HedgeHog System & EA - Seite 7
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Smeden: Hey! Schön, wieder von Ihnen zu hören. Ich bin nicht tot, ich habe mir nur eine Auszeit von Forex genommen. Also, lasst es uns melken!
Graham:
Danke für deinen Kommentar. Ich habe deinen Punkt verstanden und ihn korrigiert.
Sehen Sie es sich noch einmal an:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Das sieht sehr interessant aus. Je länger wir handeln, desto größer ist das Risiko, dass wir eine Pechsträhne bekommen, die wir nicht verkraften können. Daher denke ich, dass wir die Lots nicht ewig verdoppeln können, sondern dass es eine Grenze geben muss, wie weit wir gehen können, anstatt das ganze Konto zu sprengen.
Auch die Equity-Kurve ist linear, das ist großartig, aber, wir müssen es zusammensetzen, so dass es exponentiell ist und wir können einige ernsthafte $ $$$ machen. Wir müssen also die Anteile erhöhen, wenn wir mehr und mehr Gewinne erzielen. Wir brauchen wirklich eine gute Kontrolle über die Positionsgröße und einen guten Sizing-Algorithmus dafür.
An alle von euch Jungs: Macht weiter mit der guten Arbeit!
Eine weitere Sache....
Graham,
wie berechnen Sie die Reihenfolge:
1 Los 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Los 5TP: 2, 24, 266
?
Könnten Sie bitte die Berechnung für mich aufschlüsseln?
Ich denke auch, dass wir bei einem Verlust von nur -20 Pips die Größe dynamisch auf einen kleineren Betrag anpassen könnten, da wir nicht die vollen 50 Pips abdecken müssen, richtig?
Noch eine Sache....
Graham,
wie berechnen Sie die Reihenfolge:
1 Los 10TP: 1, 7, 42, 253, 1519
2 Los 5TP: 2, 24, 266
?
Könnten Sie bitte die Berechnung für mich aufschlüsseln?
Ich denke auch, wenn wir einen Verlust von nur -20 Pips haben, könnten wir die Größe dynamisch auf einen kleineren Betrag anpassen, da wir nicht die vollen 50 Pips abdecken müssen, richtig?Bei meiner Berechnung gehe ich davon aus, dass die nächste Losgröße nicht nur etwaige Verluste ausgleichen muss, sondern hoffentlich auch einen Gewinn beinhaltet, damit es sich lohnt.
Bei einem 10TP mit 1 Lot beginnen wir also mit 1 Lot. Denken Sie daran, dass die Berechnungen auf einer Seite der Trades durchgeführt werden, da die andere Seite immer mit Gewinn abschließt. Das heißt, dass wir am Tag 1 mit einem 10TP und einem Stopp von 50 10 Pips verdienen wollen. Wenn wir aussteigen, sind wir -50 Pips, also beginnen wir an Tag 2 mit -60 netto (Differenz von +10 zu -50), plus wir wollen 10 weitere Pips, weil wir auf Gewinn aus sind, also platzieren wir einen Handel mit 7 Lots, also gehen wir von 1 auf 7. Wenn wir nun an Tag 2 einen Verlust erleiden, sind wir jetzt -60 vom Vortag, dann -(7*50 oder 350) für Tag 2, also müssen wir jetzt (350+60+10) Pips an Tag 3 generieren, um Tag 1 und 2 zu decken, plus Einnahmen zu generieren, also 42 Lots, usw...
Mit dem 5TP50SL wird es schnell steil, da TP und SL weiter auseinander liegen.
Ich hoffe, das hilft,
Graham
Smeden: Hallo! Schön, wieder von Ihnen zu hören. Ich bin nicht tot, ich habe mir nur eine Auszeit vom Devisenhandel genommen. Also, lasst es uns melken!
Graham:
Vielen Dank für Ihren Kommentar. Ich habe Ihren Punkt verstanden und ihn korrigiert.
Sehen Sie es sich noch einmal an:
http://xbot.ws/stats.aspx?name=Config_HEDGEHOG
Das sieht sehr interessant aus. Je länger wir handeln, desto größer ist das Risiko, dass wir eine Pechsträhne bekommen, die wir nicht verkraften können. Daher denke ich, dass wir die Lots nicht ewig verdoppeln können, sondern dass es eine Grenze geben muss, wie weit wir gehen können, anstatt das ganze Konto zu sprengen.
