Auf digitalen Filtern basierende Handelsstrategien - Seite 24

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Ich habe bei forexfactory ein Tool namens VHands gefunden. Einige von Ihnen können mit ihm vertraut sein. Es ist im Grunde ein EA, der den Strategietester in ein Forward Testing Terminal verwandelt. Alle Kursdaten werden in verschiedenen Geschwindigkeiten gestreamt (Sie wählen sie aus). Sie können technische Indikatoren und dergleichen anhängen und so handeln, als ob Sie in Echtzeit wären. Ich habe es für mich als hilfreich empfunden, weil es die digitalen Filter entsprechend ändert, wenn die Kurse eingespeist werden. Man kann also sehen, "wie" sie sich bilden und drehen und so weiter, was für das Schreiben eines EA wichtig ist. Ich dachte nur, ich würde diese Kleinigkeit hier lassen.

Ich habe den No Mod an diesem Wochenende am EURJPY getestet. Die Ergebnisse waren nicht gut. Sie sind auf meinem anderen Computer, so dass ich sie später posten kann. Ich denke, es führt mich zu ein paar Fragen. Sind meine Indikatoren "aus". Oder ist EURJPY ein zu volatiles Paar. Das "bare bones slope system" funktioniert vielleicht besser mit "langsameren" Paaren, z.B. EURUSD, wie Simba gezeigt hat. Hat noch jemand EURJPY oder GBPJPY ausprobiert? Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht.

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Sie finden es in diesem Thread https://www.mql5.com/en/forum/general

 
clahn04:
Ich habe bei forexfactory ein Tool namens VHands gefunden. Einige von Ihnen sind vielleicht damit vertraut. Es ist im Grunde ein EA, der den Strategietester in ein Forward Testing Terminal verwandelt. Alle Kursdaten werden in verschiedenen Geschwindigkeiten gestreamt (Sie wählen sie aus). Sie können technische Indikatoren und dergleichen anhängen und so handeln, als ob Sie in Echtzeit wären. Ich habe es für mich als hilfreich empfunden, weil es die digitalen Filter entsprechend ändert, wenn die Kurse eingespeist werden. Man kann also sehen, "wie" sie sich bilden und drehen und so weiter, was für das Schreiben eines EA wichtig ist. Ich dachte nur, ich würde dieses kleine Detail hier lassen.

Ich habe dieses Wochenende den no mod auf EURJPY getestet. Die Ergebnisse waren nicht gut. Sie sind auf meinem anderen Computer, so dass ich sie später posten kann. Ich denke, es führt mich zu ein paar Fragen. Sind meine Indikatoren "aus". Oder ist EURJPY ein zu volatiles Paar. Das "bare bones slope system" funktioniert vielleicht besser mit "langsameren" Paaren, z.B. EURUSD, wie Simba gezeigt hat. Hat noch jemand EURJPY oder GBPJPY ausprobiert? Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht.

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Hallo Clahn, ich nehme an, dass Sie es mit Eurjpy unter Verwendung von Standard-RSTL getestet haben...MEINE ANMERKUNGEN SIND:

1-Bitte posten Sie Ihre Testergebnisse, detaillierte Erklärung, so dass wir verschiedene Faktoren überprüfen können, darunter: Dauer des Tests, Zeitrahmen, verwendete Indikatoren, eingegangenes Risiko, etc, etc, etc...nichts geht über eine detaillierte Erklärung, mit der vollständigen Liste der Trades und eine kleine Erklärung, damit jeder lernen und kommentieren kann.

2-Es ist nicht bewiesen, auch für EURUSD, dass keine mod funktioniert mit nicht benutzerdefinierten RSTL, Was getestet wurde, war die benutzerdefinierte RSTL für EURUSD H4 für einen sehr kurzen Zeitraum, und, überraschend, diese Strategie gab gute Ergebnisse.

EURUSD..versuchen Sie es..

