Diskussion zum Artikel "Kontrolle der Saldo-Gefällekurve während der Arbeit eines Expert Advisors"

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Neuer Artikel Kontrolle der Saldo-Gefällekurve während der Arbeit eines Expert Advisors :

Regeln für ein Handelssystem zu finden und sie in einen Expert Advisor zu programmieren, ist nur die Hälfte der Arbeit. Irgendwie muss man ja auch die Abläufe des Expert Adivsors kontrollieren, während er die Ergebnisse des Handels anhäuft. Dieser Beitrag beschreibt einen Ansatz, der die Leistung eines Expert Advisors durch Erzeugung eines Feedbacks steigert, das die Saldo-Gefällekurve misst.

Dieser Beitrag beschreibt einen Ansatz, mit dem die Leistung eines Expert Advisors durch Erzeugung eines Feedbacks gesteigert werden kann. Dieses Feedback beruht ganz spezifisch auf der Messung der Saldo-Gefällekurve. Die Kontrolle des Gefälles wird automatisch durch die Regulierung des Arbeitsvolumens ausgeführt. Ein Expert Advisor kann auf folgende Arten Handel betreiben: mit einem reduzierten Volumen, mit einer Arbeitsmenge in Posten (entsprechend der anfangs angepassten Menge) und mit einem Zwischenvolumen. Die Arbeitsweisen werden automatisch abgewechselt.

In der Feedback-Kette werden unterschiedliche Regulierungscharakteristika verwendet: schrittweise, schrittweise mit Hsyterese und linear. Damit kann das Kontrollsystem der Saldo-Gefällekurve an die Chakateristika eines bestimmten Systems angepasst werden.

Der Hauptgedanke ist die Automatisierung des Entscheidungsprozesses für einen Händler während der Beobachtung seines eigenen Handelssystems. Und es ist schon sinnvoll, die Risiken während ungünstiger Arbeitsperioden zu begrenzen. Wenn man dann wieder die normale Arbeitsweise erreicht, können die Risiken wieder auf ihr ursprüngliches Niveau zurückgebracht werden.

Klar ist dieses System kein Allheilmittel und es macht aus einem verlustreichen Expert Advisor sicherlich keinen rentablen. Es ist eigentlich eher ein Zusatz zum Money Management (Geldverwaltung) des Expert Advisors, das ihn vor beträchtlichen Verlusten in einem Konto schützt.

Dieser Beitrag umfasst eine Library, mit deren Hilfe diese Funktion in den Code jedes Expert Advisors eingebettet werden kann.

Autor: Dmitriy Skub

[Sergey Gridnev]

Etwas über die Illustrationen.

Es gibt keine Abbildungen, nur Bildunterschriften.

[Arduz]

Meiner Meinung nach ein sehr guter Ansatz

[Arduz]

Aber beim Testen ist er aus irgendeinem Grund eingefroren, als ob er pausieren würde, was ist der Grund dafür?

[Dmitriy Skub]

arbuz:
Aber beim Testen, aus irgendeinem Grund hängt es, als ob Sie Pause gedrückt, was ist der Grund?

Entschuldigung, es gab eine kleine Ungenauigkeit im Sortieralgorithmus. Die korrigierte Bibliothek wird jetzt erscheinen.

[AIRAT SAFIN]

"Dies ist eine Art Zusatz zum MM (Money Management) des EA, der verhindert, dass der EA erhebliche Verluste auf dem Konto macht."

Ausdruck:
"// Lot-Limit von unten:
if( lots < min_trade_volume )
{
lots = min_trade_volume;
}"
kann erlauben.

Siehe z.B. https://www. mql5.com/ru/forum/124281/page2#283533

[Dmitriy Skub]

Haben Sie den Artikel aufmerksam gelesen?

Eine der Anforderungen für diese Version der Bibliothek ist, dass die Größe eines normalen Arbeitsloses deutlich (mindestens 2-3 mal) größer sein muss als die zulässige Mindestgröße.

Der Teil, den Sie aus dem Zusammenhang gerissen haben, bezieht sich im Allgemeinen auf die Normalisierung des Arbeitsloses, damit Sie nicht wegen einer falschen Größe einen Fehler erhalten.

[AIRAT SAFIN]

Vielleicht sollten Sie den Link lesen.

Es ist ein häufiger Fehler.

[Dmitriy Skub]

Ais:

Und ein Link, den Sie lesen können, wäre hilfreich.

Das ist ein häufiger Fehler.

Sie verwechseln Risikomanagement einfach damit, das Arbeitslos auf einen normalisierten Wert zu bringen. Wenn MM verlangt, dass die aktuelle Losgröße deutlich unter dem zulässigen Minimum liegt, sollte die Position überhaupt nicht eröffnet werden. Aber was hat das mit Normalisierung zu tun? (rhetorische Frage)

[Dmitriy Skub]

Hier stelle ich ihn mit einer Korrektur ein - während die alte Version im Artikel steht.

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Der Artikel ist ebenfalls aktualisiert worden.

[AIRAT SAFIN]

Wenn das Volumen eines Geschäfts geändert wird, sei es zur "Normalisierung" oder zu anderen Zwecken, ändert sich der gesamte Risikowert.

Das ist die Einstellung.

Außerdem heißt es: "Diese Methode gibt den Lot-Wert zurück, der am nächsten am Boden liegt ."

Und im Fall von

"// Lot-Limit von unten:
if( lots < min_trade_volume )
{
lots = min_trade_volume;
}"

wird der Wert zurückgegeben , der von oben am nächsten liegt, und der kann viele, viele Male abweichen...

Ein Beispiel für eine einfachere und zuverlässigere Berechnung des Handelsvolumens finden Sie unter https://www.mql5.com/en/forum/112782.

Im Einzelnen:

"if ( SizeLimit >= MinLots )
{ int Steps = MathFloor ( ( ( SizeLimit - MinLots ) / LotStep ) ;
LotSize = MinLots + Steps * LotStep ; }
sonst LotSize = 0 ;

if ( LotSize >= MaxLots )
LotSize = MaxLots ;
"

Die Verwendung der Funktion NormalizeDouble() ist nicht notwendig.

Diese Methode funktioniert für beliebige Werte von Mindestmenge, Schrittweite und Nachkommastellen.

Ich hoffe, dass dies auch bei Ihrer überarbeiteten und korrigierten Methode der Fall ist.