Diskussion zum Artikel "Bidirektionaler Handel und Absicherung von Positions in MetaTrader 5 mit Hilfe des HedgeTerminal Panels - Teil 1"
Der Vorredner [Pseudo-Experte] vergaß (wie immer) zu schreiben, dass es sich um seine Meinung handelt, die mit der Realität nichts zu tun hat.... Der Klassiker "Wer sind die Richter?" kommt mir in den Sinn.
Vasily, gut gemacht! Ich denke, es ist so eine.... im besten Sinne
Aus irgendeinem Grund kann ich dem obigen Euler-Venn-Diagramm nicht zustimmen.
Einerseits haben die Entwickler net-MT5 immer als Marktvorteil gegenüber der Küche MT4 angeführt. Und jetzt schlägt Vasily vor, mit MQL-Kräften aus net-MT5 einen Frankenstein-MT5 zu machen, unter Missachtung der Meinung der Entwickler, dass der TS mit multidirektionalen Positionen ein unsäglicher Unsinn ist.
Dieser Vasily ist so ein Aufwiegler der demokratischen Marktwerte! Jeder wird aus der Schlinge gezogen, ihm wird gezeigt, wie man es macht, und er dreht und wendet sich und hetzt wieder für die Schlinge.
Ich werde es lesen, falls der Strick nützlich ist.
Und im Ernst, ich kenne keine Börsenplattform, die ein preiswertes, einfaches und fertiges Virtualisierungs-Toolkit hat. Und die Arbeit von Vasily ist meiner Meinung nach das einzige erschwingliche und funktionierende Fahrrad. Deshalb ist MT5 wahrscheinlich die einzige Börsenplattform, die jetzt ein Plus in den Punkt "Virtualisierung" setzen kann, wenn auch bezahlt (symbolisch), aber dennoch ein Plus.
ZЫ Das Diagramm ist sehr fragwürdig, aber.... es würde dem Autor nicht schaden, zu erklären, was er damit gemeint hat, als er es zeichnete.
Die Fülle an Bildern mit vermeintlich englischem Text ist etwas - ein perfektes Beispiel für die Angeberei gegenüber potenziellen Lesern.
Es hätte in den ersten Zeilen des Artikels oder im ersten Kommentar zum Artikel stehen müssen, dass der Artikel nicht für jedermann ist. Zumal es bereits solche Präzedenzfälle im Dienst "Artikel" gibt, wo der Autor mit vollem Selbstbewusstsein, direkt und mit "Respekt"vor den Lesern schreibt:"Dieser Artikel ist nicht für [solche] Leute. Der Fokus liegt nicht auf ihnen". [..]
Mir ist klar, dass der Autor super-wichtige Informationen liefert (auf die man bei entwickeltem MT4 verzichten kann, und generell auch ohne MT4), und wer sie haben will, sollte in Wörterbüchern stöbern. Aber man sollte wenigstens ein bisschen von seiner eigenen Cleverness einfließen lassen: wie kann man den reichlich vorhandenen Text aus Bildern in einen Online-Übersetzer einfügen?
p.s. Zum Thema des Artikels, unabhängig von diesem mehrsprachigen Artikel, das Thema verdient Aufmerksamkeit.
Bezüglich der Bilder mit englischem Text:
Nun, erstens sind die meisten der Screenshots Screenshots des Panels selbst. Es ist natürlich standardmäßig für Englisch lokalisiert, da es auf einer internationalen Ressource präsentiert wird, wo nicht jeder Russisch kann. Außerdem ist es eine Anforderung des AppStore: alle Screenshots müssen auf Englisch gemacht werden, und die Benutzeroberfläche muss ebenfalls auf Englisch sein. Ich konnte die lokalisierte Version von HT in diesem Artikel nicht beschreiben, da sie sich von der Standardversion unterscheiden würde und viele Benutzer verwirren würde.
Zweitens, da die Hälfte der Screenshots auf Englisch sein sollte, sollte auch die andere Hälfte auf Englisch sein. Andernfalls würde der allgemeine Stil gebrochen werden und wir bekämen ein noch größeres Sprachenvinaigrette.
