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Was ist ein TICK? - Seite 2

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OK, tolles Thema !!!!

Was ist dann das Volumen? die Anzahl der Tick-Änderungen, oder die Anzahl der Trades, oder die Menge des Handelsfonds in einer Periode?

Um es noch einmal zu sagen:

Meine grundlegende Erkenntnis ist, dass, wenn es eine Änderung in MarketInfo() für das Paar gibt, ein "Tick" empfangen wird.

.

Es kann Ausnahmen geben, wie z.B. "keine Änderungen gefunden", aber ein Tick wurde empfangen, aber das ist sehr selten.

Ticks, die ohne Preisänderung empfangen werden, sind nicht selten und signalisieren eine andere Änderung in MarketInfo für das Paar.

.

Das Volumen entspricht der Anzahl der empfangenen Ticks, d.h. der Anzahl der Aufrufe der start()-Funktion, es handelt sich nicht speziell um Trades oder Bid/Ask-Änderungen. Eine Änderung in der MarketInfo() löst einen Tick aus, und die Anzahl der Ticks ist gleich dem Volumen.

phy:

.

Das Volumen entspricht der Anzahl der empfangenen Ticks, d.h. wie oft die start()-Funktion aufgerufen wurde.


Ja, aber einige Ticks können verpasst werden (die Funktion start() wurde nicht aufgerufen), weil die vorherige Funktion start() noch nicht abgeschlossen ist.

Bei Eingang eines neuen Kurses wird die start()-Funktion der angehängten Experten und benutzerdefinierten Indikatoren ausgeführt. Wenn die start()-Funktion, die beim vorangegangenen Kurs gestartet wurde, bereits lief, als ein neuer Kurs eintraf, wird der neue Kurs vom Experten übersprungen. Alle neuen Kurse, die während der Ausführung des Programms eingehen, werden vom Programm übersprungen, bis die aktuelle Ausführung der start()-Funktion abgeschlossen ist. Danach wird die start()-Funktion nur noch ausgeführt, wenn ein weiterer neuer Kurs eintrifft. Bei benutzerdefinierten Indikatoren wird die start()-Funktion zur Neuberechnung gestartet, nachdem das aktuelle Chart-Symbol oder der Zeitrahmen unabhängig von neu eingehenden Kursen geändert wurde. Die start()-Funktion wird nicht ausgeführt, wenn das Fenster mit den Experteneigenschaften geöffnet ist. Letzteres kann während der Ausführung des Experten nicht geöffnet werden.

Ich verwende nicht die Funktion Start() zum Auslösen, sondern ein Skript mit einer Endlosschleife zur Untersuchung von MarketInfo().

Ich werde das Skript neu schreiben, da das Experiment eine unerwartete Richtung eingeschlagen hat.

.


//+------------------------------------------------------------------+
//| script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+


    double oldBid, oldAsk, oldVolume, oldCheckSum, oldTickValue, oldSpread, oldMarginRequired;
    int oldTime;
    int tickValueChange;
    int checkSumCount = -2;
    double checkSum;

int start()
  {

   oldBid = Bid;
   oldAsk = Ask;
   oldVolume = Volume[0];
   oldTime = Time[0];
   oldCheckSum         = GetCheckSum();
   oldTickValue         = MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE);
   oldSpread             = MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);  
   oldMarginRequired     = MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED);
   
   int bidChange, askChange, eitherChange, neitherChange, bothChange, tickCount, spreadChange, marginChange;

    while(!IsStopped()){

       RefreshRates();
       if(oldVolume != Volume[0]) tickCount += 1;
       if(oldBid != Bid && oldAsk == Ask) bidChange += 1;
       if(oldAsk != Ask && oldBid == Bid) askChange += 1;   
       if(oldBid != Bid && oldAsk != Ask) bothChange += 1;
       if(oldBid == Bid && oldAsk == Ask && oldVolume != Volume[0]){
           if     (oldTickValue != MarketInfo(Symbol(), MODE_TICKVALUE)) tickValueChange +=1;
           else if(oldSpread != MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)) spreadChange += 1;
           else if(oldMarginRequired != MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)) marginChange += 1;
           else neitherChange += 1;
       }
       
       GetCheckSum();
       
