Vorschläge für EA (Verlieren bis Gewinnen) - Seite 12

 
c0d3:
Wie sind Sie dazu gekommen, diese Paare zu handeln? Durch eine zufällige Auslosung oder aufgrund einer Strategie?

EURUSD wegen des Spreads, die anderen drei waren ziemlich zufällig.
 
danjp:

EURUSD für den Spread, die anderen drei waren so ziemlich zufällig.

Ich hab's!


Glauben Sie, es ist eine gute Idee, diese EA Handel alle verfügbaren Paare haben? Anstelle der 4,5,6 Paare, die ich mit testen, oder die 4, die Sie mit testen.

 
c0d3:

Ich hab's!


Glauben Sie, dass es eine gute Idee ist, diesen EA alle verfügbaren Paare handeln zu lassen? Statt der 4,5,6 Paare, die ich mit testen, oder die 4, die Sie mit testen.


Ich denke, Sie sollten es auf den EURUSD laufen. Haben Sie Ihre Ergebnisse überprüft, ist ein anderes Paar besser als der Rest durchführen? Wenn ja, verwenden Sie das eine zwei.

 

Neuer Code:

  • Überprüfung der Standardabweichung von einem langsamen gleitenden Durchschnitt über alle Zeitrahmen hinzugefügt.
  • Wenn der Schlusskurs 2 Standardabweichungen vom MA abweicht, wird ein Kommentar mit Zeitrahmen abgegeben.

  • Außerdem habe ich ein true/false für den Handel und die Überprüfung der Standardabweichung als Externs hinzugefügt.


  • Ich habe den neuen Code für das Konzept der umgekehrten Aufträge hinzugefügt
  • Wenn die Preise möglicherweise 2 Standardabweichungen vom gleitenden Durchschnitt entfernt sind, möchte ich die Aufträge umkehren.
  • Würde diese Umkehrung für diesen EA Sinn machen?
Dateien:
 
c0d3:

Neuer Code:

  • Überprüfung der Standardabweichung von einem langsamen gleitenden Durchschnitt über alle Zeitrahmen hinzugefügt.
  • Wenn der Schlusskurs 2 Standardabweichungen vom MA abweicht, wird ein Kommentar mit Zeitrahmen abgegeben.

  • Außerdem habe ich ein true/false für den Handel und die Überprüfung der Standardabweichung als Externs hinzugefügt.


  • Ich habe den neuen Code für das Konzept der umgekehrten Aufträge hinzugefügt
  • Wenn die Preise möglicherweise 2 Standardabweichungen vom gleitenden Durchschnitt entfernt sind, möchte ich die Aufträge umkehren.
  • Würde diese Umkehrung für diesen EA Sinn machen?
 

Ich habe meinen letzten Code in Ihren Code eingefügt. Ich habe das Folgende hinzugefügt:

Eine Stack-Funktion, wenn Sie 1 Position handeln wollen, setzen Sie Stack einfach auf 1, der Standardwert ist 5 im Code. DistanceApart ist der Abstand zwischen den Trades, wenn Sie den Standardwert von 5 auf 15 ändern, steigt Ihre Gewinnquote auf 40-45% bei einem 5er Stack

Ein AllowTradingHours bool, um zu regeln, zu welchen Zeiten Ihr EA handelt. Sie können die Einstellung in einem der Berichte überprüfen, die ich hochladen werde. Ich führte eine Reihe von Tests, die Stunden seamed über den Durchschnitt für beste Stunden für diesen EA zu handeln.

Ich implementierte Ihre Umkehrung Code. Ich habe eine schnelle hack Job nur um einen schnellen Test zu tun, wenn die 30 || 60 war 2 STD's dann die Trades umkehren. Die Ergebnisse waren furchtbar. Vielleicht möchten Sie das optimieren und mehr Tests durchführen. Sie können das mit Ihrem bool ausschalten. Prüfen Sie auch, ob ich das richtig codiert habe! Ich habe es in ein paar Minuten nachgedacht, als ich diesen Beitrag noch einmal gelesen habe. Um Ihre letzte Frage zu beantworten: Ich glaube nicht, dass das in Ihrem Fall viel Sinn macht, aber testen Sie es selbst.

