Diskussion zum Artikel "Geldmanagement im Handel"
Interessanter Autor, scrollte diagonal sah die Nützlichkeit, ein Zeichen von gutem Material, und das Thema ist nützlich. Es kann erweitert werden. Das einzige, was ich begann zu lesen, die erste Formel nicht auf einmal zu verstehen, weil nach der Definition der Theorie der Wahrscheinlichkeiten die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens ist m/n (die Anzahl der Ergebnisse, die zu diesem Ereignis / die Anzahl aller Ergebnisse), habe ich nicht verstanden, wo Sie nahm 0,5 im Zähler und 1 im Nenner.
Wir schätzen die Gewinnwahrscheinlichkeit für einen zukünftigen Handel.
Wenn m / n die Wahrscheinlichkeit (oder Häufigkeit) des bereits erfolgten Abschlusses ist, dann ergibt sich für das künftige Geschäft Folgendes: n wird sich in jedem Fall um 1 erhöhen, und m - kann sich erhöhen, kann aber auch gleich bleiben. Dann haben wir zwei Möglichkeiten: m / (n+1) oder (m+1) / (n+1) Wir nehmen den Durchschnitt aus beiden Möglichkeiten und erhalten (m+0,5) / (n+1).
wir schätzen die Wahrscheinlichkeit, einen zukünftigen Auftrag zu erhalten
Wenn m / n die Wahrscheinlichkeit (oder Häufigkeit) des bereits erfolgten Abschlusses ist, dann ergibt sich für das künftige Geschäft Folgendes: n wird in jedem Fall um 1 steigen, und m - kann sich erhöhen oder gleich bleiben. Dann haben wir zwei Möglichkeiten: m / (n+1) oder (m+1) / (n+1) Wir nehmen den Durchschnitt aus beiden Möglichkeiten und erhalten (m+0,5) / (n+1).
Jetzt verstehe ich, aber so kann man es nicht machen, Sie verstehen), das ist Ihre Fantasie. Für die zukünftige Transaktion ist die Wahrscheinlichkeit dieselbe wie für die vergangene Realisierung. Diese Einschätzung von Ihnen ist absoluter Egoismus, nichts für ungut. Schauen Sie in meinem letzten Artikel nach, da ist dieses Thema. Das ist richtig... Ich habe überhaupt keine Freude an solchen Beiträgen, aber ich musste es tun. Ich hätte Ihnen eine genauere Formel geben können, und Sie hätten gesehen, dass sie identisch ist mit m / n, bereinigt um "Zukunft". Sie würden den Leser täuschen, aber nicht mich )
Wir nehmen eine Münze, werfen sie 5 Mal und erhalten 3 Mal Zahl, also p=3/5=0,6. Dann werfen wir die gleiche Münze noch einmal 5 Mal und erhalten 2 Mal Zahl, also p=2/5=0,4.
Ein Paradoxon? Die Wahrscheinlichkeit ist für dieselbe Münze unterschiedlich?
Nein, nur eine weitere Verwirrung, die durch die Vermischung der Konzepte von Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit entsteht. Die Häufigkeit kann nur eine Schätzung der Wahrscheinlichkeit sein, aber auch nur dann, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind - zum Beispiel die, die bei der Formulierung des Gesetzes der großen Zahlen eine Rolle spielen.
Gut, ich habe einige Zweifel über die Formeln, wie ich sie in Excel anwenden, aber ich nicht bekommen Ergebnisse, könnten Sie nicht ein detaillierteres Beispiel mit 5 Operationen und geben die Daten dieser Operationen und die Berechnung der Variablen für diese 5 Operationen zu machen.
Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe, aber ich möchte wissen, ob Sie die Formel ohne Unbekannte und mit den Preisen von tp, sl, pip price, etc. anwenden können.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Gut, ich habe einige Zweifel an den Formeln, da ich sie in Excel anwende, aber keine Ergebnisse erhalte. Könnten Sie nicht ein detaillierteres Beispiel mit 5 Operationen machen und die Daten dieser Operationen und die Berechnung der Variablen für diese 5 Operationen angeben?
Ich weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe, aber was ich meine, ist, ob man die Formel ohne Unbekannte und mit den Preisen von tp, sl, pip price, etc. anwenden kann.
Ich danke Ihnen.
Danke!
Lassen Sie mich das Skript für Sie neu schreiben; es erstellt jetzt eine Datei, in die es das Modellierungsergebnis jedes Handels schreibt.
Es ist möglich, dass Sie die Auswirkungen des Pip-Wertes auf die Depotwährung nicht berücksichtigen. Das Ergebnis eines jeden Handels sollte +/- Lot*(TP / SL)*Pip-Wert sein.
Lassen Sie mich das Skript für Sie umschreiben; erstellen Sie nun eine Datei, in die Sie das Ergebnis der Modellierung jeder Operation schreiben.
Es ist möglich, dass Sie die Auswirkungen des Pip-Wertes auf die Depotwährung nicht berücksichtigen. Das Ergebnis eines jeden Handels sollte +/- Lot*(TP / SL)*Pip-Wert sein.
Vielen Dank für das Skript, es hat einige Zweifel ausgeräumt, obwohl ich noch einige Fragen habe, da diese Strategie mit festen SL und TP verwendet wird, kann sie nicht mit variablen SL und TP verwendet werden?
Vielen Dank für das Skript, es hat einige Zweifel ausgeräumt, obwohl ich noch einige Fragen haben, da diese Strategie mit festen SL und TP verwendet wird, kann es nicht mit variablen SL und TP verwendet werden?
Natürlich kann man variable Stop-Losses verwenden und trotzdem einen Gewinn erzielen. Nach meinen Beobachtungen sollten die optimalen Stop-Losses und Gewinnmitnahmen für Kauf- und Verkaufspositionen unterschiedlich sein. Die einzige Voraussetzung ist, dass die mathematische Erwartung streng positiv ist. Ich habe feste Werte verwendet, um die Modellierung zu vereinfachen.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Neuer Artikel Geldmanagement im Handel :
Wir werden uns verschiedene neue Arten von Geldmanagementsystemen ansehen und ihre wichtigsten Merkmale definieren. Heute gibt es eine ganze Reihe von Geldmanagementstrategien für jeden Geschmack. Wir werden versuchen, verschiedene Möglichkeiten der Geldverwaltung auf der Grundlage unterschiedlicher mathematischer Wachstumsmodelle zu prüfen.
Jede Methode der Geldverwaltung kann das Wachstum der Handelsbilanz beschleunigen oder, mit anderen Worten, die Rentabilität der Handelsstrategie erhöhen. Die Handelsstrategie ist also die Grundlage, während das Geldmanagement eine Ergänzung darstellt. Schauen wir uns an, welche Anforderungen eine Handelsstrategie erfüllen muss, um Geldmanagement auf sie anwenden zu können.
Erstens die obligatorische Verwendung von StopLoss und TakeProfit. Mit ihrer Hilfe können Sie die Handelsrisiken kontrollieren: Mit dem StopLoss können Sie mögliche Verluste begrenzen, und mit dem TakeProfit können Sie den potenziellen Gewinn für jedes Geschäft abschätzen.
Zweitens ist es eine positive mathematische Erwartung. Sie ermöglicht es den Händlern, die erwartete Rentabilität einer Handelsstrategie auf lange Sicht zu bewerten, was es ihnen ermöglicht, rationale Entscheidungen zu treffen und ihr Kapital effizienter zu verwalten. Die mathematische Erwartung ist jedoch nicht nur für die Handelsstrategie als Ganzes wichtig, sondern auch für eine neu eröffnete Position.
Autor: Aleksej Poljakov