Diskussion zum Artikel "Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 42): Sitzungsbasiertes System des Opening Range Breakout (ORB)"

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Neuer Artikel Automatisieren von Handelsstrategien in MQL5 (Teil 42): Sitzungsbasiertes System des Opening Range Breakout (ORB) :

In diesem Artikel erstellen wir das vollständig anpassbare sitzungsbasierte System des Opening Range Breakout (ORB) in MQL5, mit dem wir eine beliebige Startzeit der Sitzung und die Dauer der Spanne festlegen können, das Hoch und Tief dieser Eröffnungsperiode automatisch berechnet und nur bestätigte Ausbrüche in die Richtung der Bewegung handelt.

Der Opening Range Breakout (ORB) ist eine klassische Intraday-Momentum-Strategie, die von der anfänglichen Richtungsausrichtung zu Beginn einer Handelssitzung profitiert. Wir definieren „opening range“, die Eröffnungsspanne, als das Hoch und das Tief, die sich in den ersten Minuten (in der Regel 5-60 Minuten) nach der Markteröffnung bilden, und warten dann darauf, dass der Kurs entscheidend über das Hoch der Spanne (Aufwärtsausbruch) oder unter das Tief der Spanne (Abwärtsausbruch) ausbricht, und steigen in die Richtung des Ausbruchs ein. Die Prämisse ist einfach, aber wirkungsvoll: Die Eröffnungsspanne stellt oft den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern dar, während der Markt die Nachrichten und den Auftragsfluss der Nacht verdaut. Ein sauberer Ausbruch signalisiert, dass eine Seite die Kontrolle gewonnen hat, was häufig zu einer anhaltenden Richtungsbewegung führt. Das System ist im Allgemeinen einfach. Sehen wir uns unten die verschiedenen Möglichkeiten an, die wir haben.

Unser Plan ist es, ein vollständig sitzungsflexibles ORB-System zu entwickeln, das mit jedem Instrument und jeder Handelssitzung (New York, London, Asien oder sogar nutzerdefinierte Eröffnungen) funktioniert.  Wir werden den Nutzern die Möglichkeit geben, die genaue Startzeit festzulegen. Zum Beispiel 09:30 Uhr für die NYSE oder 08:00 Uhr für London. Die Nutzer können auch die Dauer des Bereichs in Minuten festlegen. Das System berechnet automatisch den wahren Höchst- und Tiefststand für den ausgewählten Zeitrahmen innerhalb dieses Fensters. Bei Bedarf können Nutzer mehrere Bestätigungen mit den Schlusskursen der Balken aktivieren, um einen Ausbruch zu validieren.

Der Algorithmus führt nur ein Handelsgeschäft pro Richtung und Sitzung aus. Wir werden zwei Berechnungsarten für Stop-Loss und Take-Profit anbieten: dynamisch (basierend auf der Größe der Handelsspanne) und statisch, mit anpassbaren Risiko-Ertrags-Verhältnissen. Es werden auch punktebasierte Trailing-Stops verfügbar sein, die bei Erreichen einer Mindestgewinnschwelle aktiviert werden. Darüber hinaus bietet das Tool eine umfangreiche Visualisierung auf dem Chart. Dazu gehören ausgefüllte Bereichsrechtecke, vertikale Markierungen für Sitzungsbeginn und -ende, anhaltende Höchst-/Tiefstwerte und Eröffnungspfeile.

Die Visualisierung ist in unserem Fall ebenso wichtig, wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, um Klarheit zu schaffen.

Autor: Allan Munene Mutiiria

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Hallo Allan und vielen Dank für Ihre kontinuierliche Beiträge , schön zusammen als Sie , ich frage mich, ob Sie irgendwelche Lösungen für die Automatisierung der Öffnungszeit haben ? in der Regel verwende ich Broker Zeit ändern, aber es ist nicht immer genau für mich, wie ich in NZ bin mein Broker ist in AU gibt es Faktoren wie austalias Offset und Zeiten, wenn es ein Tokio Offset und ein New York Offset . Ich hatte Schwierigkeiten, dies zu erreichen, und bin für jeden Vorschlag dankbar. chat gpt gibt mir ein Skript, das die Sommerzeit für jedes Land prüft, aber ich frage mich, ob es eine bessere Lösung gibt.

[Allan Munene Mutiiria]

linfo2 Öffnungszeit haben ? in der Regel verwende ich Broker Zeit ändern, aber es ist nicht immer genau für mich, wie ich in NZ bin mein Broker ist in AU gibt es Faktoren wie austalias Offset und Zeiten, wenn es ein Tokio Offset und ein New York Offset . Ich habe Probleme damit, dies zum Funktionieren zu bringen, alle Vorschläge sind willkommen. chat gpt gibt mir ein Skript, das jedes Land Sommerzeit Daten überprüft, fragte sich, ob es eine eloquentere Lösung war

Hallo. Danke für die freundliche Rückmeldung. Sie können die Zeit in Ihrem Code definieren, indem Sie die lokale Zeit anstelle der Zeit des Brokers verwenden, oder Sie können Ihre Zeit definieren. Siehe Beispiel.

Lokale Zeit:

TimeLocal()

Sie können auch die direkte Zeit gemäß den Einstellungen Ihres Computers über den Handelsserver verwenden:

TimeTradeServer()

GMT-Zeit:

TimeGMT()

Sie können auch Ihr eigenes Datum und Ihre eigene Uhrzeit wie unten angegeben definieren:

datetime my_time = D'2025.11.27 11:07'
MqlDateTime my_struct_time;

Es liegt ganz bei Ihnen, den besten Ansatz zu wählen. Vielen Dank!

[Stanislav Korotky]

linfo2 Öffnungszeit haben ? in der Regel verwende ich Broker Zeit ändern, aber es ist nicht immer genau für mich, wie ich in NZ bin mein Broker ist in AU gibt es Faktoren wie austalias Offset und Zeiten, wenn es ein Tokio Offset und ein New York Offset . Ich habe Schwierigkeiten, dies zu bekommen, um zu arbeiten, alle Vorschläge geschätzt. Chat gpt gibt mir mir ein Skript, das jedes Land Sommerzeit Daten prüft, fragte sich, ob es eine eloquente Lösung war

Ihr Problem ist nicht klar genug. Sie können aber die umfangreiche Bibliothek Local Timezones and Local Session Hours oder das einfachere TimeServerDaylightSavings ausprobieren. Ohne Zeitanpassungen können Sie Ihre Strategie nicht zuverlässig an einer Historie testen, die in der Regel von Sommerzeit- und Zeitzonenumstellungen betroffen ist. Oder Sie möchten vielleicht den Daylight (DST) Schedule des Brokers ermitteln, um Zeitzonenänderungen online zu erkennen.

Leider bietet die integrierte MQL5-API keine fertige und aussagekräftige Lösung.