MODE_SPREAD - Seite 3

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ToneGarot:


"Riskiert" ist eine Vergangenheitsform. Das ist nicht das, was ich suche.


Es spielt keine Rolle, welche Spannung vorliegt, der Spread wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Wenn ein Verkaufshandel bei 1,0000 mit einem Stop-Loss von 1,0020 eröffnet wird, beträgt das Risiko 0,0020, was einem Risiko von 200 $ entspricht.

Wenn die Spanne 0,0001 beträgt, wird der Handel den Stopp erreichen, wenn der Geldkurs 1,0019 und der Briefkurs 1,0020 beträgt, mit einem Verlust von 200 $ (Kursbewegung 0,0019).

Wenn die Spanne 0,0005 beträgt, trifft der Handel auf den Stop, wenn der Geldkurs 1,0015 und der Briefkurs 1,0020 beträgt, was einen Verlust von 200 $ bedeutet (Kursbewegung 0,0015).

Der einzige Unterschied, den der Spread ausmacht, ist, wie weit sich der Kurs bewegen muss, um den Stop zu erreichen.

 
GumRai:

die Spanne wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt.


Soweit ich weiß, werden die Gebühren von OANDA über die Spreads berechnet. Es gibt keine festen Gebühren, nur Spreads.

Also, gemäß: https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php

Anwendung der 2-Prozent-Regel

  1. Berechnen Sie 2 Prozent Ihres Handelskapitals: Ihr Capital at Risk
  2. Ziehen Sie die Maklergebühren für den Kauf und Verkauf ab, um Ihr maximal zulässiges Risiko zu ermitteln.

Gemäß Punkt 2 möchte ich die Maklergebühr abziehen. Wie ziehe ich die Gebühr von OANDA ab, wenn nicht über den Spread?

 
ToneGarot:

Soweit ich weiß, werden die Gebühren von OANDA über Spreads berechnet. Keine festen Gebühren, nur Spreads.

Also, wie unter: https://www.incrediblecharts.com/trading/2_percent_rule.php

Anwendung der 2-Prozent-Regel

  1. Berechnen Sie 2 Prozent Ihres Handelskapitals: Ihr Capital at Risk
  2. Ziehen Sie die Maklergebühren für den Kauf und Verkauf ab, um Ihr maximal zulässiges Risiko zu ermitteln.

Gemäß Punkt 2 möchte ich die Maklergebühr abziehen. Wie ziehe ich die Gebühr von OANDA ab, wenn nicht über den Spread?

So funktioniert das nicht! Ja, der Spread ist ein Kostenfaktor, aber das Risiko (oder die Belohnung) basiert auf der Differenz zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs, die bereits durch den Spread ausgeglichen werden.

Da es eine Differenz zwischen Ask und Bid (dem Spread) gibt und da der Open Price (der Ask für einen Kaufauftrag) und der Close Price (der Ask für einen Verkaufsauftrag), bei dem der Ask-Preis bereits den Spread enthält (Ask = Bid + Spread), beinhaltet die Differenz zwischen Open und Close bereits die Spread-Kosten.

Das Risiko (oder die Belohnung) wird also auf der Grundlage der Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs berechnet und beinhaltet bereits die Spread-Kosten. Sie müssen sie nicht ausdrücklich in die Berechnung einbeziehen. Sie müssten die Spread-Kosten nur einbeziehen, wenn sowohl der Eröffnungs- als auch der Schlusskurs Geldkurse wären (was aber nicht der Fall ist).

PS! Der Schlusskurs ist entweder ein manueller Schluss, ein Stop-Loss oder ein Take-Profit.

 
Danke für die Erklärung. Und danke auch an GumRai. Jetzt verstehe ich, worauf Sie hinauswollten.
 
