Diskussion zum Artikel "Entwicklung eines Expert Advisors in MQL5 für Ausbrüche nach kalenderbasierten Nachrichtenereignissen"

[MetaQuotes]

Neuer Artikel Entwicklung eines Expert Advisors in MQL5 für Ausbrüche nach kalenderbasierten Nachrichtenereignissen :

Die Volatilität erreicht ihren Höhepunkt in der Regel in der Nähe von Ereignissen mit hohem Nachrichtenwert, wodurch sich erhebliche Ausbruchschancen ergeben. In diesem Artikel werden wir den Umsetzungsprozess einer kalenderbasierten Ausbruch-Strategie skizzieren. Wir werden alles von der Erstellung einer Klasse zur Interpretation und Speicherung von Kalenderdaten über die Entwicklung realistischer Backtests mit diesen Daten bis hin zur Implementierung von Ausführungscode für den Live-Handel behandeln.

Die MQL5-Community bietet zwar zahlreiche Artikel und Codebases zur Handhabung von MetaTrader 5-Kalendern im Backtesting an, doch können diese Ressourcen für Anfänger, die eine einfache Ausbruchsstrategie entwickeln möchten, zu komplex sein. Dieser Artikel soll den Prozess der Erstellung einer Strategie unter Verwendung des Nachrichtenkalenders in MQL5 vereinfachen und eine umfassende Anleitung für Händler bieten.

Die Motivation für die Entwicklung einer Handelsstrategie für Kalendernachrichten liegt in der Ausnutzung des vorhersehbaren Timings geplanter Nachrichtenereignisse - wie z. B. Wirtschaftsberichte, Gewinnveröffentlichungen oder geopolitische Ankündigungen -, die oft erhebliche Marktvolatilität und Kursbewegungen auslösen. Indem sie diese Ereignisse antizipieren, versuchen Händler, Ausbruchschancen zu nutzen, wenn sich die Kurse im Anschluss an die Nachrichten entscheidend über etablierte Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus hinaus bewegen. Diese Strategie zielt darauf ab, die Gewinne aus der erhöhten Liquidität und der Dynamik im Zusammenhang mit Nachrichtenmeldungen zu maximieren und gleichzeitig ein diszipliniertes Risikomanagement anzuwenden, um die erhöhte Unsicherheit zu bewältigen. Letztlich bietet es einen strukturierten Ansatz, um die Muster und Reaktionen zu nutzen, die typischerweise an den Märkten rund um wichtige Kalenderereignisse auftreten.

Autor: Zhuo Kai Chen

[hrawoodward]

Hallo, das ist großartig, danke! Ich bin ein wenig verwirrt über die Eingabe mehrerer Währungen. Ich habe es versucht:

"USD"; "GBP"

USD"; "GBP".

"USD" "GBP";

Nur die letzte Eingabe führt nicht zu einem Fehler, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie richtig funktioniert. Vielleicht wird nur der USD erfasst. Können Sie mir einen Rat geben?

[Zhuo Kai Chen]

hrawoodward #:

Hallo, das ist großartig, danke! Ich bin ein wenig verwirrt über die Eingabe mehrerer Währungen. Ich habe es versucht:

"USD"; "GBP"

USD"; "GBP".

"USD" "GBP";

Nur die letzte Option führt nicht zu einem Fehler, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie korrekt funktioniert. Vielleicht wird nur der USD erfasst. Können Sie mir einen Rat geben?

Hallo, wenn Sie sich den Code in der Initialisierungsfunktion ansehen, wird er den Doppelpunkt aufteilen und verschiedene Währungen im Attribut curr object speichern. Ihre erste sollte funktionieren, obwohl Sie die Anführungszeichen nicht hinzufügen müssen. Der Speicherprozess speichert alle Ereignisse in der Binärdatei, unabhängig von ihren Attributen. Erst in der Handelslogik werden wir nach den Attributen filtern. Hier ist, was ich gerade ausgeführt habe:

[Stanislav Korotky]

Es sieht so aus, als ob diese Implementierung die Zeitzonenumstellung (DST) auf dem Broker-Server nicht berücksichtigt und daher beim Backtesting und bei Optimierungen ungenaue Ergebnisse liefert.

[Zhuo Kai Chen]

Stanislav Korotky #:
Es sieht so aus, als ob diese Implementierung die Zeitzonenumstellung (DST) auf dem Broker-Server nicht berücksichtigt und daher beim Backtesting und bei Optimierungen ungenaue Ergebnisse liefert.

Danke, dass Sie mich daran erinnern! Ich habe vergessen, dies in dem Artikel zu berücksichtigen, weil ich einen Broker ohne Sommerzeit zur Demonstration verwendet habe.

https://www.mql5.com/de/book/advanced/calendar

Aus dieser Quelle wissen wir, dass die Kalenderdaten von der MQL5-Seite bereitgestellt werden und automatisch an die aktuelle Timetradeserver()-Zeitzone des Brokers angepasst werden, was bedeutet, dass ich bei Brokern mit Sommerzeit meinen Code anpassen und berücksichtigen müsste.

[Stanislav Korotky]

Zhuo Kai Chen #:

Aus dieser Quelle wissen wir, dass die Kalenderdaten von der MQL5-Seite bereitgestellt werden und dass sie automatisch an die aktuelle Timetradeserver()-Zeitzone des Brokers angepasst werden, was bedeutet, dass ich bei Brokern mit Sommerzeit meinen Code anpassen und berücksichtigen müsste.

Da die im Buch veröffentlichte Implementierung ein wenig veraltet ist, kann die aktuelle (aktualisierte) Geschichte im Blog und in der Codebase (Indikator) und in der Codebase (Skript) nachgelesen werden.