Auch die Equity-Kurve ist linear, das ist großartig, aber, wir müssen es zusammensetzen, so dass es exponentiell ist und wir können einige ernsthafte $$$ machen. Wir müssen also die Anteile erhöhen, wenn wir mehr und mehr Gewinne erzielen. Wir brauchen wirklich eine gute Kontrolle über die Positionsgröße und einen guten Größenalgorithmus dafür.
An alle von euch: Leistet weiter so gute Arbeit!Ich arbeite an etwas, um Verluste zu reduzieren und zusätzliches Wachstum zu ermöglichen. Ich werde es in ein paar Tagen vorstellen.
Graham
Hallo Sampson,
Gibt es Fortschritte mit diesem EA?
Es juckt mich in den Fingern, verschiedene Währungen zu verschiedenen Startzeiten zu testen (wenn es eine Flaute im Handel mit dem Paar gibt).
Außerdem können wir die T/P-Levels und S/L-Levels optimieren.
Mike4X.
Vielen Dank für die Erklärung.
Ich habe einen Backtest vom 17.2.2005 bis 8.9.2005 durchgeführt.
Trading Mini-Konto mit Startguthaben $10000.
Es trifft eine Reihe von 4 Verlusten einmal und wischt das Konto vollständig aus. Siehe das Bild.
Es ist ein beängstigender Gedanke, vor allem, wenn Sie dieses System für lange Zeit laufen und würde bequem mit dem stabilen konstanten Gewinne, und eines Tages wachen Sie auf und Ihr Konto ist Null oder weniger...
Welche Möglichkeiten haben wir dann?
Meine Damen und Herren, hier ist die Einführung von etwas, das ich "Das dritte Rad" nenne. Normalerweise funktionieren dritte Räder nicht so gut, aber ich denke, dass der Igel etwas bietet, das bisher noch nicht vorgestellt wurde. Ich füge auch Statistiken und Kalkulationstabellen bei, um meine Idee zu untermauern.
Ich werde mein Bestes tun, um mich hier zu erklären, also lesen Sie es sorgfältig oder mehrmals, um es zu verstehen, anstatt Tonnen von Fragen zu posten, deren Antworten weiter unten stehen.
Davon abgesehen, fangen wir an.
In den letzten Tagen haben wir festgestellt, dass Hedgehog selbst ein 100% mechanisches System sein kann, das keine nachlaufenden Indikatoren oder menschliches Eingreifen benötigt. Der Grund dafür, dass es funktioniert, aber auch sein Hauptproblem, liegt in der Los-Skalierung aufgrund von Martingal-Style Trades, aber auch in einer Art und Weise, dass der Take Profit (TP) ein Bruchteil des StopLoss (SL) ist und nicht größer. Im normalen Handel wollen erfolgreiche Händler in der Regel ein Verhältnis von TP zu SL von mindestens 1, wenn nicht mehr, was bedeutet, dass ihr potenzieller Gewinn größer ist als ihr potenzieller Verlust. Leider liegt das Verhältnis von 10TP und 50SL beim Igel bisher bei 0,2 (10/50), beim EurJpy bei 12TP/50SL oder 0,24 und beim GbpJpy bei 15Tp/50SL oder 0,3. Beim 5TP/50SL beträgt das Verhältnis 0,1.
Der einzige Grund, warum dieses System funktioniert, ist die enorme Genauigkeit der Trades, die durch historische Daten untermauert wird, und die sehr geringe Wahrscheinlichkeit von aufeinanderfolgenden ähnlichen Verlusten (2 oder 3 oder 4 aufeinanderfolgende Kaufverluste, etc...). Die tatsächlichen prozentualen Wahrscheinlichkeiten wurden weiter oben in diesem Thread genannt.
Außerdem wird der EurGbp ab hier in diesem Beitrag und in den Trades, die mit dem "Dritten Trade" zu tun haben, nicht betrachtet, hauptsächlich weil seine Trades nicht innerhalb von 24 Stunden geschlossen werden.
Ok, nun zur Idee. Als ich neulich nachts im Bett lag, kam mir eine Idee. Die Idee war, dass an den meisten unserer Tage sowohl der Kauf als auch der Verkauf mit Gewinn abschließen. Natürlich schließen wir immer eine der beiden Seiten mit Gewinn ab, aber auch ein großer Teil der anderen Geschäfte schließt mit Gewinn ab. Das bedeutet also, dass sich der Kurs innerhalb von 24 Stunden vom anfänglichen Kaufkurs bis zum TP des Kaufs und dann bis zum TP des Verkaufs oder umgekehrt bewegt.
