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Für Testzwecke bevorzuge ich immer die Hedging-Lösung, da sie es ermöglicht, die offenen Positionen einfach zu verfolgen. Sobald Sie einen stabilen Zustand erreicht haben, können Sie einfach 2 Funktionen hinzufügen, eine, um Ihre aktuelle Wettebene im Auge zu behalten und eine, um die Nettoposition mit CloseBy() zu schließen
Nun, zum Testen ist es in Ordnung, obwohl ich gedacht hätte, dass es einfacher ist, eine Position im Auge zu behalten als N von ihnen.
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zzuegg:
BTW, wenn Sie verschiedene Systeme mit verschiedenen Zeitrahmen auf demselben Konto handeln, ist "Hedging" in gewisser Weise notwendig
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In diesem Fall handelt es sich um unterschiedliche Strategien und um unabhängige Geschäfte. Ich würde das nicht als Hedging bezeichnen, es sind einfach entgegengesetzte Positionen, und dagegen habe ich überhaupt nichts einzuwenden :-)
5k Einzahlung besser?
Dieses Geschäft der "Absicherung" durch Wetten gegen sich selbst ist bizarr.
Wir beginnen mit, sagen wir, 0,1 Lots LONG.
Der Markt dreht, also setzen wir 0,2 Lots SHORT. Die Nettoposition ist 0,1 Lots SHORT. Jetzt müssen wir uns folgende Frage stellen: Ist es besser, die LONG-Position zu schließen und eine SHORT-Position zu eröffnen oder das zu tun, was wir gerade tun, indem wir gegen unsere eigene Position wetten? Für mich ist es selbstverständlich, dass es dumm ist, gegen sich selbst zu wetten.
Betrachten wir nur den abgesicherten Teil. Wir haben 0,1 LONG und 0,1 SHORT. Sie heben sich auf. Preisänderungen ändern nichts an dieser Position. JEDOCH wird der Netto-Swap immer gegen uns sein. Sofern es sich nicht um hohe Swap-Paare handelt, ist dies kein großer Betrag, aber er wird dennoch gegen uns sein. Je länger wir die Position halten, desto größer ist also der Verlust.
Und dann sind da noch die Kosten für den Spread. Wenn wir unsere abgesicherte Position eröffnen, müssen wir den Spread bezahlen. Ich behaupte daher, dass es finanziell keinen Sinn macht, gegen sich selbst zu wetten. Es dient lediglich dazu, das Ego zu beruhigen, damit man keinen tatsächlichen Verlust verbuchen muss, und man kann so tun, als sei der offene Verlust nicht so wichtig wie ein geschlossener Verlust. Aber diese psychologische Kriegsführung gegen sich selbst kostet Sie in Wirklichkeit echtes Geld.
Nun, es hängt alles von Ihrem Bias ab. Es gibt die Geschichte von dem Jungen und dem weisen alten Mann. Kichert* Bitte geben Sie mir eine Chance, vielleicht hilft meine Geschichte weiter. Jedenfalls beschloss der Junge, den weisen alten Mann auf die Probe zu stellen, indem er einen Vogel hinter seinem Rücken festhielt und fragte: "Weiser alter Mann, weiser alter Mann, da du so weise bist, beantworte mir Folgendes: Ich habe einen Vogel in meiner Hand, ist er lebendig oder tot?" Worauf der alte Mann antwortete: "Das Leben dieses Vogels liegt in deinen Händen.
Jedes Szenario, das ich vorlege, um Hedging zu unterstützen. Sie werden mit einem Gegenbeispiel ohne Hedging kontern. Aber wenn ich Sie fragen würde: "Weiser alter Mann, weiser alter Mann, in welche Richtung wird sich der Markt von hier aus entwickeln?", würden Sie höchstwahrscheinlich mit einer klugen Antwort antworten :). Ähnlich verhält es sich mit den Leuten, die auf Hedging, Grids, Progressionen usw. einprügeln. Auch sie bieten keine brauchbare Alternative. Weil:
Für jedes Szenario, das sie zur Unterstützung ihrer Stop-Loss-Einzelposition vorschlagen, kann ich ebenfalls ein Hedging- oder Grid-Äquivalent anbieten. Wenn jemand zu einem Stop-Loss rät, dann muss er der Meinung sein, dass sich die Position wahrscheinlich gegen ihn entwickelt, denn warum sonst würde er die Position schließen. Wenn Sie glauben, dass die Position gegen Sie läuft, sollten Sie sie stoppen und umkehren. Wenn Sie glauben, dass sie sich weiter in Ihre Richtung entwickelt, sollten Sie zukaufen. Wenn Sie glauben, dass er sich seitwärts bewegt, sollten Sie sich absichern.
