Diskussion zum Artikel "Das Preisbewegungsmodell und seine wichtigsten Bestimmungen (Teil 1): Die einfachste Modellversion und ihre Anwendungen" - Seite 2

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Aleksey Ivanov #:

Die Antwort auf die von Ihnen und Valeriy Yastremskiy im Artikel"Das Preisbewegungsmodell und seine wichtigsten Bestimmungen (Teil 2)" gestellte Frage:Die Evolutionsgleichung des probabilistischen Preisfeldes und die Entstehung des beobachteten Random Walk"

Danke, ich werde mich auf jeden Fall damit befassen.

 
Interessanter Artikel! Ich würde auch gerne eine Erklärung in Bezug auf mehrere Zeitrahmen sehen. (Ich verstehe perfekt, wie es funktioniert).
Auf der aktuellen, Handel ist alles über hohes Risiko.
 
spiderman8811 #:
Interessanter Artikel! Ich würde auch gerne eine Erklärung in Bezug auf mehrere Zeitrahmen sehen. (Ich verstehe perfekt, wie es funktioniert).
Auf dem aktuellen ist der Handel auf ein hohes Risiko reduziert.

Ich bin froh, dass meine bescheidenen Entwicklungen Sie interessieren!

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen darum, wie die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Preises auf anderen Zeitrahmen aussieht. Ungefähr (qualitativ, natürlich) dasselbe, und natürlich werden die Messwerte auf allen Zeitrahmen miteinander übereinstimmen. Aber wenn Sie nur mit diesem Indikator spielen, sind die Risiken sehr hoch. Im Allgemeinen ist die Hauptsache in diesem Artikel etwas anders - fundamentale Modellierung der Preisbewegung, und dieser Indikator wird nur vorgestellt, um das Vorhandensein von Niveaus und Preissprüngen zu demonstrieren.

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Hauptgedanke 5: "... Aufgrund zahlreicher anderer Faktoren, die den Preis beeinflussen (abgesehen vom Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das ebenfalls probabilistischen Charakter hat), ist seine Bewegung jedoch auch probabilistisch in dem Sinne, dass sie nicht eindeutig den zukünftigen Preis bestimmt, sondern die nachfolgende Verteilung seiner Wahrscheinlichkeiten festlegt, die für die Marktpreise zu allen Zeiten - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - charakteristisch ist."


MD

"...der Preis wird objektivdurch die Wahrscheinlichkeitsverteilungbeschrieben,und die Gruppe der Wellen, die die Preisbewegung in Form eines Modells beschreibt, beschreibt die Bewegung ihrer Verteilung."

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Hauptgedanke 6:

"... Eine solche Modellierung wird möglich. Darüber hinaus wird sie objektiver durch das Vorhandensein einer großen Anzahl von Marktteilnehmern und deren enge Verflechtung in einem einzigen System, in dem daher statistische Muster ihres kumulativen Handelns entstehen. ... Im Falle des analytischen Ansatzes hingegen erweisen sich die Preiswellen als nachweisbar und existent..."

t1


"... , ebenso wie ihreemergenten Parameter, die sich formal von der Aktivität der zahlreichen Marktteilnehmer, die sie gemeinsam erzeugen, lösen und eine eigene Realität gewinnen."

t2

Oder Finanzmarktregimewechsel (siehe Anhang):

Oder Structural Break (siehe Anhang).

Strukturbruchmodelle vs. Regimewechselmodelle
Regimewechsel-Modelle Modelle des Strukturbruchs
  • Parameter variieren zwischen verschiedenen Regimen.
  • Endliche Anzahl von Regimen.
  • Regime können vorübergehend und wiederkehrend sein.
  • Wird verwendet, um die Auswirkungen zyklisch auftretender Veränderungen in der Wirtschaft zu modellieren.
  • Das Regime ist unbeobachtet und wird durch einen stochastischen Prozess gesteuert.
  • Parameter ändern sich zu verschiedenen Zeitpunkten.
  • Unendliche Anzahl von Strukturveränderungen.
  • Nicht wiederkehrende und permanente Verschiebungen.
  • Wird in der Regel verwendet, um die Auswirkungen dauerhafter Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur zu modellieren.

" In gewisser Weise können wir uns Strukturwandelmodelle als einen Spezialfall von Regimewechselmodellen vorstellen, bei denen jedes mögliche "Regime" nur einmal auftritt."

https://www.aptech.com/blog/introduction-to-markov-switching-models/

Dateien:
STRUCTURAL_BREAK.png  43 kb
[Gelöscht]  

Hallo.

Wobei i = ?