Drittens, die zweite Hälfte der Screenshots sind einfache Schemata. Viele von ihnen enthalten Wörter wie "Ordnung" oder "Magie". - Diese Begriffe sind so etabliert, dass ihre Übersetzung nicht wünschenswert wäre.
Viertens: Jede Abbildung wird im Text ausführlich beschrieben. Vielmehr dient die Abbildung als Ergänzung zur Beschreibung, nicht umgekehrt. Daher ist es möglich, die Bedeutung der Abbildung zu verstehen, ohne den Text darin zu verstehen. Zeichnungen sind eher für Anfänger gedacht. Menschen mit mehr oder weniger Verständnis für die Problematik werden den Stoff auch ohne eine einzige Abbildung verstehen.
Fünftens sollen diese Schemata in englischer Sprache auch für die Kommunikation mit Ausländern verwendet werden. Zum Beispiel musste ich kürzlich einem Australier das Schema der HT-Installation erklären, Abbildung #12 hat mir sehr geholfen und alle Fragen auf einmal beseitigt.
Abbildung #12 sticht hervor. Dies ist eine wirklich komplizierte Abbildung. Ich denke, es ist wirklich notwendig, eine lokalisierte Version davon zu präsentieren.
Schließlich gibt es für diejenigen, die lieber ihre Muttersprache statt Englisch sehen möchten, eine Lokalisierungsoption in HT. Sie können die Spaltennamen in ähnliche russische Wörter ändern (siehe Abschnitt 2.10 Ändern des Erscheinungsbildes von HedgeTerminal-Tabellen).
In Leo Tolstois Roman "Krieg und Frieden", übrigens ein Roman von Weltruhm, gibt es eine Menge Text auf Französisch. Für solche Fälle gibt es Kommentare, die eine vollständige Übersetzung des Originaltextes in die Sprache der Veröffentlichung bieten.
Das ist einfach eine Regel des guten Benehmens.
Übrigens, die Ressource mql5.com -- international -- aber die Schöpfer der Ressource haben sich nicht erlaubt, einen mehrsprachigen Mischmasch zu arrangieren. Sie können die Sprache "Englisch" auf der Ressource auswählen und Sie werden zum englischen Zweig des Forums gelangen und zu keinem anderen.
Was mich betrifft, so habe ich, nachdem ich die Fülle des vermutlich englischen Textes ohne Übersetzung gesehen habe, beschlossen, Ihren Artikel überhaupt nicht zu lesen - obwohl ich an dem Thema des Artikels nicht uninteressiert bin. Aber Sie sind nicht der einzige Autor solcher Studien. Oder?
zaskok:
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Auf der einen Seite haben die Entwickler net-MT5 immer als Marktvorteil gegenüber der Küche MT4 angeführt. Und jetzt schlägt Vasily vor, net-MT5 mit MQL-Kräften zu einem Frankenstein-MT5 zu machen, unter Missachtung der Meinung der Entwickler, dass der TS mit multidirektionalen Positionen unsäglicher Blödsinn ist.....
Solche Behauptungen wurden von den Entwicklern nie aufgestellt. Es ist nur so, dass die Nettoansicht der De-facto-Standard in der Börsenbranche ist.
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Und im Ernst, ich kenne keine Börsenplattform, die ein kostengünstiges, einfaches und sofort einsatzbereites Virtualisierungs-Toolkit hat. Und Vasily's Arbeit hebt sich meiner Meinung nach als ein erschwingliches und einzig funktionierendes Fahrrad ab. Daher ist MT5 wohl die einzige Börsenplattform, die nun, wenn auch bezahlt (symbolisch), doch noch ein Plus in den Punkt "Virtualisierung" stecken kann.
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Ich kenne mindestens drei Plattformen, bei denen die Virtualisierung standardmäßig eingebaut ist. Zum Beispiel ducascopy terminal. Es gibt auch die Börse WealthLab und die gleiche Börse, aber nicht öffentliche Super-HFT-Plattform TradeWorkShop. Mit anderen Worten, der multidirektionale Handel ist nicht nur das Vorrecht von MT4. Der multidirektionale Handel ist auch in der Börsenumgebung möglich, d.h. er ist auch im MetaTrader 5 möglich. Das ist die Antwort auf Ihre Frage:
ZЫ Das Diagramm ist sehr zweifelhaft, aber.... sollte der Autor erklären, was er damit gemeint hat.
