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Hurra!
(Sith-Stimme) Dein Diagramm ist schwach, alter Mann.
In meinem Diagramm läuft die Zeit von links nach rechts. Eine Netto-Long-Position ist blau. Eine Netto-Short-Position ist rot. Die Größe der Nettoposition wird in der Mitte der Linie angezeigt. Grüne Knotenpunkte sind Gewinne, bei denen die Position geschlossen wird. Ein höherer Preis bedeutet einen Gewinn für eine Long-Position.
Mein Diagramm ist vereinfacht, um parallele Wege zu vernachlässigen, die dennoch am gleichen Punkt enden. Es gibt tatsächlich unendlich viele Wege nach C3, selbst wenn man sich an das Raster hält. Die Berechnungen werden dann zu Summationen von unendlichen Reihen oder zur Lösung einer Rekursionsbeziehung (letzteres übersteigt leider meine mathematischen Fähigkeiten).
Unter der Annahme einer zufälligen Wanderung beträgt die Chance, C1 zu erreichen, 50%, wobei die Streuung vernachlässigt wird. Die Chance, C2 zu erreichen, beträgt 25%, wobei die Streuung vernachlässigt wird. Ihre Hausaufgabe lautet: Wie hoch ist die Chance, C3 zu erreichen?
Ich würde Ihr Diagramm gerne unterhalten, aber ich verstehe nicht, was es bewirkt. Wenn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Münze Kopf zeigt, 50% beträgt. Oder die Chance, auf Rot oder Schwarz zu landen, beträgt 50%, oder die Chance, 1 Gitternetz nach oben oder 1 Gitternetz nach unten zu ziehen, beträgt 50%. Dies hat zum Zeitpunkt der Absicherung keine Bedeutung. Einfach deshalb, weil zum Zeitpunkt der Absicherung Ihr unabhängiges Ereignis bereits vorbei ist. IE - Wir kennen bereits die Ergebnisse des 1. Münzwurfs, des Spins oder der Preisbewegung.
Genau an diesem Punkt liegen Sie falsch, wenn Sie annehmen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs weiter fällt, geringer ist als die, dass er steigt. Wenn Sie 10 Mal eine Münze werfen und 10 Mal Kopf erhalten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Wurf wieder Kopf erscheint, immer noch 50:50. Daher ist Ihr Startpunkt in Ihrem Diagramm in Bezug auf dieses Gespräch nicht statisch, sondern ändert sich ständig auf der Grundlage der neuen Ergebnisse.
Und das bringt Sie wieder zu Ihrem ursprünglichen Beispiel zurück. Wenn Sie kaufen, Ihren Auftrag bei Stop-Loss schließen und dann zum ursprünglichen Preis erneut kaufen. Was hält den Preis davon ab, wieder zu fallen? IE- Ihre 50:50 Chance. Natürlich sinkt der Kurs wieder und Sie schließen Ihre Order wieder mit einem Stop-Loss. Und es kommt wieder zu einem Rebound. Bleiben Sie Ihrem System treu, wird es Sie in einem Seitwärtsmarkt teuer zu stehen kommen. <-- Wiederum nur Nahrung für die Lehre :)
Genau an diesem Punkt liegen Sie falsch, wenn Sie annehmen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs weiter fällt, geringer ist als die, dass er steigt. Wenn Sie 10 Mal eine Münze werfen und 10 Mal Kopf erhalten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass beim nächsten Wurf wieder Kopf fällt, immer noch 50:50. Daher ist der Startpunkt in Ihrem Diagramm in Bezug auf dieses Gespräch nicht statisch, sondern ändert sich ständig auf der Grundlage der neuen Ergebnisse.
Natürlich, aber wir platzieren einen Martingal-Handel, also müssen wir mit der Zählung beginnen, wenn wir anfangen, Geld zu setzen. Ja, die Chance ist immer 50:50 für Rot oder Schwarz. Das ist aber nicht die Frage, die ich stelle.
HINWEIS: Ich habe das Bild in meinem früheren Beitrag bearbeitet, da es falsch war :-(
Wenn es keinen Spread gibt und der Markt zufällig ist, beträgt der Gewinnfaktor bei Zufallsgeschäften 1,00, unabhängig von der Höhe des Stop-Loss und des Take-Profits. Sie können diese Idee nutzen, um die Gewinnrate zu berechnen. Wenn also der Stop-Loss 50 Pips und der Take-Profit 50 Pips beträgt (ohne Berücksichtigung des Spreads), dann beträgt die Gewinnrate offensichtlich 50 %. Wenn Sie den Take-Profit auf 20 Pips und den Stop-Loss auf 40 Pips setzen (ohne Berücksichtigung des Spreads), ist die Gewinnrate leicht zu berechnen. Und das ist so ziemlich alles, worum ich in der Hausaufgabe gebeten habe (die sich jetzt auf den Knoten n2 bezieht und einen Vergleich zwischen 3 aufwärts und 2 abwärts beinhaltet).
Ich habe deutlich gemacht, dass ich nicht bereit bin, mich mit Was-wäre-wenn-Wahrscheinlichkeiten zu befassen. Wenn jemand daherkommt und mathematisch nachweisen kann, dass eine Hedge-Option, egal zu welchem Tanzpreis, immer schlechter ist, dann bin ich ganz Ohr. Bis dahin bin ich mit diesem Thema fertig. Es war nett zu plaudern..... chow. Ps> "I wouldn't hold my breath" :)
Ich stimme dabbler in diesem Punkt zu. Es gibt immer eine Abfolge von nicht abgesicherten Handelsaktionen, die eine vergleichbare Auswirkung auf die Marktposition und das Eigenkapital des Kontos haben wie eine Reihe von abgesicherten Aufträgen. Wie dabbler sagt, vermeiden die nicht abgesicherten Aktionen die Swap-Kosten und das Risiko, dass sich der Spread plötzlich ausweitet. Die Vorteile des abgesicherten Weges liegen darin, dass er in MT4 einfacher zu kodieren ist und es einfacher ist, den aktuellen Stand der Grid-Strategie anhand der MT4-Liste der offenen Orders und des Charts zu beurteilen. Hinzu kommt, dass Sie sich dabei wohlfühlen, wenn Sie bereit sind, Ihr Eigenkapital zu ignorieren und nur auf Ihren Kontostand zu schauen.
Um auf das Diagramm vom 11.02.2012 13:54 Uhr und die anschließende Erläuterung zurückzukommen: "Ich schließe einfach den Kauf zum Punkt B und platziere einen Verkauf zum Punkt B" scheint falsch zu sein. Die äquivalente Reihe von nicht abgesicherten Aufträgen scheint zu sein: Eröffnen Sie einen Kauf bei Punkt A; schließen Sie den Kauf bei Punkt B - aber geben Sie keinen weiteren Auftrag auf; geben Sie einen Kauf für 2n Lots bei Punkt C auf. Im ursprünglichen Diagramm haben Sie keine Nettoposition zwischen den Punkten B und C, und das Schließen des Verkaufs bei C ist dann gleichbedeutend mit einer Long-Position. Wenn ich die Anmerkung zu Punkt C richtig verstehe, ist das nicht abgesicherte Äquivalent die Eröffnung eines Kaufs, was der Schließung des abgesicherten Verkaufs und der Eröffnung eines zweiten Kaufs entspricht.
Ich stimme dabbler in diesem Punkt zu. Es gibt immer eine Reihe von nicht abgesicherten Handelsaktionen, die eine vergleichbare Wirkung auf die Marktposition und das Eigenkapital des Kontos haben wie eine Reihe von abgesicherten Aufträgen. Wie dabbler sagt, vermeiden die nicht abgesicherten Aktionen die Swap-Kosten und das Risiko, dass sich der Spread plötzlich ausweitet. Die Vorteile des abgesicherten Weges liegen darin, dass er in MT4 einfacher zu kodieren ist und es einfacher ist, den aktuellen Stand der Grid-Strategie anhand der MT4-Liste der offenen Orders und des Charts zu beurteilen. Außerdem fühlen Sie sich wohl, wenn Sie bereit sind, Ihr Eigenkapital zu ignorieren und nur auf Ihren Kontostand zu achten.
Zur Feier der Tatsache, dass es genau 2 Jahre her ist, seit ich das letzte Mal an einer dieser Diskussionen über Absicherung teilgenommen habe(https://www.mql5.com/en/forum/117708/page6)...
Ich schließe mich dabbler in diesem Punkt an. Es gibt immer eine Abfolge von nicht abgesicherten Handelsaktionen, die eine vergleichbare Auswirkung auf die Marktposition und das Eigenkapital des Kontos haben wie eine Reihe von abgesicherten Aufträgen. Wie dabbler sagt, vermeiden die nicht abgesicherten Aktionen die Swap-Kosten und das Risiko, dass sich der Spread plötzlich ausweitet. Die Vorteile des abgesicherten Weges liegen darin, dass er in MT4 einfacher zu kodieren ist und es einfacher ist, den aktuellen Stand der Grid-Strategie anhand der MT4-Liste der offenen Orders und des Charts zu beurteilen. Hinzu kommt, dass Sie sich dabei wohlfühlen, wenn Sie bereit sind, Ihr Eigenkapital zu ignorieren und nur auf Ihren Kontostand zu schauen.