ToneGarot: Ich versuche, die maximal zulässige Positionsgröße zu berechnen, bevor ich einen Handel eröffne
  1. Im Code
    • Sie platzieren den Stopp dort, wo er sein muss - wo der Grund für den Handel nicht mehr gültig ist. Wenn Sie z.B. an einer Unterstützung handeln, wird der Stop unterhalb der Unterstützung platziert.
    • Kontostand * Prozent/100 = RISIKO = OrderLots * (|OrderOpenPrice - OrderStopLoss| * DeltaPerlot + CommissionPerLot) (Hinweis: OOP-OSL beinhaltet den SPREAD)
    • Verwenden Sie NICHT TickValue selbst - DeltaPerlot
    • Sie müssen die Lots richtig normalisieren und gegen Min und Max prüfen.
    • Sie müssen auch FreeMargin überprüfen, um Stop-Outs zu vermeiden.
  2. Verwenden Sie ein GUI: Indikatoren: Money Manager Graphic Tool - MQL5.community traders' Forum - Seite 5'Money Manager Graphic Tool' Indikator von 'takycard'
  3. Für eine Short-Position müssen Sie einen durchschnittlichen Spread verwenden. Ich verwende einen Potenzmittelwert, um den durchschnittlichen maximalen Spread zu ermitteln. Aufruf pro Tick.
       //{ Average maximum Spread
   #define  EMA(P, C, L) ((P) + (2./((L)+1))*((C)-(P)))
   // https://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_mean#Special_cases (Power Mean)
   #define  PMA(P, C, L, PM) MathPow(EMA(MathPow(P,PM), MathPow(C,PM), L), 1.0/PM)

   static const string  ms = "MaxSpread_" + _Symbol;
   static const double  PM = 10;
   double maxSpread; GlobalVariableGet(ms, maxSpread);
                        if(maxSpread == 0.0)  maxSpread = (Ask - Bid) / _Point;
   double curSpread = (Ask - Bid) / _Point;
   maxSpread = PMA(maxSpread, curSpread, Volume[1], PM);
                     GlobalVariableSet(ms, maxSpread);
//        // Draw only bar zero, or on the first time bar one also. Don't redraw on a
//        // reconnection (i.e. same period, but prev_calculated is zero.)
//        static ENUM_TIMEFRAMES  spreadDrawn = PERIOD_CURRENT;
//   for(int iSpr = int(spreadDrawn != _Period); iSpr >= 0; --iSpr)
//      upSLSpread[iSpr] = upSL[iSpr] + maxSpread *_Point;
//   spreadDrawn = (ENUM_TIMEFRAMES) _Period;
   //} Average maximum Spread

 
WHRoeder:

Verwenden Sie ein GUI: Indikatoren: Money Manager Graphic Tool - MQL5.community traders' Forum - Seite 5 'Money Manager Graphic Tool' Indikator von 'takycard'


Nettes Tool!



WHRoeder:

Für eine Short-Position müssen Sie einen durchschnittlichen Spread verwenden. Ich verwende einen Potenzmittelwert, um den durchschnittlichen maximalen Spread zu ermitteln. Anruf pro Tick.


Potenzmittelwert ... wenn ich mich an meine Mathezeit erinnere, ist das ein gewichteter Mittelwert. Interessant.

Da der Spread nicht zur Berechnung der Losgröße verwendet wird (wie oben beschrieben, beinhaltet OOP-OSL den SPREAD), verwenden Sie den durchschnittlichen maximalen Spread als eine Art Volatilitätsindikator, um das Eingehen von Geschäften in belebten Märkten zu vermeiden?

 

ToneGarot: Since the spread is not used to calculate lot size (as per above discussion, OOP-OSL includes the SPREAD),

Verwenden Sie den durchschnittlichen maximalen Spread als eine Art Volatilitätsindikator, um zu vermeiden, dass Sie in hektischen Märkten Geschäfte abschließen?
  1. Eine widersprüchliche Aussage. Er wird verwendet. Bei einem Verkauf setzen Sie den Stopp dort, wo er sein muss , plus den Spread. Beim Trailing verwenden Sie Ihren Wert plus den Spread.
  2. Ja, in meinen Indikatoren füge ich eine zweite Zeile hinzu, die Wert plus Spread anzeigt. Sie weitet sich jeden Tag zwischen 4:30-5:30 Uhr ET und natürlich vor den Nachrichten erheblich aus.
 
Phillip:

Es wird Ihnen nur der Spread für die Eröffnung einer neuen Long-Position und der Spread für die Schließung einer bestehenden Short-Position mitgeteilt.

Für Long-Positionen zahlen Sie den Spread zum Zeitpunkt der Positionseröffnung. Für Short-Positionen zahlen Sie den Spread zum Zeitpunkt der Schließung der Position.

