Diskussion zum Artikel "Robustheitstests für Expert Advisors"
Sehen Sie sich den neuen Artikel an: Robustheitstests für Expert Advisors.
Autor: Zhuo Kai Chen
Gute Arbeit, Zhuo, und ein lesenswerter Artikel. Unter Punkt 4 heißt es:
4.Gewinnrate und Handelsvolumen für Long- und Short-Positionen: Wenn Ihr EA sowohl mit Long- als auch mit Short-Positionen handelt, stellen Sie sicher, dass ihre Gewinnraten und Handelsvolumina einigermaßen ähnlich sind.
Eine erhebliche Diskrepanz zwischen den beiden könnte auf ein Ungleichgewicht in der Strategie hindeuten, das möglicherweise behoben werden muss.
Gilt dies für eine einseitige Trendrichtung (der Kauftrend dominiert über einen längeren Zeitraum als der Verkaufstrend. Sollte der EA dennoch ähnliche Gewinnraten und Handelsvolumina aufweisen?
Eine erhebliche Diskrepanz zwischen den beiden könnte auf ein Ungleichgewicht in der Strategie hindeuten, das möglicherweise behoben werden muss.
Gilt dies für eine einseitige Trendrichtung (der Kauftrend dominiert über einen längeren Zeitraum als der Verkaufstrend. Sollte der EA dennoch ähnliche Gewinnraten und Handelsvolumina aufweisen?
Vielen Dank für die Kommentare.
Es hängt davon ab, wie viel Beta in der Strategie enthalten ist. Wenn eine Single-Asset-Strategie mit einem höheren Zeitrahmen und einer längeren Haltedauer gehandelt wird, ist es wahrscheinlich, dass das Ergebnis der Strategie eine gewisse Verzerrung aufweist, die dem Makrotrend folgt. Deshalb habe ich den Leuten geraten, mit Strategien zu handeln, die große Mengen (Volumen) handeln, indem sie mit höherer Frequenz handeln oder eine Strategie auf mehrere unkorrelierte Vermögenswerte diversifizieren. Wenn eine Strategie keine Annahmen über die Trendverzerrung enthält und symmetrische Regeln für Kauf und Verkauf hat, dann sollte man erwarten können, dass sie über einen großen Stichprobenumfang hinweg ähnliche Handelsmengen und Gewinnquoten aufweist.
Natürlich können Strategien mit Trendannahmen verbunden sein, wie einige Long-Only-Strategien für Indizes. Bei dieser Art von Strategie sollten die Händler nur mit einer Seite handeln, da sie bereits davon ausgehen, dass die andere Richtung nicht so gut funktioniert wie diese. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie nicht zu viele einseitige Annahmen verwenden, und es sollte alles in Ordnung sein.
Vielen Dank Zhuo für die Zeit mit diesem, öffnete meine Augen zu Python verwenden, um die Ergebnisse zu analysieren, ist die größte Herausforderung für mich war es die ea oder der Trend verantwortlich für die Ergebnisse :) Wahrscheinlich sollte man eine Wahrscheinlichkeitsmetrik einbeziehen.
Ziehen Sie in Erwägung, eine monatliche Renditekorrelationsprüfung zwischen dem gehandelten Markt und Ihrem Backtest-Ergebnis durchzuführen. Wenn die Korrelation hoch ist wie über 0,2, dann kann es vorschlagen, der Markttrend ist verantwortlich für einen großen Teil Ihrer Backtest-Ergebnis, das ist nicht erwünscht.
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Erstens sollten Sie eine Version Ihres EAs ohne den Leverage-Compounding-Effekt erstellen, da dies die Ergebnisse verzerren und dem Ende der Stichprobe übermäßige Bedeutung beimessen könnte.
Hier sind die wichtigsten Kennzahlen, auf die Sie achten sollten:
Gewinn-Faktor: Der Gewinnfaktor sollte größer als 1 sein, wobei die Spanne zwischen 1,2 und 1,5 liegen sollte. Ein Gewinnfaktor von weniger als 1,2 kann darauf hindeuten, dass die Strategie nicht profitabel genug ist, während ein Wert von mehr als 1,5 darauf hindeuten könnte, dass die Stichprobengröße zu klein ist oder dass die Handelskosten nicht berücksichtigt wurden. Dies bedeutet zwar nicht unbedingt, dass Ihre Strategie betrügerisch ist, aber Sie sollten vorsichtig sein, wenn die Ergebnisse unrealistisch erscheinen.
Maximaler Drawdown des Kapitals: Konzentrieren Sie sich auf den maximalen Kapital-Drawdown und nicht auf den absoluten Drawdown, da dieser das potenzielle Risiko widerspiegelt und nicht das bereits eingetretene Risiko. Der maximale Kapital-Drawdown sollte mindestens 10 % niedriger sein als Ihre persönliche maximale Drawdown-Toleranz. Wenn er zu niedrig ist, können Sie in Erwägung ziehen, das Risiko Ihres EAs zu erhöhen, und wenn er zu hoch ist, müssen Sie das Risikoprofil Ihrer Strategie möglicherweise neu bewerten.
LR-Korrelation: Die lineare Regressionskorrelation (LR) misst die Konsistenz Ihrer Aktienkurve. Eine Korrelation von mehr als 0,9 bedeutet, dass die Renditen während des gesamten Testzeitraums relativ konstant waren. Dies trägt dazu bei, dass die Strategie keine großen Schwankungen aufweist und die Leistung konstant ist.
Gewinnrate und Handelsvolumen für Kauf- und Verkaufs-Positionen: Wenn Ihr EA sowohl mit Kauf- als auch mit Verkaufs-Positionen handelt, stellen Sie sicher, dass ihre Gewinnraten und Handelsvolumina einigermaßen ähnlich sind. Eine erhebliche Diskrepanz zwischen den beiden Werten könnte ein Zeichen für ein Ungleichgewicht in der Strategie sein, das möglicherweise behoben werden muss.
Auch wenn andere Messgrößen ebenfalls wichtig sind, sind diese drei die wichtigsten Faktoren, die bei der Bewertung der Zuverlässigkeit Ihres EA während der In-Sample- und Out-of-Sample-Tests zu beachten sind.
Autor: Zhuo Kai Chen