Maschinelles Lernen im Handel: Theorie, Modelle, Praxis und Algo-Trading - Seite 1848
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Das ist keine Idee, über die man nachdenken sollte, sondern eine Idee, die man lesen sollte!
Textklassifizierung - um zu verstehen, was und wie und mit welchen Algorithmen es gemacht wird
Sanity Analysis: zur Bestimmung der "positiven/negativen" Sprache.
Dies ist in vorgefertigten Paketen seit 5-10 Jahren implementiert, Sie können diese verwenden und müssen das Rad nicht neu erfinden.
Ja, ich stimme zu, dass die Idee zum Lesen gedacht ist.
Ja, es gibt Algorithmen zur Sprachklassifizierung.
Die Idee war, darüber nachzudenken, wie man das alles zusammenfügen könnte.
Wenn Sie fertige Pakete kennen, teilen Sie mir bitte deren Namen mit.
Ja, ich stimme zu, dass die Idee zum Lesen gedacht ist.
Ja, es gibt Algorithmen zur Sprachklassifizierung.
Ich wollte darüber nachdenken, wie ich das alles zusammenbringen kann.
Wenn Sie irgendwelche Pakete kennen, teilen Sie mir bitte deren Namen mit.
Es gibt Hunderte von ihnen, was soll ich Ihnen sagen?
Textmining
Versuchsanalyse
Es gibt Hunderte von ihnen, was soll ich Ihnen sagen?
Textmining
Versuchsanalyse
Nun, hier sind zumindest die Namen, mit denen man beginnen kann und worauf man achten sollte. Ich danke Ihnen.
Aber der Indikator, der das gleiche baut, scheint rnormal, aber wenn er an den Expert Advisor übergeben wird, ist um einen Balken verschoben und das Ergebnis ist ein völliges Durcheinander. Wenn ich das ändern kann, wäre ich dankbar.
Und warum wird die KI nicht bei der Eröffnung eines Taktes für den letzten Takt gesammelt? Wenn ja, dann ist die Verschiebung logisch.
Vielen Dank. Ich benutzte Precision und nannte es (für mich) Accuracy für die Klasse. Ich werde es jetzt mit den üblichen Begriffen bezeichnen).
Und im Allgemeinen kann die Präzision als eine grundlegende Metrik betrachtet werden, wenn es eine "Warte"-Klasse gibt. Fehler in der Präzision sind direkte Verluste durch falsche Klassifizierung.
Und Rückruf bedeutet entgangene Gewinne, d. h. wir haben abgewartet, anstatt zu handeln.
Im Endeffekt geht es darum, F1 zu maximieren, um den besten Wert mit einem Minimum an Vorhersagefehlern und einem Minimum an entgangenen Gewinnen zu finden.
Wenn wir über das Lernen durch Boosten(CatBoost) sprechen, steigt die Präzision normalerweise sehr schnell, aber der Recall steigt nur langsam, und während der Recall steigt, sinkt die Präzision. Ich will damit sagen, dass es gut ist, während des Trainings zwei Indikatoren getrennt zu kontrollieren, z.B. indem man die Grenzen 80<Präzision>60 und Recall>50 setzt und versucht, das Training innerhalb dieser Grenzen zu beenden. Schwieriger ist es, dies mit verschiedenen Koeffizienten wie F1 zu tun. Schade, dass die Entwickler diese Möglichkeit nicht vorhergesehen haben, und ich habe noch nicht herausgefunden, wie man das fertige Modell mit Bäumen beschneiden kann.
Eine andere Idee ist, die Stichprobe in 10 Abschnitte aufzuteilen und 10 Modelle in jedem Abschnitt zu trainieren, zu sehen, wie sich das Modell in jedem Abschnitt verhält und die Modellbäume zu trimmen, die durchschnittlichen Wiederholungsraten zu ermitteln und dann alle Modelle irgendwie zusammenzuführen. Dadurch wird die Überanpassung der Modelle bereinigt und es werden nur Daten mit konsistenten Trendinformationen verwendet.
Und warum wird der OI nicht bei der Eröffnung des Balkens für den letzten Balken erfasst? Wenn ja, dann ist die Verschiebung logisch.
Nein, es wird jedes Häkchen gesetzt.
Es ist nicht klar, wie Sie die Daten vom Indikator im EA abfragen, wenn dieser korrekt auf dem Chart aufgebaut wird. Haben Sie die Konstruktion des Indikators im visuellen Modus des Strategietesters überprüft?
Eine andere Idee ist, die Stichprobe in 10 Abschnitte aufzuteilen und in jedem Abschnitt 10 Modelle zu trainieren, das Verhalten des Modells in jedem Abschnitt zu beobachten und Modellbäume zu beschneiden, die durchschnittliche Übertrainingsrate zu ermitteln und dann alle Modelle irgendwie zusammenzuführen. Auf diese Weise wird das Modell von Übertraining befreit und es werden nur Daten mit stabilen Trendinformationen verwendet.
Ich hatte auch eine ähnliche Idee, aber im Moment bin ich mit etwas anderem beschäftigt. Ich hoffe, dass ich bald damit experimentieren kann.
Es hat auch den Nachteil, dass das Modell auf einem 10-mal kleineren Datenbereich lernt. Ich denke, die Verallgemeinerbarkeit wird dadurch abnehmen.
Es ist unklar, wie Sie die Daten vom Indikator im EA abfragen, wenn dieser korrekt auf dem Chart aufgebaut ist. Haben Sie den Indikatoraufbau im visuellen Modus des Strategietesters überprüft?
Nun, hier sind zumindest die Namen, mit denen man beginnen kann und worauf man achten sollte. Ich danke Ihnen.
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