Ok phy - ich beiße an :)
IMHO ist es "eine Änderung des angebotenen Geld- und/oder Briefkurses eines bestimmten Wertpapiers in einem bestimmten Datenfeed".
Normalerweise bewegt er sich in die entgegengesetzte Richtung zu dem, was man gerne hätte :(
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Ich glaube nicht an die übliche Verknüpfung von "Ticks" mit einer Mindestgröße der Bewegung und die Verwechslung von Pips und Ticks
-BB-
Was veranlasst den Server, einen "Tick" auszusenden?
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Eine Änderung von Bid oder Ask oder von beiden führt zu einem "Tick".
Gelegentlich wird ein "Tick" empfangen, ohne dass sich Bid oder Ask ändern. Was hat dieser Tick zu sagen?
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Für diese Diskussion möchte ich nur den MetaTrader-Tick verstehen.
Testskript...
//+------------------------------------------------------------------+ //| script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { double oldBid, oldAsk, oldVolume; int oldTime; oldBid = Bid; oldAsk = Ask; oldVolume = Volume[0]; oldTime = Time[0]; int bidChange, askChange, eitherChange, neitherChange, bothChange, tickCount; while(!IsStopped()){ RefreshRates(); if(oldVolume != Volume[0]) tickCount += 1; if(oldBid != Bid && oldAsk == Ask) bidChange += 1; if(oldAsk != Ask && oldBid == Bid) askChange += 1; if(oldBid != Bid && oldAsk != Ask) bothChange += 1; if(oldBid == Bid && oldAsk == Ask && oldVolume != Volume[0]) neitherChange += 1; Comment("\n"+ " Bid Change = " + bidChange + "\n" + " Ask Change = " + askChange + "\n" + " Both Change = " + bothChange + "\n" + " Neither Change = " + neitherChange + "\n" + " Sum of above = " + (bidChange + askChange + bothChange + neitherChange) + "\n" + " Tick Volume = " + tickCount); Sleep(16); oldVolume = Volume[0]; oldBid = Bid; oldAsk = Ask; } return(0); }
Hallo
Sehr, sehr interessante Frage!!
Ich erinnere mich noch an die alten Aktientage und man konnte nur bei einem Tick nach unten short gehen. Das führt mich zu der Annahme, dass jeder Tick ein geschlossenes Geschäft darstellt.
Ein Handel könnte also zu einem anderen Geld- oder Briefkurs geschlossen werden, aber auch zu genau demselben Geld- und Briefkurs, was einen Tick ohne Veränderung erzeugen würde.
Die drei unveränderten Ticks in Ihrem Beispiel wären von dieser Art.
Dies ist nur meine persönliche Meinung, ich würde gerne eine verbindliche Antwort erhalten.
Keith
wenn ich es mir recht überlege:
1 Tick = 1 PIP
Habe ich das Recht?
Ok... Zusammenfassung:
BarrowBoy - eine Änderung des Geld- und/oder Briefkurses
Rosh - ein "neuer Preis"-Ereignis
kminler - jeder Tick steht für einen abgeschlossenen Handel
puncher - ein Tick ist ein Pip
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Der Test zeigt, dass beim Auftreten eines neuen Geld- oder Briefkurses ein "Chart-Tick" auftritt. Das Skript beobachtet Bid, Ask und Volume wiederholt, es wird nicht von Ticks "getrieben". Jede Preisänderung bei Bid oder Ask wird von einer Änderung des Volumens begleitet, was nachweislich der Anzahl der Aufrufe der start()-Funktion für einen Indikator oder EA entspricht.
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Der Test zeigt, dass es gelegentlich einen "Tick" ohne eine Änderung des Bid/Ask-Kurses gibt. Hat sich etwas anderes geändert, das ich nicht überwache und das die Ausgabe des Ticks auslöst? Ich werde den Test erweitern.
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Wenn Ticks geschlossene Geschäfte sind, dann würde ich erwarten, dass EURUSD der schnellste "Ticker" ist. Das ist er aber nicht.
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Skript-Erweiterung, um Änderungen in MarketInfo zu überwachen...
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Ich habe festgestellt, dass ein "Tick" ohne Bid/Ask-Änderung für das getestete Paar empfangen wird, wenn es eine Änderung im MarketInfo TICKVALUE und auch eine Änderung in MARGINREQUIRED gibt. Eine Änderung in einem anderen Währungspaar kann also einen Tick für das getestete Paar auslösen. Ticks treten bei Änderungen der MarketInfo()-Werte auf.
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Also... Die neue Definition für MT4 Tick lautet:
Ein Tick ist eine Benachrichtigung des Dealers über eine Änderung der aktuellen Handelspreise oder Handelsbedingungen/Parameter.
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Und das wirft die Frage auf, warum einige dieser Änderungen verwendet werden, um Chart-Balken und Chart-"Volumen" zu steuern...
Phy
Das ist eine faszinierende Sache :)
>"...Ich habe festgestellt, dass ein "Tick" ohne Bid/Ask-Änderung bei dem getesteten Paar empfangen wird..."
Bedeutet dies eine Preisänderung auf einer Skala, die über die Anzahl der von MT unterstützten Dezimalstellen hinausgeht?
Oder...
Gilt dies nur für synthetische Crosses und ist das Ergebnis von zufälligen Änderungen in den Basispaaren, die sich für das Cross aufheben?
-BB-

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