       Comment("\n"+
                   " Bid Change              = " + bidChange + "\n" +
                   " Ask Change             = " + askChange + "\n" +
                   " Both Change            = " + bothChange + "\n" +
                   " MarketInfo Change  = " + checkSumCount + "\n" +
                      " TickValueChange     = " + tickValueChange + "\n" +
                      " Margin Change        = " + marginChange + "\n" +
                      " Spread Change        = " + spreadChange + "\n" +
                   " No Change              = " + neitherChange + "\n" +
                   //" Checksum           = " + checkSum + "\n" +
                   " Sum of above          = " + (bidChange + askChange + bothChange + spreadChange + neitherChange + checkSumCount +tickValueChange) + "\n" +
                   " Tick Volume            = " + tickCount);
                   
       Sleep(16);
                   
        oldVolume = Volume[0];
        oldBid = Bid;
        oldAsk = Ask;
        
    
    }


   return(0);
  }

double    GetCheckSum(){


    checkSum =
         
   (100*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOW)) +
   (101*MarketInfo(Symbol(),MODE_HIGH)) +
   //(102*MarketInfo(Symbol(),MODE_TIME)) +
   //(103*MarketInfo(Symbol(),MODE_BID)) +
   //(104*MarketInfo(Symbol(),MODE_ASK)) +
   (105*MarketInfo(Symbol(),MODE_POINT)) +
   (106*MarketInfo(Symbol(),MODE_DIGITS)) +
   //(107*MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)) +
   (108*MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)) +
   (109*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE)) +
   //(110*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE)) +
   (111*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE)) +
   (112*MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPLONG)) +
   (113*MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPSHORT)) +
   (114*MarketInfo(Symbol(),MODE_STARTING)) +
   (115*MarketInfo(Symbol(),MODE_EXPIRATION)) +
   (116*MarketInfo(Symbol(),MODE_TRADEALLOWED)) +
   (117*MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT)) +
   (118*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSTEP)) +
   (119*MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT)) +
   (120*MarketInfo(Symbol(),MODE_SWAPTYPE)) +
   (121*MarketInfo(Symbol(),MODE_PROFITCALCMODE)) +
   (122*MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINCALCMODE)) +
   (123*MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGININIT)) +
   (124*MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINMAINTENANCE)) +
   (125*MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINHEDGED)) +
   //(126*MarketInfo(Symbol(),MODE_MARGINREQUIRED)) +
   (127*MarketInfo(Symbol(),MODE_FREEZELEVEL));

    if(checkSum != oldCheckSum) checkSumCount += 1;
    
    oldCheckSum = checkSum;
    
    return(checkSumCount);
}

Empfangene Ticks mit Preisänderung oder ohne Preisänderung, Tickanzahl = Volumen.

Aber Client MT vielleicht nicht empfangen ALLE Ticks für einige reaseons wie Netz Pause vorübergehend einige seconeds.

dann Tick count = Volumen ist es zählen oder ändern Zeiten auf dem Server. oder definiert durch Broker wollen ihren Preis wie viel mal in einem Zeitraum zu ändern.

Ist das richtig?

Für einen Broker, der am Markt teilnimmt, um seine Kundenpositionen abzusichern, wird das Volumen auch durch den Broker definiert, der seinen Preis wie oft in einem Zeitraum ändern möchte.

Mein Gott!

Wie kann man die Volumendaten verwenden?

Fragen zu Marketinfo().

Werden übermäßige Marketinfo()-Aufrufe in einer Endlosschleife vom Broker als Spam angesehen?

Was würde nicht als Spam angesehen werden?

Wie oft kann man Marketinfo() ausführen, ohne den Broker zu verärgern?

Zieht der Befehl Marketinfo() aus dem Cache des Brokers oder handelt es sich um einen echten Requote?

Vielen Dank

MarketInfo()-Aufrufe gehen nicht an den Händler, sondern lesen die neuesten Werte, die bereits vom Händler empfangen wurden.

Die Aufrufe an den Dealer benötigen jeweils etwa 100-300 Millisekunden bis zur Fertigstellung.

// script
int start(){
  
   int startTime = GetTickCount();  
   for(int i = 0; i < 10000; i++){   
      int spread = MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD);  
   }   
   int endTime = GetTickCount();   
   Print("Time to collect 10000 instances of data = " + (endTime -startTime) + " milliseconds");  
   
   startTime = GetTickCount();  
   OrderSend(Symbol(), OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0 , "", 0, 0, CLR_NONE);
   endTime = GetTickCount();   
   Print("Time to send one order to Server = " + (endTime -startTime) + " milliseconds");  
   return(0);
}

 
2008.10.27 16:32:37 Test GBPJPY,M15: Time to send one order to Server = 531 milliseconds
2008.10.27 16:32:37 Test GBPJPY,M15: open #8556064 buy 1.00 GBPJPY at 144.77 ok
2008.10.27 16:32:37 Test GBPJPY,M15: Time to collect 10000 instances of data = 438 milliseconds
GROSSES THEMA!!! UP
[Gelöscht]

Phy - Entschuldigung, dass ich dieses Thema wieder aufmache :-)

Ich denke, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Sie über die Natur einer Zecke glauben, und Ihrer Methode zur Berechnung von Gewinn/Risiko usw. (nach dem Lesen einiger früherer Beiträge).

Das heißt, dass Sie MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) allein verwenden, um den Pip-Wert des Paares in Bezug auf die Einzahlungswährung zu bestimmen.

Wenn das, was Sie über Ticks im MT4 glauben, richtig ist, kann sich der Tick-Wert um einen Faktor der Anzahl der Pips zwischen den Ticks ändern.

Mit anderen Worten: Wenn der Kurs plötzlich ein paar Pips springt, könnte ein vorheriger Aufruf von MarketInfo ergeben, dass TICKSIZE und TICKVALUE 0,0001 bzw. 7,16 betragen. Der nächste Aufruf könnte dann 0,0002 und 14,32 ergeben.

In diesem Fall müssten Sie immer sowohl MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE) als auch MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) in Ihre Gewinn-/Risiko-Formeln einbeziehen und niemals MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE) allein.

Ist dies korrekt?


CB

MODE_TICKVALUE 16 Tickwert in der Einzahlungswährung.
MODE_TICKSIZE 17 Tickgröße in der Kurswährung.

.

Für Euro bei MBTrading:

10000 MODE_LOTSIZE Losgröße in der Basiswährung.
0.1 MODE_TICKVALUE Tickwert in der Depotwährung.
0,00001 MODE_TICKSIZE Tick-Größe in der Kurswährung.

.

Ersetzen Sie oben das Wort "Tick" durch "Pip", wenn Sie möchten.

.

Dieser Broker verwendet Mini-Lot als Standardgröße -- MODE_LOTSIZE

Sie verwenden 3/5 Ziffern für den Preis -- MODE_TICKSIZE

Der Wert eines dieser "Ticks" beträgt $0,10 -- MODE_TICKVALUE

.

Für GBPAUD:

.

10000 MODE_LOTSIZE Losgröße in der Basiswährung.
0.080262 MODE_TICKVALUE Tickwert in der Einzahlungswährung.
0.00001 MODE_TICKSIZE Tick-Größe in der Kurswährung.

.

GBPAUD ein Pip Bewegung auf einem Lot zahlt $0.080262

.

Ihre Idee zur Berechnung der Preisänderung Ihrer Order von einem Moment zum nächsten...

PositionsWertVeränderung = PreisVeränderungInPips * MarketInfo( OrderSymbol(), MODE_TICKVALUE) * OrderLots();

.

MB Trading Futures, Inc.
MBTrading- Demo Server

MB Trading Futures, Inc.
MBT MetaTrader 4
D:\Program Files ( x86)\MetaTrader\MBT MetaTrader 4
/ reports/ MarketInfo_MB Trading Futures, Inc._. txt
2009.07.15 16:47:49