Die Idee war also die folgende: Was wäre, wenn wir zusätzlich zu den Standard-Igel-Geschäften 2 Einstiegsaufträge erteilen würden. Einen Sell Stop am TP des Buy und einen Buy Stop am Tp des Sell. Da sich die Kurse in der Regel später entwickeln, kann man, sobald einer der beiden Einstiegsaufträge wirksam wird, den anderen schwebenden Auftrag einfach löschen. Lassen Sie mich ein Beispiel geben (machen Sie sich vorerst keine Gedanken über Spreads):
Entweder um 22:00 oder 00:00 Uhr GMT steht der EurUsd bei 1,2000. Wir platzieren einen Kauf mit einem TP von 1,2010 und einem Stop bei 1,1950. Wir setzen auch einen Verkauf mit einem TP bei 1,1990 und einem Stop bei 1,2050. Das ist es, was wir bis jetzt getan haben. Beobachten Sie jetzt genau:
Wir setzen jetzt unseren Einstiegs-Verkaufsstopp bei 1,2010. Wir verwenden unseren anfänglichen Verkaufs-S/l von 1,2050 und den Verkaufs-TP von 1,1990 in der Annahme, dass der Kurs auf 1,1990 zurückfallen wird, denn das tut er meistens. Wir platzieren auch einen Einstiegskaufstopp bei 1,1990 und verwenden ebenfalls unsere anfänglichen SL- und TP-Niveaus für Käufe.
Um 22:02 Uhr sollten wir also für den EurUsd insgesamt 4 Trades haben. 2 für den Igel und 2 für den "Dritten Handel".
Irgendwann wird einer der anfänglichen Igel-Geschäfte TP, und das ist der Zeitpunkt, an dem einer der Einstiegsaufträge ausgelöst wird, und das ist auch der Zeitpunkt, an dem wir den schwebenden Einstieg auf der anderen Seite löschen.
Wenn sich die Währung in die andere Richtung bewegt und beide Geschäfte am anderen TP auslöst, dann haben wir 3 von 3.
Mit dem ursprünglichen 10TP-System konnten wir maximal 20 Pips verdienen. Mit dem "Dritten Handel" können wir jetzt bis zu 40 Pips verdienen, doppelt so viel wie vorher für nur ein zusätzliches Lot. Außerdem hat der Einstiegsauftrag jetzt einen TP von 20 und nur einen S/L von 40 (weil sich die Währung um 10 Pips bewegt hat, um einen Igel-Trade rauszuschmeißen und einen "Dritten Trade" reinzuschmeißen), so dass wir jetzt ein Verhältnis von 0,5 statt 0,2 wie vorher haben. Da das Verhältnis so viel besser ist, ist die Anzahl der Lots, die zur Wiedergutmachung eines Verlustes benötigt werden, wesentlich geringer, so dass als netter Nebeneffekt die Martingal-Lot-Skalierung viel weniger streng ist und viel mehr kontinuierliche Verluste verkraften kann, was wir aber nicht wollen. Es besteht jedoch das gleiche Problem von Kreuzverlusten wie bei aufeinanderfolgenden Verlusten in Kauf/Verkauf-Kombinationen, da wir nun beide Seiten spielen. Das war das Problem bei der Aufteilung der Lose. Um dies zu kompensieren, ist die Martingale für den dritten Handel aufgrund des höheren TP/SL-Verhältnisses viel niedriger.
Ich habe auch den eurjpy und den gbpjpy analysiert. Da TP und SL bei diesen Paaren unterschiedlich sind, sind auch die Verhältnisse unterschiedlich. Sie werden sogar besser. Ich habe auch einen weiteren guten Nebeneffekt des Dritten Handels festgestellt. Dieser Effekt ist der folgende:
Wenn Sie einen Handel eingeben, ist es sofort negativ der Pip-Spread. So also auf FXDD EurUsd, unsere 10Tp ist eigentlich 12 Pip Bewegung. Jetzt verdoppeln Sie das wegen des gleichzeitigen Kaufs und Verkaufs, wir haben ein minimales Bewegungsfenster von insgesamt 24 Pips, um beide mit Gewinn auszuzahlen: 2x10TP + 2x2pip spread. Wenn wir nun einen Einstiegsauftrag zum TP unseres unmittelbaren Handels erteilen und dieser Handel eintritt, wird er sofort -2 für den Spread sein, aber weil das Bewegungsfenster insgesamt 24 Pips beträgt, abzüglich 2 für den Spread, haben wir in Wirklichkeit einen TP-Wert von 22 statt der 20, die ich in meinen Berechnungen angegeben habe. Betrachten Sie dies als einen netten Bonus.
Für den Eurjpy beträgt der Spread auf FXDD 4 und für den GbpJpy 9. Das bedeutet, dass das Bewegungsfenster 12 + 12 + 4 + 4 oder 32 Pips breit ist. Unser Einstiegsauftrag ergibt nicht die 12*2 oder 24, sondern 32 - 4 Pips Spread, also 28. Ein Bonus von 4. Das gbpjpy-Bewegungsfenster ist 15 + 15 + 9 + 9 oder 48 breit und der dritte Handel wird einen tatsächlichen TP von 39 (48 - Spread von 9) haben, anstatt der 30, die wir ursprünglich berechnet haben. Auf dem Spreadsheet berechne ich Verhältnisse, die auf 28/38 für den Eurjpy und 39/35 für den Gbpjpy basieren. Die Moral von der Geschichte, wir erhalten einen kostenlosen Pip-Spread mit jedem Third Handel
Und jetzt kommt der Clou. Zum ersten Mal in der Geschichte des Igels haben wir ein Verhältnis von TP zu SL von mehr als 1! Und das geht so:
Wenn der GbpJpy seinen Igel-Handel aufnimmt, liegt er aufgrund des Spreads sowohl beim Kauf als auch beim Verkauf bei -9. Bei einem Tp von 15 bewegt sich die Währung 24 zum TP einer Seite. Wenn unser anfänglicher SL 50 ist, wäre unser Einstieg 50 SL - 24 Pips Bewegung, also ein S/L von 35 Pips (26+9 Spread). Zu diesem Zeitpunkt muss sich der Einstiegsauftrag 48 Pips in die andere Richtung bewegen, um TP zu erreichen. Nun sind 48 - 9 Spread 39 Pips TP. Unser Verhältnis ist also 39TP/35SL oder 1,1! Das ist viel besser als 0,2 oder 0,1, die wir vorher versucht haben, zu erreichen! Nun wahr der gbpjpy ist nicht so genau, aber wenn die Lose nicht in Vielfachen von 7 oder 24 berechnet werden müssen, dann ist dies sehr viel besser.
Der Eurjpy hat am Ende ebenfalls ein TP/SL-Verhältnis von 0,74.
Nun zu den Berechnungen für den Terminhandel. Ich habe meine Ergebnisse bisher auf den Zeitrahmen 22:00 und 00:00 GMT gepostet und auch meine Tabellen mit den Ergebnissen bereitgestellt. Ich habe eine überarbeitete Kalkulationstabelle beigefügt. Unter 2200GMT und 00:00GMT enthält der blaue Abschnitt oder oben links die ursprünglichen Igelgeschäfte und ihre jeweiligen P/L.
Der untere linke oder gelbe Bereich enthält die gleichen Geschäfte, aber einschließlich des dritten Geschäfts.
Bei einigen Paaren sind die Ergebnisse sehr viel besser, bei anderen sind sie ähnlich.
Auf der Registerkarte "Martingale Losgrößen" habe ich einige vorgeschlagene Losgrößen P/L- und S/L-Werte berechnet, je nachdem, wie viele Verluste in einer Reihe sind.
Nun, ich hoffe, ihr habt Spaß. Mir hat es Spaß gemacht, dies zu tun. Ich denke auch, dass dieser "Dritte Handel" ein separates unabhängiges System sein könnte, oder in Verbindung mit dem Original verwendet werden kann.
Jetzt brauchen wir noch einen EA, der das alles 100% mechanisch für uns erledigt, dann wäre es goldrichtig.
Viel Spaß!
Graham
Vielen Dank für die Erklärung.
Ich habe einen Backtest vom 17.2.2005 bis 8.9.2005 durchgeführt.
Trading Mini-Konto mit Startguthaben $10000.
Es trifft eine Reihe von 4 Verlusten einmal und wischt das Konto vollständig aus. Siehe das Bild.
Es ist ein beängstigender Gedanke, vor allem, wenn Sie dieses System für lange Zeit laufen würde und würde bequem mit der stabilen konstanten Gewinne, und eines Tages wachen Sie auf und Ihr Konto ist Null oder weniger...
