Diskussion zum Artikel "Statistische Carry Trade-Strategie"
Aber es gibt keine Garantie, dass die Synthetik flach bleibt. Ich werde mehr sagen, es wird definitiv aus ihm herauskommen, sobald ein neues Lot-Verhältnis für das Historiensegment gewählt wird. In diesem Zusammenhang wird also der Handel mit Swaps auf zwei Paare auf Null reduziert... oder auf den Paarhandel... wo MM zuerst kommt.... wo MM an erster Stelle steht - das System der Fills und anderer Chips.
Beim Curry Trading sollte man Paare ringförmig handeln. Der einfachste Ring besteht aus zwei Majors und deren Kreuzung. Sagen wir EURUSD/GBPUSD/EURGBP. Aber werden Sie die Paare so wählen, dass ihr Gesamt-Swap > 0 ist?...?
Im Allgemeinen gibt der Artikel keinen Aufschluss über das Thema.
In seiner reinsten Form läuft das Carry Trading darauf hinaus, ein marktneutrales Portfolio mit einem positiven Swap zu finden. Die Neutralität ist notwendig, um Marktrisiken zu vermeiden. Gleichzeitig ist es wünschenswert, dass die Kosten für den Einstieg in das Portfolio nicht so sehr durch den positiven Swap als vielmehr durch die vorhersehbare Volatilität des Portfolios selbst gedeckt werden.
Es gibt eine andere Vision (Hypothese) des Carry Trading:
Die Richtung der ernsthaften Bemühungen, eine solche perverse Art des Geldverdienens zu verhindern. Das heißt, die realen Wechselbeziehungen zwischen den Währungskursen entspringen dem Wunsch, die Rentabilität einer solchen Strategie zu verhindern. Das bedeutet, dass die Gewichtung eines realen, langfristig marktneutralen Portfolios nicht aus den mathematisch gefundenen Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Währungskursen stammt, sondern aus den Refinanzierungssätzen und Umsätzen der einzelnen Währungen.
P.S. Schauen Sie sich an, was mit Swaps auf ein großes marktneutrales Portfolio passiert, das nur aus einem FI besteht: EURCHF....
Heroix:
Aber es gibt keine Garantie, dass die Synthetik flach bleibt. Ich werde mehr sagen, es wird definitiv aus ihm herauskommen, sobald ein neues Lot-Verhältnis für das Historiensegment gewählt wird. In diesem Zusammenhang wird also der Handel mit Swaps auf zwei Paare auf Null reduziert... oder auf den Paarhandel... wo MM zuerst kommt.... wo MM an erster Stelle steht - das System der Fills und andere Tricks.
In diesem Artikel geht es nicht um garantierten Flat-, Pair- oder Portfolio-Handel, Fills und Casts und andere Manipulationen. In diesem Artikel geht es um statistischen Curry-Handel, d. h. darum, mit positiven Swaps Geld zu verdienen. Im Text des Artikels werden keine Garantien erwähnt.
Heroix:
Wenn wir über Curry Trading sprechen, sollten wir Paare einkreisen. Der einfachste Ring besteht aus zwei Majors und ihrem Kreuz. Sagen wir EURUSD/GBPUSD/EURGBP. Aber wählen Sie die Paare so aus, dass ihr Gesamt-Swap > 0 ist...?
Es hat keinen Sinn, über den Curry-Handel in Schleifen zu sprechen. Die Gesamt-Swaps sind dort strikt negativ. Geprüft.
Heroix:
Im Allgemeinen gibt der Artikel keinen Aufschluss über das Thema.
Gleichzeitig ist es wünschenswert, dass die Kosten für die Aufnahme in das Portfolio nicht so sehr durch den positiven Swap als vielmehr durch die vorhersehbare Volatilität des Portfolios selbst gedeckt werden.
Entschuldigung, aber Sie haben den falschen Artikel gelesen. Die in dem Artikel vorgeschlagene Strategie sagt, wie im Abschnitt "Warnung" erwähnt, nichts voraus. Vorhersagbare Erträge können mit dieser Strategie nur bei positiven Swaps erzielt werden und auch nur solange, bis sich die Swaps ändern. Leider ist mir kein Algorithmus bekannt, mit dem sich die Volatilität auf den Finanzmärkten steuern oder zumindest vorhersagen lässt. Daher wird in diesem Artikel ein Algorithmus für eine gewisse Rückzahlung der Volatilität aufgrund von gegenseitigen Korrelationen vorgeschlagen, die bei einzelnen Währungspaaren auftreten und in einer liquiden Währung notiert werden.