Report for EURUSD

1.39775     MODE_LOW                Low day price. 
1.41344     MODE_HIGH               High day price. 
2009.07.15 16:47:48     MODE_TIME               The last incoming tick time ( last known server time). 
1.41044     MODE_BID                Last incoming bid price. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Bid 
1.41054     MODE_ASK                Last incoming ask price. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Ask 
0.00001     MODE_POINT              Point size in the quote currency. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Point 
5     MODE_DIGITS             Count of digits after decimal point in the symbol prices. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Digits 
10     MODE_SPREAD             Spread value in points. 
0     MODE_STOPLEVEL          Stop level in points. 
10000     MODE_LOTSIZE            Lot size in the base currency. 
0.1     MODE_TICKVALUE          Tick value in the deposit currency. 
0.00001     MODE_TICKSIZE           Tick size in the quote currency. 
-0.6     MODE_SWAPLONG           Swap of the long position. 
-2.4     MODE_SWAPSHORT          Swap of the short position. 
0     MODE_STARTING           Market starting date ( usually used for futures). 
0     MODE_EXPIRATION         Market expiration date ( usually used for futures).
1     MODE_TRADEALLOWED       Trade is allowed for the symbol. 
0.1     MODE_MINLOT             Minimum permitted amount of a lot. 
0.1     MODE_LOTSTEP            Step for changing lots. 
10000     MODE_MAXLOT             Maximum permitted amount of a lot. 
2     MODE_SWAPTYPE           Swap calculation method. 0 - in points; 1 - in the symbol base currency; 2 - by interest; 3 - in the margin currency.
0     MODE_PROFITCALCMODE     Profit calculation mode. 0 - Forex; 1 - CFD; 2 - Futures. 
0     MODE_MARGINCALCMODE     Margin calculation mode. 0 - Forex; 1 - CFD; 2 - Futures; 3 - CFD for indices.
0     MODE_MARGININIT         Initial margin requirements for 1 lot. 
0     MODE_MARGINMAINTENANCE  Margin to maintain open positions calculated for 1 lot.
0     MODE_MARGINHEDGED       Hedged margin calculated for 1 lot. 
141.05     MODE_MARGINREQUIRED     Free margin required to open 1 lot for buying. 
0     MODE_FREEZELEVEL        Order freeze level in points. If the execution price lies within the range defined by the freeze level, the order cannot be modified, cancelled or closed. 


Report for GBPAUD
2.04     MODE_LOW                Low day price. 
2.06095     MODE_HIGH               High day price. 
2009.07.15 16:47:42     MODE_TIME               The last incoming tick time (last known server time). 
2.04538     MODE_BID                Last incoming bid price. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Bid 
2.04588     MODE_ASK                Last incoming ask price. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Ask 
0.00001     MODE_POINT              Point size in the quote currency. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Point 
5     MODE_DIGITS             Count of digits after decimal point in the symbol prices. For the current symbol, it is stored in the predefined variable Digits 
50     MODE_SPREAD             Spread value in points. 
0     MODE_STOPLEVEL          Stop level in points. 
10000     MODE_LOTSIZE            Lot size in the base currency. 
0.080262     MODE_TICKVALUE          Tick value in the deposit currency. 
0.00001     MODE_TICKSIZE           Tick size in the quote currency. 
-1.47     MODE_SWAPLONG           Swap of the long position. 
-3.65     MODE_SWAPSHORT          Swap of the short position. 
0     MODE_STARTING           Market starting date (usually used for futures). 
0     MODE_EXPIRATION         Market expiration date (usually used for futures).
1     MODE_TRADEALLOWED       Trade is allowed for the symbol. 
0.1     MODE_MINLOT             Minimum permitted amount of a lot. 
0.1     MODE_LOTSTEP            Step for changing lots. 
10000     MODE_MAXLOT             Maximum permitted amount of a lot. 
2     MODE_SWAPTYPE           Swap calculation method. 0 - in points; 1 - in the symbol base currency; 2 - by interest; 3 - in the margin currency.
0     MODE_PROFITCALCMODE     Profit calculation mode. 0 - Forex; 1 - CFD; 2 - Futures. 
0     MODE_MARGINCALCMODE     Margin calculation mode. 0 - Forex; 1 - CFD; 2 - Futures; 3 - CFD for indices.
0     MODE_MARGININIT         Initial margin requirements for 1 lot. 
0     MODE_MARGINMAINTENANCE  Margin to maintain open positions calculated for 1 lot.
0     MODE_MARGINHEDGED       Hedged margin calculated for 1 lot. 
164.21     MODE_MARGINREQUIRED     Free margin required to open 1 lot for buying. 
0     MODE_FREEZELEVEL        Order freeze level in points. If the execution price lies within the range defined by the freeze level, the order cannot be modified, cancelled or closed.  
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