Diskussion zum Artikel "Kontrolle der Saldo-Gefällekurve während der Arbeit eines Expert Advisors" - Seite 3

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Könnte jemand helfen, den letzten Kommentar in dem Artikel zu klären, in dem es heißt, dass eine mögliche Verbesserung darin bestünde, "den virtuellen Handel zu nutzen, wenn der Expert Advisor in eine ungünstige Arbeitsphase eintritt. Dann wird das normale Arbeitsvolumen keine Rolle mehr spielen. Dadurch kann der Drawdown verringert werden." Bedeutet dies, dass man sich durch den Einsatz von virtuellem Handel schneller von einem Drawdown "erholen" kann, da das verringerte Handelsvolumen, das während negativer Perioden eingesetzt wird, die Bilanzkurve nicht mehr beeinflusst?


Danke

 
ALtrend:

Könnte jemand helfen, den letzten Kommentar in dem Artikel zu klären, in dem es heißt, dass eine mögliche Verbesserung darin bestünde, "den virtuellen Handel zu nutzen, wenn der Expert Advisor in eine ungünstige Arbeitsphase eintritt. Dann wird das normale Arbeitsvolumen keine Rolle mehr spielen. Dadurch kann der Drawdown verringert werden." Bedeutet dies, dass man sich durch den Einsatz von virtuellem Handel schneller von einem Drawdown "erholen" kann, da das verringerte Handelsvolumen, das während negativer Perioden eingesetzt wird, die Bilanzkurve nicht mehr beeinflusst?


Danke


Nicht schneller, aber mit weniger Verlusten.
 

Vielen Dank für diesen Artikel!

Sagen Sie mir, gibt es Pläne, dasselbe in Form eines Kapital- und Risikomanagementmoduls umzusetzen ?

 
lVlaxim:

Vielen Dank für diesen Artikel!

Sagen Sie mir, gibt es Pläne, dasselbe in Form eines Kapital- und Risikomanagementmoduls umzusetzen ?

Gern geschehen!

Im Moment gibt es keine solchen Pläne. Warum eigentlich? Alles kann in einen vorgefertigten Expert Advisor eingebaut werden.

 

Die Neigung ist natürlich wichtig, aber hängt etwas vom Winkel ab (quantitativ)?

Wir können einen gleitenden Durchschnitt aus dem Saldo bilden,

während der Abwärtsrichtung prohibit_trade/min.lot aufwärts allow/span.lot.

(in der Praxis funktioniert das in Einzelfällen).

Spulen Sie die gegebene Bilanzkurve im Kopf durch den Winkel.....

 
costy_:

Die Neigung ist natürlich wichtig, aber hängt etwas vom Winkel ab (quantitativ)?

Wir können einen gleitenden Durchschnitt aus dem Saldo bilden,

während der Abwärtsrichtung prohibit_trade/min.lot aufwärts allow/span.lot.

(in der Praxis funktioniert das in Einzelfällen).

Gehen Sie die gegebene Bilanzkurve im Kopf durch, indem Sie den Winkel.....

Wahrscheinlich haben Sie den Artikel nicht sehr genau gelesen.

Weder der Winkel (quantitativ) noch die Steigung (qualitativ) hängen von genau nichts ab.

Was den Durchschnitt angeht - der ist ungefähr so wie bei LR - Ansicht im Profil)))

 

Toller Artikel! Ich danke Ihnen sehr!

Ich habe beschlossen, es zu meinem EA hinzuzufügen. Aber ich bin auf einige Probleme gestoßen, die ich seit einiger Zeit nicht mehr lösen kann.

Der Expert Advisor arbeitet gleichzeitig auf drei Währungspaaren. Jedes Paar wird über das vorgeschlagene System mit individuellen Einstellungen für jedes Währungspaar gesteuert (der Parameter TradesNumberToCalcLR ist für jedes Paar unterschiedlich). Zu Testzwecken lasse ich den Expert Advisor für die einzelnen Paare arbeiten. Ich zeichne den Gesamtsaldo für einen bestimmten Zeitraum im Testgerät auf. Dann addiere ich die Salden für drei Währungspaare und lasse den Expert Advisor für alle drei Währungspaare gleichzeitig laufen. Ich erhalte das Ergebnis, das aus irgendeinem Grund von der Summe der Salden abweicht, wenn ich die Währungspaare einzeln ausführe. Obwohl es offensichtlich ist, dass dies nicht der Fall sein sollte (alle möglichen Auswirkungen der Einschussanforderungen werden garantiert eliminiert). Meine Vermutung ist, dass das System bei der Verwaltung des Saldogefälles das Array der Geschäfte der Größe TradesNumberToCalcLR vielleicht nicht nach dem angegebenen Instrument, sondern nach der Menge der Instrumente durchsucht. Das heißt, dass Geschäfte anderer Währungspaare das verwaltete Instrument beeinflussen und die Anzahl der Geschäfte des angegebenen Instruments im analysierten Array reduzieren.

