Skalp_net - Seite 46

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Dieser EA pulverisiert meine Konten, was die 100-Punkte-Stop-Limits betrifft. Könnten Sie Pivot-Punkte in diesem EA bevorzugen, bitte? Es wird alles in guter Sache, möglicherweise sogar fairer Durchschnitt Qualität sein!

 

Scalp net 1.5 Backtesting

chris_swiss:
Scalp_net Bericht: 2009.08.19

Ich habe einige Backtesting, nur auf EURUSD Paar, beginnend von Jan 2009 bis heute sept 19.

Die Ergebnisse sind nicht ermutigend auf allen .

Ich habe auch versucht, einige Optimierungen mit Trailing Stop und Take Profit vorzunehmen, aber der Optimierer hat mir kein Ergebnis geliefert.

Kann mir jemand sagen, was ich falsch mache?

Chris,

benutzen Sie scalpnet 1.5 ohne Zeitfilter oder mit Zeitfilter ?

Vielleicht ist es am besten, es auf verschiedenen Währungen laufen zu lassen, um zu diversifizieren und dann sind die Ergebnisse ermutigender?

Ich weiß nicht mehr, was ich von diesem EA halten soll.

Vielen Dank

Fabio

 

Ich bin vorwärts testen es für viele Monate und die Ergebnisse sind gut.

Also, es kann sein, dass die Backtesting ist anders als vorwärts testen, oder Sie sind usig 4 Ziffer Version mit 5 Ziffer Broker, oder etwas mehr ...

Sorry, ich werde nichts an diesem EA ändern, da er für EURUSD M5 gut funktioniert.

Sie können sehen - es ist ohne Zeitfilter (Forward Testing):

und es ist mit Zeitfilter (auch Forward Testing):

Es ist in Pips, feste Losgröße, kein Hedge und keine Martingale, Handel in genaue Weise.

Viele EAs haben unterschiedliche Performance beim Backtesting und Forward Testing. Vielleicht ist dieser Scalp_net anders. Außerdem weiß ich, dass dieser EA bei verschiedenen Brokern unterschiedlich performt. Ich benutze Alpari rus so zu haben, die gleiche Leistung - verwenden Sie RAS (es ist kostenlos für Elite-Mitglieder).

Dieser EA ist Handel gut, so dass ich nicht vorschlagen, etwas zu ändern. Außerdem, Backtesting-Ergebnisse können nicht mit vorwärts-Tests in den meisten Fällen zu vergleichen.

 

Natürlich, wenn ich nicht die Einstellungen ändern (ich befestigt EA auf dem Chart und nie de-attached seit 2006), und wenn es EMA Kreuzung EA - so dass wir alle verstehen, dass die Leistung kann nicht stabil sein für viele Jahre.

Und Sie können sehen, dass dieser EA den Gewinn im Jahr 2006 nicht erhöht hat (begann mit 300 und beendete das Jahr mit 224).

Aber trotzdem - es ist profitabel: ein einfaches System mit fester Losgröße, vernünftigem Stop-Loss und ohne komplizierte moderne Funktionen - profitabel.

Ich habe es auch mit EURJPY gehandelt, aber ich habe aufgehört - ich hatte nicht die Geduld. Denn es ist wirklich schwierig, EAs viele Monate lang zu testen, nur um zu verstehen, welchen Broker man verwenden und welchen Gewinn man erwarten sollte ...

Und kein Backtesting wird uns dieses Wissen vermitteln.

Nur Vorwärtstests.

 

Weil Sie wissen ...

Wenn einige System kann die Einzahlung von 2 mal für 1 Jahr zu erhöhen - es ist wirklich sehr gute Ergebnisse.

Wenn Ihr Depot groß ist

Wenn ich 1.000 Dollar habe und am Ende des Jahres werde ich 2.000 Dollar haben ...

Aber wenn jemand 50.000 hat und am Ende des Jahres wird er 100.000 Dollar haben ...

dasselbe - um das 2fache.

Aber Geld ist anders, genauso wie im wirklichen Leben - wenn man viel Geld hat, dann kann man einen guten Gewinn erzielen ... aber wenn ich nichts habe, dann wird mein "Nichts" mit dem "doppelten Nichts" um das 2-fache erhöht ...

Das ist der Grund, warum viele Trader Martingale EA verwenden ...

Aber es ist etwas über Illusionen in Forex.

 

Alpari rus Daten sind ähnlich mit Alpari UK, so können Sie Alpari UK verwenden. IBFX-Broker hat sehr unterschiedliche Daten. Wenn Sie also IBFX oder einen anderen Broker oder ECN-Broker oder z.B. Broco verwenden, nutzen Sie den RAS-Service - er ist für Elite-Mitglieder kostenlos und die Performance ist gleich.

In diesem Fall wird meine Leistung Ihre Leistung sein (nur ein paar Pips anders).

Ich habe die Daten des Diagramms im obigen Beitrag aus Excel-Dateien entnommen.

Diese Dateien werden wöchentlich im ersten Beitrag dieses Threads aktualisiert https://www.mql5.com/en/forum/176044

Ich habe diesen EA an das Diagramm im Jahr 2006 angehängt und alles, was ich tue, ist, die Aussagen zu posten.

Also, am Anfang des Jahres 2007 - es war 224, am Ende war es 600. Am Ende des Jahres 2008 war es 935 (von 600 bis 935), und für dieses Jahr 2009 wurde es von 935 bis 2112 erhöht.

