Gleitender Rumpfdurchschnitt - Seite 15
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sohocool Soweit ich sehe, ist alles in Ordnung (es sind keine Fehler drin)
Mladen,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort.
Zum Spaß die EMA "Schweizer Armee".
Mladen,
Vielen Dank für Ihre prompte Antwort.
Zum Spaß die EMA "Schweizer Armee".
Danke
Noch einer für die lernfähige Familie 
Hallo Mladen,
ist es dumm zu denken, dass es besser ist, die ema-Variante durch deine nonlag nrp Ma-Variante zu ersetzen (dein Code von nonlag nrp ma).
Entschuldigung, wenn es dumm ist
Schönes Wochenende
Zilliq
Hallo Mladen ,
Ich habe versucht, einen Beta Adaptive Hull ema Variation Indikator zu erstellen.
Bitte, wenn Sie meine Fehler überprüfen und korrigieren können.
Es war ein gutes TrainingHallo Mladen,
Ist es dumm zu denken, dass es besser ist, die ema-Variante durch Ihre nonlag nrp Ma-Variante zu ersetzen (Ihr Code von nonlag nrp ma).
Entschuldigung, wenn es dumm ist
Schönes Wochenende
ZilliqNonLag ma ist einer der Durchschnitte, die gebrochene Perioden zulassen, so dass er sich zur Anpassung eignet. Werde sehen, was sich machen lässt
Wunderbar
also war es nicht dumm
Ich warte auf dein neues Spiel/Indikator um damit zu spielen
Zilliq
Wunderbar
Ich warte auf dein neues Spiel/Indikator, um damit zu spielen
ZilliqZilliq
Dies ist ein adaptiver NnLagMA mit Standardabweichung, aber ehrlich gesagt bin ich nicht zufrieden mit ihm. Er scheint in einigen Fällen zu überreagieren und wird für meinen Geschmack viel zu schnell (ich mag es, wenn der Durchschnitt seine Glätte behält - dieser neigt dazu, so schnell zu sein, dass die Glätte in "einer anderen Ebene" liegt - nicht wie der adaptive Superglätter oder der adaptive T3 zum Beispiel). Probieren Sie es aus.
Vielen Dank Mladen, ich werde es versuchen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Ich werde mit einem Hull MA und deinem NonlagMA vergleichen
Völlig einverstanden mit Ihnen: Ich bevorzuge es, wenn es eine gewisse Glätte gibt. Schnell und geschmeidig ist so schön...
Weißt du, ob es eine Hull-Variante T3 gibt?
Und vielleicht ist es dumm, aber Sie haben einen gleitenden Hull-Durchschnitt erstellt, der mit einem NonlagMA angepasst wurde, und Sie sind nicht zufrieden damit. Glauben Sie, dass das Ergebnis (glatter) mit einem NonlagMa angepasst mit einem Hull MA besser sein wird?
Tschüss und schönes Wochenende
Zilliq
Hallo Mladen
wenn du eine halbe Chance hast
kannst du bitte dein originales HMA farbiges nrp in MTF umwandeln und es interpolieren
es sei denn, es ist schon da und ich habe es verpasst
Vielen Dank
sehr geschätzt
Hallo MLaden,
Ich bin neugierig, ob es irgendwelche MTF-Indikatoren gibt, die eine Interpolation bis zum Start des Indikators verwenden und dann die tatsächlich berechneten Werte verwenden, während der Indikator für T+1, T+2, T+3 für einen H4-Zeitrahmen auf H1 geplottet läuft? Mir ist klar, dass es eine Diskrepanz zwischen den historischen Zahlen und den aktuellen Daten geben würde.
Vielen Dank!
Tzuman
Hallo MLaden,
Ich bin neugierig, ob es irgendwelche MTF-Indikatoren gibt, die eine Interpolation bis zu dem Zeitpunkt verwenden, an dem der Indikator gestartet wird, und dann die tatsächlich berechneten Werte verwenden, während der Indikator für T+1, T+2, T+3 für einen H4-Zeitrahmen läuft, der auf H1 geplottet ist? Mir ist klar, dass es eine Diskrepanz zwischen den historischen Zahlen und den aktuellen Daten geben würde.
Vielen Dank!
TzumanTzuman
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Die Interpolationsmethode ist eigentlich ganz einfach: Es handelt sich um eine lineare Interpolation zwischen zwei Endpunkten des höheren Zeitrahmens (deshalb habe ich auch schon mehrfach darauf hingewiesen, dass interpolierte und nicht-interpolierte Versionen (die klassische "Keris-Methode") genau die gleiche Anzahl von garantiert exakten Punkten pro Bar des höheren Zeitrahmens haben: 1 pro Bar des höheren Zeitrahmens (der Rest ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit und der Preisänderungen). Sie können die interpolierten (oder "schrittweisen") Werte weglassen (nur den aktuellen Balken des niedrigeren Zeitrahmens berechnen), aber dann erhalten Sie einen klassischen Repainting-Indikator (da der exakte Stand zu einem bestimmten Punkt des niedrigeren Zeitrahmens in vielen Fällen nicht genau berechnet werden kann - es wäre eine wirklich komplizierte Umkehrtechnik zur Berechnung erforderlich, die Metatrader meiner Meinung nach nicht "überleben" würde)
Ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstanden habe und dass die Antwort das ist, was Sie erwartet haben