Welche Optionen haben wir?Nun, das ist immer noch etwas, mit dem ich gerne umgehen würde. Ein Gedanke war, entweder 2 aufeinanderfolgende Verluste oder 3 aufeinanderfolgende Verluste gehen zu lassen. Leider sperrt uns der Martingale-Handel ein, weil wir unsere Verluste wieder wettmachen wollen.
Oder man reduziert die Lots auf dem Haupt-Igel und erhöht die Lots auf dem "dritten Trade", damit man später nicht 5 aufeinanderfolgende Verluste in Folge einstecken muss.
Auch das Money Management könnte hilfreich sein, so dass wir klein genug anfangen, um zu skalieren, aber groß genug, um ein Wachstum zu erzielen.
Graham
Nochmals hallo Graham,
Der dritte Handel lässt sich leicht mit einer OCO-Order einrichten - Sie müssen die nicht ausgelöste Order nicht manuell schließen.
Ich weiß, dass ich den Spread schon einmal erwähnt habe, aber ich glaube immer noch, dass Sie ihn falsch verstanden haben. Wenn Sie zum Beispiel bei 1,2000 verkaufen, können Sie den Take Profit nicht auf 1,1990 setzen. Der Grund dafür? Sie verwenden den Geldkurs, und Sie brauchen den Briefkurs, um den Verkauf zurück zu kaufen. Sie müssen also das TP-Level auf 1,1987 setzen, um 10 Pips Nettogewinn zu erzielen.
Jetzt möchte ich nicht negativ über den nächsten Punkt klingen, weil ich denke, dass dieses System noch Potenzial hat, aber ich habe manuell jeden Tag seit Juli letzten Jahres protokolliert und es scheint mir, dass der letzte Monat besonders gut war.
Zunächst einmal, ja, mit dem dritten Handel kann man 40 Pips erzielen, wenn alles funktioniert. Aber... an einem Tag, an dem der Kurs von 1,2000 auf 1,2010 steigt, passiert Folgendes - Sie erhalten Ihre ersten 10 Pips Gewinn und der dritte Handel geht kurzzeitig ein. Dann steigt der Kurs weiter und bei 1,2050 stoppt der ursprüngliche Verkaufshandel für minus 50 und auch der neue dritte Handel stoppt für minus 40. Das Tagesergebnis liegt bei minus 80 Pips.
Nun werden Sie vielleicht sagen, dass Sie dies mit dem Martingale-System wieder aufholen können und dass Verluste an zwei Tagen selten sind.
Sehen Sie sich das an. Eur/Jpy 22.00 Uhr GMT Broker Alpari und sogar mit Ihrem eigenen TP von 10, falls Sie mit meinem Standpunkt zum Spread nicht einverstanden sind.
10. November 2005 (Donnerstag) - der Kurs stieg von der Eröffnung an und wurde ausgestoppt.
11. November 2005 (Freitag) - der Kurs stieg von der Eröffnung an um 3 Pips, fiel dann wie ein Stein und wurde ausgestoppt.
14. November 2005 (Montag) - ein weiterer Stopp-Out.
15. November 2005 (Dienstag) - gerader Anstieg bis zum Stopp-Out.
16. November 2005 (Mittwoch) - geradewegs nach oben bis zum Stopp-Out.
Das sind fünf aufeinanderfolgende Verlierer, alle mit einem Minus von 80 Pips.
Wir müssen noch weiter testen. Irgendwo hier drin steckt ein gutes System, aber ich glaube nicht, dass es die dritte Handelsversion ist.
Ich teste derzeit verschiedene Währungen und Zeitrahmen mit nur einem SL von 20 Pips und ohne Martingdale. Ich denke, dieser Weg ist zu riskant. Wenn der Igel einen Verlusttag hat, dann rechne ich damit, dass ich den Verlust einfach hinnehme und weitermache. Es besteht keine Notwendigkeit, den Verlust auszugleichen und die Einsätze zu verdoppeln - solange das Gewinn/Verlust-Verhältnis gut ist, sollte man den Verlust einfach hinnehmen und weitermachen.
Wie auch immer, das Testen geht weiter.
Mike4X.