Was soll sich also ändern?

Die Einlage wurde 2007 um das Dreifache und 2008 um das 1,5-fache erhöht, und für dieses Jahr wurde sie um das Zweifache erhöht ... von 224 auf 2112 für fast 3 Jahre mit fester Losgröße (0,1 Losgröße).

Es ist 4-stellige Pips und 1 Punkt in diesem Fall = 1 Dollar für EURUSD (wegen der 4-stelligen Pips).

Es ist ein Vorwärtstest. Ich meine: Handel. Nicht Backtesting.

 
newdigital:
Denn Sie wissen ja ...

Wenn ein System die Einlage um das 2-fache für 1 Jahr erhöhen kann, ist das wirklich ein sehr gutes Ergebnis.

Wenn Ihr Depot groß ist

Wenn ich 1.000 Dollar habe und am Ende des Jahres werde ich 2.000 Dollar haben ...

Aber wenn jemand 50.000 hat und am Ende des Jahres wird er 100.000 Dollar haben ...

dasselbe - um das 2fache.

Aber Geld ist anders, genauso wie im wirklichen Leben - wenn man viel Geld hat, dann kann man einen guten Gewinn erzielen ... aber wenn ich nichts habe, dann wird mein "Nichts" mit dem "doppelten Nichts" um das 2-fache erhöht ...

Das ist der Grund, warum viele Trader Martingale EA verwenden ...

Aber es geht um Illusionen im Devisenhandel.

Hallo newdigital,

ich bin voll und ganz bei dir .

Ich stimme vollkommen zu, dass Forward Testing Trading ist, während Backtesting etwas mit der Vergangenheit zu tun hat, das ist es. Aber es gibt Ihnen einige Performance-Verhalten für Ihre EA , so können Sie entscheiden, zu gehen live oder nicht mit ihm.

Ich bin sehr ehrlich, seit ich TSD Forum vertraute ich völlig das Update, das Sie auf Elite Abschnitt in Bezug auf Scalpnet (Ich liebe den Handel EURUSD Paar).

In der Tat habe ich Demo Scalpnet 1,5 für 1 Woche mit fantastischen Ergebnissen und dann ging ich live (mit meinem kleinen Konto) auf Alpari UK der 31. August 2009 . Die ersten 2 Wochen war es ein wenig zu gewinnen und diese letzte Woche verlor es. Ich muss sagen, dass ich irgendwie auf ihn aufgepasst habe, besonders in der letzten Woche, sonst wären die Verluste größer gewesen.

Gestern habe ich Daten von Alpari UK für EURUSD heruntergeladen und ein Backtesting durchgeführt. Beginnend mit einer Einzahlung von 2000 $ am 1. Januar 2009, endete es mit 2290 am 19. September . Ich stimme zu, noch profitabel, aber wenn Sie den Graphen sehen es nicht eine schöne glatte aufsteigende Grafik mit einigen Drawdown (Ich werde versuchen, die startegy Tester anhängen, obwohl ich auf meine vorherige Antwort versucht, aber ich habe nicht succeded).

Ich habe nichts an den Standardeinstellungen geändert, außer dass ich den MaxRisk-Faktor verwendet habe (auf 0,06 festgelegt). Es sollte nicht schaden, isn'it?

Wenn man sich das Verhalten des EA genauer anschaut, steigt er in der Tat bei der Kreuzung eines langsamen (EMA 200) und eines schnellen EMA 21 ein. Die Kreuzung der beiden MA, die Sie mir beibringen, es ist ein Hinweis auf einen Trendwechsel. Ich dachte, dass der Trendwechsel durch einen höheren Zeitrahmen Trendindikator bestätigt werden sollte. Natürlich wird die Anzahl der Trades geringer sein, aber die Performance wird höher sein.

 

Scalp net 1.5 mit Zeitfilter

Hallo Newdigital

können Sie mir bitte die Version von Scalpnet 1.5 mit TF nennen (oder anhängen), die Sie verwenden?

Und welches Zeitfenster verwendest Du ? Bedenke, dass ich im Moment mit Alpari UK d.h. GMT +2 bin;-)

Vielen Dank im Voraus

Fabio

P.S. Bitte beachten Sie meinen Änderungsvorschlag in meinem vorherigen Beitrag

 

Ich verwende die Version aus diesem Beitrag https://www.mql5.com/en/forum/173371/page25 (Anhang: 5digit_Scalp_net_v15_and_indicator.zip) mit Standardeinstellungen. Bitte beachten Sie, dass auch der Indikator auf 5 Stellen umgestellt wurde. Das bedeutet, dass Sie den Indikator aus diesem Anhang in den Indikator-Ordner des Metatrader-Verzeichnisses legen sollten.

 

Scalp Net 1.5 Änderung

Hallo zusammen,

ich habe versucht, Scalp Net 1.5 zu modifizieren und einen neuen Filter Cycle_KROUFR auf höherem TF (z.B. H1) einzufügen.

Grundsätzlich ist die Idee, dass Scalp Net nur dann in den Handel einsteigt, wenn der Zyklus auf dem höheren TF die gleiche Richtung hat ;-)

Das Problem ist, dass, wie ich kodiert habe, der Cycle Kroufr mir alawys Werte 0 oder 100 gibt.

Kann mir jemand helfen ? Ich hänge den Fileter und meinen Code an

1...394041424344454647484950515253...73
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