistisch signifikante Abweichungen vom prognostizierten Zustand lösen einen Einstieg aus.
🛡️
Mehrschichtige Risikokontrollen
Dynamische Losgröße, tägliche Verlustunterbrechung, maximale gleichzeitige Positionen, Überprüfung der Marge vor der Order über OrderCalcMargin und kostenlose Margenprüfung vor jeder Order.
🔄
Adaptive Rauschabstimmung
Die Matrizen des Prozessrauschens (Q) und des Messrauschens (R) sind als Eingaben vollständig offengelegt, so dass Sie den Filter zwischen schnellem Trendfolge- und sanftem Mean-Reversion-Verhalten abstimmen können.
📊
Volle MT5-Kompatibilität
Strategie-Tester bereit mit benutzerdefiniertem OnTester()-Kriterium. Automatische Erkennung von Symbolfüllungsmodi und Unterstützung von Hedging- und Netting-Kontotypen.
Wie es funktioniert
1
Vorhersage Bei jedem neuen Balken projiziert der EKF die vorherige Zustandsschätzung (Preis, Geschwindigkeit, Beschleunigung) vorwärts durch das Prozessmodell und bläht die Kovarianzmatrix gemäß Q auf.
2
Aktualisieren Die neue Preisbeobachtung wird mit der Vorhersage verglichen. Die Kalman-Verstärkung gleicht das Vertrauen zwischen dem Modell und der Beobachtung auf der Grundlage ihrer relativen Unsicherheiten aus und korrigiert dann die Zustandsschätzung.
3
Signalerzeugung Der normalisierte Innovations-Z-Score wird berechnet. Wenn er den konfigurierten Schwellenwert überschreitet und die Trend-, Volumen- und Korrelationsfilter durchläuft, wird ein direktionales Signal bestätigt.
4
Sichere Ausführung Bevor eine Order gesendet wird, überprüft der EA den Kontostand, die freie Marge und verwendet OrderCalcMargin, um zu bestätigen, dass genügend Geld vorhanden ist. Erst dann wird die Order mit ATR-basierten SL/TP-Levels versendet.
Eingabe-Parameter
📁 Portfolio-Konfiguration
| Parameter | Voreinstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| InpSymbole | EURUSD,GBPUSD, XAUUSD,USDCHF, AUDUSD | Kommagetrennte Liste von Symbolen, die gleichzeitig gehandelt werden sollen. Es werden bis zu 10 Symbole unterstützt. |
| InpZeitrahmen | M30 | Analysezeitrahmen, der für die Barverarbeitung und alle Indikatorberechnungen verwendet wird. |
| InpMaxSymbols | 10 | Harte Obergrenze für die Anzahl der Symbole, die der EA gleichzeitig verwalten kann. |
🔬 EKF-Modell-Parameter
| Parameter | Voreinstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| InpPhi | 0.85 | Abklingfaktor des Zustandsübergangs, der auf Geschwindigkeits- und Beschleunigungskomponenten angewendet wird. Bereich 0,7-0,95. Niedrigere Werte bedeuten einen schnelleren Zerfall auf Null. |
| InpProzessGeräusch1 | 0.0001 | Varianz des Prozessrauschens für den Preiszustand (Q₁₁). Höher = Filter verfolgt Preisänderungen schneller, ist aber lauter. |
| ProzessRauschen2 | 0.00001 | Varianz des Prozessrauschens für den Geschwindigkeitszustand (Q₂₂). |
| EingabeProzessRauschen3 | 0.000001 | Varianz des Prozessrauschens für den Beschleunigungszustand (Q₃₃). |
| InpMeasurementNoise | 0.001 | Varianz des Beobachtungsrauschens (R). Höher = glattere Filterausgabe, langsamere Reaktion auf Preisänderungen. |
📶 Konfiguration des Eingangssignals
| Parameter | Voreinstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| EingangssignalZSchwellenwert | 1.5 | Minimaler normalisierter Innovations-Z-Score, der erforderlich ist, um einen Handel auszulösen. Bereich 1,0-3,0. Höher = weniger, aber überzeugendere Einträge. |
| InpMinBarsBetweenTrades | 10 | Mindestanzahl der Bars, die nach einem Trade vergehen müssen, bevor der EA erneut in dasselbe Symbol einsteigt. |
| InpUseVolumeFilter | true | Aktiviert die Volumenbestätigung. Signale werden abgelehnt, wenn das Volumen des aktuellen Balkens den rollenden Durchschnitt nicht um den unten angegebenen Multiplikator übersteigt. |