  • - tatsächliche Startamplitude der Schwingung des Modus,
  • - ihr Schwundverhältnis,
  • - Frequenz der Modenschwingung,
  • - Wellenvektor ihrer Verteilung entlang der Preisskala,
  • - Anfangsphase der Oszillation,
  • ist eine einzige Funktion, die den Zeitpunkt desBeginns der Oszillation definiert .
 
Max Brown #:

Hallo.

Wobei i = ?


  • - beginnende tatsächliche Amplitude der Modenschwingung,
  • - ihr Schwundverhältnis,
  • - Frequenz der Modenschwingung,
  • - Wellenvektor ihrer Verteilung entlang der Preisskala,
  • - Anfangsphase der Oszillation,
  • ist eine einzige Funktion, die den Zeitpunkt des Beginns der Oszillation definiert .

Hier ist "i" eine komplexe Einheit im Exponenten des Exponenten (dann wird der Exponent zu einem Sinus).

In der Mathematik ist dies eine Selbstverständlichkeit.
 
"...der Preis wird objektiv beschrieben by the probability distribution,  und die Wellengruppe, die die Preisbewegung in Form eines Modells beschreibt, beschreibt die Bewegung seiner Verteilung."

Bezüglich des ersten Bildes. Ich stimme zu. Wahrscheinlichkeitsverteilungen, wie Wellenpakete, werden sich natürlich mit der Zeit ausbreiten und ihre Halbwertsbreite vergrößern.


Dies ist im Exponenten kodiert, wobei der Exponent die Zeit multipliziert mit dem Dämpfungsfaktor ist.

 

Nun zu Ihren beiden anderen Charts (einer zeigt Momentum und Retracement, der andere zeigt Ausbruch und Umkehr).

Die Konzepte (Ideen), die in meinem Artikel genannt werden, sind lediglich die ideologische Grundlage des von mir entwickelten mathematischen Modells der Preisbewegung. Für sich genommen können diese Konzepte weder durch irgendwelche Kurscharts bestätigt noch widerlegt werden. Wenn aber das mathematische Modell selbst bereits in der Lage ist, die von Ihnen auf den Charts gezeigten Kursbewegungen zu erklären (und mein mathematisches Modell dies erklärt), dann dienen diese Charts als Bestätigung dieses Modells. Mit solchen Fragen beschäftige ich mich im dritten Artikel, der in Kürze erscheinen wird.

Ja, das Modell des Markov-Switching der Modi, auf das Sie verweisen, um, wie ich es verstehe, die Umkehrung im zweiten Chart zu erklären, ist natürlich interessant, aber es handelt sich um ein rein technisches Modell der Veränderung der Merkmale der Zeitreihe und um nichts anderes. Mein Modell ist viel grundlegender und geht bis zu den Grundlagen der Preisbildung und der eigenen Prozesse des Marktes.

 
Übrigens haben Sie mein Zitat unter dem Umkehrdiagramm richtig zitiert, denn interne, emergente Ursachen können diese Umkehr bewirken (indem sie die Eigenschaften der Zeitreihe gemäß dem Markov-Modell verändern). Aber auch starke externe Ereignisse können diese Umkehr verursachen.
 
Max Brown #:

Hauptgedanke 5: "... Aufgrund zahlreicher anderer Faktoren, die den Preis beeinflussen (abgesehen vom Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das ebenfalls probabilistischer Natur ist), ist seine Bewegung jedoch ebenfalls probabilistisch in dem Sinne, dass sie den künftigen Preis nicht eindeutig bestimmt, sondern die nachfolgende Verteilung seiner Wahrscheinlichkeiten festlegt, die für die Marktpreise zu allen Zeiten - Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft - charakteristisch ist."


"...der Preis wird objektivdurch die Wahrscheinlichkeitsverteilungbeschrieben,und die Gruppe der Wellen, die die Preisbewegung in Form eines Modells beschreibt, beschreibt die Bewegung ihrer Verteilung."

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Hauptgedanke 6:

"... Eine solche Modellierung wird möglich. Darüber hinaus wird sie objektiver durch die Anwesenheit einer großen Anzahl von Marktteilnehmern und deren enge Verflechtung in einem einzigen System, in dem daher statistische Muster ihres kumulativen Handelns entstehen. ... Im Falle des analytischen Ansatzes hingegen erweisen sich die Preiswellen als nachweisbar und existent..."



"... , ebenso wie seineemergenten Parameter, die sich formal von der Aktivität der zahlreichen Marktteilnehmer lösen, die sie gemeinsam schaffen, und so ihre eigene Realität gewinnen."


Im Prinzip können Ihre Diagramme als gute Illustrationen für die von mir vorgestellten Ideen dienen. Ich danke Ihnen.

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