Die meisten glauben, dass ihre nächste Position eine bessere Chance hat. Das ist alles falsch. Ich könnte einfach sagen: Was ist, wenn sich der Markt gegen Ihre Position wendet? Ein Roulettespieler, der Stop-Losses setzt, wird nicht besser abschneiden als ein Roulettespieler, der das nicht tut. Die Betonung sollte nicht auf der Handelsmethode liegen, sondern vielmehr auf ihrem Rand.
Schließlich, wenn man glaubt, dass 2 verschiedene EA's entgegengesetzte Aufträge auf einem bestimmten Paar platzieren können und beide EA's mit einem Gewinn enden. Aber irgendwie diese gleiche Person findet es schwer zu glauben, dass 1 EA entgegengesetzte Positionen auf ein bestimmtes Paar platzieren kann und kann auch einen Gewinn in das gleiche Szenario dann ich meinen Fall ruhen.
- Btw, der einzige Weg, diese 2 EA's kann am Ende mit einem Gewinn ist, es sei denn, der Preis macht eine Seitwärtsbewegung. Und der Grund, warum Hedging eine attraktive Option sein kann, ist, dass ich nicht weiß, in welche Richtung sich der Preis zuerst bewegen könnte <-- Anders als das übliche Argument, wo jeder -für_oder_gegen Hedging scheinen zu wissen, wo der Preis geht.
Nun, das sind meine 2 Cents.
Ja! Wenn Sie also auf diese Weise hedgen, verringern Sie Ihren Vorteil, weil es Sie Geld kostet, ohne dass Sie davon profitieren. Mein Einwand ist natürlich, dass Sie verlieren, egal wie sich der Markt von dieser abgesicherten Position aus entwickelt. Denken Sie daran, dass ich hier nur über den "perfekt abgesicherten" Teil des Handels spreche. Sobald Sie den Wert der Position einfrieren, indem Sie eine LONG-Position gegen eine SHORT-Position auflösen, garantieren Sie einen größeren Verlust, als wenn Sie die Position einfach geschlossen hätten. Ich bin mir sicher, dass Broker diese Art der Absicherung fördern würden, denn sie werden umso mehr bezahlt, je mehr Sie handeln!
>Schließlich, wenn man glaubt, dass 2 verschiedene EA's entgegengesetzte Aufträge auf einem bestimmten Paar platzieren können und beide EA's mit einem Gewinn enden.
Wenn beide EAs für sich genommen profitabel sind, dann ist es nicht unvernünftig, ihnen zu erlauben, gegenläufige Trades zu tätigen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie zur gleichen Zeit ein- und ausgeschaltet werden, und nicht alle Geschäfte müssen Gewinner sein. Das ist ein völlig unabhängiges Argument.
Esist unwahrscheinlich, dass sie zur gleichen Zeit auf- und abgebaut werden, und nicht alle Geschäfte müssen Gewinner sein. Und die Absicherung wird nie zur gleichen Zeit auf- oder abgebaut. Gleiche Aufträge, gleicher Preis, gleiches Argument.
Ja! Wenn Sie also auf diese Weise hedgen, verringern Sie Ihren Vorteil, weil es Sie Geld kostet, ohne dass Sie davon profitieren. Aus den oben genannten Gründen können Sie sowohl von einer Aufwärts- als auch von einer Abwärtsbewegung profitieren. Die Gewinne werden die Spreads aufheben.
Esist unwahrscheinlich, dass sie zur gleichen Zeit auf- und abgebaut werden, und nicht alle Geschäfte müssen Gewinner sein. Und die Absicherung wird nie zur gleichen Zeit auf- oder abgebaut. Gleiche Aufträge, gleicher Preis, gleiches Argument.
Ja! Wenn Sie also auf diese Weise hedgen, verringern Sie Ihren Vorteil, weil es Sie Geld kostet, ohne dass Sie davon profitieren. Aus den oben genannten Gründen können Sie sowohl von einer Aufwärts- als auch von einer Abwärtsbewegung profitieren. Die Gewinne werden die Spreads aufheben.