Ich habe einen Haufen Code hinzugefügt, der sich mit dem Schließen von offenen und schwebenden Aufträgen aufgrund der Stack-Funktion beschäftigt.

Fühlen Sie sich frei, ihn zu verwerfen, zu ändern, zu verbessern usw. Ich werde den Code an diese Nachricht anhängen, ich werde einige der Ergebnisse hochladen. EURUSD schien das beste Paar zu sein, das ich getestet habe. Sie können wählen Sie ein anderes Paar und tun einige Tests auf es sehen, wenn Sie gutes Ergebnis mit einem anderen Paar erhalten können.

Dateien:
 
danjp:


Hier sind einige der Ergebnisse von Tests, die ich durchgeführt habe. Diese waren 9,5 Monate läuft StandardDev war ON hier, schlechte Ergebnisse. Auch alle Läufe waren $1,000 und mit Fixes 0.02 Lot(s).

Strategie-Testbericht
MTFzMovingvAverage_v1.0
FXCM-Demonstration (Build 406)


SymbolEURUSD (Euro gegen US Dollar)
Zeitraum15 Minuten (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModellJeder Tick (die präziseste Methode auf der Grundlage aller verfügbaren Mindestzeitrahmen)
ParameterenableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=5; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Bars im Test13280Ticks modelliert8851007Qualität der Modellierung90.00%
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen3
Ursprüngliche Einlage1000.00
Gesamter Nettogewinn-680.11Bruttogewinn961.59Bruttoverlust-1641.71
Gewinnfaktor0.59Erwartete Auszahlung-3.74
Absoluter Drawdown680.11Maximale Auszahlung703.91 (68.76%)Relative Absenkung68.76% (703.91)
Gesamte Abschlüsse182Short-Positionen (gewonnene %)107 (14.02%)Long-Positionen (Won %)75 (28.00%)
Gewinnbringende Geschäfte (% der Gesamtsumme)36 (19.78%)Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl)146 (80.22%)
GrößteGewinngeschäft44.10Verlusthandel-22.58
DurchschnittGewinn-Handel26.71Verlusthandel-11.24
Maximalaufeinanderfolgende Gewinne (Gewinn in Geld)10 (255.89)Verluste in Folge (Verlust in Geld)44 (-530.49)
MaximaleGewinn in Folge (Anzahl der Gewinne)255.89 (10)Konsekutiver Verlust (Anzahl der Verluste)-530.49 (44)
DurchschnittGewinne in Folge6aufeinanderfolgende Verluste21

 

Hier sind die Ergebnisse mit StandardDev OFF

Strategie-Tester-Bericht
MTFzMovingvAverage_v1.0
FXCM-Demo (Build 406)


SymbolEURUSD (Euro gegen US Dollar)
Zeitraum15 Minuten (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModellJeder Tick (die präziseste Methode auf der Grundlage aller verfügbaren Mindestzeitrahmen)
ParameterenableSTDcheck=false; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=5; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Bars im Test13280Ticks modelliert8851007Qualität der Modellierung90.00%
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen3
Ursprüngliche Einlage1000.00
Gesamtnettogewinn1022.17Bruttogewinn2442.91Bruttoverlust-1420.74
Gewinnfaktor1.72Erwartete Auszahlung4.50
Absoluter Drawdown125.69Maximale Auszahlung442.87 (19.29%)Relative Absenkung23.18% (263.76)
Gesamte Abschlüsse227Short-Positionen (gewonnene %)79 (26.58%)Long-Positionen (Won %)148 (41.22%)
Gewinnbringende Geschäfte (% der Gesamtsumme)82 (36.12%)Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl)145 (63.88%)
GrößteGewinngeschäft56.81Verlusthandel-23.23
DurchschnittGewinn-Handel29.79Verlusthandel-9.80
Maximalaufeinanderfolgende Gewinne (Gewinn in Geld)11 (143.97)Verluste in Folge (Verlust in Geld)17 (-168.94)
MaximalGewinn in Folge (Anzahl der Gewinne)280.13 (10)Konsekutiver Verlust (Anzahl der Verluste)-184.66 (14)
DurchschnittGewinne in Folge6aufeinanderfolgende Verluste10

 
danjp:


Dies war der von Ihnen beigefügte Code mit der gleichen Losgröße, mit der ich die anderen Läufe getestet habe.

Strategie-Testbericht
MTFqMovingbAverageorg
FXCM-Demonstration (Build 406)


SymbolEURUSD (Euro gegen US Dollar)
Zeitraum15 Minuten (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModellJeder Tick (die präziseste Methode auf der Grundlage aller verfügbaren Mindestzeitrahmen)
ParameterenableTrading=true; enableSTDcheck=false; tradingTimeFrame=60; risk=0.9; reward=0.9; lots=0.02; slowMovingPeriod=50; fastMovingPeriod=100;
Bars im Test13280Ticks modelliert8851007Qualität der Modellierung90.00%
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen3
Ursprüngliche Einlage1000.00
Gesamtnettogewinn113.76Bruttogewinn417.55Bruttoverlust-303.79
Gewinnfaktor1.37Erwartete Auszahlung2.28
Absoluter Drawdown9.83Maximale Auszahlung110.95 (9.36%)Relative Absenkung9.36% (110.95)
Gesamte Trades50Short-Positionen (gewonnene %)9 (22.22%)Long-Positionen (Won %)41 (63.41%)
Gewinnbringende Geschäfte (% der Gesamtsumme)28 (56.00%)Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl)22 (44.00%)
GrößteGewinngeschäft31.55Verlustgeschäft-30.76
DurchschnittGewinn-Handel14.91Verlusthandel-13.81
Maximalaufeinanderfolgende Gewinne (Gewinn in Geld)8 (113.84)Verluste in Folge (Verlust in Geld)4 (-74.74)
MaximaleGewinn in Folge (Anzahl der Gewinne)113.84 (8)Konsekutiver Verlust (Anzahl der Verluste)-74.74 (4)
DurchschnittGewinne in Folge2aufeinanderfolgende Verluste2

 
danjp:


endlich die beste Siegquote, die es gibt.

Strategie-Tester-Bericht
MTFzMovingvAverage
FXCM-Demonstration (Build 406)


SymbolEURUSD (Euro gegen US Dollar)
Zeitraum15 Minuten (M15) 2011.01.03 00:00 - 2011.10.13 23:45 (2011.01.03 - 2011.10.14)
ModellJeder Tick (die präziseste Methode auf der Grundlage aller verfügbaren Mindestzeitrahmen)
ParameterenableSTDcheck=true; sMultiple=5; fMultiple=5; risk=0.3; reward=1.2; Stack=5; DistanceApart=15; tradingTimeFrame=60; entryTF=15; AllowTradingHours=true; OpenHour=11; CloseHour=17; lots=0.02; slowMovingPeriod=25; fastMovingPeriod=150;
Bars im Test13280Ticks modelliert8851007Qualität der Modellierung90.00%
Fehler bei nicht übereinstimmenden Diagrammen3
Ursprüngliche Einlage1000.00
Gesamtnettogewinn914.29Bruttogewinn2296.56Bruttoverlust-1382.26
Gewinnfaktor1.66Erwartete Auszahlung4.62
Absoluter Drawdown193.63Maximaler Drawdown416.22 (19.07%)Relative Absenkung27.01% (298.47)
Gesamte Trades198Short-Positionen (gewonnene %)69 (33.33%)Long-Positionen (Won %)129 (51.94%)
Gewinnbringende Geschäfte (% der Gesamtsumme)90 (45.45%)Verlustgeschäfte (% der Gesamtzahl)108 (54.55%)
GrößteGewinngeschäft56.81Verlustgeschäft-31.23
DurchschnittGewinn-Handel25.52Verlusthandel-12.80
Maximalaufeinanderfolgende Gewinne (Gewinn in Geld)12 (145.90)Verluste in Folge (Verlust in Geld)16 (-222.94)
MaximaleGewinn in Folge (Anzahl der Gewinne)277.80 (6)Konsekutiver Verlust (Anzahl der Verluste)-222.94 (16)
DurchschnittKonsekutive Gewinne6aufeinanderfolgende Verluste7

Grund der Beschwerde: