Diskussion zum Artikel "Markttheorie"
Yousuf, das Gesetz von Angebot und Nachfrage, auf dem Ihre Berechnungen beruhen, funktioniert auf einem spekulativen Markt nicht.
Das Gesetz beruht auf der Tatsache, dass es Endverbraucher einer Ware gibt, deren Nachfrage von einem festen oder sich langsam verändernden Betrag ihres Einkommens abhängt. Wenn beispielsweise alle zusammen bereit sind, 1 Million Dollar für ein Gut auszugeben, werden sie bei einem Preis von 10 Dollar pro Einheit 100.000 Einheiten des Guts kaufen (1 Mio./10). Bei einem Preis von 20 $ werden sie 50.000 Einheiten kaufen. Hier haben Sie also eine Übertreibung und eine einfache lineare Beziehung.
Auf einem spekulativen Markt gibt es nicht diese konstanten Verbraucher mit einem konstanten Betrag, den sie bereit sind, für eine Ware auszugeben. Wenn der Preis gestiegen ist, heißt das nicht, dass weniger kaufen können und die Nachfrage sinkt - die Schulter zu helfen)))) Und Endverbraucher gibt es praktisch nicht. Käufer werden beim Abschluss zu Verkäufern und umgekehrt. D.h. die Nachfrage ist nicht konstant, sondern hängt von früheren Transaktionen ab, genau wie das Angebot. Ganz zu schweigen von einer Reihe anderer Zwecke, für die Devisengeschäfte getätigt werden (z. B. Absicherung).
Daher funktioniert das Gesetz von Angebot und Nachfrage nicht in dieser Form, und die Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage vom Preis ist viel komplexer als linear. Neben dem Preis hängen Angebot und Nachfrage auch von früheren Geschäften, der Lage auf anderen Märkten, dem Nachrichtenhintergrund, der Verfügbarkeit von Mitteln, der Stimmung und einer Reihe anderer Faktoren ab. Und das Ergebnis ist, dass oft, wenn der Preis steigt, die Nachfrage steigt oder wenn das Angebot fällt, was dieses klassische Gesetz auf den Kopf stellt)))
Yusuf, das Gesetz von Angebot und Nachfrage, auf das sich Ihre Berechnungen stützen, funktioniert auf einem spekulativen Markt nicht.
Das Gesetz beruht auf der Tatsache, dass es Endverbraucher einer Ware gibt, deren Nachfrage von einem festen oder sich langsam verändernden Betrag ihres Einkommens abhängt. Wenn beispielsweise alle zusammen bereit sind, 1 Million Dollar für ein Gut auszugeben, werden sie bei einem Preis von 10 Dollar pro Einheit 100.000 Einheiten des Guts kaufen (1 Mio./10). Bei einem Preis von 20 $ werden sie 50.000 Einheiten kaufen. Hier haben Sie also eine Übertreibung und eine einfache lineare Beziehung.
Auf einem spekulativen Markt gibt es nicht diese konstanten Verbraucher mit einem konstanten Betrag, den sie bereit sind, für eine Ware auszugeben. Wenn der Preis gestiegen ist, heißt das nicht, dass weniger kaufen können und die Nachfrage sinkt - die Schulter zu helfen)))) Und Endverbraucher gibt es praktisch nicht. Käufer werden beim Abschluss zu Verkäufern und umgekehrt. D.h. die Nachfrage ist nicht konstant, sondern hängt von früheren Transaktionen ab, genau wie das Angebot. Ganz zu schweigen von einer Reihe anderer Zwecke, für die Devisengeschäfte getätigt werden (z. B. Absicherung).
Daher funktioniert das Gesetz von Angebot und Nachfrage nicht in dieser Form, und die Abhängigkeit von Angebot und Nachfrage vom Preis ist viel komplexer als linear. Neben dem Preis hängen Angebot und Nachfrage auch von früheren Geschäften, der Lage auf anderen Märkten, dem Nachrichtenhintergrund, der Verfügbarkeit von Mitteln, der Stimmung und einer Reihe anderer Faktoren ab. Das Ergebnis ist, dass bei einem Preisanstieg oft die Nachfrage steigt oder das Angebot sinkt, wodurch das klassische Gesetz auf den Kopf gestellt wird)).