Es gibt eine andere Vision (Hypothese) des Carry Trading:
Die Richtung der ernsthaften Kräfte, die eine solche perverse Art des Geldverdienens verhindern. Das heißt, die realen Wechselbeziehungen zwischen den Währungskursen entspringen dem Wunsch zu verhindern, dass eine solche Strategie profitabel ist.
Ich verstehe Sie sehr gut. Leider beruht das nicht auf Gegenseitigkeit. Ich werde davon absehen, meinen Standpunkt zu erläutern.
Ich verstehe nicht, welche Art von Gegenseitigkeit man erwarten kann, wenn unsere Meinungen nicht übereinstimmen?
Ich gehe von der durch Handelserfahrungen bestätigten Annahme aus, dass die Volatilität schwer vorhersehbar ist, und schlage daher in meinem Artikel eine Methode vor, um ihren Einfluss zumindest teilweise auszuschalten, damit man mit recht vorhersehbaren positiven Swaps mit weniger Risiko Geld verdienen kann, zumindest bis zur nächsten Sitzung der Regulierungsbehörden.
Sie behaupten, dass die Volatilität angeblich vorhersehbar gemacht werden kann.
Es liegt auf der Hand, dass es bei solch diametral entgegengesetzten Standpunkten keine Einigung zwischen uns geben kann.
.....
Ich gehe von der durch Handelserfahrungen bestätigten Annahme aus, dass die Volatilität schwer vorherzusagen ist. Daher schlage ich in diesem Artikel eine Methode vor, um ihren Einfluss zumindest teilweise zu eliminieren und mit recht vorhersehbaren positiven Swaps mit weniger Risiko Geld zu verdienen, zumindest bis zur nächsten Sitzung der Regulierungsbehörden.
.....
Ist Ihnen klar, dass Sie bei einer synthetischen Bewegung, bei einem schlechten Einstieg, mehr verlieren als Sie bei Swaps gewinnen werden?
Ist Ihnen klar, dass der Autor von Annahmen ausgeht?
1. Die Bewegung der Währungspaar-Kurse sollte in Richtung positiver Swaps gehen.
2. Wenn zwei oder mehr Währungspaare in derselben hochliquiden Währung notiert sind, sind ihre Korrelationen positiv. Folglich ist es möglich, Kursbewegungen auf Kosten von in mehreren Richtungen offenen und positiv korrelierten Positionen zu dämpfen.
D.h. wenn Sie in Richtung positiver Swaps eröffnen, wird nicht nur der Kurs in Ihre Richtung gezogen, sondern auch die Swaps werden wachsen. Das ist keine Arbitrage, das ist "Carry Trading".
Der erste Punkt war mir nicht bekannt. Das ist ein nützlicher Gedanke.
Wenn die Annahmen richtig sind, macht die Strategie also objektiv Sinn.
Respekt.
- www.mql5.com
1. Ist Ihnen klar, dass der Autor von Annahmen ausgeht?
2. d.h. wenn Sie in Richtung positiver Swaps eröffnen, wird nicht nur der Kurs in Ihre Richtung gezogen, sondern auch die Swaps werden steigen. Das ist keine Arbitrage, das ist "Carry Trading".
Der erste Punkt war mir nicht bekannt. Das ist ein nützlicher Gedanke.
Wenn die Annahmen richtig sind, macht die Strategie also objektiv Sinn.
Respekt.
1. Ich verstehe, ich sehe ihren Standpunkt nicht. Es gibt keinen Nutzen, nur Schaden.
2. wieder eine Täuschung. Genug von diesem Geschwätz. "Der Gedanke ist nützlich" usw. - das ist alles zur Hölle. Nur die Praxis zeigt, was wertvoll ist:
Nehmen wir EURAUD cross und die Spezifikation von DC A. Swap short = 1,14, long = -1,4. Keine schlechten Swaps. Aber was soll's? Die Notierungen interessieren sich nicht dafür:
Es hindert jedoch einige Leute nicht daran, in den Wolken ihrer Annahmen und Gedanken zu fliegen.
Neuer Artikel Statistische Carry-Trade-Strategie wird veröffentlicht:
Autor: Ruslan Lunev
Hallo Ruslan
Ich wollte nur wissen, ob es überhaupt einen offenen Handel gibt?
und danke für deinen Artikel über Carry Trade.
JCB
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Neuer Artikel Statistische Carry Trade-Strategie :
Ein statistischer Algorithmus zum Schutz von offenen, positiven Swap-Positionen vor ungewollten Kursbewegungen. Dieser Artikel widmet sich einer Variante der Carry Trade Protection-Strategie, die die potentiellen Risiken einer Kursbewegung in die entgegengesetzte Richtung einer offenen Position kompensiert.
Autor: Ruslan Lunev