Diskussion zum Artikel "Kontrolle der Saldo-Gefällekurve während der Arbeit eines Expert Advisors"
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Neuer Artikel Kontrolle der Saldo-Gefällekurve während der Arbeit eines Expert Advisors :
Regeln für ein Handelssystem zu finden und sie in einen Expert Advisor zu programmieren, ist nur die Hälfte der Arbeit. Irgendwie muss man ja auch die Abläufe des Expert Adivsors kontrollieren, während er die Ergebnisse des Handels anhäuft. Dieser Beitrag beschreibt einen Ansatz, der die Leistung eines Expert Advisors durch Erzeugung eines Feedbacks steigert, das die Saldo-Gefällekurve misst.
Dieser Beitrag beschreibt einen Ansatz, mit dem die Leistung eines Expert Advisors durch Erzeugung eines Feedbacks gesteigert werden kann. Dieses Feedback beruht ganz spezifisch auf der Messung der Saldo-Gefällekurve. Die Kontrolle des Gefälles wird automatisch durch die Regulierung des Arbeitsvolumens ausgeführt. Ein Expert Advisor kann auf folgende Arten Handel betreiben: mit einem reduzierten Volumen, mit einer Arbeitsmenge in Posten (entsprechend der anfangs angepassten Menge) und mit einem Zwischenvolumen. Die Arbeitsweisen werden automatisch abgewechselt.
In der Feedback-Kette werden unterschiedliche Regulierungscharakteristika verwendet: schrittweise, schrittweise mit Hsyterese und linear. Damit kann das Kontrollsystem der Saldo-Gefällekurve an die Chakateristika eines bestimmten Systems angepasst werden.
Der Hauptgedanke ist die Automatisierung des Entscheidungsprozesses für einen Händler während der Beobachtung seines eigenen Handelssystems. Und es ist schon sinnvoll, die Risiken während ungünstiger Arbeitsperioden zu begrenzen. Wenn man dann wieder die normale Arbeitsweise erreicht, können die Risiken wieder auf ihr ursprüngliches Niveau zurückgebracht werden.
Klar ist dieses System kein Allheilmittel und es macht aus einem verlustreichen Expert Advisor sicherlich keinen rentablen. Es ist eigentlich eher ein Zusatz zum Money Management (Geldverwaltung) des Expert Advisors, das ihn vor beträchtlichen Verlusten in einem Konto schützt.
Dieser Beitrag umfasst eine Library, mit deren Hilfe diese Funktion in den Code jedes Expert Advisors eingebettet werden kann.
Autor: Dmitriy Skub