Genau der gleiche EA, andere Broker, andere Ergebnisse..............

 

Hallo,


Ich finde die folgende Tatsache ziemlich schockierend:


Ich habe einen EA, den ich mit exakt denselben Einstellungen, exakt demselben Spread (gewählt im Startengietester) und exakt demselben Zeitraum auf 3 verschiedenen Brokern getestet habe.


Ob Sie es glauben oder nicht, alle drei Ergebnisse waren unterschiedlich. Nicht nur das, bei einem Broker lief der EA sehr gut, beim anderen verlor er total, beim dritten war er ziemlich flach.


Wie in dieser Welt kann das sein?


Ich verstehe, dass einige Broker die Slippage, Spreads usw. ändern. Aber sollten die Gesamtergebnisse nicht trotzdem ähnlich sein?


Bitte erklären Sie mir das.


Vielen Dank, FF

 

Getestet, d.h. auf den Live-Märkten oder im Testgerät?

Tester können unterschiedlich sein.

 
fractalfreak:

Hallo,


Ich finde die folgende Tatsache ziemlich schockierend:


Ich habe einen EA, den ich mit exakt denselben Einstellungen, exakt demselben Spread (gewählt im Startengietester) und exakt demselben Zeitraum auf 3 verschiedenen Brokern getestet habe.


Ob Sie es glauben oder nicht, alle drei Ergebnisse waren unterschiedlich. Nicht nur das, bei einem Broker lief der EA sehr gut, beim anderen verlor er total, beim dritten war er ziemlich flach.


Wie in dieser Welt kann das sein?


Ich verstehe, dass einige Broker die Slippage, Spreads usw. ändern. Aber sollten die Gesamtergebnisse nicht trotzdem ähnlich sein?


Bitte erklären Sie mir das.


Danke, FF

Die Antwort liegt in den Spreads, der Slippage, der Internetverbindung und der Robustheit des EAs. Einige EAs haben zu viele versteckte Filter, die nicht in den Einstellungen zu finden sind.

Sie sind zu empfindlich gegenüber Spread und Slippage. Wenn also ein Signal ausgelöst wird, aber der Spread nicht akzeptiert wird, kommt kein Handel zustande.

Dann gibt es Slippage und Internet. Wenn ein Signal ausgelöst wird, reagiert der EAc langsam, und wenn sich der Preis um 1 Pip ändert, betrachtet der EA dies als riskanten Handel, selbst wenn sich der Preis ruhig bewegt. In solchen Fällen ist es besser, einen VPS-Service zu nutzen, denn die Realität ist, dass wir in unserem eigenen Haus immer einen größeren Rückstand zu den Servern haben werden als bei einem VPS. Bei einem VPS gehen weniger Signale verloren.

Das Problem ist, dass wenn der EA viele Signale verliert und nur einige von ihnen öffnet... Es sind vielleicht nicht die besseren. Leider haben viele EAs diese Probleme.
 

Hallo,

lassen Sie uns auf Slippage und Spread konzentrieren.


Ok, was den Spread angeht, habe ich ihn als identisch definiert, also können wir das erst einmal so stehen lassen.


Was die Slippage betrifft, so gibt es definitiv Unterschiede zwischen den Brokern, wobei einige Broker die Slippage zu ihrem Vorteil missbrauchen (was illegal ist). Das Ergebnis wären dann allerdings eher kleine Preise.


Ich denke jedoch, dass es hier ein anderes Problem gibt, auf das Felipe bereits hingewiesen hat. In der Tat handelt einer der Makler mehr Signale als der andere.


Ich habe einen Screenshot beigefügt, der den Vergleich von 2 identischen Trades zeigt. Das Gesamtergebnis ist in der Tat ungefähr gleich (+2,4p gegenüber +2,8p).


Was sich jedoch unterscheidet, ist die Anzahl der Trades; wie man sehen kann, hat der Broker auf der rechten Seite einige Trades gemacht, die der Broker auf der linken Seite nicht gemacht hat.


Dies ist auch in den Charts zu sehen.


Der Indi, der die Eingabe vornimmt, gab zusätzliche Signale für den rechten Broker.


Könnte das eigentlich auch ein Ergebnis von Spread und Slippage sein, da auf der linken Seite das Entry-Indi aufgrund von Preisunterschieden manchmal nicht ausgelöst wird?


Vielen Dank!

Dateien:
comparison.png  55 kb
 

In dem Beispiel sind die Einstiegskurse für beide Broker gleich.

Die genauen Preise unterscheiden sich geringfügig (vermutlich wegen der Slippage).