1. Es stellte sich heraus, dass die gegebene Abhängigkeit der Menge der realisierten Güter vom Preis ihrer Realisierung in Form einer Hyperbelgleichung aus der Familie der Engel-Kurven und bedingt als das Gesetz von Angebot und Nachfrage bezeichnet, in den meisten Fällen funktioniert, sowohl für Wettbewerbs- als auch für Monopolmärkte. Es war mir wichtig, die Regelmäßigkeit der Gewinnvariation aus dem Verkaufspreis der Güter in einer allgemeinen Form explizit zu erhalten. Natürlich kann es je nach der von Ihnen erwähnten spezifischen Situation Abweichungen geben. Weitere Untersuchungen werden zeigen, wie diese Nuancen berücksichtigt werden können.
2. Die Annahme dieser hyperbolischen Abhängigkeit ermöglicht es uns, eine absolute Übereinstimmung der Ergebnisse der Gewinnberechnung nach den Formeln (1) und (25) zu erreichen.
(3) Zahlreiche Berechnungen der tatsächlichen und der berechneten Gewinnwerte für den Devisenmarkt haben gezeigt, dass sie zufriedenstellend übereinstimmen und, was noch viel wichtiger ist, es ermöglichen, die Art des Marktes - monopolistisch oder wettbewerbsorientiert - anhand der Art der berechneten Gewinnkurve zu identifizieren, die immer wieder in den Eingeweiden desselben Zweiges auftaucht.
Ich möchte Ihnen widersprechen, wenn Sie behaupten, dass das Gesetz von Angebot und Nachfrage auf einem spekulativen Markt nicht funktioniert.
Wenn diese Behauptung von Ihnen wahr wäre, was würde dann den Preis vom Steigen oder Fallen abhalten? Nichts!
Genau, die Abwesenheit von Käufern (Nachfrage), wenn der Preis steigt, und die Abwesenheit von Verkäufern (Angebot), wenn er fällt, stoppt die Richtungsbewegung des Preises und kehrt diese Bewegung in die entgegengesetzte Richtung der ursprünglichen Richtung um.
Yousufkhodja Sultonov:
Zahlreiche Berechnungen der tatsächlichen und der berechneten Gewinnwerte für den Forex-Markt haben gezeigt, dass sie zufriedenstellend übereinstimmen und, was noch viel wichtiger ist, dass man anhand der Art der berechneten Gewinnkurve, die immer wieder in den Eingeweiden derselben Branche zu sehen ist, erkennen kann, um welche Art von Markt es sich gerade handelt - monopolistisch oder wettbewerbsorientiert.
Was ist die Berechnungsmethode? Und was bedeutet "Gewinne für den Devisenmarkt"?
Und noch eine Frage: Im Gesetz von Angebot und Nachfrage steht auf der Abszissenachse das Volumen der verkauften Waren. Wie sind Sie darauf gekommen, dass Sie die Zeit auf der Abszissenachse haben? Und woher haben Sie die Mengen?
- ru.wikipedia.org
Wir sprachen über das klassische Gesetz von Angebot und Nachfrage. Und Sie können wahrscheinlich einige Angebots- und Nachfragekurven für einzelne Situationen finden. Aber sie werden nicht die gleiche Form haben wie in der klassischen Theorie. Die Richtungsbewegung kann sich aus vielen Gründen entfalten. Zum Beispiel aus spekulativen Gründen - diejenigen, die Long-Positionen eröffnet haben, sind gezwungen zu verkaufen, um sie zu schließen. Das heißt, diejenigen, die die Nachfrage geschaffen haben, schaffen jetzt das Angebot. Oder Arbitrageprozesse, oder fundamentale Gründe - es gibt viele Gründe. Und sie alle werden in jedem einzelnen Fall die Bildung von Angebots- und Nachfragekurven beeinflussen. Und bei den Klassikern ist die Abhängigkeit ganz trivial - linear. Auf den Finanzmärkten ist dies natürlich nicht der Fall.
Was ist die Berechnungsmethode? Und was bedeutet "Gewinne für den Devisenmarkt"?
Und noch eine Frage: Im Gesetz von Angebot und Nachfrage steht auf der Abszissenachse das Volumen der verkauften Waren. Wie sind Sie zu dem Punkt gekommen, an dem Sie die Zeit auf der Abszissenachse haben?
1. Der tatsächliche und der geschätzte Gewinn werden mit den Formeln (1) bzw. (25) berechnet;
2. Wo haben Sie die Zeit auf der Abszissenachse gesehen?
1. Tatsächliche und geschätzte Gewinne werden nach den Formeln (1) bzw. (25) berechnet;
Wie kommen Sie zu der Auffassung, dass "zahlreiche Berechnungen der tatsächlichen und geschätzten Gewinnwerte für den Devisenmarkt deren zufriedenstellende Übereinstimmung gezeigt haben"? Wo sind diese Berechnungen?
