Backtesting/Optimierung - Seite 88
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großer Unterschied zwischen MT4-Optimierung und Backtesting-Ergebnissen
Hallo,
können Sie mir helfen, eine Sache im Zusammenhang mit Optimierung und Backtesting in MT4 zu verstehen? Kurz gesagt: Die Ergebnisse von Backtest und Optimierung sind sehr unterschiedlich.
Ich habe die Optimierung und das Backtesting auf dem gleichen VPS mit der gleichen Instanz von MT4 auf meinem realen Konto mit dem gleichen Broker durchgeführt.
Die Optimierung wurde für einen Bereich von drei Werten durchgeführt (FVB 3-7; SVB 50-72; VF 1-6). Alle anderen Dinge waren gleich - Zeitraum (es war ein ganzes Jahr), anfängliche Einzahlung, Zeitrahmen M15, Währungspaar EURUSD, Art der Optimierung (ohne genetischen Algorithmus, mit 'every tick'-Modell) und Losgröße - sie waren gleich für die Optimierung und zwei Backtests.
Basierend auf der Optimierung habe ich diese beiden Werte gefunden:
165 3405.39 80 2.29 42.57 1160.97 22.53% FVB=7 SVB=70 VF=3 LotSize=0.3
83 -423.42 547 0.98 -0.77 3460.25 52.65% FVB=5 SVB=60 VF=2 LotSize=0.3
Das erste ist das beste Ergebnis, das zweite (das in der Tat viel weiter unten in der Ergebnisliste stand) waren die Standardeinstellungen von EA.
Im Journal gab es dieselben Warnungen. Es gab fünf Warnungen des ersten Typs (also nicht so viele davon):
2013.02.18 19:33:26 TestGenerator: unmatched data error (low value 1.33561 at 2013.02.15 21:45 is not reached from the least timeframe, low price 1.33584 mismatches)
Und wirklich viele genau die gleichen Warnungen im Zusammenhang mit einem einzigen Datum 2012.06.22:
2013.02.18 19:33:07 TestGenerator: unmatched data error (volume limit 457 at 2012.06.22 20:45 exceeded)
Ich denke, dass diese Warnungen keinen Einfluss auf Backtests und Optimierung haben sollten.
Ich habe die Backtests am Wochenende und die Optimierung am Montag durchgeführt, so dass einige Dinge anders sein könnten. Allerdings ist dieses System nicht die Scalper so sollte es nicht beeinflussen diese Ergebnisse viel.
Die Ergebnisse des Backtestings waren wie folgt:
FVB=7 SVB=70 VF=3 Gesamtnettogewinn: 4307.70
FVB=5 SVB=60 VF=2 Gesamtnettogewinn: 4976.00
Wie Sie sehen können, war der Gewinn im ersten Fall (die beste Einstellung) um 26 % höher als bei der Optimierung.
Im zweiten Fall (der beim Backtest weit vom Optimum entfernt war - er zeigte Verluste an) war der Gewinn höher als beim Backtest mit den besten Einstellungen! Was könnte der Grund dafür sein?
Basierend auf dem Forwardtest kann ich sagen, dass es kein Verlust war.
Ich kann auch Ausdrucke von der Optimierung (alle Plots, die aus der Optimierung resultieren, Tabelle mit Optimierungsergebnissen) und von den Backtests (Bericht, Plots, Tabelle mit Trades) hochladen.
Ich habe auch Daten aus dem Forwardtest, so dass ich den Backtest im gleichen Zeitraum und mit den gleichen Einstellungen wie der Forwardtest vergleichen kann.
Vielen Dank im Voraus für Hinweise!
Heute habe ich einen EA für jeden neuen Bar Model EA erstellt,
Ich wurde getestet, dass EA auf Strategie-Tester offenen Preis-Modell und das Ergebnis ist sehr gut,
aber ich denke, in der realen Handel wir auf jede Tick-Bewegung auf Preis konfrontiert, so dass ich beschließe, auf jeder Tick-Modell zu testen, und das Ergebnis ist sehr sehr schlecht.
Dies ist eine Art von MT4 Bug oder nicht. Ich verstehe immer noch nicht, jemand bitte beantworten
Versuchen Sie, Ihren EA nur mit dem offenen Preis arbeiten zu lassen und testen Sie ihn auf diese Weise weiter. Da im "open price mode" nur der Eröffnungskurs des Balkens verwendet wird (der Open), sollten die Ergebnisse Ihres Vorwärtstests den Ergebnissen Ihres Rücktests entsprechen.
Der Modus "Jeder Tick" hingegen simuliert Ticks und ist sehr, sehr weit von dem entfernt, was tatsächlich mit Ticks und Spreads (Geld- und Briefkursen) passiert. Es wird behauptet, dass dies die präziseste Methode ist, aber ich rate Ihnen, dass Sie es mit 90% Zweifel nehmen, wenn es darum geht, "am präzisesten" zu sein.
Das Ergebnis ist ein anderer Tick und offener Preis?
Heute habe ich einen EA auf jedem neuen Bar-Modell EA erstellt,
Ich wurde getestet, dass EA auf Strategie-Tester offenen Preis-Modell und das Ergebnis ist sehr gut,
aber ich denke, in der realen Handel wir auf jede Tick-Bewegung auf Preis konfrontiert, so dass ich beschließe, auf jeder Tick-Modell zu testen, und das Ergebnis ist sehr sehr schlecht.
Dies ist eine Art von MT4 Bug oder nicht. Ich verstehe immer noch nicht, jemand bitte beantworten
Versuchen Sie, Ihren EA nur auf den offenen Preis zu arbeiten und testen Sie es auf diese Weise vor. Da im "open price mode" nur der Eröffnungskurs des Balkens verwendet wird (der Eröffnungskurs), sollten die Ergebnisse Ihres Vorwärtstests den Ergebnissen Ihres Rücktests entsprechen. Der "each tick mode" hingegen simuliert Ticks und ist sehr, sehr weit von dem entfernt, was tatsächlich mit Ticks und Spreads (Geld- und Briefkursen) passiert. Es wird behauptet, dass dies die präziseste Methode ist, aber ich rate Ihnen, sie mit 90 % Zweifel zu nehmen, wenn es darum geht, "am präzisesten" zu sein.
Ok, danke für deine Erklärung Mladen,
Im Modus "Jeder neue Balken" ist der Trailing-Stop aktiv, wenn sich ein neuer Balken bildet,
aber wenn ich auf jedem Tick testen, Trailing-Stop wird falsch becouse meine EA ist ON EVRY NEW BAR-Modus.
Bitte überprüfen Sie meine Anlage oben für Details, danke
Bitte teilen Sie Erfahrungen für das Ergebnis der Backtest mit M1 99,9% Modell Qualität ist die gleiche oder fast die gleiche wie reale Konto?
Entschuldigung,
welcher ist für Sie der beste Broker für Backtesting mit MT4?
Danke
Stefano
Entschuldigung,
Welcher ist für Sie der beste Broker für Backtesting mit MT4?
Danke
StefanoSo etwas wie den besten Broker für Backtests gibt es nicht. Das Beste, was Sie tun können, ist ein Backtesting mit den Daten Ihres Brokers. Auf diese Weise können Sie sich ein umfassenderes Bild davon machen, wie ein EA bei Ihrem Broker abschneidet (da alle Broker unterschiedliche Daten haben - Sie werden nicht einen einzigen Broker finden, der genau die gleichen Daten wie ein anderer Broker hat).
Hallo an alle.
Ich bin noch relativ neu im Devisenhandel. Ich habe über verschiedene EA gelesen. Ich habe über verschiedene EA-Logik gelernt. So entdeckte ich, dass Backtests für verschiedene Arten von Logik unterschiedlich funktionieren. Bei einigen EA geben sie Ihnen eine Vorstellung davon, wie sie auf Ihrem Live-Konto funktionieren werden, und bei anderen helfen sie Ihnen vielleicht nur, den Algorithmus zu verstehen und die besten Einstellungen herauszufinden. Nun, das ist, wie die Situation zu sehen.
Backtest eigentlich
Hallo,
Ich weiß, dass es so viele Threats gibt, die darüber sprechen, aber ich habe keinen guten gefunden, in dem ich es klar und einfach die Lösung finden kann.
Ich versuche, nach dieser Schritte: Forex Tick Data | Birt's EA Überprüfung, aber ich kann nicht die Geschichte, um es zu benutzen.
Ich kann die Daten von dukascopy (in CSV) herunterladen und ich verwende den Expert Advisor, um sie in das richtige Format (Metatrader-Format) zu konvertieren.
Danach, wenn ich gehe, um die Daten auf Geschichte (Cntrl + F2) zu sehen, kann ich die Daten sehen, aber nicht alle von ihnen (ich habe ein Jahr in 1M heruntergeladen).
Aus diesem Grund weiß ich nicht, wie man eine gute Tick-Daten, um 99% der Backtest oder zumindest mehr als normal zu bekommen.
Vielen Dank im Voraus, und wenn Sie meinen Thread verschieben, bitte, lassen Sie mich wissen, die Antwort zu kennen.
Gibt es eine App? Oder ein Video, mit dem ich es schnell und einfach lernen kann?
Nochmals vielen Dank und Entschuldigung für mein Englisch.
Hermo
Strategie-Tester Hilfe
Hallo zusammen,
Ich habe gerade einen Strategietester auf IBFX für 6 Monate Daten (Januar - Juni 2010) laufen lassen und nach 2 Wochen auf einem leistungsstarken PC (OMG, dieses MT4-Strategietest-Ding ist langsam), bekam ich einen Bericht, dass KEINE Trades platziert wurden. Es hat im Grunde nichts gebracht.
Zweitens wurde mir mitgeteilt, dass die Datenqualität 90% beträgt.
Ich bin mir nicht sicher, warum das passiert ist, aber der gleiche EA funktioniert im Demokonto.
Hat jemand einen Rat? Zweitens: Gibt es eine bessere Plattform, ein besseres Tool, einen besseren Prozess oder etwas anderes, um die Strategietests zu beschleunigen und die Gesamtqualität zu verbessern?