Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 47
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Detrending und Rauschunterdrückung
Ich glaube, dass dieses Papier den Zweck des Detrendings leichter verständlich machen kann.
Bezüglich der Rauschunterdrückung. Ich denke, der Zweck ist es, "saubere Zyklen" zu extrahieren und das
S/N-Verhältnis zu messen, denn wenn das S/N-Verhältnis hoch ist, dann sind die Chancen für einen erfolgreichen Handel größer, und dafür müssen wir das "Rauschen" messen.
Das S/N-Verhältnis ist auch im Codebreaker-Thread gut beschrieben.
Krzysztof
Ich glaube, dieser Artikel kann den Zweck des Detrendings leichter verständlich machen.
Bezüglich der Entrauschung. Ich denke, der Zweck ist es, einen "sauberen Zyklus" zu extrahieren und das
S/N-Verhältnis zu messen, denn wenn das S/N-Verhältnis hoch ist, sind die Chancen auf erfolgreiche Geschäfte höher, und dafür müssen wir das "Rauschen" messen.
Das S/N-Verhältnis ist auch im Codebreaker-Thread gut beschrieben.
KrzysztofIch habe das Papier gelesen. Es ist eine gute Arbeit, aber ich bin mir nicht sicher, ob Detrending und Denoising (d.h. "Filterung") eine gute Wahl als Vorverarbeitung für einen Analysator sind.
Wenn man entrauscht und enttrendet, verändert man das Spektrum, daher ist es wohl besser, das ursprüngliche Signal zu analysieren, vielleicht mit verschiedenen Fenstern oder sogar mit verschiedenen Analysatoren, und herauszufinden, ob in jedem von ihnen Zyklen erkannt werden.
Das ist wirklich toll!! :-)) Mit den 40 und 44 funktioniert es gut :-)
Wie wählen wir die Täler für D1 und D2? Sollten sie so niedrig wie möglich sein? Wenn es eine Spitze neben der Spitze gibt, die wir zur Definition von P1 und P2 verwenden werden, müssen wir dann das Tal zwischen ihnen nehmen?
Haben Sie ein Beispiel dafür, welche Werte wir für Methode 2 verwenden könnten?
Wie wählen wir die beiden Spitzen im Inneren und die 2 Spitzen auf der Bestellung. Gibt es einige ideale Konfigurationen?Hallo dvarrin,
ich füge ein Beispiel bei. Im ersten Unterfenster befindet sich der Barchart und das gefilterte Signal. Das Signal wird mit dem Filter gefiltert, den ich gestern gepostet habe. Die Werte werden aus der MESA-Analyse über ein kurzes Fenster von 200 Balken ausgewählt, mit einer Autoregressionsordnung von 150. Sie können die Form des Spektrums im zweiten Teilfenster und die Werte von Spitzen und Tälern im dritten Teilfenster sehen.
Ich habe für den Filter die Werte P1=70 und D1=52 gewählt.
Tschüss
pdf
ist hier - Meyers Analytik
Abtrennung
Hallo!
Bitte sehen Sie sich dieses Dokument an. Hier ist ein wichtiger Punkt Seite 2
Das ist nicht sehr hilfreich! Was ist passiert? Dies ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn der Trend und der Seriendurchschnitt nicht aus der Zeitreihe entfernt werden, bevor die FFT durchgeführt wird. Der Trend und der Mittelwert überschwemmen den Frequenzbereich vollständig, so dass keines der Merkmale, nach denen wir
wir suchen, gefunden werden kann.
In einfachen Worten. Wir haben f=x+sinx, wir sind nur an sinx interessiert und brauchen x nicht.
Krzysztof
NOXA CSSA-Zyklus EURUSD30
Hier ist ein Zyklus, die ich gefunden mit NOXA CSSA für 30 min EURUSD. Scheint sehr profitabel zu sein > 400 Pips über zwei Tage aus der Probe, ich werde diese Einstellungen behalten und wir werden sehen, ob es Geld über morgen verdienen wird - ich bezweifle.
Sie können diesen Zyklus als einen kombinierten Zyklus betrachten, Linie im oberen Chart - reiner Trend ohne zyklische Komponenten. Der Zyklus im unteren Fenster für kurze (rot) und lange (blau) Einträge wurde mit Hilfe des genetischen Optimierers gefunden.