Die Nettodarstellung schränkt den multidirektionalen Handel nicht ein, denn aus Abbildung 1 geht hervor, dass die Nettodarstellung auf der Außenkontur der Chancen liegt.
H.Y. Das Diagramm stammt übrigens nicht von mir, sondern wurde von Renat gezeichnet und veröffentlicht, und ich habe es nur in den allgemeinen Kontext des beschriebenen Materials integriert.
Solche Behauptungen wurden von den Entwicklern nie aufgestellt. Es ist nur so, dass die Nettodarstellung der De-facto-Standard in der Börsenbranche ist.
Ich habe mir Ihr Profil angesehen. Sie sind nicht neu. Warum lügen Sie? Ich hätte nie gedacht, dass nur Renat die multidirektionalen Positionen unter den Entwicklern in den Dreck zieht und der Rest schwieg und schweigt. Sie äußern sich überhaupt nicht zu diesem Thema. Der Kopf desselben kletterte immer ganz hart in den Hinterhalt, nicht zu vergessen die Mauser in Form eines Verbots ... Das haben Sie wohl vergessen.
Ich kenne mindestens drei Plattformen, bei denen die Virtualisierung standardmäßig eingebaut ist. Zum Beispiel das ducascopy-Terminal.
Das ist kein Börsenterminal. Im Forex-Bereich gibt es viele moderne MT-Konkurrenten, die Virtualisierung standardmäßig unterstützen, einschließlich API.
Es gibt auch eine Börse WealthLab und die gleiche Börse, aber nicht die öffentliche Super-HFT-Plattform TradeWorkShop. Mit anderen Worten, der multidirektionale Handel ist nicht nur ein Vorrecht von MT4.
Ich wusste nichts von den Virtualisierungsmöglichkeiten von WealthLab. Ich danke Ihnen!
Multidirektionaler Handel ist in der Börsenumgebung möglich, und daher auch im MetaTrader 5. Das ist die Antwort auf Ihre Frage:
Multidirektionaler Handel ist immer ein Element der Virtualisierung. FOREX ist auch Netting. Und MT4 hat seinen eigenen Virtualisierungsmechanismus nicht wegen der FOREX-Besonderheiten. Es gibt so viele Brüche geschrieben MT4 <-> FOREX FIX API Netto.
Die Netto-Darstellung schränkt den multidirektionalen Handel nicht ein, denn per Definition folgt aus Abbildung 1, dass die Netto-Darstellung in der äußeren Schleife der Möglichkeiten liegt.
H.Y. Das Diagramm stammt übrigens nicht von mir, sondern wurde von Renat gezeichnet und veröffentlicht, und ich habe es nur in den allgemeinen Kontext des beschriebenen Materials integriert.
Die Virtualisierung ist im MT5 implementiert, aber sie ist auch im MT4 netto implementiert. Warum also ist MT4 in der Netzfunktionalität enthalten? MT4 ist genauso eine Netto-Plattform wie MT5. Umgekehrt ist es genauso: MT5 hat einen Virtualisierungsmechanismus wie MT4. Die Digram-Sets müssen also entweder übereinstimmen oder sich überschneiden. Aber auf keinen Fall jemanden vollständig enthalten.
Zu dem Artikel - ich habe noch keine 10% davon gelesen. Aber ich habe den Wunsch, Moving Averages Expert Advisor auf HT API geschrieben zu sehen. Danach, um Performance-Messungen im Tester des Originals und seiner HT-These zu machen. Und um Tausende von Trades, Orders und Positionen zu haben. D.h. ich möchte die Geschwindigkeitskosten der Virtualisierung verstehen. Können Sie dies mitteilen?
Ich habe mir Ihr Profil angesehen. Sie sind nicht neu. Warum lügen Sie? Ich hätte nie gedacht, dass nur Renat Schlamm auf anders ausgerichtete Positionen von Entwicklern schüttet und der Rest schweigt und schweigt weiter und äußert sich zu diesem Thema überhaupt nicht. Der Kopf desselben kletterte immer ganz hart in den Hinterhalt, nicht zu vergessen die Mauser in Form eines Verbots ... Das haben Sie wohl vergessen.