3 Meiner Meinung nach wird keine einfache Strategie, es sei denn, man verwendet benutzerdefinierte digitale Filter und optimiert sie jede Woche neu, für jedes Paar und jeden Zeitrahmen funktionieren, besonders für die JPY-Paare...Sie können sie einfach für etwa 3 Jahre testen und Sie werden es selbst sehen...wenn sie Juli/August 07 überleben, dann werden sie im Dezember 07 bis jetzt zerstört werden

4-IMHO..Zuerst müssen wir mehrere Strategien verwerfen, und um das zu tun, müssen wir entweder beweisen, dass sie nicht funktionieren oder dass sie nicht gut genug funktionieren..um das zu tun, haben wir den EA und die Daten..also würde ich sagen, dass, wenn wir die 3 geposteten EAs verwenden, mit Standard-SATLs und RSTLs, für etwa 3 Jahre Daten, für EURJPY, EURUSD, GBPJPY, GBPUSD..UND wir posten die detaillierten Aussagen, können wir mit den richtigen Annahmen beginnen.

5-Sobald wir die falschen Annahmen verworfen haben, können wir 2 Wege einschlagen, gleichzeitig oder nacheinander, wenn genug Leute mitmachen wollen: A-Erstellen und Testen von ausgefeilten Strategien mit Standard-Digitalfiltern..und B-Wieder-Optimierung der benutzerdefinierten Digitalfilter, jede Woche, für etwa 200 Bars und dann Vorwärtstest in der nächsten Woche.

6-Es gibt einen zusätzlichen Weg, dank Jojo haben wir ein alternatives Mittel, um die repräsentativen Zyklen zu analysieren, wir können zyklische Indikatoren basierend auf der zyklischen Analyse von Goertzel erstellen...Es gibt mehrere Probleme, zumindest im Moment: Erstens können wir die Zyklen kennen, aber wir haben nicht die Mittel, um sie in Indikatoren zu übersetzen, da der DFM nicht für Perioden mit einer Länge von 661 usw. funktioniert. Zweitens: Wir haben immer noch nicht die Möglichkeit eines adaptiven Echtzeit-Timings, was die perfekte Art und Weise wäre, die Filter zu verwenden, die sich selbst an die letzten x dominanten zyklischen Perioden anpassen usw. Wenn Jojo das kann, werden wir wahrscheinlich überdenken müssen, wie und was wir testen, da dies ein großer Schritt nach vorne wäre.

 

Simba,

Ich habe eine benutzerdefinierte RSTL verwendet, die auf einer Spektrumanalyse basiert, nicht auf einem Standard. Aus irgendeinem Grund habe ich auch nur "Kauf"-Aufträge erhalten. Ich hatte nicht viel Zeit, mich mit all dem zu befassen, da ich auf der Arbeit sehr beschäftigt war. Nichtsdestotrotz werde ich alles hier posten und hoffentlich könnt ihr erkennen, was los ist. Möglicherweise habe ich einen Fehler gemacht (was nicht allzu ungewöhnlich ist:-)

cl

 

Nur ein paar Gedanken.....Dies sind nur Fragen, die mir in den Kopf gekommen sind, und ich dachte, wenn ich über sie nachdenke, ist jemand anderes auch. Es wäre also toll, wenn wir diesen Dialog fortsetzen könnten, um allen beim Lernen zu helfen.

Die erste Frage, die mir in den Sinn kommt, ist diese. Angenommen, Sie führen jede Woche eine Spektrumanalyse der letzten 200-204 Takte der Tic-Daten durch, um Ihre Koeffizienten zu ermitteln. Wäre es am besten, diese Analyse über mehrere Zeitrahmen durchzuführen und dann GEMEINSAME Spitzen in den Zeitrahmen zu finden? Ich mag zum Beispiel einen 15-Minuten-Chart. Wenn ich eine 4-Stunden-Analyse durchführe, reichen meine 200 Balken (ungefähr) 33 Handelstage zurück bis Ende Dezember (ab heute). 200 15-Minuten-Balken führen mich bis zum 14. Februar zurück. Da die Märkte fraktal sind, sollte man doch erwarten können, dass man beides verwenden kann? Ich würde sagen, ja, aber ich denke, ich frage mich nur die Gültigkeit dieser.

Ich habe versucht, 4 Spektralanalysen anzuhängen, die ich gemacht habe (4h, 1h, 30min, 15min), aber ich habe keine Beschneidungssoftware auf meinem neuen Computer. Ich habe zwei Monitore, so dass der Screenshot zu breit ist und das ganze Bild zu groß wird.

Wie auch immer, ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Dieses Thema wurde vielleicht schon einmal diskutiert, aber ich dachte, ich würde es trotzdem fragen.

cl

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clahn04:
Simba,

Ich habe eine benutzerdefinierte RSTL verwendet, die auf einer Spektrumanalyse basiert, nicht auf einem Standard. Aus irgendeinem Grund habe ich auch nur "Kauf"-Aufträge erhalten. Ich habe nicht viel Zeit gehabt, um in die Tiefe mit all dies zu bekommen, wie ich bei der Arbeit beschäftigt gewesen bin. Nichtsdestotrotz werde ich alles hier posten und hoffentlich könnt ihr erkennen, was los ist. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht (das ist nicht so ungewöhnlich:-)

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Dein no mod EA war profitabel und mit einem Gewinnfaktor von 1.55.der Code sieht richtig aus, ich weiß nicht warum er nur Kaufaufträge öffnet..also, wo ist/war das Problem?;)

 

Hallo!

Ich habe eine Suche durchgeführt und einen interessanten Artikel über digitale Filter und Handelsstrategien basierend auf digitalen Filtern mit PF 17 gefunden (veröffentlicht in der Zeitschrift "Valyutny Speculyant" in 2000-2002)

Link

Weiß jemand, wie sie kaufen und verkaufen?

(sie sagten diese Informationen und vielleicht ist falsch)

 

Die Berichte, die ich bekomme, sind anscheinend falsch. Ich denke, das war das Problem. Einmal ist der Test negativ, ein anderes Mal ist er positiv. Aber ich denke, das wirft eine Frage auf. Warum sollte der einstündige Test so erfolglos sein, während der 4-Stunden-Test das Gegenteil bewirkt? Liegt das an dem "Problem", nach dem ich vor ein paar Posts gefragt habe (d.h. man sollte die Analyse auf dem Zeitrahmen durchführen, mit dem man handeln möchte)?

cl

 

Hallo zusammen,

Hoffentlich hatten alle ein schönes Wochenende.

Ich habe den Thread gelesen und die Methoden angewandt, um einen angepassten FTLM und FTLM_KG für GBP/JPY H1 zu erstellen. Vielen Dank an alle für die lehrreiche Diskussion, die es mir ermöglicht hat, dies zu tun. Leider ist das Ergebnis nicht ganz so ausgefallen, wie ich es erwartet hatte (Bilder im Anhang). Die optimierte FTLM sieht mehr wie un-op FTLM_KG und die optimierte FTLM_KG Lags ALOT, wenn w / die nicht-optimierte FTLM_KG verglichen. Ich weiß, dass ich irgendwo auf dem Weg verpfuscht. Nicht nur, dass die optimierten Indies lag, aber sie sind weniger glatt. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Irgendwelche Ideen?

Frieden,

F.F.L.

P.S..

Ich habe einige Ideen für eine E.A. mit diesen 3 Indikatoren. Ich muss zuerst diese Optimierungssache herausfinden.

 

Forex_for_Life,

Könnten Sie bitte die Indikatoren posten, damit wir den Code sehen können, zusammen mit der FATL und FSTL, damit wir die Einstellungen sehen können? Wenn man sich die Bilder anschaut, scheinen die Indikatoren "ok" zu sein. Was haben Sie "erwartet"?

Hoffentlich können wir Ihnen helfen.

Vielen Dank!

cl

P.S. - Simba spielte auf die Verwendung des STLM MTF-Indikators an. Erinnern Sie mich daran, eine Strategiefrage zu stellen, die ich habe, nachdem wir Ihre Frage beantwortet haben und Ihre FTLM-Idee geprüft haben.

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Grund der Beschwerde: