Diskussion zum Artikel "Das Preisbewegungsmodell und seine wichtigsten Bestimmungen (Teil 1): Die einfachste Modellversion und ihre Anwendungen"
Ich danke dem Autor für einen hochwertigen und originellen Artikel. Man merkt, dass das Konzept gut durchdacht ist und auf einem reichen Erfahrungsschatz beruht. Es gibt eine Menge zum Nachdenken.
Bei der ersten flüchtigen Lektüre tauchte eine Frage auf, die allerdings nicht ganz mit dem Thema des Artikels zusammenhängt. Wie wird der Prozess des Random Walk (als Preismodell) in diesem Konzept gesehen? Als ein bestimmtes Gleichgewicht, seinen Grenzzustand oder auf andere Weise?
Ich danke dem Autor für einen hochwertigen und originellen Artikel. Man merkt, dass das Konzept gut durchdacht ist und auf einem reichen Erfahrungsschatz beruht. Es gibt eine Menge zum Nachdenken.
Bei der ersten flüchtigen Lektüre tauchte eine Frage auf, die allerdings nicht ganz mit dem Thema des Artikels zusammenhängt. Wie wird der Prozess des Random Walk (als Preismodell) in diesem Konzept gesehen? Als ein bestimmtes Gleichgewicht, seinen Grenzzustand oder auf andere Weise?
Ich danke dem Autor für einen hochwertigen und originellen Artikel. Man merkt, dass das Konzept gut durchdacht ist und auf einem reichen Erfahrungsschatz beruht. Es gibt eine Menge zum Nachdenken.
Bei der ersten flüchtigen Lektüre tauchte eine Frage auf, die allerdings nicht ganz mit dem Thema des Artikels zusammenhängt. Wie wird der Prozess des Random Walk (als Preismodell) in diesem Konzept gesehen? Als ein bestimmtes Gleichgewicht, seinen Grenzzustand oder auf andere Weise?
Ich danke Ihnen für die positive Bewertung meiner Arbeit.
Ihre Frage steht in der Tat in direktem Zusammenhang mit der Fortsetzung des Themas, das ich gerade entwickle. Der Punkt ist, dass der zweite Teil (der das vorgestellte Modell der Preisbewegung ergänzt ) sich mit dem zufälligen Wandern des Preises in dem hier im ersten Teil beschriebenen Wahrscheinlichkeitsfeld beschäftigt. "Was ist die Philosophie des Verständnisses dieser Zustände aus der Sicht des Wahrscheinlichkeitsfeldes? " ist auch eine schwierige Frage. - ist ebenfalls eine schwierige Frage. Wichtig ist , dass dieses Problem (mit solchen Random Walks) praktisch gelöst wird ; und durch das Finden des Maximums der Gewinnfunktion werden Take-Profit- und Stop-Loss-Positionen bestimmt , die im nächsten Artikel angegeben werden.
Ich schließe mich der Frage an.
Ihre Frage steht in der Tat in direktem Zusammenhang mit der Fortsetzung des Themas, das ich gerade entwickle. Es geht darum, dass im zweiten Teil (der das vorgestellte Modell der Preisbewegung ergänzt) das zufällige Wandern des Preises in dem hier im ersten Teil beschriebenen Wahrscheinlichkeitsfeld betrachtet wird. "Was ist die Philosophie des Verstehens dieser Zustände aus der Sicht des Wahrscheinlichkeitsfeldes?" ist auch eine schwierige Frage. - ist ebenfalls eine schwierige Frage. Wichtig ist, dass dieses Problem (mit solchen Random Walks) praktisch gelöst wird; und durch das Auffinden des Maximums der Gewinnfunktion werden Take-Profit- und Stop-Loss-Positionen bestimmt, die im nächsten Artikel angegeben werden.
Nun, wir wollen nicht zu weit vorgreifen.
Die Antwort auf die von Ihnen und Valeriy Yastremskiy gestellte Frage im Artikel"Das Preisbewegungsmodell und seine wichtigsten Bestimmungen (Teil 2): Die Evolutionsgleichung des Wahrscheinlichkeitsfeldes des Preises und die Entstehung des beobachteten Random Walk"
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Neuer Artikel Das Preisbewegungsmodell und seine wichtigsten Bestimmungen (Teil 1): Die einfachste Modellversion und ihre Anwendungen :
Der Artikel liefert die Grundlagen für eine mathematisch rigorose Theorie der Preisbewegungen und des Funktionierens des Marktes. Bis heute gibt es keine mathematisch strenge Theorie der Preisbewegung. Stattdessen haben wir es mit erfahrungsbasierten Annahmen zu tun, die besagen, dass sich der Preis nach einem bestimmten Muster in eine bestimmte Richtung bewegt. Natürlich wurden diese Annahmen weder durch Statistiken noch durch die Theorie gestützt.
Die Vorhersage der Preisentwicklung mit Hilfe der Gleichung (4) ist problematisch und unzuverlässig, da die darin enthaltenen Parameter nur schwer zu ermitteln sind, die Parameter mit grundsätzlich nicht zu beseitigenden Unsicherheiten behaftet sind und vor allem häufig unvorhersehbare (nach dem einfachsten Modell) starke Zufallssprünge auftreten. Glücklicherweise sind Oszillatoren in der Lage, diese großen, unvorhersehbaren Sprünge zu sortieren und haben eine hohe Vorhersagekraft. Sie haben jedoch einen äußerst bedeutenden Nachteil, nämlich eine Verzögerung, die allen gleitenden Durchschnitten, auf denen diese Oszillatoren basieren, eigen ist. Daher könnte es neben der direkten Preisprognose noch vielversprechender sein, die Prognose solcher Indikatoren so zu gestalten, dass ihre Verzögerung beseitigt wird.
Autor: Aleksey Ivanov