Ich denke, der Punkt ist, dass es die Methode dieses Threads gibt, und es ist die Umsetzung, die einen Überschuss an Geld kostet. Die erhöhte Komplexität verwirrt das Problem, so dass man den zusätzlichen Verlust nicht sehen kann. Wenn Sie Roulette spielen würden und plötzlich feststellen würden, dass Sie nicht wissen, ob die nächste Runde rot oder schwarz sein wird, wäre es falsch, gleichzeitig auf rot und schwarz zu setzen.
Gibt es jemanden, der nicht zustimmen würde, dass es dumm (und verlustbringend) ist, gleichzeitig auf Rot und Schwarz zu setzen?
Gehen wir nun zum Handel über und setzen wir auf eine gleiche und entgegengesetzte Position auf dem Markt. Auch hier möchte ich mich nur auf den ausgewogenen Teil konzentrieren. Es ist der unausgewogene Teil, der die Möglichkeit eines Gewinns zulässt. Dies ist keine Frage der Meinung, sondern eine rein mathematische Frage. Als solche gibt es eine eindeutige Antwort. Wenn die Berechnung korrekt durchgeführt wird, kann jeder Streit beigelegt werden ... vorausgesetzt, alle Parteien verstehen die Mathematik und sind sich über die Methode einig. Offensichtlich kann die Mathematik umgangen werden, wenn man einfach einen Backtest im Strategietester durchführt. Eine Methode wird mehr Gewinn zeigen (oder sie werden identisch sein).
Gehen wir LONG mit 0,1 Lots und lassen wir den Markt auf einen neuen Preis, P1, steigen. Bei dieser neuen Position werden wir unsicher und gehen eine Gegenposition ein. Diese neue Position hat uns den Spread mal die Lotgröße gekostet. Der Markt bewegt sich nun auf P2. Angenommen, P2 ist höher als P1. In diesem Fall könnten wir die SHORT-Position schließen, so dass wir 0,1 Lots LONG bleiben. Haben wir durch die "Absicherung" einen Vorteil gegenüber der Schließung der ursprünglichen Position und der späteren Eröffnung einer neuen Position? Die SHORT-Position hat uns 0,1 Lots mal den Spread gekostet, aber die ursprüngliche Position zu schließen und später eine neue zu eröffnen, hätte die gleichen Kosten verursacht, vorausgesetzt, der Spread ist konstant. Die beiden Methoden scheinen also dasselbe zu kosten. Aber nehmen wir ein Paar wie EURAUD mit Swap-Kosten von -1,72 Pips KURZ und +1,06 Pips LANG. Die "Absicherung" kostet uns 0,66 Pips/Tag, ohne dass wir davon profitieren. Dagegen würde ich Einspruch erheben.
Natürlich könnte sich der Markt auch in die andere Richtung entwickeln und P2 niedriger als P1 sein. In diesem Fall würden wir die LONG-Position schließen und die SHORT-Position offen lassen. Auch das ist nicht anders als die Schließung der ursprünglichen LONG-Position und die spätere Eröffnung einer SHORT-Position. Daraus folgt, dass die Kosten für den Spread in dieser speziellen Situation gleich sind, uns aber in allen Fällen Kosten aufgrund des unausgewogenen Swaps entstehen.
Ich denke, dass viele dieser "abgesicherten" Systeme besser erscheinen, als sie sind, weil die Komplexität des Handels die mathematische Berechnung verwirrt. Wenn man Teile davon auf "nicht gleichzeitig auf Rot und Schwarz setzen" vereinfachen kann, wird es leichter zu verstehen.
Interessanterweise betreibe ich auch Hedge-Geschäfte, aber meine sind "richtig" abgesichert. Eine richtige Absicherung bedeutet nicht, dass man direkt gegen sich selbst wettet. Es gibt alle möglichen Arten von richtigen Absicherungen, wie z. B. die Verwendung von Gold als Ausgleich für den Aktienmarkt. Aus diesem Grund habe ich "Absicherung" in Anführungszeichen gesetzt. Die Leute scheinen zu denken (und zu schreiben), dass die Anwendung einer genau entgegengesetzten Position eine Absicherung ist, aber das ist sie nicht. Es ist lediglich ein garantierter langfristiger Verlust.
Nun, gute Argumente. Aber hier ist, wo ich herkomme. Ich werde versuchen, ein Diagramm zu zeichnen.