Ich denke, dass ich meinerseits alles Notwendige getan habe. Vor jeder Losberechnung füge ich sie in den Code ein. 

BalanceControl.SetTradeSymbol(symbol_to_trade[i]);
BalanceControl.RefreshSymbolInfo();
BalanceControl.SetSlopePoints(TradesNumberToCalcLR[i]);
current_lots = BalanceControl.CalcTradeLots(RejectedLots, v_calc);

Ich weiß nicht mehr, wo ich in meinem Code suchen soll. Ich werde mich mit der Bibliothek selbst befassen müssen, wenn der Autor nicht antwortet.

 
solandr:

Zu Testzwecken lasse ich den Expert Advisor auf einzelne Paare einwirken. Ich zeichne den Gesamtsaldo für einen bestimmten Zeitraum im Testgerät auf. Dann addiere ich die Salden für drei Währungspaare und lasse den Expert Advisor für alle drei Währungspaare gleichzeitig laufen. Ich erhalte das Ergebnis, das aus irgendeinem Grund von der Summe der Salden abweicht, wenn ich die Währungspaare einzeln ausführe. Obwohl es offensichtlich ist, dass dies nicht der Fall sein sollte (alle möglichen Auswirkungen der Margin-Anforderungen werden garantiert eliminiert).

Und die Arbeit nach Ticks? Wenn wir es nach Timer oder nach Ticks für alle Währungen machen - ist das Ergebnis dann auch anders?
 
komposter:
Und nach Ticks arbeiten? Wenn Sie es durch Timer oder durch Ticks von allen Währungen tun - ist das Ergebnis auch anders?

Die Arbeit findet in der Funktion OnTick() statt. Ich habe den Expert Advisor auf M1 OHLC getestet. Die Indikatoren werden einmal pro Stunde berechnet, mit der obligatorischen Kontrolle der Synchronisierung der Stundenbalken. Der vorherige Stundenbalken wird für die Berechnung verwendet. Der aktuelle Stundenbalken nimmt nicht an den Berechnungen teil. Die Eröffnung einer Position für jede Währung ist nur einmal pro Stunde möglich. Der Expert Advisor "ruht" zu 0, 1 und 2 Minuten jeder Stunde.

Ich habe das folgende Experiment durchgeführt. Ich habe den Zähler so eingestellt, dass er für jedes Währungspaar ein reduziertes Lot auslöst. Ich habe alle Kombinationen von Tests auf M1 OHLC getestet. Hier ist das Ergebnis.

35 0 0 0 - Test nur für das erste Paar

0 36 0 - Test nur für das zweite Paar

0 0 0 168 - Test nur für das dritte Paar.

36 35 0 0 - Test für das erste und zweite Paar

0 35 162 - Prüfung des zweiten und dritten Paares

35 35 166 - Prüfung an allen drei Paaren

Obwohl es 35 36 168 sein sollte, wenn alle drei Paare getestet werden.

Morgen werde ich versuchen, den Expert Advisor auf alle Ticks zum Vergleich laufen.

 

solandr:

Der Expert Advisor arbeitet gleichzeitig mit drei Währungspaaren. Jedes Paar wird über das vorgeschlagene System mit individuellen Einstellungen für jedes Währungspaar gesteuert (der Parameter TradesNumberToCalcLR ist für jedes Paar unterschiedlich). Zu Testzwecken lasse ich den Expert Advisor für die einzelnen Paare arbeiten. Ich zeichne den Gesamtsaldo für einen bestimmten Zeitraum im Testgerät auf. Dann addiere ich die Salden für drei Währungspaare und lasse den Expert Advisor für alle drei Währungspaare gleichzeitig laufen. Ich erhalte das Ergebnis, das aus irgendeinem Grund von der Summe der Salden abweicht, wenn ich die Währungspaare einzeln ausführe. Obwohl es offensichtlich ist, dass dies nicht der Fall sein sollte (alle möglichen Auswirkungen der Einschussanforderungen werden garantiert eliminiert). Meine Vermutung ist, dass das System bei der Verwaltung des Saldogefälles das Array der Geschäfte der Größe TradesNumberToCalcLR vielleicht nicht nach dem angegebenen Instrument, sondern nach der Menge der Instrumente durchsucht. Das heißt, dass Geschäfte anderer Währungspaare das verwaltete Instrument beeinflussen, wodurch sich die Anzahl der Geschäfte des angegebenen Instruments im analysierten Array verringert.

Ich habe den Text noch einmal durchgelesen, um zu sehen, was hervorgehoben ist - dort ist alles in Ordnung - nur Geschäfte mit dem angegebenen Symbol werden aus der Historie genommen.

Vielleicht ist dieser Effekt auf einige Eigenheiten des Testers zurückzuführen. Ich verstehe, dass die Unterschiede nicht signifikant sind?

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