Um auf das Diagramm vom 11.02.2012 13:54 Uhr und die anschließende Erklärung zurückzukommen: "Ich schließe einfach den Kauf bei Punkt B und platziere einen Verkauf bei Punkt B" scheint falsch zu sein. Die äquivalente Reihe von nicht abgesicherten Aufträgen scheint zu sein: Eröffnen Sie einen Kauf bei Punkt A; schließen Sie den Kauf bei Punkt B - aber geben Sie keinen weiteren Auftrag auf; geben Sie einen Kauf für 2n Lots bei Punkt C auf. Im ursprünglichen Diagramm haben Sie keine Nettoposition zwischen den Punkten B und C, und das Schließen des Verkaufs bei C ist dann gleichbedeutend mit einer Long-Position. Wenn ich die Anmerkung zu Punkt C richtig verstehe, ist das nicht abgesicherte Äquivalent die Eröffnung eines Kaufs, was der Schließung des abgesicherten Verkaufs und der Eröffnung eines zweiten Kaufs entspricht.
Wir beide wissen, dass ich diesen Thread kenne, und eine Zeit lang habe ich ihm den Vorteil des Zweifels eingeräumt. Und ich habe bereits gelehrt, wie man eine 2x-Größe an Punkt C platziert. Wenn du eine 2x-Größe an Punkt C platzierst, wird der Hedger eine 3x-Größe an Punkt C platzieren. Und egal, was Sie versuchen, der Hedger wird Sie immer um +1 schlagen, weil er seine ursprüngliche Position nicht geschlossen hat.
Das ist genau der Grund, warum ich die Losgröße von 0,1 erwähnt habe und auch der Grund, warum ich eine weitere Position eröffnet habe und auch, warum ich erwähnt habe, dass sowohl der Hedger als auch der Stop-Loss-Typ die gleichen Informationen bei Punkt C haben. Ich habe das alles nicht nur mit Blick auf Dabber getan, sondern auch mit Blick auf JJC und Gordon, falls Sie das Thema noch einmal aufgreifen.
Ich habe das alles nicht nur mit Blick auf Dabber getan, sondern auch mit Blick auf JJC und Gordon, falls Sie das Thema noch einmal aufgreifen.
Das Traurige ist, dass ich versucht habe, Ihnen bei Ihren Berechnungen zu helfen, insbesondere im Hinblick auf Ihren früheren Thread
https://www.mql5.com/en/forum/137889
während Sie gleichzeitig dachten, Sie wollten mir helfen :-)
[...] Und egal, was Sie zu tun versuchen, der Hedger wird Sie immer bei +1 halten, weil er seine ursprüngliche Position nicht geschlossen hat.
Ich bin jetzt ziemlich verwirrt. Soweit ich sehen kann, besagt das Diagramm am 2012.02.11 13:54, dass die abgesicherten Aufträge wie folgt lauten:
* Eröffne einen Kauf zu Punkt A
* Eröffnen eines Verkaufs zu Punkt B
* Schließen Sie den Verkaufsauftrag bei Punkt C und eröffnen Sie einen weiteren Kaufauftrag.
* Erzielen Sie also einen Gewinn, sobald der Kurs wieder in Richtung Punkt A steigt.
Die Reihenfolge der Rentabilität wird also wie folgt aussehen:
* Am Punkt B macht das System $x Verlust.
* Von Punkt B bis Punkt C ist der Verlust gleichbleibend, da ein zunehmender Verlust aus dem Kaufauftrag von A durch einen zunehmenden Gewinn aus dem Verkaufsauftrag von B ausgeglichen wird.
* Am Punkt C wird der Verkaufsauftrag geschlossen. Dadurch wird ein Gewinn von $x auf dem Kontostand realisiert, und es verbleibt ein Verlust von 2 x $x auf dem variablen Guthaben. Das Eigenkapital des Kontos bleibt im Vergleich zum Ausgangspunkt um $x im Verlust. An diesem Punkt wird ein neuer Kauf eröffnet.
* Wenn der Preis dann zu Punkt A zurückkehrt, ist der ursprüngliche Kaufauftrag kostendeckend; es gibt einen Gewinn aus dem Verkaufsauftrag B von $x, und der Kaufauftrag von C macht 2 x $x Gewinn. Der Gesamtgewinn beträgt 3 x x $x.