Der Zyklus ist natürlich entrauscht und enttrendet (theoretisch).
Sie können also Ihre Zyklen mit diesem vergleichen.
Krzysztof
Sind digitale Filter wirklich nützlich?
Hallo,
Ich spiele seit einiger Zeit mit der Erstellung von digitalen Filtern, aber ich frage mich, ob sie wirklich eine Hilfe sind, um die Handelseinträge im Vergleich zur Verwendung von gleitenden Durchschnitten zu verbessern.
Ich habe die Filter SATL, RSTL und STLM für EURUSD 30M erstellt.
Ich konnte die Spitzenwerte bei 18, 42 und 79 finden.
Dann habe ich mit einem einfachen MACD-Indikator den kurzen EMA auf 42/2 = 21, den langen EMA auf 79/2 = 40 und den Signal-EMA auf 18/2 = 9 gesetzt. Es ist auch möglich, den kurzen EMA auf 42 und den langen EMA auf 79 zu setzen.
Schauen Sie sich das nachstehende Diagramm an. Der MACD kreuzt die Signallinie etwa zur gleichen Zeit, zu der SATL den RSTL kreuzt.
Frequenzbereich
Man kann sie nur im Frequenzbereich vergleichen, aber ich denke, das ist überhaupt kein Problem. DFG bietet die Möglichkeit, Filter zu vergleichen, und akzeptiert .ex4-Dateien, in die man den MACD einfügen und die Impulsantwort vergleichen kann. Oder man kann eine Zeitreihe mit MACD erzeugen und als Filter klonen und vergleichen. Das ist in der Hilfe beschrieben.
Ansonsten kann es durch einfaches Glück passieren, dass es übereinstimmt.
Krzysztof
Sind sie nützlich?
sind sie nützlich?
Das ist das Problem mit diesem Thread, es dauerte ewig, aber es war nie richtig mit einer Antwort auf diese Frage abgeschlossen.
Wie auch immer, wenn Sie wollen, geben Sie mir einfach Parameter und sagen, was sind die Kauf/Verkaufssignale und ich werde eine Strategie mit NS machen und wir werden sehen. Wir können auch mit der Standard-MACD-Strategie vergleichen.
Ich habe darüber nachgedacht, dies zu tun, hatte aber nie Zeit.
Sie können die Parameter zum Beispiel auf der Grundlage der Daten bis zum letzten Freitag vorbereiten, so dass Montag und Dienstag und heute aus der Probe Test sein wird. Dann kann ich die optimalen Parameter der Filter finden und wir werden sehen, was falsch eingestellt wurde.
Krzysztof
Hallo!
Ich spiele seit einiger Zeit mit der Erstellung digitaler Filter, aber ich frage mich, ob sie wirklich eine Hilfe sind, um die Handelseinträge im Vergleich zur Verwendung von gleitenden Durchschnitten zu verbessern.
Ich habe die Filter SATL, RSTL und STLM für EURUSD 30M erstellt.
Ich konnte die Spitzenwerte bei 18, 42 und 79 finden.
Dann habe ich mit einem einfachen MACD-Indikator den kurzen EMA auf 42/2 = 21, den langen EMA auf 79/2 = 40 und den Signal-EMA auf 18/2 = 9 gesetzt. Es ist auch möglich, den kurzen EMA auf 42 und den langen EMA auf 79 zu setzen.
Sehen Sie sich das folgende Diagramm an. Der MACD kreuzt die Signallinie etwa zur gleichen Zeit, zu der SATL den RSTL kreuzt.Dvarrin,
ein paar Fragen.
1. Wie haben Sie Ihr RSTL erstellt? Das sieht nicht wie eine RSTL aus, die ich je erstellt habe.
2. Der Handel mit der STLM-Drehung ist IMHO nicht der richtige Weg, um die digitalen Filter zu verwenden. STLM+SATL definiert die "Richtung", in die Sie handeln.
Es gibt einfach eine Menge "Regeln" in Bezug auf diese speziellen Filter, die in dem ATCF-Dokument in diesem Thread zu finden sind und die es meiner Meinung nach wert sind, gelesen zu werden. Unabhängig davon, mit welcher Strategie Sie handeln, ist es meiner Meinung nach wichtig, die Absichten bestimmter Indikatoren zu kennen (siehe meinen Kommentar zum CCI).
cl