GridTechinque warum nicht? - Seite 4
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Hallo Eric
Das klingt machbar. Bitte posten Sie den HMA-Indikator.
Ich versuche gerade, einen anderen EA fertig zu stellen - daher bin ich zeitlich für die nächsten Tage ausgelastet - aber ich könnte ein paar Stunden Zeit finden, um daran zu arbeiten.
Und die Hälfte der Arbeit ist bereits getan.
dankeVielen Dank für das Lesen meiner langwierigen Post cardio!
Hier ist der HMA-Indikator. Ich habe einen 200-Perioden-HMA auf dem H1-Chart verwendet. Das ist es, was auf dem letzten Screenshot zu sehen ist. Glatt und dauert lange genug, so dass Sie nicht wechselnden Richtungen die ganze Zeit. Vielleicht sollte die zu verwendende HMA-Periode eine Option für den Benutzer sein?
Testphase
Wichtig ist auch, dass Sie nur für den Zeitraum testen, für den Sie die importierten Daten erhalten haben.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe, Eric79.
Wenn Sie sich auf die Option "Datum verwenden" im Fenster "Einstellungen des Strategietesters " beziehen, ist diese nicht aktiviert. Soweit ich weiß, verwendet der Test nur die Daten, die in den .hst-Dateien enthalten sind.
Abwägen des Handels nach der Richtung
Kein Problem, Eric
Ich würde auch sagen, dass wir Aufträge in beide Richtungen des Rasters halten sollten. (Ich habe nie mit Grid-Handel gespielt). Nur dass in der Richtung des HMA oder eines anderen Indikators - man sollte das Gewicht des Handels verdoppeln.
Beispiel: Wenn wir also glauben, dass die Preise steigen werden, setzen wir einen Stopp von 2% der freien Marge in die Aufwärtsrichtung und 1% in die Abwärtsrichtung.
Ich bin nicht sicher, ob ich Sie richtig verstehe, Eric79. Wenn Sie sich auf die Option "Datum verwenden" im Fenster "Einstellungen" des Strategietesters beziehen, ist diese nicht aktiviert. Soweit ich weiß, verwendet der Test nur die Daten, die in den .hst-Dateien enthalten sind.
Um eine bessere Genauigkeit zu erreichen, müssen Sie nur den Datumsbereich markieren, für den Sie zuvor 1Min-Daten importiert haben.
Kein Problem, Eric
Ich würde auch sagen, dass wir Aufträge in beiden Richtungen des Gitters behalten sollten. (Ich habe nie mit Grid-Handel gespielt). Nur, dass in Richtung der HMA oder ein anderer Indikator - man sollte das Gewicht des Handels verdoppeln.
Beispiel: Wenn wir glauben, dass die Preise steigen, setzen wir einen Stopp von 2% der freien Marge in die Aufwärtsrichtung und 1% in die Abwärtsrichtung.Dies ist ein interessanter Gedanke cardio. Mir gefällt die Idee, in Trendrichtung zu gewichten, ich frage mich nur, was nach ein paar Wochen passiert, wenn die Richtung ein paar Mal hin und her gewechselt hat und man bereits offene Longs und offene Shorts hat. Ich denke, darüber muss man nachdenken. Das Raster wird ohnehin in die Richtung des Trends gewichtet, indem nur neue Positionen in diese Richtung eingegeben werden, aber ich verstehe, was Sie sagen.
Vielleicht sollte der Benutzer entscheiden können, ob das Raster in beide Richtungen gehen soll (einseitig gewichtet) oder ob es nur in eine Richtung gehen soll (HMA-Steilheit)?
Um eine bessere Genauigkeit zu erreichen, müssen Sie nur den Datumsbereich markieren, für den Sie zuvor 1Min-Daten importiert haben.
Ja, das ist es, was ich meinte. Überprüfen Sie das "Verwendungsdatum" und testen Sie dann nur für den Zeitraum, für den Sie die importierten Daten erhalten haben. Damit sollten Sie eine höhere Qualität erhalten.
Es macht keinen Unterschied
Ja, das ist es, was ich meinte. Überprüfen Sie das "Verwendungsdatum" und testen Sie dann nur für den Zeitraum, für den Sie die importierten Daten erhalten haben. Damit sollten Sie die höhere Qualität erhalten.
Ich habe Ihren Vorschlag ausprobiert.