2. Wo haben Sie die Zeit auf der Abszissenachse gesehen?
Auf dem Marktchart))) Wir haben keine Volumina, wir haben Zeit und Preise. In der Theorie und den Formeln der Volumetrie
Wie kommen Sie zu der Auffassung, dass "zahlreiche Berechnungen der tatsächlichen und geschätzten Gewinnwerte für den Devisenmarkt eine zufriedenstellende Übereinstimmung zwischen ihnen ergeben haben"? Wo befinden sich diese Berechnungen?
Auf dem Marktchart))) Wir haben keine Volumina, wir haben Zeit und Preise. In der Theorie und den Formeln der Volumetrie
1. Graphen der tatsächlichen und berechneten Werte des Gewinns in Punkten werden im gleichnamigen Thread immer wieder für Wettbewerbs- und Monopolmärkte angegeben, zum Beispiel hier: https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page66. Alle Berechnungen zeigen, dass der Gewinn dem Spread entspricht und einige (2 bis 10) Punkte beträgt.
2. Bei den Berechnungen, einschließlich der virtuellen Marktpreisniveaus, der Gewinne und der Markttypdefinitionen wird der Parameter "Zeit" nicht verwendet, sondern die Preisniveau-Diagramme werden einfach mit dem üblichen "Preis-Zeit-Diagramm" verknüpft.
- www.mql5.com
1. Diagramme der tatsächlichen und berechneten Werte des Gewinns in Punkten sind wiederholt im gleichnamigen Zweig für Wettbewerbs- und Monopolmärkte angegeben, zum Beispiel hier: https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page66. Alle Berechnungen zeigen, dass der Gewinn dem Spread entspricht und mehrere (von 2 bis 10) Punkte beträgt.
Handelt es sich dabei um eine Abweichung der realen Preise von den von Ihnen berechneten Preisen bei jedem Balken, wobei der aktuelle nicht mitgezählt wird (Prognose)? Oder handelt es sich um eine Annäherung an eine parametrische Kurve und die Berechnung der Standardabweichung von dieser Kurve?
Handelt es sich dabei um die Abweichung der realen Preise von dem von Ihnen berechneten Preis bei jedem Balken, wobei der aktuelle nicht mitgezählt wird (Prognose)? Oder handelt es sich um eine Annäherung an eine parametrische Kurve und die Berechnung der Standardabweichung von dieser Kurve?
1. Die Berechnung erfolgt genau, ohne jegliche Annäherungen, wie sie in der Tabelle für den realen Markt für Waren und Dienstleistungen dargestellt sind. Die berechnete Gewinnkurve entspricht der Formel (25), und die Punkte - die tatsächlichen Gewinnwerte - entsprechen der Formel (1). Es gibt immer eine Streuung der tatsächlichen Werte von den berechneten, aber die Art und der Typ des Marktes sind eindeutig bestimmt: für den monopolistischen Markt erhält man die Kurven in Form einer umgekehrten Glocke, und für den Wettbewerbsmarkt - in Form einer Glocke mit einem Maximum an der Spitze, von 0 bis 10 (oder so) Punkten. Diese Frage muss und sollte meines Erachtens in einem eigenen Artikel behandelt werden. Wenn man mir erlaubt, ihn zu schreiben, werde ich der Identifizierung von Markttypen einen eigenen Artikel widmen. Es könnte sich als ein Indikator erweisen (am unteren Rand des Diagramms), der die Art des aktuellen Marktes anzeigt. Die Sache ist die, dass sehr oft Monopolisten in den Handelsprozess eingreifen und die Natur des Marktes sehr stark verändern, und nach einiger Zeit verlassen sie auch "unmerklich" den Markt und "verwandeln" ihn zurück in einen Wettbewerbsmarkt. Der Indikator deckt all diese Manipulationen sofort auf. Er wird in den Eingeweiden des Forums angezeigt.