| InpMinVolumenMultiplikator | 1.2 | Das aktuelle Balkenvolumen muss mindestens dieses Vielfache des 19-Balken-Durchschnitts betragen, um den Volumenfilter zu passieren. |
🛡️ Risikomanagement
| Parameter | Voreinstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| InpRiskPercent | 1.5% | Kontokapital, das pro Handel als Prozentsatz des Saldos riskiert wird. Die Losgröße wird dynamisch aus diesem Wert berechnet. |
| InpMaxDailyRisk | 5.0% | Maximaler kumulierter Tagesverlust als Prozentsatz des Kontostands. Bei Erreichen dieses Wertes wird der Handel für den Rest des Tages eingestellt. |
| InpMaxTäglicheGeschäfte | 20 | Maximal zulässige Anzahl neuer Geschäfte pro Kalendertag für alle Symbole. |
| InpMaxOpenPositions | 5 | Maximale Anzahl der gleichzeitig von diesem EA verwalteten offenen Positionen. |
| InpMaxKorrelation | 0.7 | Verhindert das Eröffnen von Positionen auf stark korrelierten Symbolpaaren in der gleichen Richtung, um das Konzentrationsrisiko des Portfolios zu begrenzen. |
📏 Stop Loss & Gewinnmitnahme
| Parameter | Voreinstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| InpATRPeriode | 14 | ATR-Periode, die zur Berechnung der volatilitätsadaptiven Stop- und Target-Levels verwendet wird. |
| InpSLMultiplikator | 2.5× | Stop-Loss-Abstand = ATR × dieser Multiplikator. |
| InpTP1Multiplikator | 2.0× | Erstes Take-Profit-Level = ATR × dieser Multiplikator. |
| InpTP2Multiplikator | 3.5× | Zweite Gewinnmitnahmeebene = ATR × dieser Multiplikator (wird bei der Ausführung als primärer TP verwendet). |
| InpTP3Multiplikator | 5.0× | Drittes (erweitertes) Take-Profit-Level = ATR × dieser Multiplikator. |
| InpUseTrailingStop | true | Aktivieren Sie den ATR-basierten Trailing-Stop, um Gewinne zu sichern, wenn sich der Handel zu Ihren Gunsten entwickelt. |
| InpTrailingMultiplikator | 1.5× | Trailing-Stop-Abstand = ATR × dieser Multiplikator. |
🔍 Zusätzliche Filter
| Parameter | Voreinstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| InpUseTrendFilter | true | EMA-Trendausrichtungsfilter einschalten. Signale werden nur in Richtung des vorherrschenden EMA-Trends genommen. |
| InpEMAFast | 20 | Schnelle EMA-Periode für die Erkennung der Trendrichtung. |
| InpEMASlow | 50 | Langsame EMA-Periode für die Erkennung der Trendrichtung. |
| InpMinADX | 20.0 | Mindest-ADX-Wert, der erforderlich ist, um einen Trend als gültig zu betrachten. Signale werden in schwankenden/abgehängten Märkten unterhalb dieses Wertes übersprungen. |
| InpADXPeriod | 14 | Zeitraum für die Berechnung der ADX-Trendstärke. |
🕐 Handelszeiten
| Parameter | Voreinstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| InpUseTimeFilter | true | Begrenzt den Handel auf ein definiertes Sitzungsfenster unter Verwendung der Broker-Serverzeit. |
| InpStartHour | 8 | Stunde, in der der EA beginnt, Handelssignale zu akzeptieren (Brokerzeit, 0-23). |
| InpEndHour | 20 | Stunde, zu der der EA keine neuen Handelssignale mehr annimmt (Maklerzeit, 0-23). |
⚙️ Systemeinstellungen
| Parameter | Voreinstellung | Beschreibung |
|---|---|---|
| InpMagicNumber | 987654 | Eindeutige Kennung, die auf alle Bestellungen gestempelt wird. Ändern Sie dies, wenn Sie mehrere Instanzen auf demselben Konto betreiben. |
| InpTradeKommentar | EKF_Portfolio | Kommentar-String, der allen Handelsaufträgen zur Identifizierung in der Terminal-Historie beigefügt wird. |
| InpDebugMode | false | Aktiviert die ausführliche Protokollierung im MT5 Experts Log. Nützlich für die Diagnose; im Live-Handel deaktivieren. |
⚠ Versionshinweis: Vergangene Performance beim Backtesting ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit gehebelten Instrumenten birgt ein erhebliches Verlustrisiko. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können zu verlieren.
EKF - PORTFOLIO TRADER - v1.03
MetaTrader 5 - MQL5 Marketplace - Neue Version
