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* Therefore, make a profit once the price rises again towards point A. Das glaube ich nicht. Sie machen einen Gewinn, sobald der Preis Punkt B erreicht, ich habe das im Diagramm als Dank für den Verkauf skizziert. Sicherlich können Sie mit einem Non-Hedge-Äquivalent in Hind-Sight 20/20 aufwarten. Aber wenn Sie bei Punkt B oder C sitzen ohne Ihre Kristallkugel, dann gibt es keine Entsprechung.
Das hat nichts mit Kristallkugeln oder Rückblicken zu tun. Das abgesicherte und das nicht abgesicherte Szenario sind genau dasselbe: An Punkt C (edit: C, nicht B) entscheiden Sie sich, von Flat auf 2 Einheiten Long zu wechseln. Die Dinge würden sehr schnell sehr schmerzhaft werden - und zwar gleich schnell in den abgesicherten und nicht abgesicherten Szenarien -, wenn der Preis von Punkt C aus fallen würde, anstatt zu steigen.
Wenn der Preis eine Gitterposition unter C fällt, dann ist in der abgesicherten Version der Auftrag bei B mit $x abgesichert, der Auftrag von A hat einen offenen Verlust von 3 x $x, und der neue Kaufauftrag von C hat einen offenen Verlust von $x. Die Nettoposition ist ein Verlust von 3 x $x. Ähnlich verhält es sich bei der nicht abgesicherten Version: Der Auftrag von A wäre mit einem Verlust von $x verbucht worden und der neue Auftrag von C mit einem Verlust von 2 x $x, was wiederum einen Gesamtverlust von 3 x $x bedeutet.
Das hat nichts mit Voraussicht zu tun.
Probieren Sie den Code aus, den ich vor zwei Jahren gepostet habe und mit dem Sie virtuelle abgesicherte Aufträge erstellen, die in nicht abgesicherte Marktaufträge mit denselben Auswirkungen auf das Eigenkapital des Kontos umgewandelt werden.
Das Interessantere hier ist, dass all dies als eine Diskussion über eine Spielstrategie begann, bei der das umgekehrte Dreieck einen hart trifft, und als Hedging-Diskussion endete (vor allem, weil der Betreiber, ubzen und ich das System auf eine abgesicherte Weise implementiert haben). Die Mathematik spricht für sich selbst, Hedging gibt dir keinen Vorteil, aber es vereinfacht die Kodierung. (besonders wenn es um Spielstrategien geht).
Meine Berechnungen zeigen, dass es keine Veränderung gibt, wenn wir absichern oder wenn wir nicht absichern und die Lose korrekt anpassen. (Natürlich ist Swap gegen Hedging).
Ich persönlich nutze Hedging also aus zwei Gründen:
1) Einfachheit und die Fähigkeit, sich von einem Neustart vollständig zu erholen, ohne Datei, globale Variablen oder ähnliches
2) um eine Reihe von Aufträgen zu schließen und den Gewinn während der Clousure zu sichern.
Meine Berechnungen zeigen, dass es keine Veränderung gibt, wenn wir absichern oder wenn wir nicht absichern und die Lose korrekt anpassen. (Natürlich ist Swap gegen Hedging).
Interessant. Meine Berechnungen zeigen eindeutig, dass es einen zusätzlichen Spread x 1 (Losgröße) kostet, die Umkehrstrategie abzusichern. Die Mathematik lügt nicht, also hat einer von uns seine Berechnungen falsch. Wenn ich es wäre, könnte ich den "Gesichtsverlust" in Kauf nehmen, um meine Handelsrentabilität zu verbessern. Ubzen ist immer noch mit der Idee verheiratet, dass abgesicherte und nicht abgesicherte Geschäfte völlig unterschiedlich sind (und wir alle wissen, dass eine Scheidung schmerzhaft ist!)
Mal sehen, ob wir uns beide auf die Mathematik einigen können, ohne Emotionen. Ich habe das Beispiel einer einzigen Umkehrung gewählt, da es am einfachsten ist. Ich habe einen zusätzlichen Spread-Verlust für diesen speziellen Handel berechnet. Sind Sie damit einverstanden, und wenn nicht, welche Spread-Kosten berechnen Sie?
