Der FTC Hedge Advisor funktioniert durch die Platzierung eines streng begrenzten Rasters von Aufträgen in einem bestimmten Bereich mit einem eingebauten Hedging-Algorithmus, der es ermöglicht, die Risiken des Handelskontos vollständig zu kontrollieren. Nach oben und unten von der Durchschnittspreislinie (täglicher Zeitrahmen) wird der Raum in separate Bereiche mit gleichem Wert als Prozentsatz der Durchschnittslinie unterteilt. In jedem einzelnen Bereich eröffnet und schließt der Expert Advisor Positionen unabhängig von anderen Bereichen.
Ein Netz von Aufträgen, die in Bereich 2 ausgeführt werden, kann keine Aufträge in Bereich 3 eröffnen. In jedem Bereich begleitet der Expert Advisor nur die Orders, die in diesem Bereich offen sind, wodurch die Anzahl der Orders im Raster vollständig kontrolliert wird, was es unmöglich macht, ein großes Volumen gegen den Trend zu setzen. Dies ist der erste Mechanismus zur Regulierung der Handelsrisiken.
Der zweite Mechanismus für das Risikomanagement ist die Möglichkeit, das gesamte Auftragsnetz in jedem Bereich abzusichern, wenn der Preis über diesen Bereich hinausgeht. Der Hedging-Mechanismus wird durch den Parameter Hedging-Koeffizient geregelt, der für jeden Bereich separat eingestellt wird und wie folgt funktioniert: Zum Beispiel sind 5 Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 0,5 Lots innerhalb des Bereichs geöffnet. Der Hedging-Koeffizient für diesen Bereich wird auf Hedging-Koeffizient = 0,7 eingestellt. Das Volumen von 0,5 Lots wird durch 0,7 geteilt und man erhält das Volumen der Absicherungsposition. Wenn der Preis über diesen Bereich hinausgeht, wird eine Hedge-Position mit einem Volumen von 0,71 Lots eröffnet. Ein Hedging-Koeffizient von 0,7 erhöht das Volumen der Hedge-Position (Volumen der Hedge-Position = Volumen des Orderrasters / Hedging-Koeffizient).
In den Einstellungen der Hedge-Position (Hedge-Einstellungen) gibt es einen Parameter "Prozentsatz des Gewinns für die Schließung des Ordergitters", der auf % des negativen Saldos des Ordergitters eingestellt ist. Dieser Parameter ist so ausgelegt, dass eine offene Hedge-Position das Auftragsgitter mit ihrem Gewinn blockiert, und zu diesem Zeitpunkt werden sowohl die Hedge-Position als auch das Auftragsgitter gemeinsam geschlossen. Ein Beispiel: Ein Auftragsgitter mit einem Gesamtvolumen von 0,5 Lots und eine Hedge-Position mit einem Volumen von 1 Lot ist offen. Der Prozentsatz des Gewinns für die Schließung des Auftragsnetzes wird auf 0,1 gesetzt. Wenn der Gewinn der Hedge-Position 0,1 % größer ist als der Verlust aus dem Auftragsgitter, werden sowohl das Auftragsgitter in diesem Bereich als auch die Hedge-Position dieses Auftragsgitters gemeinsam geschlossen. Die Hedge-Position dient also dazu, das gegen den Trend eröffnete Auftragsnetz zu eliminieren. Damit dieser Algorithmus funktioniert, muss in den Hedge-Einstellungen die Option "Schließen einer Position bei Erreichen des Hedg-Nettogewinns" aktiviert werden.
Für eine Hedge-Position ist es möglich, bei dem in den Punkten angegebenen Take-Profit zu schließen (Parameter TP Hedge, wenn er auf 0 gesetzt ist, funktioniert dieser Parameter nicht).
Der Parameter "Offset vom TP des Gitters für die Schließung des Hedge" wird in Punkten festgelegt und ermöglicht die Schließung einer Hedge-Position in Abhängigkeit vom TP des Ordergitters. Zum Beispiel wird dieser Parameter auf 20 Punkte gesetzt. Sobald der Abstand zwischen der Hedge-Position und dem TP des Ordergitters kleiner als 20 Punkte wird, wird der Hedge geschlossen. Dies ist notwendig, wenn der Hedge das Orderraster nicht mit dem Parameter "Prozentsatz des Gewinns für das Schließen des Orderrasters" geschlossen hat und der Preis in die entgegengesetzte Richtung gedreht hat. Wenn in diesem Fall das Volumen der Hedge-Position größer ist als das Volumen des Ordergitters, macht der Hedge einen Verlust. Wenn wir diesen Parameter auf 1 setzen, wird die Absicherung auf die entgegengesetzte Bewegung zusammen mit dem Auftragsgitter geschlossen.
Nachdem der Preis den operativen Bereich verlassen hat, wird der folgende Mechanismus zur Verfolgung offener Aufträge automatisch für das offene Auftragsnetz aktiviert: Der Parameter TakeProfit5 legt das Take-Profit-Niveau für das Auftragsnetz fest. Er wird als Prozentsatz der vom ersten Auftrag bis zur maximalen Bewegung zurückgelegten Strecke festgelegt. Beispiel: TakeProfit5=50, das bedeutet, dass das Auftragsnetz geschlossen wird (wenn der Kurs außerhalb der Spanne liegt), wenn der Kurs auf das Niveau von 50 % zurückgeht, das vom ersten offenen Auftrag im Auftragsnetz bis zum Maximum (bei einer Aufwärtsbewegung) der gesamten Bewegung berechnet wurde. Wenn der Preis in die Spanne zurückkehrt, wird der Take-Profit des Ordergitters automatisch auf den Parameter TakeProfit2 umgestellt.
Der Algorithmus des Advisors sieht die Anpassung der Hedge-Position vor, wenn eine neue Gitterorder eröffnet wird. Ein Beispiel: Ein Ordergitter mit einem Volumen von 1 Lot ist geöffnet und der Preis hat die Range überschritten. Bei KoefHedge = 0,7 wird eine Hedge-Order mit einem Volumen von 1,42 eröffnet. Nach einer Weile ist der Preis wieder in die Range zurückgekehrt und eine weitere Order wurde im Grid eröffnet, deren Volumen 1,2 Lots beträgt. Wenn der Preis wieder aus der Spanne fällt, wird die Hedge-Position neu berechnet und eine weitere Order mit einem Volumen von 0,29 Lots eröffnet. (1,2/0,7=1,71. 1,71-1,42=0,29). Auf diese Weise wird die Hedge-Position so angepasst, dass das Orderraster immer durch das angegebene KoefHedge-Volumen abgesichert ist, was einen zusätzlichen Risikomanagement-Mechanismus darstellt. Nach der Eröffnung eines zusätzlichen Volumens der Hedge-Position werden alle Hedging-Aufträge summiert und vom Adviser als ein einziger Auftrag des Gesamtvolumens, aber nur dieses Bereichs, verwaltet. In jedem einzelnen Bereich verwaltet der Expert Advisor nur Positionen in diesem Bereich.
Bereich 1 - Der Bereich befindet sich oberhalb der Mittellinie und wird durch die obere Linie bei 9% und die untere Linie bei 6% der Mittellinie begrenzt. Wenn Use_M aktiviert ist, werden Aufträge in diesem Bereich nur zum Verkauf eröffnet.
Bereich 2 - Der Bereich befindet sich oberhalb der Mittellinie und wird durch eine obere Linie von 6% und eine untere Linie von 3% der Mittellinie begrenzt. Wenn Use_M aktiviert ist, werden Aufträge in diesem Bereich nur zum Kauf eröffnet.
Bereich 3 - Der Bereich befindet sich oberhalb der Mittellinie und wird durch die obere 3%-Linie und die Mittellinie begrenzt. Wenn Use_M aktiviert ist, werden Aufträge in diesem Bereich nur zum Kauf eröffnet.
Bereich 4 - Der Bereich befindet sich unterhalb der Mittellinie und wird durch die untere 3%-Linie und die Mittellinie begrenzt. Wenn Use_M aktiviert ist, werden Aufträge in diesem Bereich nur zum Verkauf eröffnet.
Bereich 5 - Der Bereich befindet sich unterhalb der Mittellinie und wird durch eine obere Linie von 3% und eine untere Linie von 6% der Mittellinie begrenzt. Wenn Use_M aktiviert ist, werden die Aufträge in diesem Bereich nur zum Verkauf geöffnet.
Bereich 6 - Der Bereich befindet sich unterhalb der Mittellinie und wird durch eine obere Linie von 6% und eine untere Linie von 9% der Mittellinie begrenzt. Wenn Use_M aktiviert ist, werden die Aufträge in diesem Bereich nur zum Verkauf geöffnet.
Bereich 7 - Der Bereich befindet sich unterhalb der Mittellinie und wird durch die obere Linie bei 9% und die untere Linie bei 12% der Mittellinie begrenzt. Wenn Use_M aktiviert ist, werden Aufträge in diesem Bereich nur zum Kauf eröffnet.