Da der Zeitpunkt der Schließung in der Zukunft liegt, kennen Sie den Spread, den Sie für die Short-Position zahlen müssen, erst, wenn Sie sie tatsächlich schließen.


Trifft diese Aussage auf alle Makler zu?

Ich habe beobachtet, dass mein Broker bei einer Long-Position die schwebende Order auf dem Ask-Level öffnet, einen kleinen anfänglichen Spread-Verlust aufweist und wenn Bid das Eröffnungslevel berührt, der Saldo der Position bei 0 liegt.

Bei einer Short-Position wird die schwebende Order auf dem Bid-Level eröffnet, sie weist einen kleinen anfänglichen Spread-Verlust auf, und wenn Ask das Eröffnungslevel berührt, ist der Saldo der Position auf 0.

In beiden Fällen wird der Spread anfänglich berechnet und berechnet, sowohl für Long- als auch für Short-Positionen.

 
Gabriele Guerrieri:

Trifft diese Aussage auf alle Makler zu?

Ich habe beobachtet, dass mein Broker bei einer Long-Position die schwebende Order auf dem Ask-Level öffnet, einen kleinen anfänglichen Spread-Verlust aufweist und wenn Bid das Eröffnungslevel berührt, der Saldo der Position bei 0 liegt.

Bei einer Short-Position wird die schwebende Order auf dem Bid-Level eröffnet, sie weist einen kleinen anfänglichen Spread-Verlust auf, und wenn Ask das Eröffnungslevel berührt, ist der Saldo der Position auf 0.

In beiden Fällen wird der Spread anfänglich berechnet und berechnet, sowohl für Long- als auch für Short-Positionen.

Ja, die Aussage ist nach wie vor gültig und richtig, aber Sie sollten auch die "Slippage" berücksichtigen, die dazu führen kann, dass ein Auftrag etwas anders als der gewünschte Preis eröffnet (oder geschlossen) wird. Slippage kann sowohl positiv (zu Ihren Gunsten) als auch negativ (mit größeren Verlusten) sein. Dies ist besonders bei Pending-Orders zu beobachten, kommt aber auch bei Market-Orders vor.

Um jedoch Verwirrung zu vermeiden: Selbst wenn wir den Slippage ignorieren, ist eine Market Order, wenn sie eröffnet wird (oder eine Pending Order ausgelöst wird), sofort im Verlust. Selbst wenn es sich also um einen Verkauf oder eine Leerverkaufsorder zum Geldkurs handelt, sehen wir, sobald die Order eröffnet wird, sofort den aktuell möglichen Schlusskurs für die Order, d. h. den Briefkurs, so dass wir einen sofortigen Verlust in Höhe des aktuellen Spreads verzeichnen. Wenn wir dann den Eröffnungsslippage betrachten, ist der unmittelbare Verlust bei einem negativen Slippage größer als der Spread, und bei einem positiven Slippage ist der Verlust geringer als der Spread. Wenn der Auftrag geschlossen wird, gibt es auch hier einen Slippage in ähnlicher Weise.

 
Fernando Carreiro :

Sì, l'affermazione è ancora valida e corretta, ma dovresti anche considerare lo "scivolamento" che può causare un ordine di aprirsi (o chiudere) leggermente sul prezzo richiesto. La scivolatura può essere sia positiva o negativa (causando più perdita). Ciò è particolarmente evidente nelle ordinazioni in sospeso ma accade anche sugli ordini del Mercato.

Tuttavia, per prevenire la confusione, anche se ignoriamo lo slittamento, quando viene aperto un Ordine di Mercato (o viene attivato un Ordine in sospeso), è subito in perdita. Quindi, anche se è un Vendo o Breve al prezzo di offerta, appena si apre, stiamo guardando immediatamente l'attuale prezzo di chiusura dell'ordine, che è Ask price, so we will see an immediate loss equivalent to the current diffusion. Se poi consideriamo lo slittamento di apertura, se si tratta di slittamento negativo, allora l'immediata perdita è maggiore della diffusione e se lo slip è positivo, la perdita sarà inferiore alla diffusione. Quando l'ordine si chiude, ci saranno anche scivolamenti in modo simile.


Danke für die Klarstellung!

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Grund der Beschwerde: