EKF Portfolio Trader ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5, das den Extended Kalman Filter (EKF), einen rekursiven Bayes'schen Schätzalgorithmus, anwendet, um dynamisch Kursverläufe über ein ganzes Portfolio von Instrumenten gleichzeitig zu verfolgen und vorherzusagen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen indikatorbasierten EAs behandelt dieses System den Preis als eine verborgene Zustandsvariable, die durch Messrauschen verfälscht wird. Der EKF verfeinert kontinuierlich seine Schätzung des wahren zugrundeliegenden Trends mit Hilfe von Vorhersage- und Aktualisierungsschritten und erzeugt statistisch optimale, rauschgefilterte Signale mit quantifizierter Unsicherheit (Kovarianz). Geschäfte werden nur dann getätigt, wenn das Vertrauen des Filters einen definierten Schwellenwert erreicht, so dass impulsive Eingriffe aufgrund von zufälligen Marktstörungen vermieden werden.
Die Lösung umfasst ein Multi-Symbol-Portfolio-Management, dynamische Positionsgrößen, Echtzeit-Risikokontrollen und vollständige MT5-Kompatibilität, die für Devisen, Metalle, Indizes oder jedes unterstützte CFD-Instrument eingesetzt werden kann.
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EKF-Signal-Engine
Rekursive Zustandsschätzung mit einem 3-Komponenten-Modell (Preis, Geschwindigkeit, Beschleunigung). Verfolgt den wahren Trend mit kovarianzbegrenztem Vertrauen und passt sich in Echtzeit an die sich ändernde Volatilität an.
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Portfolio-Modus
Verwaltet mehrere Symbole von einer einzigen EA-Instanz aus. Unabhängige Filterzustände pro Instrument mit einheitlicher Risikoallokation und Korrelationsfilterung im gesamten Portfolio.
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Z-Score Entry Gate
Handelssignale werden durch den normalisierten Innovations-Z-Score des Filters gesteuert. Nur statistisch signifikante Abweichungen vom prognostizierten Zustand lösen einen Einstieg aus.
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Mehrschichtige Risikokontrollen
Dynamische Losgröße, tägliche Verlustunterbrechung, maximale gleichzeitige Positionen, Überprüfung der Marge vor der Order über OrderCalcMargin und kostenlose Margenprüfung vor jeder Order.
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Adaptive Rauschabstimmung
Die Matrizen des Prozessrauschens (Q) und des Messrauschens (R) sind als Eingaben vollständig offengelegt, so dass Sie den Filter zwischen schnellem Trendfolge- und sanftem Mean-Reversion-Verhalten abstimmen können.
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Volle MT5-Kompatibilität
Strategie-Tester bereit mit benutzerdefiniertem OnTester()-Kriterium. Automatische Erkennung von Symbolfüllungsmodi und Unterstützung von Hedging- und Netting-Kontotypen.
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Vorhersage Bei jedem neuen Balken projiziert der EKF die vorherige Zustandsschätzung (Preis, Geschwindigkeit, Beschleunigung) vorwärts durch das Prozessmodell und bläht die Kovarianzmatrix gemäß Q auf.
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Aktualisieren Die neue Preisbeobachtung wird mit der Vorhersage verglichen. Die Kalman-Verstärkung gleicht das Vertrauen zwischen dem Modell und der Beobachtung auf der Grundlage ihrer relativen Unsicherheiten aus und korrigiert dann die Zustandsschätzung.
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Signalerzeugung Der normalisierte Innovations-Z-Score wird berechnet. Wenn er den konfigurierten Schwellenwert überschreitet und die Trend-, Volumen- und Korrelationsfilter durchläuft, wird ein direktionales Signal bestätigt.
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Sichere Ausführung Bevor eine Order gesendet wird, überprüft der EA den Kontostand, die freie Marge und verwendet OrderCalcMargin, um zu bestätigen, dass genügend Geld vorhanden ist. Erst dann wird die Order mit ATR-basierten SL/TP-Levels versendet.