Der ursprüngliche Testbericht (mit deaktivierter Option "Datum verwenden") zeigt:
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Symbol: GBPUSD (Britisches Pfund vs. US Dollar)
Zeitraum: Täglich (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00
Modell: Jeder Tick (basierend auf allen verfügbaren Mindestzeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticks)
Bars im Test: 518
Ticks modelliert: 7195243
Qualität der Modellierung: 41.84%
Ersteinlage: 5000.00
Gesamtnettogewinn: 129088.50
Bruttogewinn: 137287,60
Bruttoverlust: -8199.10
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Der Testbericht unter Verwendung Ihres Vorschlags (mit aktivierter Option "Datum verwenden" und Datumsangabe von:2004.12.08 bis:2006.04.14) zeigt:
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Symbol: GBPUSD (Britisches Pfund vs. US Dollar)
Zeitraum: Täglich (D1) 2004.12.08 00:00 - 2006.04.14 00:00 (2004.12.08 - 2006.04.14)
Modell: Jeder Tick (basierend auf allen verfügbaren Mindestzeitrahmen mit fraktaler Interpolation jedes Ticks)
Balken im Test: 518
Modellierte Ticks: 7195243
Qualität der Modellierung: 41.84%
Ersteinlage: 5000.00
Gesamtnettogewinn:129096.50
Bruttogewinn: 137284.80
Bruttoverlust: -8188.30
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Hoffentlich werden die Verbesserungen des Strategietesters in Build 192 einen Unterschied machen.
Ich teste immer noch die Gittermethoden.
Wie ich bereits in diesem Thread beschrieben habe, experimentiere ich damit, das gesamte Grid (alle offenen Positionen in allen Grids) zu schließen, wenn das Eigenkapital meines Kontos einen bestimmten Wert erreicht hat. Dann starte ich die Grids an diesem Punkt neu. Sehen Sie sich zum Beispiel die beigefügte Erklärung an. Dies ist der Grid Trader EA. Eventuell können wir diesen EA so modifizieren, dass diese Funktion automatisch abläuft.
Ich habe es auf zwei Paare laufen, in einer Richtung (Richtung der HMA-Steilheit). Wenn der Nettogewinn (Eigenkapital) ein bestimmtes Niveau erreicht, schließe ich alles. Dies scheint ein guter Weg zu sein, um die Raster regelmäßig zurückzusetzen, bevor sie außer Kontrolle geraten und zu viele Positionen öffnen, zu viele große schwebende Verluste haben usw.
In dieser Erklärung habe ich das Raster zurückgesetzt, wenn ein Nettoergebnis von 1000 $ erreicht wurde (ich habe mit 25K Demo begonnen und diese Woche zweimal zurückgesetzt).
Ich experimentiere noch mit der richtigen Losgröße usw. Natürlich muss man sehr konservativ vorgehen, da man eine Vielzahl von Aufträgen eröffnet hat.
Die andere Frage ist, was zu tun ist, wenn die Neigung des HMA umkippt - alle offenen Positionen schließen und in die neue Richtung starten - oder die offenen Positionen in Ruhe lassen und die anstehenden Aufträge in die neue Richtung starten. Ich neige zu diesem Zeitpunkt auch dazu, alle Positionen zu schließen, aber ich denke immer noch, dass, wenn dieser EA geändert wird, um diese Funktionen zu haben, dies eine Option für den Benutzer sein sollte.
Eric
Eric, im Grid Trader sehe ich, dass Griddirection standardmäßig auf 1 eingestellt ist. Ist 1 lang und 2 kurz? Oder wie ändern Sie long zu short? Ich werde einige Tests mit Ihrem EA durchführen. Gibt es noch andere Parameter, die Sie mir empfehlen würden, zu ändern, um ihn zu optimieren? Vielen Dank!
Eric, im Grid Trader sehe ich, dass die Griddirection standardmäßig auf 1 eingestellt ist. Ist 1 long und 2 short? Oder wie ändern Sie long zu short? Ich werde einige Tests mit Ihrem EA durchführen. Gibt es noch andere Parameter, die ich Ihrer Meinung nach ändern sollte, um ihn zu optimieren? Vielen Dank!
1 ist lang. -1 ist kurz. So müssen Sie es für die Richtung, die Sie wollen, zu setzen. Ich habe diesen EA nicht geschrieben, ich glaube, er wurde für jemanden bei strategybuilerfx geschrieben, ich bin mir nicht sicher. Ich habe es gerade gefunden - es gibt mehrere Gitter EAs im Umlauf.
Versuchen Sie, einige Grid-Abstand und TP Ebenen, die Sie mögen, aber der eigentliche Schlüssel ist, wie Sie Ihren Gewinn zu buchen, schließen verlieren Trades, beseitigen floating Verlierer, etc. Deshalb experimentiere ich mit der Gewinnbuchung und dem Zurücksetzen der Grids bei steigendem Eigenkapital.