2. Ich habe diese Theorie lange studiert und sie genau für den realen Warenmarkt entwickelt. Dabei habe ich herausgefunden, dass das Volumen der realisierten Waren keinen Einfluss auf die Bestimmung des virtuellen Marktpreisniveaus hat. Sie werden einfach reduziert, wenn man S durch Y dividiert. Dieser Umstand wurde auf dem Devisenmarkt genutzt. Im Prinzip kann man diese Tatsache, wenn nötig, streng beweisen. Nun, S und Y begannen, so nehme ich an, die Stärke der gegnerischen Seiten in Punkten von 300-500 Pips für monopolistische und 1000 - 10000 Pips für wettbewerbsorientierte Märkte zu zeigen. Beispiele gibt es im gleichnamigen Thread. Es hat sich herausgestellt, dass die Monopolisten selbst im Vergleich zum Wettbewerbsmarkt schwach sind, aber sie drehen und schwächen auf unverständliche Weise den Markt vorübergehend, was ihnen erlaubt, mit dem Markt zu machen, was sie wollen. Als ob sie dem Markt eine Betäubungsspritze verpassen würden. Dann "wacht der Markt auf" und macht den Monopolisten im Handumdrehen den Garaus. Aber es ist zu spät - der Markt ist zu Gunsten der Monopolisten beschädigt worden. Es dauert lange, bis sich der Markt von diesem Schock erholt. Kurz gesagt, sie schaffen es, einen Bärenmarkt in einen Bullenmarkt zu verwandeln und andersherum. Wir alle haben den Eindruck, dass es eine normale Korrektur gibt, wie immer nach Elliott, aber oft schleicht sich ein solcher Trick ein.
Ich werde auf jeden Fall den Mechanismus herausfinden, wie sie es schaffen, das zu tun, und werde darüber in dem oben erwähnten Artikel über Markttypen gesondert berichten.
Der Mechanismus ist ganz einfach - Provokation. Ich spreche von den Finanzmärkten.
Jeder Marktteilnehmer kann diese Provokationen fast täglich selbst beobachten.
Monopolisten oder Market Maker, wie sie auf dem Devisenmarkt eingesetzt werden, testen ständig Niveaus. Sie beschleunigen den Preis in der Nähe eines signifikanten Niveaus und beobachten die Marktreaktion nach dem Durchbrechen dieses Niveaus.
1. Wenn der Markt die Bewegung nicht aufnimmt, ziehen sich die Market Maker zurück und warten auf die nächste Gelegenheit. In solchen Situationen beobachten wir einen "false level breakout".
2. Wenn der Markt die Bewegung aufnimmt, haben die Market Maker ihr Ziel erreicht. In solchen Fällen beobachten wir einen "Level Breakout" und den Übergang in einen anderen Bereich. Die Market Maker treten wieder in den Schatten.
Obwohl Monopolisten im Vergleich zum Gesamtmarkt schwach sind, sind sie in der Lage, den Markt zu manipulieren, indem sie die Marktstimmung und die Marktmacht nutzen.
Es hat sich die Frage gestellt. Wofür kann die Markttheorie auf gewöhnlichen Gütermärkten verwendet werden? Das erste, was einem einfällt, ist die Berechnung des optimalen Verkaufspreises von Waren. Aber was sonst?
Und eine solche Frage betrifft den Wertpapiermarkt.
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Eine logisch vollständige Markttheorie, die alle Arten und Sorten der Märkte für Waren und Dienstleistungen, Mikro und Makro Märkte sowie Forex abdecken würde, stand bisher nicht zur Verfügung. Dieser Artikel behandelt den Kern einer neuen Markt-Theorie, die auf der Gewinnanalyse basiert. Sie enthüllt Muster der aktuellen Kursbewegung und das Prinzip, dass es einem Kurs erlaubt, seinen optimalen Wert durch das Bilden von einer Kette von virtuellen Kursen zu finden, welche einen kontrollierenden Einfluss auf den aktuellen Kurs haben können. Die Mechanismen der Bildung und Veränderung von Markttrends werden hier auch identifiziert.
Es gibt drei Ebenen:
Der aktuelle Preislevel, welcher bullish oder bearish werden kann, je nach Marktsituation. Wenn der Markt bullisch ist, dann wird der Preis bearish und umgekehrt.
Ein virtueller Preislevel, der durch den Markt gebildet wird, und der, wie der aktuelle Preis auch, den Umständen entsprechend bullish oder bearish werden kann.
Ein virtuell verwaltender Level des optimalen Marktpreises - die Löwen-Ebene.
Ein virtuell verwaltender Level des durchschnittlichen Marktpreises — der Leopard-Level.
Die nachfolgende Abbildung zeigt virtuelle Marktpreise, basierend auf der betrachteten Markttheorie, über die Jahre 2010 und 2011:
Autor: Yousufkhodja Sultonov