Nochmals Hallo Graham,
Der dritte Handel lässt sich leicht mit einem OCO-Auftrag einrichten - Sie müssen den nicht ausgelösten Auftrag nicht manuell schließen.
ich weiß, dass ich den Spread schon einmal erwähnt habe, aber ich denke immer noch, dass Sie ihn falsch verstehen. Wenn Sie zum Beispiel bei 1,2000 verkaufen, können Sie den Take Profit nicht auf 1,1990 setzen. Der Grund dafür? Sie verwenden den Geldkurs, und Sie brauchen den Briefkurs, um den Verkauf zurück zu kaufen. Sie müssen also das TP-Level auf 1,1987 setzen, um 10 Pips Nettogewinn zu erzielen.Sie haben Recht und waren schon immer richtig. In diesem Beispiel habe ich es einfach gehalten, um den Nachweis des Konzepts zu beschreiben, aber in der Realität auf FXDD mit 2 Pip-Spread, die reale Bewegung Fenster von 1,2000 Eintrag ist 1,2012 (10 + 2) und 1,1988 (10 + 2), damit die 24 Pip insgesamt Mindestbewegung. Der 3. Trade wäre also 24 - 2 Spread, also 22 TP statt der angegebenen 20. Andere Brokerage-Spreads werden natürlich die Kursniveaus noch weiter verändern.
Ich will jetzt nicht negativ über den nächsten Punkt klingen, weil ich denke, dass dieses System noch Potenzial hat, aber ich habe jeden Tag seit Juli letzten Jahres manuell protokolliert und es scheint mir, dass der letzte Monat besonders gut war.
Zunächst einmal, ja, mit dem dritten Handel kann man 40 Pips erzielen, wenn alles funktioniert. Aber... an einem Tag, an dem der Kurs von 1,2000 auf 1,2010 steigt, passiert Folgendes - Sie erhalten Ihre ersten 10 Pips Gewinn und der dritte Handel geht kurzzeitig ein. Dann steigt der Kurs weiter und bei 1,2050 wird der ursprüngliche Verkaufshandel mit einem Minus von 50 Punkten beendet und auch der neue dritte Handel wird mit einem Minus von 40 Punkten beendet. Das Tagesergebnis ist minus 80 Pips.
Nun werden Sie vielleicht sagen, dass Sie dies mit dem Martingale-System wieder aufholen können und dass Verluste an zwei Tagen selten sind.
Sehen Sie sich das an. Eur/Jpy 22.00 Uhr GMT Broker Alpari und sogar mit Ihrem eigenen TP von 10, falls Sie mit meinem Standpunkt zum Spread nicht einverstanden sind.
10. November 2005 (Donnerstag) - der Kurs stieg von der Eröffnung an und wurde ausgestoppt.
11. November 2005 (Freitag) - der Kurs stieg von der Eröffnung an um 3 Pips, fiel dann wie ein Stein und wurde ausgestoppt.
14. November 2005 (Montag) - ein weiterer Stopp-Out.
15. November 2005 (Dienstag) - gerader Anstieg bis zum Stopp-Out.
16. November 2005 (Mittwoch) - geradewegs nach oben bis zum Stopp-Out.
Das sind fünf aufeinanderfolgende Verlierer, alle mit einem Minus von 80 Pips.
Wir müssen noch weiter testen. Irgendwo hier drin steckt ein gutes System, aber ich glaube nicht, dass es die dritte Handelsversion ist.
Ich teste derzeit verschiedene Währungen und Zeitrahmen mit nur einem SL von 20 Pips und ohne Martingdale. Ich denke, dieser Weg ist zu riskant. Wenn der Igel einen Verlusttag hat, dann rechne ich damit, dass ich den Verlust einfach hinnehme und weitermache. Es besteht keine Notwendigkeit, den Verlust auszugleichen und die Einsätze zu verdoppeln - solange das Gewinn/Verlust-Verhältnis gut ist, sollte man den Verlust einfach hinnehmen und weitermachen.
Wie auch immer, das Testen geht weiter.
Mike4X.Sie könnten Recht haben. Das Problem beim Backtesting ist, dass es mehrere Feeds gibt. Wenn wir 15-Minuten-Schritte verwenden, gibt es jeden Tag 96 15-Minuten-Zeitfenster, in denen man Igel handeln kann, es gibt 6 Paare, bei denen es meiner Meinung nach am besten läuft, und möglicherweise 2 weitere.
Das Testen in der Zukunft wird mit Sicherheit der wahre Test des Systems sein. In meiner Kalkulationstabelle habe ich die bisherigen Trades festgehalten, aber ich behaupte keineswegs, dass 2 Wochen für dieses System lang genug sind.
Zumindest würde ein richtig konzipierter EA Licht auf Löcher oder Schwächen in diesem System werfen.
Dankeschön,
Graham