Ich bin nicht hinterlistig, du beziehst dich nur ungenau. Es gab Gespräche. Aber nicht in dem Sinne, dass Netto wahr ist und multidirektionaler Handel schlecht ist. Es wurde behauptet, dass Portfolios von Strategien schlecht sind und man wirklich nur eine Strategie auf einem Konto braucht. Ich teile diese Meinung nicht. Außerdem gibt es seriöse Arbeiten, die die Wirksamkeit von Portfolios beweisen. Die wichtigste davon ist natürlich die Arbeit von Markowitz.
Der multidirektionale Handel ist immer ein Element der Virtualisierung. FOREX ist auch Netting. Und MT4 hat seinen eigenen Virtualisierungsmechanismus nicht wegen der FOREX-Eigenheiten. Es gibt so viele Brüche geschrieben MT4 <-> FOREX FIX API Netto.
Eben. Multidirektionaler Handel ist immer Virtualisierung und ich habe darüber im zweiten Teil des Artikels geschrieben. Im Grunde ist der einzige Unterschied, ob die Virtualisierung auf der Serverebene oder auf der Benutzerebene stattfindet.
Virtualisierung ist auf MT5 implementiert, aber net ist auch auf MT4 implementiert. Wie kommt es also, dass MT4 viele Funktionen von net enthält? MT4 ist genauso eine Netto-Plattform wie MT5. Umgekehrt ist es genauso: MT5 hat einen Virtualisierungsmechanismus wie MT4. Die Digramme sollten also entweder übereinstimmen oder sich überschneiden. Aber auf keinen Fall jemanden komplett einschließen.
O.k. ich gebe zu: Netting und Virtualisierung sind gleichwertige Konzepte. Ich bin kein MT5-Entwickler. Ich muss nicht beweisen, dass Version 5 besser ist als 4. Die Identität zwischen Netting und dem MetaTrader 4 reicht mir aus.
Ich behaupte, dass Netting die Virtualisierung nicht einschränkt und dass mit einer entwickelten Benutzerprogrammiersprache eine zuverlässige und garantierte* Virtualisierung auf der Benutzerseite möglich ist, ohne die Serverseite einzubeziehen.
*Eine wichtige Anmerkung: Ich kann nicht garantieren, dass HT keine Softwarefehler enthält, die die Integrität der Darstellung beeinträchtigen könnten. In jedem Fall werden diese Fehler behoben, wenn sie entdeckt werden, und der Fehlergehalt von HT wird mit der Zeit auf Null reduziert.
Virtualisierung ist auf MT5 implementiert, aber net ist auch auf MT4 implementiert. Warum enthält das Net-Feature-Set dann MT4? MT4 ist genauso eine Netto-Plattform wie MT5. Umgekehrt ist es genauso: MT5 hat einen Virtualisierungsmechanismus wie MT4. Die Digramme sollten also entweder übereinstimmen oder sich überschneiden. Aber auf keinen Fall jemanden vollständig einschließen.
Auf dem Artikel - Ich habe nicht gelesen 10% der es noch. Aber es war ein Wunsch, Moving Averages Expert Advisor auf HT API geschrieben zu sehen. Danach würde ich gerne die Leistung im Tester des Originals und seiner HT-These messen. Und Tausende von Trades, Orders und Positionen zu haben. D.h. ich möchte die Geschwindigkeitskosten der Virtualisierung verstehen. Können Sie mir ein solches Tool nennen?
Ja, es gibt einen solchen Expert Advisor. Aber seine Implementierung wurde als nicht sehr erfolgreich angesehen, da sie übereilt durchgeführt wurde und OOP verwendet wurde (für Anfänger ist das nicht gut).
Ein ernsthafter Leistungstest wurde nicht durchgeführt, aber es sollte keinen großen Unterschied geben. Die wichtigsten ressourcenintensiven Operationen sind: Datei-Lese-Schreib-Operationen (die berüchtigte lokale Schleife) und der rückwirkende Handel mit der Bereitstellung von Positionen im Speicher. Beim Testen ist es uns gelungen, die lokale Schleife (und damit die Dateioperationen) vollständig zu beseitigen, da im Testmodus der Monopolmodus verwendet wird. Es wird ein Expert Advisor gestartet, für den eine Handelsumgebung erstellt wird; ein Austausch mit anderen Instanzen ist nicht erforderlich.
Die Bereitstellung in einem Ordner ist ebenfalls nicht erforderlich, da beim Start des Expert Advisors das Testkonto leer ist: Es gibt keine Geschäfte oder Aufträge.
Während des Tests erzeugt eine Order ein Geschäft (bzw. umgekehrt, aber das spielt keine Rolle). Auch dies ist eine erhebliche Beschleunigung, da die "Order-Arithmetik" deutlich vereinfacht wird. Auch in diesem Fall wird der Auftrag nur einmal durchsucht. D.h. die Suchoperation (die bei uns O(log2(n)) ist) wird nur einmal durchgeführt.
Im Allgemeinen lege ich den HedgeMA Expert Advisor bei. Anschauen, testen, studieren. Aber um die Geschwindigkeiten zu vergleichen, sollten wir den Expert Advisor so modifizieren, dass derselbe Code sowohl mit HT als auch in der MT5-Net-Umgebung funktionieren könnte.
H.Y. Warten Sie auf den zweiten Teil. Es geht um die API. Es gibt Nuancen, die Sie kennen sollten, bevor Sie die Leistung untersuchen.
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Neuer Artikel Bidirektionaler Handel und Absicherung von Positions in MetaTrader 5 mit Hilfe des HedgeTerminal Panels - Teil 1 :
Dieser Beitrag beschreibt einen neuen Ansatz zur Absicherung von Positions und zieht diesbezüglich einen klaren Schlussstrich in den Diskussionen zwischen MetaTrader 4- und MetaTrader 5-Anwendern. Die Algorithmen, die derartige Absicherungen zuverlässig machen, werden in für Laien leicht verständlichen Begriffen beschrieben und anhand von einfachen Charts und Diagrammen veranschaulicht. Dieser Beitrag widmet sich dem neuen HedgeTerminal Panel, im Grunde ein voll funktionsfähiges Handelsterminal in MetaTrader 5. Mit Hilfe des HedgeTerminal und der von ihm zur Verfügung gestellten Visualisierung des Handels, können Positions so verwaltet werden, wie man es bereits aus MetaTrader 4 kennt.
Order-Paarung im HedgeTerminal ist in Wirklichkeit noch komplizierter, da jede Order einen Minimal-Abschluss generiert - und im Börsenhandel kann es viele solcher Abschlüsse geben. Allgemein kann man den Handelsablauf wie folgt darstellen: ein Händler platziert eine Order zur Eröffnung einer neuen Position via des MetaTrader 5 Terminals. Die Börse führt diese Order mittels einer oder mehrerer Abschlüsse aus.
Abschlüsse enthalten, vergleichbar mit den Orders, ebenfalls Felder für zusätzliche Information. Eines dieser Felder enthält eine Order-ID auf deren Grundlage der Abschluss ausgeführt wurde. Dieses Feld umfasst Informationen über die Order zu der ein gewisser Abschluss gehört. Umgekehrt ist nicht möglich. Die Order an sich weiß nicht, welche Abschlüsse zu ihr gehören. Dies geschieht, da zum Zeitpunkt der Order-Platzierung nicht klar ist, welche Abschlüsse die Order ausführen wird und ob die Order überhaupt ausgeführt wird.
Auf diese Art kann man Kausalität oder Handlungsdeterminismus feststellen. Abschlüsse beziehen sich auf Orders, und Orders beziehen sich auf jeweils untereinander. Und diese Struktur kann als eine einzeln verknüpfte Liste dargestellt werden.
Ausgeführte Abschlüsse der Eröffnungs-Order generieren in MetaTrader 5 eine klassische Position, und Abschlüsse, die zu einer schließende Orders gehören, schließen dann natürlich diese Position. Diese Paare sind in der folgenden Abbildung dargestellt:
Abb. 4 Beziehungsdiagramm von Orders, Abschlüsse und Börse
Autor: Vasiliy Sokolov