Die meisten Leute, die gegen Hedging sind, würden argumentieren, dass es immer ein Äquivalent ohne Hedge gibt. Ich bin nicht der Meinung, dass es ein direktes Nicht-Hedge-Äquivalent gibt, es sei denn, wir sind bereit, uns den ganzen Tag mit "Was wäre wenn"-Szenarien zu beschäftigen. In meinem obigen Beispiel gehe ich von 0,1 Lot für jede Position aus.
In Ihrem Beispiel haben Sie den Kurs von Punkt B wieder nach oben gehen lassen. Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, der Hedge-Typ wird die Spreads + Swaps oder was auch immer verlieren. Wenn der Kurs fällt, verliert der Stop-Loss-Typ die Gewinne, was mir größer erscheint.
Zum Zeitpunkt_C werden sowohl der Hedge-Typ als auch der Stop-Loss-Typ die gleichen Informationen haben. Aber der Hedge-Typ wird in einer besseren Position sein, um den Break-Even zu erreichen, oder einen Gewinn aus dem Verkauf zu erzielen, oder ein größeres Kaufvolumen zu haben, das sich in die Richtung des Long bewegt.
Aber ich weiß, was Sie als Nächstes sagen werden: "Nun, wenn das der Fall ist, schließe ich einfach den Kauf bei Punkt B und platziere einen Verkauf bei Punkt B." ____ Und natürlich ist meine Antwort, wenn Sie so abspringen, dass ich ebenfalls abspringe und Sie auf Ihr ursprüngliches Szenario anspringe. "Was, wenn der Preis von Punkt B wieder ansteigt?" <--- Sie werden am Ende wieder bei Punkt A auf Stop_Loss schließen. Vergessen wir nicht, dass du nicht die Absicht hattest, einen Verkauf nach deinem Stop-Loss zu eröffnen, und bei Punkt B haben wir beide keine Ahnung, wohin der Preis gehen wird.
Letztendlich sage ich nur, dass weder das eine noch das andere besser oder schlechter ist. Jemand, der sagt, dass die Stop-Loss-Option besser ist, denkt offensichtlich nur daran, wie sich der Preis entwickeln wird.
Und ach ja - ich stimme zu. Schwarz und Rot beim Roulette ist dumm wie Bohnenstroh ;).
Oh BTW- und ich stimme zu. Schwarz und Rot beim Roulette ist verdammt blöd ;).
Hurra!
(Sith-Stimme) Dein Diagramm ist schwach, alter Mann.
In meinem Diagramm geht die Zeit von links nach rechts. Eine Netto-Long-Position ist blau. Eine Netto-Short-Position ist rot. Die Größe der Nettoposition wird in der Mitte der Linie angezeigt. Grüne Knotenpunkte sind Gewinne, bei denen die Position geschlossen wird. Ein höherer Preis bedeutet einen Gewinn für eine Long-Position.
EDIT: Das Bild wurde geändert, da das vorherige falsch war.
Mein Diagramm ist vereinfacht, um parallele Wege zu vernachlässigen, die dennoch am selben Punkt enden. Es gibt tatsächlich unendlich viele Wege nach C3, selbst wenn man sich an das Raster hält. Die Berechnungen werden dann zu Summationen von unendlichen Reihen oder zur Lösung einer Rekursionsbeziehung (letzteres übersteigt leider meine mathematischen Fähigkeiten).
Unter der Annahme einer zufälligen Bewegung beträgt die Chance, C1 zu erreichen, 50 %, wobei der Spread vernachlässigt wird. Ihre Hausaufgabe lautet: Wie hoch ist die Chance, C2 zu erreichen?
EDIT: Die ursprüngliche Frage bezog sich auf C3, aber die veränderte Darstellung machte C2 zu einer nicht-trivialen Berechnung.
.5 X .5 X .5 = .125 (aber ubzen wird das nicht falsch verstehen...)
(Frage wurde oben bearbeitet, so dass dies eine Antwort auf eine geänderte Frage war)
Schauen Sie sich den Knoten n2 genau an. Hier wird diese Frage gestellt: Wie groß ist die Chance, drei Gitterstufen nach oben zu gehen, im Vergleich zu der Chance, zwei Gitterstufen nach unten zu gehen? Das ist keine 50:50-Proposition. Da der aktuelle Kurs näher an C2 als an Knoten n3 liegt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in diese Richtung geht, höher.