Das hat nichts mit Kristallkugeln oder Rückblicken zu tun. Das abgesicherte und das nicht abgesicherte Szenario sind genau dasselbe: Zum Zeitpunkt B beschließen Sie, von einer Flat-Position zu einer Long-Position von 2 Einheiten zu wechseln. Die Dinge würden sehr schnell sehr schmerzhaft werden - und zwar in den abgesicherten und nicht abgesicherten Szenarien gleich schnell -, wenn der Kurs von Punkt C an fallen würde, anstatt zu steigen.
Wenn der Preis eine Gitterposition unter C fällt, dann ist in der abgesicherten Version der Auftrag bei B mit $x abgesichert, der Auftrag von A hat einen offenen Verlust von 3 x $x, und der neue Kaufauftrag von C hat einen offenen Verlust von $x. Die Nettoposition ist ein Verlust von 3 x $x. Ähnlich verhält es sich bei der nicht abgesicherten Version: Der Auftrag von A wäre mit einem Verlust von $x verbucht worden und der neue Auftrag von C mit einem Verlust von 2 x $x, was wiederum einen Gesamtverlust von 3 x $x bedeutet.
Das hat nichts mit Voraussicht zu tun.
Probieren Sie den Code aus, den ich vor zwei Jahren gepostet habe und mit dem Sie virtuelle abgesicherte Aufträge erstellen, die in nicht abgesicherte Marktaufträge mit denselben Auswirkungen auf das Eigenkapital des Kontos umgewandelt werden.
Lol, das ist wie die Theorie der Nanoteilchen. Bei Punkt C haben Sie sich für 2-Lots entschieden. Warum sollte derjenige, der das gleiche Eigenkapital wie Sie hat, nicht auch 2-Lots kaufen?
Interessant. Meine Berechnungen zeigen deutlich, dass es einen zusätzlichen Spread x 1 (Losgröße) kostet, die Umkehrstrategie abzusichern. Die Mathematik lügt nicht, also hat einer von uns beiden seine Berechnungen falsch. Wenn ich es wäre, könnte ich den "Gesichtsverlust" in Kauf nehmen, um meine Handelsrentabilität zu verbessern. Ubzen ist immer noch mit der Idee verheiratet, dass abgesicherte und nicht abgesicherte Geschäfte völlig unterschiedlich sind (und wir alle wissen, dass eine Scheidung schmerzhaft ist!)
Mal sehen, ob wir uns beide auf die Mathematik einigen können, ohne Emotionen. Ich habe das Beispiel einer einzigen Umkehrung gewählt, da es am einfachsten ist. Ich habe einen zusätzlichen Spread-Verlust für diesen speziellen Handel berechnet. Sind Sie damit einverstanden, und wenn nicht, welche Spread-Kosten berechnen Sie?
Ich würde dem nur zustimmen, wenn Sie mir eine Berechnung vorlegen könnten (aber ich gebe mich mit einem Szenario zufrieden), die den Handel im Vergleich zum Hedge profitabel macht, egal in welche Richtung sich der Kurs entwickelt. Ansonsten bleibe ich bei meinem Standpunkt, dass es keinen Unterschied gibt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es keine richtige oder falsche Antwort auf diese Frage gibt. Hedge oder Close-All haben ihre Vor- und Nachteile, je nachdem, wohin sich der Preis entwickelt.
In der Regel fällt dies mit einer trendfeindlichen Haltung gegenüber einer schwankungsfeindlichen Haltung zusammen. Die Absicherung ist ein Range-Gambit, der Stop-Loss ist ein Trend-Gambit. Egal, was man zu tun versucht, es gibt keine Möglichkeit, ein System für beide zu optimieren.
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Preise sowohl nach oben als auch nach unten oder von einer Seite zur anderen gehen können <--- das ist nicht nur schwarz und weiß.
Meine Berechnungen zeigen, dass es keine Veränderung gibt, wenn wir absichern oder wenn wir nicht absichern und die Lose korrekt anpassen. (Swap ist natürlich gegen Hedging).
Ich glaube, ich habe herausgefunden, wo sich unsere Berechnungen unterscheiden :-)
Ich kann sehen, dass Hedging eine zusätzliche Losgröße x Spread kostet. Ihr befolgt die Regeln des OP, indem ihr einen Handel so lange fortsetzt, bis er den richtigen Gewinn bringt. Dadurch werden die zusätzlichen Spread-Kosten einfach ausgeblendet. Der Kurs muss sich nur noch ein wenig mehr zu Gunsten dieses Teils der Strategie bewegen, um diesen Gewinn zu erzielen! Nach dieser Denkweise werden beide Methoden also genau den gleichen Gewinn erzielen. Sogar die unausgewogenen Swap-Kosten werden in dieser "catch all"-Anforderung aufgehen. Daher wird simuliert, dass beide Methoden genau den gleichen Gewinn bringen. Allerdings werden die abgesicherten Geschäfte im langjährigen Durchschnitt etwas länger sein (was zu einem höheren offenen Drawdown führt). Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass das gefürchtete "Konto scheitert" (oder das Limit von 30 % Drawdown) erreicht wird. Der Frieden im Kosmos ist also wiederhergestellt :-)
All dies ist genau wie der Handel mit 20 Pip Stoploss, 20 Pip TakeProfit. Wenn sich der Spread ausweitet, gewinnt man einfach weniger oft.
Ok, lassen Sie uns dieses Szenario betrachten und annehmen, dass wir eine Kristallkugel haben, um es vorherzusagen. Die Ergebnisse sind normalisiert mit Gewinn/Kosten in Pips * Lotsize, 2 Pips Spread in diesem Beispiel
Der abgesicherte Weg:
A: 1 Lot verkaufen
B: 2 Lots kaufen
C: Kauf schließen
D: Verkauf schließen
Gewinnen:
Die nicht abgesicherte Variante:
A: 1 Lot verkaufen
B: Verkauf schließen und Kauf von 1 Lot eröffnen
C: Kauf schließen und 1 Lot verkaufen
D: Verkauf schließen
Gewinnen:
Fazit: Das Ergebnis ist das gleiche, mit der Absicherung haben Sie einen Handel weniger und wahrscheinlich weniger Slippage auf Kosten einer höheren erforderlichen Marge und möglicher Swap-Kosten.
Fazit: Das Ergebnis ist das gleiche, mit der Absicherung haben Sie einen Handel weniger und wahrscheinlich weniger Slippage auf Kosten einer höheren erforderlichen Marge und möglicher Swapkosten.
Wenn Sie mir ein Beispiel zeigen können, bei dem die Absicherung mehr kostet (ohne Swap), wäre ich sehr überrascht. (unter der Annahme, dass die Nettopositionsgröße die gleiche ist wie bei der nicht abgesicherten Variante)
Hier ist mein Versuch...
(edit: Kauf und Verkauf korrigiert, damit sie mit den Farben und Berechnungen übereinstimmen!)
Der abgesicherte Weg:
A: 1 Lot kaufen (Auftrag 1)
B: 2 Lots verkaufen (Auftrag 2)
C: Kauf und Verkauf schließen
Gewinnen:
Auftrag 1: -1 Lot * 150 Pips - 1 Lot*2 Pips = -1 Lot * 152 Pips
Auftrag 2: 2lot * 100 pips - 2lot* 2 pips = 2*98pips = 1lot * 196pips
Gewinn insgesamt=1lot* (196-152)= 1 Lot * 44 Pips
Der nicht abgesicherte Weg:
A: 1 Lot kaufen (Auftrag 1)
B: close sell und open sell 1 lot (Auftrag 2)
C: Verkauf schließen
Gewinn:
Auftrag 1: -1lot * 50pips - 1 lot * 2pips = -1lot*52pips
Auftrag 2= 1 Lot * 100pips - 1 Lot * 2pips = 1 Lot* 98pips
Gesamtgewinn= 1 Lot * (98-52)= 1 Lot*46 Pips