Dies ist jedoch eher nicht die Ursache für die sehr unterschiedlichen Ergebnisse der Strategietester beider Broker.


Wie auf dem Screenshot zu sehen ist, hat der Broker auf der rechten Seite zusätzliche Trades getätigt.


Liegt das daran, dass die Preisgestaltung als solche unterschiedlich ist?


Wenn ja, kann ich dann sicher sein, dass ich das, was ich sehe, auch bekomme, wenn die Strategie für den Broker optimiert wurde, bei dem ich den EA live verwende?

Oder besteht immer noch das Risiko, dass einer der Broker mir eine Sache zeigt, aber eine andere liefert?


Könnte es zum Beispiel sein, dass der Broker auf der linken Seite mir gute Ergebnisse zeigt, aber sobald ich ihn live einsetze, werde ich unter einer Diskrepanz zwischen der Ausführung von Backtest-Orders und der Ausführung von Live-Orders leiden?

 
Ich habe das Gefühl, dass der richtige Broker realistischer ist und ehrlichere bzw. weniger manipulierte Preise anbietet, und dass ich die Strategie dort optimieren sollte.
 

"Wenn also ein Signal ausgelöst wird, aber der Spread nicht akzeptiert wird, kommt kein Handel zustande. "


1. Könnten Sie das ein wenig näher erläutern? Das klingt auch richtig (aber warum sollte ein Broker einen Spread nicht akzeptieren? Wäre das das Äquivalent zu einem Requote?).


2. Im vorliegenden Fall hat der Broker auf der rechten Seite jedoch Indikatorsignale, die der Broker auf der linken Seite nicht hat, so dass der Indi auf der rechten Seite häufiger erscheint als auf der linken Seite.

Dies wäre doch das Ergebnis einer unterschiedlichen Preisbildung (Spread oder Slippage?), oder?

 
fractalfreak:

Wenn ja, kann ich sicher sein, dass, wenn die Strategie für den Broker optimiert wurde ich die EA live auf ich bekommen, was ich sehe?

o nein nein nein nicht einmal annähernd bitte versuchen Sie es mit 0.01

Bitte verstehen Sie, für was Sie optimieren.

https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation

 

Hm...ich glaube, wir haben hier etwas vor....


Heißt das also:


- Unterschiedliche Spreads führen zu unterschiedlichen Preisen, die zu unterschiedlichen Indikatorsignalen führen?

ODER

- Unterschiedlicher Spread in den historischen Daten führt zu unterschiedlicher Preisbildung (historisch vs. live) führt zu unterschiedlichen Indikatorsignalen?

ODER

- Unterschiedlicher Spread in den historischen Daten führt zu unterschiedlicher Preisbildung (historisch vs. live) führt zu unterschiedlichen Füllpreisen live?



Mit anderen Worten: Aufgrund eines unrealistischen Spreads bei den historischen Daten werden die Live-Ergebnisse IMMER anders ausfallen? Ist der im Strategietester angezeigte Prozentsatz der Modellierungsqualität hier überhaupt relevant?

 

Übrigens handelt es sich bei beiden Brokern um ECN-Broker.


Da sie also die Kommission und nicht den Spread verdienen sollten, warum ist der Spread dort unterschiedlich?


Außerdem, wenn der Spread über die Option des Strategietesters definiert wird, wären dann nicht beide ähnlich?


Seien Sie also bitte so nett und erklären Sie es mir noch einmal:


1. Da der Spread (und damit die Preise als solche) bei den verschiedenen Brokern unterschiedlich sind, gibt es auch unterschiedliche Indikatorausgaben bei den verschiedenen Brokern.

Daraus ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse bei den EAs.

2. Kann ich mich darauf verlassen, dass die Backtest-Ergebnisse bei demselben Broker und den Backtests, die nur auf der Grundlage der historischen Piraten dieses Brokers analysiert wurden, indikativ für die Live-Ergebnisse sind (die sich nur aufgrund von Slippage usw. unterscheiden)?

3. Gibt es bei einigen Brokern unterschiedliche Preise zwischen Demo- und Live-Konten? Wenn ja, auf welche Weise? Wenn nur das Live-Konto den ECHTEN Spread anzeigt, was zeigen dann die Demokonten?

 

fractalfreak:

die Live-Ergebnisse werden IMMER anders sein?

Richtig.

fractalfreak:

die Backtest-Ergebnisse sind indikativ für die Live-Ergebnisse


Falsch.

Vielleicht können Sie einen weiteren Test mit 3 Demo-Feeds zur gleichen Zeit durchführen.

Das würde zu genaueren Hinweisen auf das führen, wonach Sie zu suchen scheinen.

Grund der Beschwerde: