Diskussion zum Artikel "Forex Arbitrage-Handel: Analyse der Bewegungen synthetischer Währungen und ihrer mittleren Umkehrung"
Große Ausreißer werden an Wochenenden erzielt, vielleicht ist es sinnvoll, sie aus der Gesamtstatistik herauszunehmen.
Es ist, als ob der Text von einer KI geschrieben wurde: so viel Wasser.
Gute Nacht! Ich entschuldige mich für das Wasser, es ist nur so, dass es dieses Mal sehr wenige konkrete Schlussfolgerungen für diesen Artikel gab, aber dies ist sozusagen eine Einführung - im nächsten Teil werde ich verschiedene Formeln zur Erlangung von Synthetics analysieren und einen Roboter für die Arbeit an Forks veröffentlichen, der perfekt auf Netting-Konten mit Limit-Orders funktioniert.
Nach der Funktion calculate_synthetic_rate bin ich etwas perplex - Close-Preise sind Bid, und bei der Suche nach Arbitragemöglichkeiten sollte man die Richtung der Trades berücksichtigen und Ask/Bid in verschiedenen Kombinationen verwenden.
Ja, das stimmt, aber das Python-Skript wurde nur für die allgemeine Auswertung benötigt, Close wurde nur aus Gründen der Ausführungsgeschwindigkeit des Codes genommen - und die wichtigsten Bots in MQL5 arbeiten natürlich auf Ticks, und Ticks werden zu Batches zusammengefasst, so dass Anomalien die Arbeit nicht beeinflussen.
vielen Dank für die Artikel. Interessanter Handelsansatz auf Statistik - ich studiere das Thema und Inhalt.....
1- EURUSD - GBPUSD - EURGBP
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Neuer Artikel Forex Arbitrage-Handel: Analyse der Bewegungen synthetischer Währungen und ihrer mittleren Umkehrung :
Was passiert, wenn Mathematik auf Marktrealität trifft? Es entstehen Anomalien – winzig, fast unsichtbar, aber unglaublich wertvoll für diejenigen, die wissen, wo sie suchen müssen. Solche Anomalien werden von den großen Akteuren, deren Algorithmen auf große Bewegungen und makroökonomische Ereignisse abgestimmt sind, selten bemerkt. Sie sind zu sehr mit der Jagd auf Großwild beschäftigt, um die Goldnuggets unter ihren Füßen zu bemerken.
In der Welt des Hochfrequenzhandels überlebt nicht der Schnellste, sondern der Aufmerksamkeitsstärkste. Jemand, der Muster erkennt, wo andere nur Rauschen sehen. In den letzten Jahren hat die Technologie die Märkte effizienter gemacht, aber paradoxerweise hat dies auch neue Nischen für intelligentes Scalping geschaffen. Wenn es auf Millisekunden ankommt, hinterlassen selbst riesige algorithmische Systeme Spuren ihrer Tätigkeit – mikroskopisch kleine Ungleichgewichte, die ein geschickter Händler in systematische Gewinne umwandeln kann.
Unsere Nachforschungen begannen mit einer einfachen Frage: Stimmen die Überkreuzraten wirklich immer mit den berechneten Werten überein? Die Theorie sagt „Ja“. Die Praxis flüstert „nicht ganz“. Und in diesem „nicht ganz“ liegt eine ganze Welt von Möglichkeiten für diejenigen, die mit den richtigen Werkzeugen und Methoden ausgestattet sind.
Autor: Yevgeniy Koshtenko