Diskussion zum Artikel "Marktmathematik: Gewinn, Verlust und Kosten"
Im Allgemeinen wurde die richtige Richtung eingeschlagen: Wenn Sie Gewinne sehen wollen, müssen Sie sich eingehend mit Verlusten und Kosten befassen.
Die Linie der Änderung von Daten durch Server und Rollover als Indikator ist höchst fragwürdig - es gibt zu viele rein technologische (nicht marktbezogene) Komponenten.
An den Autor - schenken Sie den Margen in Ihrem nächsten Artikel mehr Aufmerksamkeit. Sie ist zwar wichtiger als der gleitende Gewinn/Verlust, aber die meisten Leute wissen nichts davon und wissen nicht, wie man sie berechnet.
Im Allgemeinen wurde die richtige Richtung eingeschlagen: Wenn Sie Gewinne erzielen wollen, müssen Sie sich ausführlich mit Verlusten und Kosten befassen.
Die Linie der Änderung der Daten durch Server und Rollover als Indikator ist sehr umstritten - es gibt zu viele rein technologische (nicht Markt) Komponenten.
An den Autor - schenken Sie den Margen in Ihrem nächsten Artikel mehr Aufmerksamkeit. Sie ist zwar wichtiger als der gleitende Gewinn/Verlust, aber die meisten Leute wissen nichts davon und wissen nicht, wie man sie berechnet.
Ich werde es versuchen, aber die Marge ist auf den ersten Blick nicht sehr schwer zu berechnen, es gibt gar nicht so viele Berechnungen, es reicht nicht für einen Artikel, wir brauchen etwas anderes
Vielen Dank an den Autor.
Ich habe immer mit Kreuzen gehadert, aber hier ist alles erklärt und in Code übersetzt. Nehmen Sie es, verwenden Sie es, brechen Sie nicht Ihren Kopf)))))
Nun nein, Point ist _Point ich habe es richtig / TickSize ist ein bisschen anders, es ist die Größe der minimalen Preisänderung. Bei einigen Instrumenten kann es z.B. TickSize = 5*_Point sein. Es ist nur eine Zahl, von der alle anderen Werte in der Spezifikation abgeleitet werden. Es ist schwierig, alle Nuancen darzustellen, vor allem in einem solchen Artikel, aber wenn es wichtig ist, sollten Sie es natürlich korrigieren. Ich habe zunächst versucht, das Wesentliche zu vermitteln. Was "_Point" betrifft, so kann das alles sein, es ist nicht der Punkt. Wenn Sie zum Beispiel USDJPY nehmen, wird Ihre Formel nicht korrekt sein, weil der Kurs über hundert hinausgeht, Sie müssen ihn mit weiteren 100 multiplizieren. Wenn Sie Paare wie EURUSD oder USDGBP nehmen, dann ja. Der Punkt ist ein freier Wert. Natürlich ist er nicht gleichbedeutend mit etwas, aber er entspricht in etwa der durchschnittlichen Kursbewegung des Instruments für etwa eine Sekunde oder fünf Sekunden....
- PrBuy = Lot * TickValue * [ ( PE - PS )/Point ] - Gewinn für den Kaufauftrag
-- hier ist TickSize korrekt -- nun, und weiter im Text
Ich habe alles richtig, sonst würden die Berechnungen nicht aufgehen. Ich habe ein kurzes Skript erstellt. Es ist nicht für Sie persönlich, sondern für alle. Diese Werte sind unterschiedlich und Sie sollten den Unterschied verstehen. Ich werde mir überlegen, wie ich das korrigieren kann. Aber in diesem Fall ist alles richtig. Es gibt keinen Grund zum Durchstreichen.
Ich möchte darauf hinweisen, dass die Berechnung von Gewinn/Verlust in diesem Artikel einen großen Fehler aufweist.
Sie verwenden Tick Value und Point Size zusammen. Das ist nicht korrekt. Sie sollten den Tick-Wert mit der Tick-Größe verwenden, nicht die Punktgröße.
Außerdem ist die Punktgröße nicht die kleinste Preisveränderung. Das wäre die Tick-Größe. Die Punktgröße ist die kleinste numerische Auflösung, die erforderlich ist, um die Kursnotierung darzustellen, nicht die kleinste Kursänderung.
Hier sind Beispiele von Symbolen mit unterschiedlichen Punkt- und Tickgrößen ...
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Fernando Carreiro, 2022.06.02 01:14
Hier sind zwei Beispiele von AMP Global (Europa):
- Micro E-mini S&P 500 (Futures): Punktgröße = 0,01, Tickgröße = 0,25, Tickwert = $1,25
- EURO STOXX Banks (Aktienindex): Punktgröße = 0,01, Tickgröße = 0,05, Tickwert = 2,50 Euro
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Neuer Artikel Marktmathematik: Gewinn, Verlust und Kosten :
In diesem Artikel zeige ich Ihnen, wie Sie den Gesamtgewinn oder -verlust eines Handels einschließlich Provision und Swap berechnen können. Ich werde das genaueste mathematische Modell zur Verfügung stellen und es verwenden, um den Code zu schreiben und ihn mit der Norm zu vergleichen. Außerdem werde ich versuchen, in die Hauptfunktion von MQL5 zur Berechnung des Gewinns einzudringen und alle erforderlichen Werte aus der Spezifikation zu ermitteln.
Um ein effizientes Handelssystem zu entwickeln, muss man zunächst einmal verstehen, wie der Gewinn oder Verlust eines jeden Auftrags berechnet wird. Wir sind alle in der Lage, unsere Gewinne und Verluste irgendwie zu berechnen, um unser Geldmanagementsystem aufrechtzuerhalten. Jemand macht das intuitiv, jemand führt grobe Schätzungen durch, aber fast jeder EA hat die notwendigen Berechnungen aller notwendigen Größen.
Die nachstehende Abbildung entwickelt die Idee weiter und macht sie leichter verständlich. Sie zeigt zwei Arten von Marktaufträgen an, die geöffnet und geschlossen werden:
Autor: Evgeniy Ilin