Ich will damit nur sagen, dass es für diese bestimmte Abfolge von abgesicherten Aufträgen eine gleichwertige Abfolge von nicht abgesicherten Aufträgen mit denselben Auswirkungen auf das Eigenkapital und das Marktengagement des Kontos gibt - und immer geben wird:
* Eröffnen eines Kaufs zum Zeitpunkt A
* Schließen des Kaufs zu Punkt B, wodurch ein Verlust von $x entsteht.
* Eröffnen Sie einen Kaufauftrag für die 2fache Losgröße bei Punkt C.
* Wenn der Kurs zu Punkt A zurückkehrt, bringt der Kaufauftrag von C einen Gewinn von 4 x $x und den vorherigen Verlust von 1 x $x, was wiederum zu einem Nettogewinn von 3 x $x führt.
(EDIT, zur weiteren Bestätigung: Wenn der Preis dann eine Rasterposition über A steigt, dann hat das abgesicherte System einen offenen Gewinn von $x beim Kauf von A, einen gesicherten Gewinn von $x beim Verkauf von B und einen offenen Gewinn von 3 x $x beim Kauf von C, also insgesamt 5 x $x. Ähnlich verhält es sich mit den nicht abgesicherten Aufträgen, die einen Verlust von $x beim Kauf von A und einen offenen Gewinn von 6 x $x beim Kauf von C aufweisen, also insgesamt 5 x $x).
Der wichtigste Punkt ist hier die Beziehung zu C: Wenn Sie einen offenen Kauf- und einen offenen Verkaufsauftrag haben und dann den Verkauf schließen, dann ist das gleichbedeutend damit, dass Sie keine offenen Aufträge haben und dann einen Kaufauftrag eröffnen. In beiden Fällen ändert sich Ihre Nettoposition von Null auf +n Lots. Der allgemeinere Punkt ist, dass es immer eine Folge von nicht abgesicherten Aufträgen gibt, die einer beliebigen Folge von abgesicherten Aufträgen entspricht. Was Dabbler meint, ist, dass Sie, wenn B und C an verschiedenen Tagen stattfinden, beim Swap einen Verlust machen, was bei den nicht abgesicherten Aufträgen nicht der Fall ist.
... Und Dabbler meint, wenn B und C an verschiedenen Tagen stattfinden, dann machen Sie beim Swap einen Verlust, was bei nicht abgesicherten Aufträgen nicht der Fall ist.
Einverstanden. Aber ich sage auch, dass Sie einen zusätzlichen Spread zahlen.
Gehen Sie von einer anfänglichen Losgröße von 1 aus und berechnen Sie die Kosten der Position der Einfachheit halber in Form von Spread x Losgröße
Der erste Handel kostet 1x Spread. Das schlägt fehl.
Also fügen Sie jetzt die doppelte Größe hinzu, was 2x Spread kostet.
Angenommen, er gewinnt. Ich habe insgesamt 3 x Spread gezahlt.
Machen Sie es andersherum.
Der erste Handel kostet 1x Spread. Das schlägt fehl.
Schließen Sie ihn und kehren Sie ihn um, was 1x Spread kostet.
Angenommen, er gewinnt. Ich habe insgesamt 2 x Spread bezahlt.
Dabbler mag es nicht, unnötig Spread zu zahlen :-)
* Sie machen also einen Gewinn, wenn der Preis wieder in Richtung Punkt A steigt. Ich glaube nicht. Sie machen einen Gewinn, sobald der Preis Punkt B erreicht, das habe ich im Diagramm als Dank für den Verkauf eingezeichnet. Sicherlich kann man in Hind-Sight 20/20 ein Non-Hedge-Äquivalent finden. Aber wenn Sie bei Punkt B oder C ohne Ihre Kristallkugel sitzen, dann gibt es keine Entsprechung.
Machen Sie es andersherum. Erster Handel kostet 1x Spread. Das schlägt fehl. Schließen Sie ihn und kehren Sie um, was 1x Spread kostet. Angenommen, er gewinnt. Ich habe insgesamt 2 x Spread bezahlt. Nehmen wir an, er verliert. Sie haben sich selbst die Spreads + den Abstand des Stop-Loss gekostet :) Ich habe soeben den Vogel in der Hinterhand getötet.
Hier zu sitzen und zu sagen, na ja, ähm, wenn ich mir Ihr Diagramm ansehe... ähm, ich verkaufe einfach alles bei Punkt A und kaufe alles bei Punkt C, dann habe ich die besten Chancen, ist völlig unsinnig.