Backtesting/Optimierung - Seite 21
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IT sollte jedes Ticken sein, und Sie bräuchten eine vollständige 1m-Historie. Die Qualität der Tests sollte also 90 % betragen. Die Tests sind nicht perfekt, aber immer noch gut genug. Alles unter 90 % - das wäre zu weit weg vom wirklichen Leben...
Technische Frage zur Modellierungsqualität in Build 202 - M1-Zeitrahmen
Ich habe eine EA, die ziemlich gut auf M1 Zeitrahmen in Backtests dieser Zeitrahmen mit 25% Modellierung Qualität alle mit MT4 Build 202 mit historischen Daten durch die Geschichte Center heruntergeladen führt.
Aber ich bin verwirrt durch die Tatsache, dass, wenn ich es auf Forward-Tests und es scheint zu tun fast genau wie der Backtest. Ich dachte, dass die Qualität der historischen Datenmodellierung eine wichtige Rolle spielen könnte. Aber anscheinend spielt die Modellierungsqualität für den M1-Zeitrahmen keine große Rolle, da es sich um den niedrigsten möglichen Zeitrahmen handelt (es sei denn, wir betrachten Tick-Daten).
Ich bin jedoch immer noch etwas skeptisch, weil alle meine Online-Freunde - auch MT4-erfahrene Programmierer - mich drängen, die Modellierungsqualität für den M1-Frame auf 90% zu erhöhen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das tun muss. Glauben Sie, dass eine so hohe Modellierungsqualität für diesen kleinsten Zeitrahmen notwendig ist?
Natürlich habe ich auch dieses Thema gelesen:"MQL4: One-Minute Data Modelling Quality Rating", in dem erklärt wird, dass 25% Modellierungsqualität für M1 das Äußerste ist, was ich erreichen kann - oder muss.
Vielen Dank für Ihre Klarstellung im Voraus.
IMO... denke ich nicht, dass es notwendig ist, eine so hohe Modellierungsqualität für diesen kleinen Zeitrahmen zu haben...
andere mögen allerdings anderer Meinung sein
IMO... denke ich nicht, dass eine so hohe Modellierungsqualität für diesen kleinen Zeitrahmen notwendig ist... Andere mögen anderer Meinung sein
Mit M1 können Sie keine 90%ige Modellierungsqualität erreichen. 25 % sind das Maximum. Ich glaube, das steht in der Dokumentation.
Verwenden Sie für Ihre Tests keine Daten aus dem History Center. Laden Sie die Alpari-Daten herunter. Soweit ich weiß, werden sie ständig generiert und in eine Datei gespeichert, die Sie herunterladen können. Unter der Annahme, dass die Daten zu 100 % verfügbar sind, sind sie also so gut wie möglich. Die Quelle der Daten des History Centers ist unbekannt.
M1 Daten Backtest "Kontrollpunkte/jeder Tick"
Hallo Trader
ich habe eine Frage zum Backtesting mit M1, kann jemand bestätigen, dass es richtig ist, dass ich im Zeitrahmen 1M mit dem Modell"jeder Tick" ODER "Kontrollpunkte" backtesten kann, weil es das gleiche Ergebnis des Backtestings ist???
Viele Trader haben gesagt, dass das Modell "Kontrollpunkte" ein falscher Backtest ist, aber ist das auch richtig für Kontrollpunkte mit dem Zeitrahmen 1M?
Danke für die Information
forex2006
hallo Trader
Ich habe eine Frage zum Backtesting mit M1, kann jemand bestätigen, dass es richtig ist, dass ich im Zeitrahmen 1M mit dem Modell "jeder Tick" ODER "Kontrollpunkte" backtesten kann, weil es das gleiche Ergebnis des Backtestings ist???
Viele Trader haben gesagt, dass das Modell "Kontrollpunkte" ein falscher Backtest ist, aber ist das auch richtig für Kontrollpunkte mit dem Zeitrahmen 1M?
Danke für die Information
forex2006Die präziseste Methode ist "jeder Tick". Das heißt, es ist immer sicherer, "jeden Tick" zu wählen. Allerdings ist das Maximum, das Sie auf 1M Zeitrahmen erhalten können, 25% Qualität.
Zum Wohl,
Diam0nd
ICH LIEBE
Frage der Alpari-Datenbankdaten auf Interbankfx
Liebe Trader,
Ich habe eine Frage zum Backtesting von Daten, die von der Alpari-Datenbank auf die Interbankfx-Plattform und die FXDD-Plattform importiert wurden.
Ich betreibe 3 Plattformen und stelle fest, dass die Datenströme auf den Plattformen Alpari, Interbankfx und FXDD leicht unterschiedlich sind.
Ich möchte meinen EA über einen längeren Zeitraum backtesten und habe nur die Alpari-Datenbankdaten ab Mitte 2004 finden können.
Gibt es irgendwelche Probleme, wenn ich Alpari-Daten auf die Interbankfx- und FXDD-Plattform importiere? Werden die Originaldaten von Interbankfx und FXDD verunreinigt sein? Ich meine, werden die optimierten EA-Einstellungen, die auf Alpari funktionieren, auch auf Interbankfx und FXDD funktionieren? Ich befürchte, dass es vielleicht große Unterschiede zwischen den Live-Daten von Interbankfx und FXDD und den Alpari-Daten gibt, mit denen ich meinen EA backteste...
Abgesehen von Alpari, gibt es eine historische Datenbank für Interbankfx, FXDD oder andere Broker?
Auch gibt es dieses Server-Zeitunterschied-Problem, das ich in anderen Beiträgen erwähnt habe... Ich habe jetzt angefangen, mir Sorgen über die Gültigkeit der Backtesting-Ergebnisse zu machen, sogar mit Everyticket-Modus...
IBFX-Daten sehen ähnlich aus wie die von Alpari. Ist das nicht so? Sie können immer Daten für kurze Zeiträume nehmen und im Backtesting vergleichen.
Alpari hat niedrigere Spreads als ibfx, 3 auf gbpusd gegen 4+ (ibfx)
Strategy Tester Fehler?
Ich teste EA mit Handelsstunde...
Einstellungen mit einer anderen Stunde... identisches Ergebnis.
Codiert von Mikroskop?
und zweites Beispiel
Goblin 1.2 Backtest und Vorwärtstest...
Für mich gibt es keinen Fehler, auch nicht bei deiner geringen Modellierqualität.
Ihr Goblin-Test schlägt fehl, weil Sie viel zu hoch gehebelt sind. Im Backtest haben Sie offene 1,6 und 3,2 Standard Lots auf einem $10k-Konto - Sie müssen die "Initial Deposit" erhöhen.
Öffnen Sie dazu den Strategietester und klicken Sie auf die Registerkarte Experteneigenschaften auf der rechten Seite. Hier sollten sich 3 Registerkarten befinden: Testen, Eingaben und Optimierung.
Standardmäßig sollten Sie sich auf der Registerkarte "Testen" befinden, auf der Sie den Betrag der "Ersteinlage" von 10.000 auf einen beliebigen Betrag ändern können.